Speaker A
مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالدرس الخامس من المنتور شيب اليوم راح نحكي على مكونات عمليه الباك تست شو هي الامور والخطوات اللي لازم تتبعها لحتى تقوم بباك تست ناجح وفد او موثوق احصائي اهداف الدرس اول شيء رح تعرف شو الخطوات اللي انت لازم تمشي
الدرس الخامس من المنتورشيب يشرح مكونات عملية الباك تست: وضع الفرضيات، بناء الاستراتيجية، جمع البيانات التاريخية وتنظيفها، المحاكاة، وتحليل النتائج لاتخاذ القرار.
Key Takeaways
- الباك تست عملية دائرية مستمرة تتطلب تحديث الفرضيات والاستراتيجيات باستمرار
- يجب أن تكون الاستراتيجية واضحة وقابلة للقياس وخالية من الآراء الشخصية
- مصدر البيانات وموثوقيتها عامل حاسم في صحة نتائج الباك تست
- إدارة المخاطر جزء أساسي من الاستراتيجية ويؤثر على نتائجها
What the video covers
- مراجعة الخطوات الأساسية لإجراء باك تست ناجح وموثوق إحصائياً
- الفرضيات: تجميع الأفكار والمفاهيم في قائمة مستمرة وتسجيلها فوراً
- بناء الاستراتيجية: تركيب المفاهيم بشكل ميكانيكي وواضح مع تحديد شروط كل مفهوم
- ضرورة أن تكون المفاهيم قابلة للقياس وخالية من الانحياز الشخصي والتردد
- إدارة المخاطر (وقف الخسارة، حجم الصفقة، الأهداف) كعامل مؤثر على أداء الاستراتيجية
- مصادر البيانات التاريخية والتحذير من البيانات المجهولة المصدر أو المتلاعب بها
- تنظيف البيانات والتحقق من خلوها من الأخطاء والتناقضات
- تنفيذ المحاكاة بتطبيق الاستراتيجية ميكانيكياً وتسجيل كل نقطة دخول وخروج
- تحليل النتائج لاتخاذ قرار بالتطبيق الحي أو تطوير استراتيجية جديدة
- عملية الباك تست دورية ومستمرة طوال الحياة التداولية
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
فيها وده ورا الثانيه حتى توصل بالنهايه لنتيجه تقدر تعتمد عليها ورح نحكي على اهميه كل خطوه من ه الخطوات وشو دورها بعمليه الباك المكونات الرئيسيه للباك تست حكينا عنها بشكل مختصر الدرس الماضي ولكن هي اذا بدنا ندخل فيها بتفصيل اكثر رح
Speaker A
نلاقيها بتتكون من وضع الفرضيه ومن ثم تعريف الاستراتيجيه الفرضيه هي عباره عن المفاهيم اللي انت رح تجمعها الاستراتيجيه هي تركيب هي المفاهيم فوق بعض لحتى يطلع معك شيء له معنى بعدين رح تروح على بيانات تاريخيه هي البيانات بتقدر تحصلها من
Speaker A
مصادر مختلفه ومن ثم تروح تتاكد من انه هي البيانات نظيفه ما فيها مشاكل وبعدها تتجه لعمليه الباك تست او اللي بنسميها محاكاه او سيموليشن ومن ثم رح ننتقل لتحليل البيانات اللي خرجت معنا من عمليه المحاكاه او من عمليه الباك تست وفي حال
Speaker A
كانت الاستراتيجيه ناجحه وكنا راضيين عن النتائج بنقدر نطلع فيها لايف او نرجع نبني استراتيجيه جديده في في حال كانت النتائج غير جيده الاستراتيجيه الجديده ممكن نعتمد على الاستراتيجيه القديمه ممكن مع الوقت تكون الاستراتيجيه ناجحه ونلاقي فرضيات جديده بنقدر نضيف عليها مشان هيك
Speaker A
انا عملت الموضوع بشكل دائره لانه هي عمليه مستمره رح تضل تقوم فيها طوال فتره حياتك كمتداول فبدايه الفرضيه او الهايبوتلاموس انك تبلش تحط فرضيه ممكن تكون جيده وممكن تكون سيئه الافكار اللي بدك تاخذها وتضيفها لفرض تك ممكن تلاقيها
Speaker A
