Speaker A
مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالدرس الثاني عشر من دروس المنتور درس اليوم راح يكون شويه ملاحظات على شو هي الامور اللي ممكن انت تدير بالك منها اثناء عمليه الباك تست متعلقه بموضوع التكاليف تكاليف الصفقات اي بزنس اي ش اي عمل بدك تفتحه بده يكون في
الدرس الثاني عشر من المنتورشيب: شرح تأثير تكاليف الصفقات (العمولات والسبريد والانزلاق السعري والسواب) على نتائج الباك تست، وكيفية إدراجها وتطبيق حدود الخسارة والربح اليومية.
Key Takeaways
- يجب إدخال تكاليف الصفقات في الباك تست لتكون النتائج واقعية
- التكاليف قد تقلل الأرباح وترفع الدرو داون بشكل كبير
- وضع حد خسارة وربح يومي يحمي المتداول أثناء التداول الحي
- تحليل الأيام الخاسرة والرابحة يساعد في تحديد حدود التوقف المناسبة
What the video covers
- أنواع تكاليف التداول: العمولات، السبريد أو الانزلاق السعري، والرسوم الأخرى مثل السواب وأوفرنايت
- ضرورة إدخال التكاليف في الباك تست لأن تجاهلها يضخم النتائج ويضلل المتداول
- طرق احتساب التكاليف كنسبة مئوية ثابتة من حجم الصفقة، مثل 5% من المخاطرة
- احتساب السبريد بناءً على أسوأ سيناريو أو متوسط شمعة العشر ثوانٍ حسب الفترة الزمنية
- مثال عملي: انخفاض الأرباح من 28000 إلى 6000 وارتفاع الدرو داون بعد احتساب التكاليف
- أهمية مراعاة الظروف الحقيقية للسوق والتنفيذ الفعلي وعدم الاعتماد على الشموع فقط
- مثال استراتيجية سكالبينغ بوين ريت منخفض ونسبة ربح ضعيفة، وكيف تتحول إلى ناجحة بإضافة شرط إيقاف التداول اليومي
- تحديد حد خسارة يومي (3 ر) وهدف يومي، وإيقاف التداول عند الوصول إليهما
- تحليل الأيام الخاسرة والرابحة لإيجاد الحد الذي يبدأ عنده الخسارة لتجنبه
- الدرس يشدد على أن انخفاض عدد الصفقات مع ارتفاع نسبة الربح قد يكون مفيداً لتقليل التكاليف والمخاطر
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
عندك تكاليف بدك تدفعها غير الخسائر اللي انت ممكن تتعرض لها هي التكاليف تريدين كوست اللي انت ممكن تتعرض لها اثناء قيامك بالتداول ممكن تصنفها بشكل عام لثلاث اصناف الكومشن او العمولات اللي انت ممكن تدفعها للبروكر اللي عم تداول عليه السليج
Speaker A
او عمليه الانزلاق السعري اللي بتصير وقت قيامك بالصفقه والفيز الاخرى او الرسوم الاخرى اللي انت ممكن تدفعها كتبي للصفقات او لوكيت فيز اللي انت ممكن تدفعه لما تمسك صفقات على اسهم معينه ما راح افوت بالتفاصيل اكيد هي التكاليف عندكم فكره
Speaker A
عنها ولكن لازم تدخلها كمدخل اثناء قيامك بالباك تست يعني لازم تشوف تاثيرها على نتائج الباك تيست اللي انت قمت فيه السبب انه في بعض الاحيان البعض بحط استراتيجيات بكون الستوب صغير وبالتالي بكبر حجم الصفقه مثل ما بتقولوا ببر حجم اللوت او
Speaker A
بزيد عدد الكونتراكت وبيكون التارجت تبعه كثير قريب فهو هيك بيعتقد انه اه والله الاستراتيجيه شغاله عم تجيب التارجت كثير والوين ريت تبعها عاليه ولكن لما بروح براجع الصفقات بلاقي انه نتيجه لل السيز الكبير اللي عم يدخل فيه عم يتعرض لكيشن
Speaker A
عالي عم يدفع كوميشن فيز عموله عاليه وايضا اذا عم يدخل ماركت اوردر خصوصا عم يتعرض لسلب عالي انزلاق سعري عالي ف على ارض الواقع بتطلع الاستراتيجيه فاشله فلازم تدير بالك من ها الامور وتدخلها كمدخل في صفقاتك الكومشن او العمولات كيف
