Speaker A
مرحبا واهلا وسهلا فيكم بدرسنا العاشر من المنتور شيب اليوم راح نحكي على كيف نحن بنحلل النتائج اللي بتظهر معنا بعد قيامنا بعمليه الباك تست وشو هي اهم الامور اللي انت لازم تضيفها على عمليه التحليل حتى على القليله تقدر تبلش تقول انه
الدرس العاشر من المنتورشيب: كيفية تحليل نتائج الباك تست، وتحديد المتغيرات والأسواق والفترة الزمنية وإدارة المخاطر، وتسجيل الصفقات في إكسل.
Key Takeaways
- الاستراتيجية الجيدة يجب أن تكون قابلة للتكرار والتنفيذ بنفس الطريقة من أي شخص
- تنويع الأصول والأسواق يقلل المخاطر ويكشف نقاط قوة الاستراتيجية وضعفها
- تحديد أسلوب إدارة المخاطر وتسجيل الصفقات بدقة هو أساس التحليل الصحيح
- النتائج الإيجابية الظاهرة تحتاج فحصاً للتأكد من عدم وجود أخطاء في البيانات أو الحسابات
What the video covers
- شرح أهمية كتابة استراتيجية واضحة وميكانيكية قابلة للتكرار بدون تدخل الرأي الشخصي
- إضافة متغيرات مثل الموسمية والسي تي والانحياز ومناطق الاهتمام لمراقبة تأثيرها على الصفقات
- اختبار الاستراتيجية على عدة أصول من عدة أسواق (فوركس، ماينز، كريبتو، فيوتشرز، أسهم) لتقليل مخاطر السايد ويز
- تحديد الفترة الزمنية للباك تست بناءً على عدد الصفقات المطلوب (مثلاً 1000 صفقة)
- تسجيل طريقتين لإدارة المخاطر: هدف ثابت بمضاعفات R، وهدف ثابت مع نقل الستوب إلى بريك إيفن
- استخدام منصة الريبلاي في TradingView لتجنب الانحياز البصري أثناء الباك تست
- استخدام برنامج إكسل لتسجيل جميع الصفقات وحساباتها وتحليلها
- عرض مثال تحليلي: نسبة ربح 55%، ومعايير مثل الأرباح/الخسائر المتتالية، والتذبذب (Drawdown) ونسبة الربح إلى الخسارة
- تحليل أداء الأصول بشكل منفصل لتقرير الاحتفاظ بها أو استبعادها
- التحذير من الاعتماد على الأرقام العالية دون فحص المشكلات مثل الأخطاء في جمع البيانات أو المعادلات
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
الاستراتيجيه اللي انت عم تستعملها اعطتك نتائج جيده تقدر تعتمد عليها فبدايه الخطوه الاولى مثل ما تعلمنا بالدروس السابقه لازم تكتب استراتيجيه على قدر كافي من الوضوح والميكانيكيه شو بقصد بهالكلام انه استراتيجيتك تكون عم تتالف من شروط انت قادر تكررها مره ورا مره ورا
Speaker A
مره بدون ما يدخل رايك الشخصي مجرد الشروط انت فورا تدخل تطبق وتكون واضحه وبعيده عن اللبس بحيث انه اذا اعطينا هي الاستراتيجيه لاكثر من شخص جميعهم يكونوا قادرين على تنفيذها بنفس الفاعليه وبنفس الطريقه ثاني شي بدك تعمله بدك تضيف
Speaker A
متغيرات على ها الاستراتيجيه شو بقصد بمتغيرات احن عرفنا شو يعني شروط الاستراتيجيه واللي هي القواعد الثابته اللي انت بدك تمشي عليها ولكن نحن بنفضل ايضا مشان عمليه الاوبتيما ششن او عمليه تحسين فاعليه الاستراتيجيه انهض نضيف امور اخرى نراقبها مع كل صفقه فمثلا انت شروط
Speaker A
استراتيجيتك لا تتضمن الموسميه تاخذ صفقاتك بالاستراتيجيه وبتجمع ولكن اثناء اخذك لهذه الصفقات بدك تضيف الموسميه كمتغير فبتصير بتراقب الموسميه خلال هي الفتره وتسجل جنب كل صفقه هل كانت الموسميه متوافقه ام متعارضه مع هذه الصفقه نفس الشيء على السي او تي مثلا نفس
Speaker A
الشيء على البايس على الانحياز على مناطق الاهتمام او على طريقه الدخول فلازم يكون عندك على الاقل متغيرين او ثلاثه تضيفهم لحتى تراقب اثرهم على هذه الاستراتيجيه بعد انتهائك من عمليه الباك تست الخطوه اللي بعدها بدك تحدد شو هي الاسواق
Speaker A
والاصول اللي انت بدك تداول عليها انا دائما بنصح بانه لما نعمل باك تست على شي نستعمل عده اصول من عده اسواق يعني بدك زوج او زوجين من الميجر الفوركس بدك زوج او زوجين من الماينز بدك زوج او زوجين من