باي مكان كتب يوتيوب كورس منتور شيب تويتر تليجرام اي مكان بتسمع فيه فكره عجبتك بتقدر تضيفها بالاضافه طبعا لخبرتك الشخصيه اللي مع الوقت انت راح تنميها ويصير عندك مفاهيم خاصه فيك بتقدر تضيفها ليسته او للائحه من الفرضيات اللي انت رح
Speaker A
تجمعها مع مرور الوقت جمع كل شيء فرضيات بتمر عليك كل شيء بيخطر ببالك حط بهي الليسته مع الوقت بلش تفضي نفسك بانك تعمل باك تست بشكل دوري مرحله التعلم او المرحله اللي انت رح تكون فيها لسه مو داخل على السوق هي مرحله رح تركز كثير
Speaker A
فيها على الباك تيست لاحقا بس تدخل الى السوق ممكن تقتصر بالباك تيست تبعك على فترات العطل اجازات اقفالات الاسواق انت مثلا حبيت تريح من السوق وتروح تعمل باك تيست هي الامور لازم تكون مجمعها بدفتر بملف وورد بملف اكسل شو ما كان ولكن اي
Speaker A
افكار بتخطر لك حاول فورا سجلها لانه ممكن تنساها مع الوقت وانك مجرد ما خطرت لك فكره تروح تجربها بشكل غير منظم وعشوائي ايضا ممكن ياذيك ويضيع وقتك الخطوه الثانيه بعد ما اخذنا الفرضيات اللي بدنا نستعملها هي انه نحطها باستراتيجيه وهذا
Speaker A
الشيء تعلمناه بالاسبوع الاول بدها الاستراتيجيه تكون واضحه ومعرفه وبدها تكون ميكانيكيه قدر الامكان وتحاول قد ما فيك تبعد رايك الشخصي عن الموضوع تبعد انحيازات عن الموضوع يعني لما تعرف مفهوم وتقول انه هذا المفهوم انا بدي استخدمه حاول قد ما فيك تكون موضح تماما شو هي
Speaker A
الشروط اللي لازم تتحقق بهذا المفهوم لحتى تستعمله كمثال بتكتب استراتيجيه بتقول انا بدي استعمل الاوردر بلوك وبتمشي طيب الاوردر بلوك كيف بدك تستعمله شو شروطه بدك اياه يسحب سيوله يرجع من بي دي اري يكسر ستركشر يعمل لك فيير فالو جاب رح
Speaker A
تاخذ شمعه شمعتين تاخذ اكثر من شمعه شو هي الشروط اللي بتخليك تاخذ اكثر من شمعه شو هي الشروط اللي بتخليك تاخذ شمعه واحده بدك تستعمل مفهوم ماال الانحياز اللي مثلا انا بدي استعمل السيزون لتي او الموسميه بدك تعرف تماما شو هي الشروط اللي بدك
Speaker A
تستعملها للموسم بالتالي المفاهيم اللي بدك تستعملها لازم تكون باستراتيجيه ميكانيكيه قدر الامكان ثالث شيء واهم نقطه بدك تحاول تستعمل مفاهيم قابله للقياس يعني ما تروح تستعمل مفهوم انت غير قابل على انك تقيسه او تعرفه او ترسمه او تحدده
Speaker A
هي المفاهيم ممكن تكون مفاهيم انحياز مفاهيم ناريف او من مفاهيم الدخول والخروج اللي راح تتبعها باستراتيجيه مثال على احد المفاهيم الغير قابله للقياس لما يجي حدا يقول لي انا بدخل بعد سحب السيوله اي سيوله قمم بس يسحب قمم انا بدخل شورت اي
Speaker A
قمم لونج تيرم انترميديت تيرم شورت تيرم اكستيرنال انترنال راح تطلع بالفريم رح تشوف سوينج ثانيه على فريم ثاني شو هي السيوله اللي انت بدك اياها لا تخلي شغلك فيه اي مجال لاراء شخصيه او تردد او شغلات مو واضحه خلي استراتيجيتك واضحه عرف
Speaker A
الشروط بشكل واضح واتكل على الله في حال واجهت صعوبه بانك تحدد المفاهيم اللي قابله للقياس افتح الشرت جرب هذا المفهوم وشوف اذا عم تحزق او عم تحس بتردد او بنوع من الضياع وانت عم تحدد اعرف انه مفهومك مو واضح عرفه انت شو بدك تشوف شو الشروط
Speaker A
اللي بدك تشوفها وحطها وثبتها واكتبها وجرب هالشيء عليهم مفهوم مفهوم يعني لا تعج حالك وتحط الاستراتيجيه ويلا انا بدي اجرب غري لا امسك مفهوم اول شوفه قابل للقياس ولا لا المفهوم الثاني قابل للقياس ولا لا بس صاروا كلهم قابلين للقياس
Speaker A