Speaker A
ممكن نحن نضيفها على نتائج الباك تيست تبعنا ببساطه بدك تضيف نسبه مئويه على جميع الصفقات اللي انت داخلها يعني اي صفقه انت بتدخلها حط انه انت دائما عم تخسر 5% سواء كانت الصفقه رابحه او خاس هي ال 5% اضافيه من حجم الصفقه يعني اذا
Speaker A
الصفقه عم تدخلها 1% من حسابك بدك تضيف عليها 0 00 ك خساره 0.005% هي 5% من ال 1% اللي انت دخلتها طيب اذا كانت الصفقه رابحه نفس الشيء شيل 5% كرسوم هي الرسوم ما دخلت سواء ربحت او خسرت ما له علاقه اي رسوم انت راح تدفعها
Speaker A
للمنصه اللي نفذت لك امر البيع او امر الشراء تبعك السليج نفس الشيء في له اكثر من طريقه فيك انت تاخذه كنسبه مئويه على جميع الصفقات تقول انا مثلا بتعرض لسلب 1% او 2% فيك ايضا تقول لحالك انه انا بدي
Speaker A
اشوف نسبه مئويه اللي هي اعلى نسبه مئويه انا ممكن اتعرض لها كسلب ف ال بروكراج عننا او الانزلاق السعري 0.1 مثلا بترجع لتاريخه بتشوف اداءه بتلاقي انه لا احيانا عم يكون 0.3 ب فانت احسب حساب اسوا سيناريو انه كل صفقاتك اخذت 0.3 ب وخسر
Speaker A
حالك 0.3 البعض ايضا راح يروح على شارت العش ثواني ويشوف حجم شمعه العشر ثواني قد ايه ال تي ار تبعها او الافريج او المتوسط لشمعه العش ثواني وبيقول لك انه ها شمعه العش ثواني مثلا كانت 0.2 بيب هي هي
Speaker A
القيمه اللي انا بدي اعتمد عليها لحتى ادخل السليج على الباك تست تبعي البعض ايضا راح ينوع بين البسنت او النسبه المئويه اللي بده يشيلها من الصفقه او شمعه العش ثواني ويستعملها كمتغير يعني حسب فتره السي ولا اذا كان في عننا فوتلي
Speaker A
عاليه ف بيرفع السليب اذا كان عننا الفوتي اقل فبل السليب اذا كنا عم نتداول بالليل فبز السليب اذا كنا عم نتداول بالنهار فبل السليب عمليه شوي ممكن توجع لك راسك ولكن لازم تحسب حساب السليج بطريقه ما اضف الى
Speaker A
ذلك السواب فيز واللوك فيز هدول فيك تضيفهم ايضا كنسبه مئويه ثابته وتناقل 5% على جميع الصفقات اللي انت بتبي سواء لثاني يوم او للاسبوع اللي بعده حسب البروكر تبعك كيف بياخذ هي الرسوم انا راح اريحك من كل هذا الكلام وراح اقول لك اذا
Speaker A
انت الصفقه اللي عم تعمل عليها باك تيست دخلتها ب 10000 دولار شيل منها خمسه ل 10 دولار سليب يعني اذا ال 1% او النص بال او 2% او شو ما كانت الريسك تبعك اللي انت عم تستعمله لحتى تدخل فيها صفقات دائما شيل
Speaker A
مننا 5% ل 10% وقول انه هي رسوم للصفقه بتشمل الكومشن والسليب وال سواب فيز وكل شي البعض راح يقول اوكي الموضوع مو كثير مهم انا ما بيهمني المهم الاستراتيجيه تبعي تكون شغاله والريت تبعها عاليه لانه البعض ما بيعرف كيف يحكم على استراتيجيه
Speaker A
غير من الوين ريتك الوين ريت لوحدها غير كافيه افرجيك هلا مثال على تم عمل باك تست عليها بدون ما نحسب حساب الفيز والكو ونفس الاستراتيجيه على نفس الفتره بنفس الصفقات لما حسبنا حساب الفيز والكست راح تلاقي هون عندك في الاعلى
Speaker A
الاستراتيجيه لما عملنا عليها باك تست بدون ما ندخل الكومشن والكو وال سبريد وهي الامور را تلاقي انه البي ان ال طلع بشكل جميل طبعا كان عنده هون هبوط لاباس فيه ولكن طالع بشكل جميل على 126 صفقه وريت 40% بروفت فاكتور لا باس في الماكس درو
Speaker A