Speaker A
الكريبتو بدك زوج او زوجين من الفيوتشرز زوج او زوجين من الاسهم شو الهدف من ه الخطوه الهدف من ه الخطوه انه نشوف اثر الاستراتيجيه او اثر الاصل او السوق اللي نحن نتداول فيه على هي الاستراتيجيه اثناء عمليه التحليل راح يصير يبين عندك انه ها
Speaker A
الاستراتيجيه فعاله اكثر مثلا على الميجر فعاله اكثر على الماينز وهكذا وهكذا فهذا الشي راح يكون مفيد الك بعرف انه الغالبيه العظمى بتحاول تداول اصل واحد بحاول يركز فقط على سوق واحد ولكن هذا الشيء من ناحيه الريسك غير محث كونه الاسواق بتتعرض لما
Speaker A
يسمى بالسايد سيء بفتره معينه في سوق الفوركس مثلا ممكن يكون ادائك ممتاز في سوق الفيوتشرز هذا الشيء بخلي البي ان ال تبعك نوعا ما سموذ او ما فيه طلعات ونزلات قويه يعني شيء بعوض شيء بصير واستراتيجيتها بتحمل نفسها بشكل بعيد عن الدرو داون
Speaker A
الكبيره اللي ممكن تتعرض لها في حال كنت عم تداول على سوق واحد هلا بس خلصنا وحددنا هي الامور كلياتها بدنا ناخذ عينه اوليه شو بقصد بعينه اوليه يعني انك تفتح شارت وتشوف استراتيجيتك شو الفريكونسي تبعها خلال فتره معينه خلال يوم او خلال
Speaker A
اسبوع او خلال شهر وبناء على ذلك بحسبه بسيطه انت قادر تعملها بتقرر شو هي الفتره الزمنيه اللي انت لازم تعمل عليها الباك تيست فلنفرض انه انت زلمه بتدور على 1000 صفقه لحتى تقول عن الباك تيست تبعك انه هو
Speaker A
فعال فبالتالي اللي انت لازم تعمله هو انك تروح حددت مثلا خمس اصول انت بدك تروح تختبر عليهم تروح على واحد من هي الاصول تختبر استراتيجيتك عليه ولنفرض انه استراتيجيتك بالشهر قدرت تجيب لك 20 صفقه طيب معناته الخمس اصول بالشهر بجيبوا لك
Speaker A
100 صفقه معناته الباك تست تبعك لازم يكون على 10 شهور وبنج بره للاعلى يعني بجبره لفوق بنسويه سنه 12 شهر هيك انت حددت الفتره اللي انت بدك تختبر عليها الامر الاخر اللي بدك تنتبه منه هو اسلوب اداره المخاطر اللي انت بدك تتبعه انا دائما
Speaker A
بنصح بانك تسجل طريقتين لاداره المخاطر واحده منهم بتعتمد على انك تشوف شو اقصى هدف ممكن تجيبه صفقات بالاستراتيجيه فبتصير بتسجل عندك واحد ار اثنين ار ثلاثه ار اربعه ار وخمسه ار ممكن تكبرهم لست س ث ممكن تكتفي بثلاثه ممكن تحط واح ونص اث
Speaker A
ونص اللي بدك اياه ولكن راقب صفقاتك لوين بتروح لما انت تدخل بالصفقه الصفقه لوين بتروح شو اقصى شيء ممكن تحصل لك اياه الصفقه الاسلوب الثاني اللي انا بنصح فيه هو انك انت تستعمل هدف ثابت مثل 3ه ار مثلا اوكي وتقول انا بس بدي اشوف الثلاثه
Speaker A
ار ولكن بدي اضيف متغير صغير اللي هو لما الصفقه تصير توصل للواحد ص ار انا بدي احرك ستوبي لبريك ايفن فهيك بصير الناتج عندك هون يا اما الصفقه بتجيب ثلاثه يا اما الصفقه بتجيب صفر او ضربه بريك ايفن
Speaker A
يا اما الصفقه بتجيب ناقص واحد بينما هون النواتج اللي راح تظهر معك هي اما الصفقه تضرب ستوب ناقص واحد او تجيب لك واحد او تجيب لك اثنين او تجيب لك ثلاثه او اربعه او خمسه ولاحقا لما ببلش بعمليه التحليل
Speaker A
بنقدر بنقارن وبنشوف شو افضل عمليه ل الريسك مانجمنت اللي نحن ممكن نتبعها باستعمال هي استراتيجيه بعرف في اساليب اخرى انت ممكن تتضمنها مثل مثلا انك تصير تاخذ بارشال او تعمل تريلين ستوب لوس ولكن كبدايه اذا انت لسه شخص جديد على عمليه
Speaker A
الباك تست بنصحك بهدول الاسلوبين يعتبروا كبدايه اسلوب جيد لحتى تقارن شو هي اداره المخاطر الانسب بالنسبه لك هلا بس حددت هي الامور وجهزت الادوات اللي انت بدك تسجل عليها بتروح تشوف اداه مناسبه لتعمل عليها باك تيست الباك تيست بدك تعتمد على ميزه