اجمعهم باستراتيجيه وتاكد مره ثانيه انه الاستراتيجيه تبعك قابله للقياس نقطه ايضا البعض بيغفل عنها انه استراتيجيتك نفسها ممكن تكون ناجحه باسل لاداره المخاطر وتكون فاشله باسلوب ثاني لاداره المخاطر اداره المخاطر هي عامل من العوامل اللي بتاثر على اداء الاستراتيجيه وين بتحط
Speaker A
الستوب عدد النقاط اللي بدك تستعملها للوب قد ايه راح تكون نسبه الصفقه من راس مالك اهدافك وين كيف راح تخرج راح تاخذ بارش راح تعمل تريلين راح تاخذ فكس راح تستعمل برايس اكشن لتحدد اهدافك وتحدد الستوب لوس تبعك هي كلها امور بدها تتضمن استراتيجيتك
Speaker A
بشكل معرف وواضح لحتى تقدر تقارن بين مختلف اساليب اداره الصفقات على نفس الاستراتيجيه هلا البيانات التاريخيه من وين ممكن نحن نحصل عليها موضوع سهل ريدين فيو بقدم لك خدمه الريبلاي تقدر ترجع ولكن ما راح يعطيك الجوده بالعوده بالبيانات
Speaker A
لورا في مواقع ثانيه متخصصه اكثر بتقدم لك كميه احسن من الداتا اللي ه فوركس ريبلاي وتري كاسا انا لست متعاقد مع اي من هذه المواقع انا لست مسؤول عن اي اخطاء ممكن تقدم هي المواقع ما عندي اي علاقه او صله
Speaker A
فيهم هي مجرد مواقع انا بستخدمها طلابي بيستخدموها اللي بحب يروح يشترك فيهم على مسؤوليته الخاصه الموقع اللي انا بستعمله شخصيا هو ابلكيشن بتنزله سوفت وير بتنزله عندك على الديسك توب اللي هو فوركس تستر فوركس تستر قديم اللي معه حوالي الاربع
Speaker A
سنين من احسن الادوات اللي انا ممكن استعملها كميه الداتا اللي عندهم متنوعه جدا وعندهم كثير ميزات انت ممكن تروح تطلع عليها على الموقع تبعهم وتشوف اذا بناسب هلا الشباب اللي بيستعملوا البرمجه لبرمجه استراتيجياتهم ممكن يروحوا على بوليجون بوليجون اكيد اذا انت مبرمجه استراتيجيات
Speaker A
بتعرف انه هذا الموقع مصدر جيد للحصول على داتا الاسعار والمؤشرات النقطه هون اللي بدك تنتبه لها انه بدك تنتبه انه الداتا اللي عم تجيبها هي داتا صالحه ودقيقه وانها كافيه لحتى تعمل عليها باك تست موضوع الكفايه انه هل يا ترى الداتا اللي
Speaker A
انا عم بعمل عليها باك تست كافيه ولا لا هذا رح نحكي عنه بالتفصيل في الدروس القادمه ولكن انتبه لتاخذ بياناتك من ورا بروكر اسعاره مضروبه عنده تلاعب لا تاخذ بياناتك من حدا ساحب بيانات وانت مو عارف من وين هو جايبها حاول خلي مصدرك موثوق
Speaker A
للبيانات وللمؤمن على مؤشر افهم هذا المؤشر كيف بيشتغل قبل ما تستعمله ومن وين بيسحب البيانات مثل ما شفتوا بالكورس المجاني على اليوتيوب حاولنا نستعمل السي او تي مؤشر السي او تي اللي موجود على تريدين فيو ولكن للاسف انا لاحظت بعض الاختلافات
Speaker A
حاولت اتواصل مع صاحب المؤشر ما جاوبني وقال لي من وين مصدر الداتا فبالتالي هذا المؤشر انا ما بستعمله اللي بحب يروح يستعمله وشاف فيه موثوقيه وقدر يفهمه ما في مشكله ولكن الفكره اللي عم حاول اوصلها انه اي شيء بدك تستعمله بدك تكون عارف من
Speaker A
وين اجا وليش عم تستعمله وشو مصدر الداتا تبعه وكيف عم يحسب هي البيانات هلا تنظيف البيانات شو بقصد بتنظيف البيانات تنظيف البيانات هو انه نحن نمسك هي البيانات التاريخيه اللي عننا وندخل فيها نشوف اذا فيها اخطاء او تناقضات او فيها اشياء غير
Speaker A
دقيقه مشان نحسن جدودها هي العمليه بصراحه مش كثير را تحتاجها في حال انت عم تعمل باك تيست على احد المواقع اللي انا ذكرتهم سابقا ممكن يكون في انستني او عدم او عدم اتساق بض النقاط من البيانات ولكن قليله جدا انا ما صادفتني كثير