داون يعني مقبوله ولكن في احسن من هيك بس بشكل عام يعني الاستراتيجيه مقبوله عم تربح 126 صفقه عم تربح اكبر درو داون تعرض للحساب راح تلاقي كانت 18720 البروفيت اللي عم نجيبه على الحساب كان 28000 طيب نفس الاستراتيجيه لما دخلنا
Speaker A
عليها 0.03% من الحساب كله تمام ك كومشن او كتكاليف للصفقات شو اللي طلع لنا اختلف الكلام رح تلاقي انه الارباح نزلت 28000 ل 6000 راح تلاقي ايضا انه الين ريت نفسها ذاتها تقريبا البروفيت فاكتور اختلف كثير راح تلاقي انه الماكس درو داون زادت كثير
Speaker A
زادت بما يعادل 20% ل 30% نسبه الربح من كل صفقه قلت شو سبب هذا الكلام سبب هذا الكلام انه هون دخلنا الظروف الحقيقيه اللي نحن راح نتعرض لها بالسوق كمتغير اثر على النتائج لذلك من المهم دائما انك تحسب
Speaker A
حساب الظروف الحقيقيه للسوق ما تعمل باك تست بدون ما تحسب حساب الكوميشن والفيز ما تاخذ نتائج الباك تست على استراتيجيه بتداول فيها على النازداك مثلا بفتره اسيا وتقول انه انت رح تكون قادر على انك تطبقها بفتره اسيا بنفس الطريقه اللي انت
Speaker A
طبقتها فيها بالباك تيست لانه الشموع بتفرج شيء ولكن وقت التنفيذ راح يختلف معك الموضوع سواء من ناحيه السليج او من ناحيه الكومشن اللي راح تصير تدفعها فارجو انك تدخل موضوع التكاليف في عمليه الباك تيست تبعك مشان ما تتفاجا بكره لما تروح لايف
Speaker A
على السوق تقول انه النتائج اللي عندك لا تطابق الواقع والاستراتيجيه مو شغاله يلا كبها طيب لنحكي هلا على موضوع يمكن البعض مو سمعان فيه من قبل ولكن فكرته بسيطه وما راح تغلبكم كثير لحتى تفهموها ولكن فائدتها عظيمه واللي هي افرض انه عندك
Speaker A
استراتيجيه هي الاستراتيجيه عملنا عليها باك تيست الوين ريت تبعها 25% عدد الصفقات البريك ايفن 20% المستهدف من هي الاستراتيجيه هو 3 ار وهي استراتيجيه سكالبين خلال 20 يوم قدرت بتحقق لك 250 صفقه كونه الوين ريت كثير منخفضه بنوقع
Speaker A
غالبا انه انت راح تكون قاعد بمناطق البريك ايفن يعني ممكن تكون خسران 10 ار ممكن تكون ربحان 10 ار في اي فتره من فترات تجربه هي الاستراتيجيه الديلي بي انل اللي هو على اليمين راح فرجيك كميه ارباحك وخسائر كل يوم اول يوم انت ربحان
Speaker A
اثنين ار ثاني يوم ربحان اربعه ار ثالث يوم رجعتهم رابع يوم ما ربحت شي خامس يوم رجعت وخسرت بزياده وهكذا هذا الشيء متمثل هون ب البي انل تبعك بناء على صفقاتك كيف ممكن انت تحمي حالك من انك تتعرض لهيك
Speaker A
ظروف اثناء تداولك لايف لانه انت ممكن استراتيجيتك تكون ال تبعها 40% ولكن تمر عليها فتره يا اما تعدك بدرو داون يا اما تقاعدك بفتره بريك اي الحل بسيط الحل بانه انت تحط لحالك لت يومي بمجرد ما ينضرب توقف تداول يعني انت ممكن تقول لحالك انا
Speaker A
عندي لاه ار اذا خسرتهم بوقف تداور وال تبعي هو 3 ار اذا جبتهم بوقف تداول كيف ممكن يصير البي ان ال تبعك هي الاستراتيجيه اللي قدامنا هيك ارقامها ضعيفه كيف ممكن تصير ببساطه راح تتحول لهذا الشكل نفس الاستراتيجيه ولكن ضفنا
Speaker A
عليها الشرط اللي هو انا كل يوم بتداول اذا خسرت لاثه ار بوقف تداول يعني اذا اجاني ثلاث صفقات خاسره ورا بعض بوقف تداول اذا جبت صفقه واحده رابحه من بدايه بوقف تداول اذا خسرت صفقه وجبت صفقتين رابحين بوقف تداول يعني نزلت ناقص واحد
Speaker A