Speaker A
الريبلاي اللي بيقدم لك اها تريدين فيو او واي موقع ثاني او اي منصه ثانيه عندها داتا كافيه بتعتمد على نفس الخاصيه اللي هي انك تقدر ترجع السعر لنقطه معينه وتمشيه بدون ما تشوفه لقدام وهذا الكلام حكينا عنه بدرس الانحيازات انا ما لازم
Speaker A
يكون عندي انحيازات لانه الاستراتيجيه تبعي تنجح وبالتالي انت لما تصير تشوف الصفقات كيف عم تروح فبالتالي ممكن تصير باللاوعي تبعك وما رح اتهمك بانك عم تغش نفسك ولكن باللاوعي تبعك رح تبلش تاخذ الصفقات الرابحه وتبعد عن الصفقات الخاسره
Speaker A
ما بدك هذا الكلام هذا الكلام رح يكون مضر لك هذا الكلام راح ياثر على نتائج استراتيجيتك ويعطيك نتائج وهميه بعد ذلك بدك تامن اداه لحتى تسجل عليها الصفقات تبعك هي الاداه ممكن تكون نوشن ممكن تكون اكسل ممكن تكون منصه خاصه لتدوين الصفقات
Speaker A
مثل ايدج وانك ولكن حاول استعمل شيء انت يعني متعود عليه وانت قادر على انك تستعمله انا اللي بنصح فيه تتعلموا اكسل اكسل بسيط وسهل وانت قادر خلال اسبوع لع ايام تتقنه وتعمل الاداه المناسبه لك باستعمال اكسيل تعمل لك الحسابات كلها
Speaker A
بتقدر تدون عليها جميع الصفقات وبالتالي بتضل ها الاداه موجوده عندك او ها الشيت اللي انت عملتها موجوده عندك لحتى تستعملها في عمليات الباك تيست اللي انت راح تعملها مستقبلا بس انتهينا من هذا الامر وجمعنا جميع الصفقات تبعنا وقمنا
Speaker A
بالباك تيست ودوننا كل شيء بنبدا بعمليه التحليل هلا بعد ما انتهينا من الباك تست وجمعنا عدد كافي من الصفقات بنروح على الاداه اللي راح نستعملها للتحليل حاول برمج الاداه تبعك بحيث انها تظهر لك الازواج بحيث انك تكون قادر انك تفلتر
Speaker A
الازواج تفلتر نوع الصفقه هل هي لونج ام شورت بتكون هون عندك اربلز انا هون جايب مثال على متغيرات استعملوا الطلاب لحتى يقيموا الاستراتيجيه هل يا ترى تتحسن مع اختيار عدد محدد من البلز ام لا هدول البلز راح يتغيروا معك حسب انت شو بتحب
Speaker A
حسب انت شو ناوي تضيف شو ناوي تشيل شو بتشوفه مناسب ممكن ياثر على الاستراتيجيه لك الحريه في الاختيار ايضا خلي عندك مكان ل حتى تشوف البلانس اللي راح تبدا فيه والريس اللي راح تاخذها مع كل صفقه لانه بتغير الريسك راح تتغير عندك كثير امور
Speaker A
الاداء العام عدد الصفقات الكلي عدد الازواج اللي تم الاختبار عليها الفنيو اللي حققته الاستراتيجيه من 100000 قدرت تطلع 649 ال الوين ريت 55% والسنوات هون كان الاختبار على صفقات على الفريم الصغير وبالتالي عدد الصفقات خلال السنه كان حوالي 1334 ممكن كون الاختبار على السوينج
Speaker A
وبالتالي راح يظهر عندها خمس سنين ست سنين سبع سنين هذا الموضوع مثل ما شرحناه من شوي انت لازم تحدده قبل ما تقوم بالباك تست هذا الباك تست سجن فيكت كونه عم يجيب لنا 1334 صفقه فهو كافي لحتى نحكم على
Speaker A
الاداء وملخص عدد الصفقات اللي هو عدد الصفقات الرابحه الخاسره الصفقات اللي جابت بريك ايفن الوين ريت كانت 55% الاستراتيجيه اللي تم استعمالها استهدفت اثنين ار وكان يتم تحريك الصفقه لبريك ايفن عند وصول السعر لواد ار هلا عدد الصفقات بالشهر راح تلاحظ انه تقريبا
Speaker A
الشهر الاول 180 صفقه يعني كان عدد الصفقات يتراوح بين 180 و87 صفقه هذا الفيشن شوي كبير نحن بدنا نحاول يكون الفرق بين ادنى شهر واعلى شهر لا يتجاوز ال 50% ولكن هون كان الفرق حوالي اكثر من 120% هذا فقط كمثال لحتى تبلش تحس شو
Speaker A
الاستراتيجيه تبعك عم تعطيه ولكن بشكل عام لما نشوف هيك نتائج بنقول الارقام ايجابيه الاداء ايجابي لهي الاستراتيجيه ممكن اذا كانت الين ريت كثير قليله نبلش ندور على الفلتره من بدايه البحث كونه الوين ريت عاليه راح نعتمد على النتائج هي بدون
