Арбитраж фьючерсов (фандинг) | Обучение от А до Я — Transcript

Приветствую вас на канале Арбитраж Services. В этом видео будет изложен весь необходимый материал для заработка на арбитраже фьючерсов. Начнём мы с самых основ, и по итогу вы научитесь находить и отбирать прибыльные арбитражные ситуации. Советую смотреть видео от начала до конца, чтобы не упустить важных деталей. Если какие-то моменты будут непонятны, не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях, буду отвечать на каждый. Также надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и подписки. Чем их будет больше, тем чаще будут выходить обучающие видео. План ролика будет следующий: первая половина — это теоретическая часть, а вторая — практическая. Сначала разберёмся, как работать с фьючерсами и посмотрим, чем они отличаются от обычной торговли на споте. Далее идёт важнейшая часть про фандинг. Это один из ключевых моментов в арбитраже, его разберём подробно. В разделе практики рассмотрим различные примеры, стратегии и критерии прибыльного арбитража, и в конце подведу итоги и отвечу на популярные вопросы. Итак, чтобы разбираться в арбитраже, нужно понимать особенности фьючерсов и то, как с ними работать. Собственно, начнём со сравнения фьючерсов и спотовой торговли. Спотовая торговля — это обычная торговля, где вы покупаете монеты, и они сразу появляются на балансе, и дальше вы можете либо вывести их с биржи, либо продать здесь же. Совершая покупку на фьючерсах, вы не становитесь владельцем этой монеты, а просто делаете ставку на нарост цены. Таким образом, купив монеты на споте, вы становитесь её владельцем, а на фьючерсах — нет. Идём дальше. Возможность заработка на падении на споте такой возможности нет. Монеты здесь покупаются в надежде на рост и дальнейшую продажу по высокой цене. На фьючерсах же можно ставить как на рост, так и на падение. Покупка фьючерса называется лонг, а продажа — шорт. Если я открою шорт и цена будет падать, то я буду получать прибыль, а если расти — то будет убыток. Ещё одним преимуществом фьючерса является возможность брать кредитное плечо. Например, имея 10 USDT на балансе, я могу купить DOGE с пятым плечом почти на 50 USDT. И четвёртый пункт — это ликвидность. На фьючерсах она выше, то есть можно совершать сделки на большие суммы без особого влияния на цену. Теперь посмотрим, как работать с фьючерсами. Для примера я выбрал биржу Bybit, перехожу во вкладку деривативы, бессрочный USDT. Чтобы пополнить фьючерсный аккаунт, нужно нажать "Перевести" и спотова на дериватив. Переведу 10 USDT. Здесь я нахожу нужную монету, например VLD, и далее выбирается режим маржи. Обычно биржи предоставляют два варианта: кросс-маржа и изолированная. В режиме изолированной маржи максимальный убыток по сделке равен сумме обеспечения, то есть вы устанавливаете сами, какую сумму вы готовы потерять в том случае, если цена пойдёт не в ту сторону. А в режиме кросс-маржи максимальный убыток равен всей сумме, которая находится на фьючерсном счёте. В моём случае это 10 USDT. Рассмотрим сначала изолированную маржу. Затем выбирается размер плеча. Плечо показывает, во сколько раз увеличен размер сделки. Поставлю 10. Теперь имея 10 USDT, я могу открыть позицию практически на 100. Далее выбираю лимитный ордер или рыночный. В лимитном цену сделки выставляю я сам, а в рыночном сделка совершается моментально по текущей цене. Вводить сумму можно как в USDT, так и в количестве монет. Выберу заполнить по количеству монет, ввожу два VLD и покупаю. В этой строчке пишется количество, сумма, на которую я купил, цена покупки и цена маркировки. Цена маркировки — это справедливая цена фьючерса, которая рассчитывается исходя из цены фьючерса, ставки финансирования и средней цены спота на основных биржах. Маржа позиции считается примерно как стоимость, делённая на размер плеча, то есть 19,67 делить на 10. И цена ликвидации — это цена, при которой позиция закрывается автоматически, образуется