Speaker A
وبالتالي نوعا ما موثوقين الجماعه غالبا اللي راح يواجه هي المشكله من الاشخاص اللي راح يحاولوا يعملوا باك تيست على بين ستوكس او على شيت كوينز موجوده على منصات غير مركزيه مو معروف شو هي والداتا تبعها اوكي مجمع بطريقه جيده ولكن ممكن يظهر
Speaker A
فيها بعض الجابات ممكن يظهر فيها بعض النقص ممكن يظهر فيها بعض الفروقات من منصه لمنصه فانتبهوا لهالموضوع اما المؤشرات اللي غير معروفه المصدر والمعادلات هي كمان بدك انتبه منها واحرص على انه يكون عندك كل شيء معروف شو اصله
Speaker A
وشو فصله هلا الخطوه اللي بعدها رح تكون هي اجراء المحاكاه انه نحن بدنا نفوت ونعمل الباك تيست تبعنا صار عننا استراتيجيه معرفه وواضحه صار عندنا بيانات تاريخيه نحن قادرين انه نبلش نعمل باك تيست عليها ف بدك تبلش تستخدم استراتيجيتك
Speaker A
بطريقه ميكانيكيه بحيث انك ما تخرج عن الشروط اللي انت وضعتها وتدون وتسجل كل نقطه دخول وخروج انت حققتها مع الظروف المحيطه لهذه النقطه هذا الموضوع ايضا رح نحكي عنه بالتفصيل في الدروس القادمه ولكن بعمل الباك تيست وبتسجيل فيك تستعمل اكسل
Speaker A
فيك تستعمل وورد فيك تستعمل اي شيء انت بتحب تسجل عليه في عالم تستعمل نوشن او اي منصه من منصات الجورنال كثار سالوني انا شو بستعمل انا بستعمل ايدج وون واللي معهم كمان من اول ما بلشت تداول مرتاح كثير مع
Speaker A
هي المنصه وتقدروا تروحوا على الموقع تبعهم تطلعوا على الميزات اللي بيقدموها انا غير مرتبط بهم باي شكل من الاشكال وليس عندي اي رابط احاله لاي موقع من المواقع المذكوره في هذا الدرس الخطوه اللي بعدها عملنا الباك تيست صارت عننا
Speaker A
النتائج تبع الاستراتيجيه تبعنا بدنا نروح نحلل هي النتائج هي العمليه بتطلب شويه رياضيات رح تتعلموها معي خلال المنتور شيب وهي الخطوه هي اهم خطوه انت بتقوم فيها للاسف البعض بحلل النتائج بيشوف الوين ريت الاستراتيجيه رابحه ولا خاسره وبيمشي اللي
Speaker A
نحن رح نتعلمه هو انه انت كيف تطور من استراتيجيتك بناء على البيانات اللي طلعت لا يعني انه مجرد ما عملت الباك تست على الاستراتيجيه وفشلت انه هي فاشله لسه فيها روح نشتغل على بيانات اخرى من قلب الاستراتيجيه بعمل لها تويك وبنحاول نطلع
Speaker A
بشيء له معنى ممكن يحقق لنا ربحيه بعض المتركس او المعايير اللي رح نستخدمها لنقيم الاداء وهذه ليست كلها طبعا في لسه عننا كثير ليسته طويله من المتركس عندك البي ان ال عندك الريسك ادجست ريترنز عندك الماكسيمم درو داون وعندك الوين ريت
Speaker A
والافر وين لوس خلاصه الدرس هي هي الخطه العامه اللي راح نشتغل عليها اثناء قيامنا بالباك تيست واللي انت لازم تشتغل عليها ايضا وتتعلم هي الخطوات واحده واحده تعلمنا اول خطوتين هلا الدرس القادم راح نبلش بالخطوات اللي بعدها ونبلش نبني
Speaker A
الاستراتيجيه بشكل منظم بحيث تكون صالح للباك تست ونبلش نعمل باك تست بناء على تجميعنا لداتا تاريخيه قابله للقياس ومع الوقت مع تقدم الدروس راح نتعلم كيف نحسن من ها الاستراتيجيه ونقيم هل يا ترى هي صالحه للاستخدام هيك بينتهي درسنا لليوم
Speaker A
يعطيكم العافيه والتقي في الدرس القادم e [تصفيق]
Topics:الباك تستالمنتورشيبتداولفوركسالاستراتيجيةإدارة المخاطرتحليل البياناتالمحاكاةالفرضياتتنظيف البيانات