Speaker A
فلتره بعد ذلك رح ننتقل للمرحله الثانيه من التحليل بعد ما اخذنا نظره عامه وشفنا انه الاستراتيجيه بدون فلاتر اداءها لا باسه فيه بنشوف شو هي الامور اللي ممكن نحن نعتمد عليها من المعايير اللي درسنا ها سابقا الاس كيو ان عم يظهر عندي رقم
Speaker A
عالي جدا اذا بدنا نعتمد على التقييم اللي اعطانا اياه مخترع الاس كيو ان رح نقول انه هي الاستراتيجيه هي الهولي جريل ولكن نحن ما عننا هيك شيء ونحن بنعرف الخلل اللي موجود في الاس كيو ان الاستنتاج اللي راح تستنتجه من هون انه انت عندك عدد كافي
Speaker A
من الصفقات والار ار جيده جدا شارب ريشيو 2.1 اعلى من واحد وبالتالي بنقدر نقول التذبذب اللي عم يتم بالبي ان ال او اللي عم يحدث بالبي ان ال تبعنا مقارنه بالارباح اللي عم تحقق الاستراتيجي جيد جدا السورتين و ريشيو 3.3 رقم جدا
Speaker A
ممتاز هذا الرقم طالما هو اعلى من اثنين فهو عم لنا انه التذبذب بالربح هو اعلى من التذبذب بالخساره نحن ما كثير بنفضل التذبذب على فكره ولكن بضل احسن من انك تذبذب بالخساره الكالم ريشيو 2.6 اعلى من الحد اللي نحن بنعتبره الحد الادنى بكثير
Speaker A
وبالتالي هي الاستراتيجيه تعتبر ممتازه الكيج عم يعطينا 417 بال وهذا رقم جدا ممتاز ولكن مثل ما بنعرف الكالم والكي هن معايير ثانويه اهم شيء بالنسبه لنا هو الشاربه والسورتين والبروفيترول لنا انه الاستراتيجيه ممتازه كونه البروفي فاكتور عم يكون 2.4 وهو اعلى من الحد اللي
Speaker A
نحن عم نستهدف بالاستراتيجيه والجين تو بين 0.9 عم يقول لك انه انت عندك نسبه جيده من الصفقات لا باس فيها عم تروح لبريك ايفن مشان هيك ال الجين تو بين ادنى بكثير من البروفيت فاكتور هذا هو سبب الخلاف بيناتهم التراجع الكلي
Speaker A
للاستراتيجيه او التراجع الاقصى اقصى تراجع كلي كان ناقص 7% هذا الشيء جيد بالنسبه لي انا بعتبر 10% هي الحد الاقصى اللي انا ممكن اتراجع فيه بالاستراتيجيه غيري ممكن يعتبر الموضوع لا هو ممكن يتحمل تراجع كلي اكبر من 10% لل 20% حسب
Speaker A
الاستراتيجيه وحسب طريقه تداولك ولكن بالنسبه لي 10 ل 15% هو الحد الاقصى اللي اكثر من هيك انا ممكن اعتبر انه الاستراتيجيه خطيره علي سلسله الصفقات الخاسره راح تلاقيها باللون الاحمر عندك سته ست صفق صات خاسره كحد اقصى وعندك تسعه
Speaker A
تسع صفقات رابحه كحد اقصى هذا اللي قدرت تحققه الاستراتيجيه خلال ه الفتره طيب نحن كيف بنقدر نستفيد من هذا الموضوع مثل ما ذكرنا لما نلاقي انه زدنا عن تسعه مثلا كون هون عننا سته اذا حصلنا على عدد صفقات
Speaker A
خاسره متتاليه اكثر من تسعه فانا ممكن وقف استعمال الاستراتيجيه وروح شوف شو المشكله واذا زاد عدد الصفقات الرابحه عن تسعه انا ممكن بلش اخفف من الريسك تبعي كونه انا عندي احصائيات بتقول لي لانه هي الاستراتيجيه اقصى حد قدرت تحققه هو كان
Speaker A
تسع صفقات متتاليه رابع هلا الوين ريت بتغير الوقت اللي نحن رح ناخذ فيه الصفقات رح تلاحظ انه نحن الوين ريت تبعنا عم تكون جيده بين الساعه 12 ولحد الساعه تقريبا 4:00 عم يصير عننا هبوط هذا الهبوط ما كثير بخوفني الساعه 5ه ولكن بشكل عام
Speaker A
الاستراتيجيه عم تكون كون رييت جيده لا باس فيها ما عدا اللي عم يصير عننا هون الساعه 12 هي الديب الهبوط الحاد بالوين ريت اللي عم يصير عندي هون بخليني شوي يكون حذر بين الساعه 12 والساعه 1 هون لما
Speaker A
يظهر قدامك هذا الموضوع بدك تروح وتشوف عدد الصفقات التي تم اخذها على الساعه 12 اذا كان العدد كافي ممكن انت ساعاتها تعتمد وتقول انه لا في عندي هون ظاهره عم تصير الساعه 12 الاستراتيجيه ما عم تقدي منيح ممكن صدور اخبار ممكن يكون السبب