بعدين طلعت زائد اثنين بعدين رديت طلعت زائد خمسه خلص انا قطعت الليمت تبعي اللي هي 3 ار او المستهدف تبعي اللي هو 3 ار ولازم اوقف ببساطه البين ال تبعك راح يصير بهذا الشكل اه اوكي في عندك فترات ممكن
Speaker A
تكون فيها بدرو داون في عندك ايام خاسره هذا شيء طبيعي لانه الوين ريت تبعك سيئه اصلا يعني نحن عم نحكي على 30% يعني عندك اس اي 5% بس عدد الصفقات نزل كثير هذا الشيء جيد هذا الشيء مو دائما سيء لما
Speaker A
ينزل عدد الصفقات وتزيد الين ريت هذا شيء ممتاز عم يقعدك على الشارت بفترات اقل عم تصرف جهد اقل عم تدفع تكاليف اقل عم تتعرض لريس اقل فببساطة لازم تعتمد على نتائج الباك تست يعني انت لازم تشوف شو هو الحد اليومي اللي انت اذا
Speaker A
وصلته غالبا انت عم تنهي اليوم خسران يعني لازم ترجع لكل الايام اللي انت اختبرتها ونفرض انه انت عملت الباك تيست تبعك على 100 يوم في منهم 40 يوم خسرانين 60 يوم ربحان اوكي تمام بنروح للايام الخسرانه بنشوف شو هو الليت اللي لما انا عم بوصله
Speaker A
غالبا عم اكون خسران بنهايه الييوم ولنفترض انه انت اكتشفت انه انا لما عم بوصل لثلاثه ار انا ما عم بقدر اطلع من 3ه ار للبوتي غالبا عم ينتهي اليوم يا اما خساره عه ار خ ار 6 ار اين ار وما عم بقدر
Speaker A
اطلع انت خلاص صار الليمت تبعك هون 3 ار بتروح على الايام الرابحه بتشوف شو هو الحد اللي انت لما عم توصله عم تبلش تخسر وانت ربحان يعني انا مثلا جبت صفقتين رابحين ثلاثه ار بعدين سته ار ولكن عم
Speaker A
بخسر وراهم ثلاث اربع صفقات ورا بعض فعم يخلص اليوم وانا على اثنين ار وبتشوف شو هو الحد اللي لما عم توصله انت عم تبلش تخسر وليكن عه ار فهون بصير التارجت اليومي تبعك هو 4 ار والحد الادنى تبعك هو
Speaker A
3 ار ف بصير الليمت اليومي اللي انت بتوقف تداول اذا خسرته 3 ار والتارجت اليومي اللي انت مستهدفه باليوم وبس توصل له بتوقفه ارب طريقه الديناميكيه اكثر بدها شويه حسابات وبدك تشوف نتائج الباك تست تبعك بشكل يعني دقيق وتتعمق فيها ولكن هي
Speaker A
احسن طريقه بتحميك وبتحمي وقتك من انك تقضيه تص على الشارت وتروح تجيب حساب مول تحرقه بنفس اليوم تخسره كله بنفس اليوم بدل ما يقعد معك فتره طويله تقدر على القلي تطلع منه شيء فبذلك هدول النقطتين اللي حكينا فيهم اليوم هي نقاط مهمه لازم
Speaker A
انت تدير بالك منها اثناء الباك تست موضوع التكاليف اللي انت راح تدفعها لما تروح تاخذ الاستراتيجيه وتطلع فيها لايف وموضوع الحد اليومي والتارجت اليومي اللي انت لازم تستهدفه لما تطلع لايف هذا الشي كمان بيحميك كثير وبيساعدك كثير انك تحد من خسك
Speaker A
اه ممكن يحد من الربحيه تبعك ولكنه راح يحد من خساره ونحنا خلال المنتور شيب وخلال جميع الدروس اللي انا قدمتها على اليوتيوب بركز على موضوع الحد من الخسائر اللي بيعرف يحد من خسائره الربح بالنهايه راح يكون شيء بسيط وسهل اما اللي ما بيعرف
Speaker A
يحد من خسائره فرح يصير معه شي اسمه بوم ان باست يعني يوم فوق يوم تحت يوم فوق يوم تحت حاله عدم استقرار ما في كنستني ما في استمراريه وبالتالي هذا المجال لازم بعد عنه لانه نهايته في وخيمه بهذا القدر
Speaker A
الدرس القادم راح ينزل عن قريب وراح يكون عن موضوع الجورنال راح يكون اخر درس من دروس المنتور شيب يعطيكم العافيه وبشوفك الدرس القادم [تصفيق]
Topics:تداولباك تستتكاليف التداولالعمولاتالسبريدالانزلاق السعريإدارة المخاطرالدرو داونسكالبينغالمنتورشيب