Speaker A
افتتاح سوق معين للاصول اللي انت عم تتداول عليها ولكن بدك تشوف عدد كافي من الصفقات هذا غير كافي فلما تلاقي عندك هبوط حاد بهالشكل بدك تروح تشوف شو السبب لانه الاستراتيجيه بشكل عام مستقره يعني عم تكون بين ال 44 وال 65 66% هذا رقم
Speaker A
يعتبر جيد كونك انت عم تضلك فوق الحد الادنى ل الربحيه ولكن في بعض الحالات ممكن تلاقي الوين ريت منخفضه منخفضه منخفضه ولكن بيجي عندك ثلاث اربع ساعات بتلاقي الوين ريت عاليه فيها فبتصير بتعتمد على الفتره اللي اظهرت فيها
Speaker A
الاستراتيجيه اداء احسن من باقي الفترات هذا الحكي قليل لحتى يصير ولكن في حال ظهر امامك هيك شيء اتكل على الله واعتمد عليه هلا المرحله الثانيه بدك تحاول تشوف اداء الاصول اللي عندك مقارنه بعدد الفرص اللي عم تعطيك اياها مشان تقيم هل يا ترى هذا
Speaker A
الاصل يستحق انه يضل عندك ولا لا رح تلاحظ انه بعض الاصول ادائها سيء بعض الاصول ادائها راح يكون احسن من غيرها ممكن يكون اداء كل الاصول جيد هذا الشي اللي نحن بطمع له وتقرر بانك تستعيض عن اصل باصل او
Speaker A
تحذف بعض الاصول مثل ما بنلاحظ هون الاصول اللي تم الاختبار عليها هي الاستراليين الداو الفرانك السويسري مقا الدولار طبعا اليورو الباوند الين والاس ام بي 500 او السبكس مثل ما بحبوا يسموه البعض والاي يو دي يو اس دي او الدولار الاسترالي نظره
Speaker A
اوليه هون راح نلاحظ انه عدد الفرص عننا سبايك هون بداو اداء الاستراتيجيه كان جدا ممتاز على الداو كان ايضا ممتاز على الباوند كان ممتاز ايضا على اليو اس دي جي بي واي رح ناخذ نظره هون ونشوف انه فعلا
Speaker A
الوين ريت كانت عاليه جدا على الداو 70% رح تلاحظ ايضا انه على الباوند كانت الين ريت 55% وعلى الين الياباني كانت 56% الدولار الاسترالي ايضا كان اداءه جيد وال الاسترالي ين كان اداؤه جيد هذا الشيء ايضا بينعكس على الوين ريت اللي تحققت
Speaker A
عندك هون الاداء السيء نوعا ما كان اكثر شيء عم يجيني من اليورو هو ليس سيء كونه الوين ريت على اليورو كانت 38% وهذا اعلى من الحد اللي نحن طالبينه لحتى نكون بريك ايفن فممكن تستعيض عنه ولكن الاداه اللي
Speaker A
راح تساعدك لحتى تقرر انك تستعيد عنه او لا هي هون مقدار الار ار اللي حققها كل زوج او كل اصل رح نلاحظ انه اليورو فوق اداءه السيء فوق الوين ريت المنخفضه تبعه وممكن يكون هذا الاداء سيء لدرجه انه هي
Speaker A
الارباح اللي عم يحققها هذا الزوج تروح نظرا للرسوم والكوم شنز اللي انت ممكن تتعرض لها الاس ام بي 500 عدد الصفقات قليل اعتقد انه هون الشباب ما جمعوا كثير صفقات عليه لانه من الصعب انه خلال هي الفتره كلها يكون عدد الصفقات بهالشكل
Speaker A
مقارنه بالدو اللي هو شبيه بالاسم فهذا ممكن يكون خطا بالداتا ولكن رح نعتبر او نفترض انه هي الاستراتيجيه تم تطبيقها بصوره مثاليه وظهر عندك هيك شيء هون انت ممكن تقرر انك تستعيض عن الاس ام بي 500 مضبوط ادائه كان عالي ولكن عدد الصفقات
Speaker A
كان قليل عننا 24 حوالي 27 صفقه فانت ممكن تستعيد عنه في حال اظهر لك اي اصل او اي زوج هذا الاداء طيب شوف الاداء على باقي الازواج او على باقي الاصول كان الاداء جيد المردود كان جيد الوين ريت كانت جيده
Speaker A
وهيك انت بتقدر تنظف الاستراتيجيه من الاصول الزواج اللي ما عم تقدي منيح الفرانك السويسري ايضا اداؤه كان مقبول لا باس فيه ولكن كميه الار ار اللي عم تيجي منه جيده فممكن نحن نحتفظ فيه نظرا لانه عم يعطينا فرص كثير الوين ريت تبعه مقبوله
Speaker A
وايضا الارار تبعه جيده هذا الشيء بيرجع لتفضيلاتك بيرجع للشيء اللي انت عم تتطلبه من الاستراتيجيه الموضوع ممكن يختلف من شخص لشخص ولكن في قواعد عامه نحن ممكن نتبعها مثل انه الاداء السيء مع المردود الضئيل مع الوين ريت السيئه ممكن نحن
Speaker A
نتخلى عنه هلا بالمرحله التاليه رح ننظر الى البي ان ال البي ان ال مثل ما بنعرف هو الارباح والخسائر اللي بتحقق الاستراتيجيه خلال الفتره اللي تم اخت اذا قنا انه نحن بدانا من هون وانتهينا من هون طبعا الواحده هون هي يورو هذا اعتقد في غلط
Speaker A
عننا بالشيت الواحده لازم تكون بالدولار اللي هي الواحده اللي انت بدك تتداول فيها او العمله اللي انت بدك تتداول فيها البعض بينظر له من منظور الربح والخساره كنسبه مئويه كمان م غلط ولكن اختار الطريقه اللي بدك اياها لحتى تقرر هل يا ترى هذا البي
Speaker A
ان ال بيناسبك ام لا اول شيء بدي اياك تركز عليه هو انه هل البي ان ال صاعد ام لا نعم هو صاعد ثاني شيء بدك تركز عليه هل يا ترى هذا البي ان ال سموذ ام لا ها بتساعدك في قيمه الار سكويرد اللي بيعرفوا
Speaker A
بمفاهيم الريكريشن ممكن يستفيدوا منها ولكن بشكل عام انت اللي بدك تحاول تشوفه ريند صاعد هبوط طفيفه وما عم نطول بالمناطق السالبه تمام عندك مثال هون هي المنطقه اذا حاول تحددها بهالشكل هي المنطقه هون رح تلاحظ انه بعدنا فتره لا
Speaker A
باس فيها حوالي الاربعه ايام او خمس ايام قاعدين بترند عرضي ومن ثم هبوط ولكن طلعنا من هي المنطقه بسرعه وهي الدرو داون ممكن تتعرض لاي استراتيجيه ممكن تطول اكثر ولكن هي الاستراتيجيه كانت عم تقدر تطلع من الدرو داون بشكل جيد ثاني شيء موضوع
Speaker A
الفوتي مثل ماعم تلاحظ انه الاستراتيجيه نوعا ما في تناظر يعني الترند لاين اللي نحن راسمين هون عم نطلع فوقه شوي عم ننزل تحته شوي يعني الموضوع فيه تناظر من ناحيه الصعو يعني الصعود ما عم يكون صعود فجائي انت بدك تحاول تتفادي الصعود الفجائي كونه
Speaker A
هذا الصعود الفجائي ممكن يكون تابع لظروف السوق وبالتالي ممكن ما تقدر تكرره مره ثانيه الاستراتيجيه تكون غير قادره على تكرير هذا السلوك مره ثانيه هذا طبعا رح نحكي عنه ان شاء الله في درس قادم بالتفصيل اكثر ولكن حاول قد ما فيك يكون
Speaker A
البين سموذ ما فيه ديبات وصعودا بهالشكل ما عم يعمل لك شي مثل هيك مثلا ما عم يعمل لك شي مثل هيك لانه انا ممكن هلا اجيب لك استراتيجيه ثانيه يكون البي ان تبعها ينتهي ه ه بنفس القيمه ولكن البي ان ال
Speaker A
يكون بهالشكل انت اكيد راح تفضل النوع الاول اللي بالازرق كونه عم يكون مستقر اك الفوتي مثل ما قلنا مقبوله والصعود لا باس فيه ومناطق الدرو داون ما عم شوف فيها اي شيء ممكن يعني يشغل عندي الالارم انه في
Speaker A
عندي مشكله بالاستراتيجيه هلا بالمرحله التاليه بدك تحاول تشوف الماكس ار ار او اعلى ار ار وصلت له الاستراتيجيه كل صفقه لوين كانت توصل كاقصى حد فرح تلاحظوا هون انه نحن كنا عم نقيس الواحد والاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه الواحد ونص والاثنين
Speaker A
متطابقين نظرا لانه الشباب كانوا عم يجمعو سوا اين ونص وثلاثه متطابقين كونه شباب كانوا عم يجمعو سوا ف بدك تهمل هلا الاثنين ونص وبدك تعمل الواحد ونص انت راح تسوي شيء مشابه وتقارن تشوف لو كنت عم تستهدف واحد ار الوين ريت تبعك كانت راح
Speaker A
تكون حوالي 66% لو كنت عم تستهدف ا ار الين ريت تبعك راح تكون حوالي 49 بال لو استهدفت 3 ار الين ريت تبعك 36% ولو استهدفت 4 ار الين ريت 29 5 ار الين ريت 24 رح تلاحظ انه شو ما استهدفت كار ار
Speaker A
الاستراتيجيه عم تكون عم تحقق ربح كونها عم تكون اعلى من الوين ريت للبريك ايفن اللي بدي اياك ايضا تنظر له هو موضوع اللوز ستريك والين ستريك والماكس درو داون رح تلاحظ طبعا هذا الكلام كلياته بدون ما نستعمل اي اسلوب اخر لاداره المخاطر يعني
Speaker A
مش عم نحرك البريك ايفن احنا فقط عم نستهدف واحد ار اين ار 3 ار ا ار 5 ار لو كنت عم تستعمل الواد ار وين ريت 66% كان عندك لوزين ستريك 6 ودرو داون اربعه فلو نظرنا للوزن ستريك والوين ستريك لكل ار ار
Speaker A
راح نلاحظ انه الواحد ار عننا اللوز ستريك 6 الينين ستريك 14 هذا الرقم مقبول بالنسبه للاستراتيجيه الوين ريت تبعها 66% اما اذا نظرنا للا 2 ار بدي اياك تهمل الواد ونص حاليا الا 2 ار عم تكون اللوز ستريك عاليه ايضا بالنسبه لل 3ه ار
Speaker A
اللوزينج ستريك عالي رح تلاحظ انه الدرو داون حوالي ال 12% بينما الدرو داون على الثلاه ار حوالي ال 21% 4 ار 5 ار اكيد ما راح نستعملهم كونه اللوزينج ستريك عم تكون طويله جدا انت ممكن تقعد 28 ل 28 صفقه
Speaker A
بخساره متتاليه وبالتالي اللي بدك تحاول تدقق عليه هو انك انت تستعمل شيء على الاثنين ار او 3ه ار مع انه اللوزينج ستريك طويله ولكن ممكن تستعمل اسلوب اداره المخاطر اللي ذكرناه بالفقره السابقه وقلنا انه نحن بنحرك لبريك ايفن عند ار ار
Speaker A
محدد شو ايضا ممكن يفيدك هذا الهيستوجرام او هذا الجراف او هذا الشكل ممكن يفيدك يفرجك التوزع تبع النتائج طالما انت عندك هبوط بهذا الشكل هبوط تدريجي بالوين ريت كل ما استهدفت اكثر ار ار او ار ار اعلى هذا بدل انه السلوك الاستراتيجيه تبعك
Speaker A
احصائيا طبيعي امتى لازم تخاف لما تلاقيه مرا عم يطلع مرام ينزل فهون انت عندك مشكله اما بتجميع الداتا او المعادلات اللي انت عم تستعملها للحسابات خاطئه ايضا في عننا حاله لما يكون 2 ار وال 3 ار متطابقين مثلا كان عننا هبوط من الوا ار
Speaker A
بعدين اجت 2 ار اجت متطابقه مع 3ه ار وبعدين حبطت الوين ريت مع الاستهداف الاعلى فه المنطقه بدك تنتبه لها لانه هي المنطقه ممكن تعني انه بغض النظر عن استعمالك اين ار او 3 ار الوين ريت ثابته وبالتالي في حال ظهرت قدامك هيك حاله لازم
Speaker A
تصير تستهدف ار بعد ما تتاكد من انه الوين ستريك واللوز ستريك هي شيء انت قادر تتحمله والدر داون اللي عم تظهر عندك هي ايضا شيء انت قادر تتحمله الحاله الثانيه اللي ممكن تظهر عنك انك تلاقي الواحد ار الوين ريت تبعها جيده وعاليه بعدين تلاقي
Speaker A
فورا هبوط وهبوط يكون عالي يعني تنزل مثلا من 66% ل 30% فهذا بيعني انه استراتيجيتك بتعتمد على مومنتم وعلى حركات بسيطه بتصير بالسوق وبالتالي بدك تعتمد على الواحد ار وتبعد عن اي هدف ما عم يحقق لك نسبه قريبه
Speaker A
من الواحد ار او ما فيها هبوط تدريجي من الار ار الادنى فهي الامور بالتجربه راح تبين معك هي الامور بدك بس شويه منطق ما بدك كثير رياضيات بدك بس تنظر لهذا الهيستوجرام وتحاول تستنتج منه شيء لحتى تبلش تفهم شو هي الار ار الانسب لك ومن ثم
Speaker A
ممكن تعيد الباك تيست مره ثانيه مع استخدام الار ار الجديده او تحرك عليها كمان لبريك ايفن او تستعمل بار شلز او تستعمل تريلين ستوب لوس هلا الخطوه الاخيره بالنسبه لدرس اليوم واللي انت ممكن طبعا تضيف عليها خطوات اخرى وتروح تبحث عن امور اخرى وتفلت
Speaker A
بناء على افكار اخرى ممكن تطر لك وهذا بيرجع لنصيحتي الاولى اللي اعطيتك اياها انك تتحرك باتجاه الاكسل والبرمجه لحتى تقدر تعمل هي الامور الموضوع ماله بالبساطه اللي انت متخيلها الموضوع مانه بالبساطه اللي البعض بيتصور انه لا نحن سهل كثير انه نعمل استراتيجيه ونروح نطبق
Speaker A
او نمشي لا انت بدك تشوف اداء استراتيجيتك واستمراريتها هذا الكلام الاشخاص اللي عندهم قدره على البرمجه رح يقدروا يطبقوه وراح ينبسطوا فيه وراح يتوسعوا فيه انا متاكد ولكن اذا انت ما عندك قدره على استعمال اكسل او احصاء او اي اسلوب برمجه
Speaker A
بنصحك تروح تتعلم هي الامور لانه هي الامور هي اللي بتحدد مدى نجاح الاستراتيجيه من فشلها فما را اطول بالحكي رح ننتقل هلا للخطوه التاليه واللي هي انه نقارن البي ان ال تبعنا رح تلاقي انه الواحد ار نوعا ما كانت جيده الفوتيل تي
Speaker A
فيها جيده الوين ريت هون لكل الازواج كانت جيده كان عننا وين ريت قليله شوي لليورو هذا الشيء نحن شفناه من قبل ولكن بشكل عام كان الاداء جيد طيب اذا استعملنا 3ه ار راح تلاقي انه لا ين اوكي جيد كربح ممكن
Speaker A
يكون جاب لك رقم اعلى من الرقم اللي جاب لك اياه واحد ار ولكن الفوتي شوي مو عاجبتني هون وممكن انا احسن عليها باني استعمل اسلوب اداره مخاطر مثل بريك ايفن مثل ما شفنا بالمثال اللي من شوي لما كنا
Speaker A
عم نستعمل البريك ايفن كيف كان البي ان السمو هلا الوين ريت في بعض الاحيان كانت عم تنزل لحد الخساره راح تلاقي انه اليورو كان عم يسبب لها خساره الدولار السويسري ايضا كان ممكن يسبب لك خساره الدولار الاسترالي ومن الغريب ذلك انه كان ممكن
Speaker A
ايضا يعرضك لخساره على الرغم من انه كان اداؤه جيد جدا لما كنا عم نستعمل البريك ايفن هي نقطه بدك تنتبه له الدولار الاسترالي كان اداؤه جيد باستعمال البريك ايفن ولكن لما وقفنا استعمال البريك ايفن اداؤه نزل فممكن هي ايضا اشاره على انه
Speaker A
استعمال البريك ايفن بهي الاستراتيجيه كان شيء ايجابي ننتقل للخ ار الخمسه ار نوعا ما الاداء سيء عننا اليورو خسران الدولار الاسترالي اداءه سيء الفرانك السويسري اداؤه سيء بهي الازواج نوعا ما كان اداء جيد ولكن شوف البي ان ال كيف البي ان ال
Speaker A
بيعكس لك الاداء السيئ للاستراتيجيه صحيح وصاعد ولكن شوف لي هي الفتره اللي هون انت قاعد فيها ببريك ايفن شوف لي هي الفتره الدرو داون صحيح انت عم تطلع منها ولكن الربحيه ما فرقت كثير عن الربحيه اللي حققت لك اياها الثلاثه ار والوح
Speaker A
مقابل انك رفعت الهدف تبعك شوف الاداء كيف صار فوتيل كثير هذا الشيء راح ياثر على نفسيتك وه الشيء را ياثر ايضا على الشارب ريشيو والسورتين ريشيو ويؤدي لهبوط حاد لهم وبالتالي استراتيجيتك هي الريسك عالي او المقدار المخاطره اللي انت عم تحطه
Speaker A
عالي مقابل الربح المحتمل اي واحد راح افضل انا من بين هدول انا راح افضل الواحد ار مبدئيا الثلاثه ار راح حاول اضيف عليها اسلوب لاداره المخاطر لحتى اعملها سموذ اكثر او اني احاول ارفع الواحد ار من ناحيه الوين ريت طلعها فوق ال 65 ل 70%
Speaker A
هذا الشيء طبعا كمان بيتبع للبرنس تبعك ورغباتك وشو الشيء اللي انت منتظره من استراتيجيتك ارجو انه تكون هي المقدمه جميله لكم كافيه لكم لحتى تبلشوا تفهموا شو يعني تداول تداول مش بس انه انا اروح حلل لا التداول انه يكون عندي خطوات ثابته
Speaker A
وواضحه روح كررها بالسوق بشكل متتالي وشوف ادائها على بيانات تاريخيه سابقه هذا الدرس اليوم كان مثال في حالات كثير ممكن تظهر لك راح يساعدك فيها مصادر مختلفه ومتنوعه على الانترنت ببحث بسيط على جوجل ممكن تلاقي حل لاي مشكله عندك اتمنى ان
Speaker A
يكون فتحت لك الباب انك تروح تتعب حالك وتدخل فيه لانه هيك التداول عمليه ممله عمليه كلها رياضيات عمليه كلها احصاء ولكن للاسف ما فهموك اياه بهالشكل التداول بيعتمد على انك تكون عندك ايدج كيف بكتشف الايدج باستعمال ها الاساليب ما راح اطول
Speaker A
اكثر من هيك يعطيكم العافيه وبشوف الدرس [تصفيق] [تصفيق] الجاي ان
Topics:باك تستتحليل الاستراتيجيةإدارة المخاطرمنتورشيبتداولفوركستريدنغ فيوإكسلالدرو داونبريك إيفن