убыток 100% и теряется сумма, равная марже позиции. В моём случае максимальный убыток составит 1,98 USDT. Теперь выберу режим кросс-маржа. Видим, что цена ликвидации сильно снизилась. Причина в том, что в этом режиме позиции закроются только тогда, когда убыток будет равен всей сумме, которая находится на фьючерсном счёте. У меня это 10 USDT. В арбитраже обычно используется кросс-маржа, так как в этом случае ликвидация находится дальше. И последнее, о чём стоит сказать, — это как ставить стоп и тейк-профит. Тейк-профит — это такая заявка, при достижении цены которой сделка закрывается в прибыль. А стоп-лосс — это заявка с ценой, при достижении которой зафиксируется убыток. Чтобы их выставить, нажимаю сюда и ввожу цену тейк-профита, допустим 15, и цену стоп-лосса, 7. Теперь, если цена достигнет 15, то произойдёт автоматическое закрытие позиции, я получу прибыль 10 USDT, а если достигнет 7, то позиция закроется с убытком 5 USDT. Также можно закрыть сделку вручную либо по лимитному ордеру, либо по рынку. Моментально закрою по рынку. Итак, с тем, как работать с фьючерсами, разобрались. Теперь переходим к важнейшей теме — фандинг. В идеале цена фьючерса должна совпадать со спотом, и чтобы это ценовое равенство сохранялось, биржи ввели фандинг. Фандинг или ставка финансирования — это комиссия, с помощью которой выравниваются цены фьючерса и спота. Рассмотрим два примера. Если цена фьючерса выше спота, то ставка финансирования положительная, и у лонгов эта комиссия списывается, а шортистам наоборот выплачивается. Это делается, чтобы стало меньше покупателей и больше продавцов, и соответственно цена опустилась ниже спота. Если же цена фьючерса ниже цены спота, то ставка финансирования отрицательная, и лонгам начисляются проценты, а шортистам они списываются. Таким образом становится больше покупателей, и цена фьючерса дорастает до спота. Рассмотрим пример с монетой Pepe 2 на бирже Gate. На споте её цена 7,57, а на фьючерсе 7,50, поэтому ставка отрицательная. Если купить фьючерс, этот процент будет начисляться, а у тех, кто шортит, этот процент будет списываться. Расчёт ставки происходит каждые 8 часов, три раза в день по московскому времени: в 3:00 ночи, в 11:00 дня и в 7:00 вечера. Какая ставка будет на момент расчёта, такую ставку вам либо начислят, либо вычтут. Если покупать и продавать в промежутках между расчётами и на момент расчёта ставки не иметь позиций, то ставка начислена не будет. Единственная биржа, у которой время расчёта другое, — это KuCoin. Она рассчитывается в 7:15 и 23:00. Чтобы находить прибыльные арбитражные ситуации, желательно понимать, как считается и от чего зависит фандинг. Для этого необходимо разобраться с индексной ценой. Индексная цена — это средняя цена спота по нескольким биржам. Например, Pepe 2 торгуется на KuCoin, Mex, Gate и других биржах. По этим биржам берётся среднее значение. Это и будет цена индекса. Упрощённо рассчитывается следующим образом: каждые несколько секунд считается разница в процентах между индексной ценой и ценой фьючерса, и среднее значение этой разницы за 8 часов будет примерно равно ставке. В таблице я ориентировочно показал, как это работает. Допустим, только что начался новый период, и на первой секунде разница между индексом и ценой фьючерса 1%, тогда ставка тоже равна 1%. На второй секунде разница 1,1%, тогда ставка станет 1,05%, так как это средняя между 1 и 1,1. На третьей секунде ставка станет 1,1%, так как по формуле среднего значения складываются три разницы и делятся на три, и так далее. Стоит сказать, что я сейчас грубо описал, как рассчитывается ставка. Для поиска арбитражных ситуаций этого вполне достаточно. На разных биржах формула расчёта может немного отличаться, и подробно изучить, как считается ставка, можно в статьях бирж. Собственно, разница между индексом и ценой фьючерса может меняться, а вместе с этим меняется и ставка. Например, за 5 часов до расчёта фандинг Pepe 2 был -0,53%, а за 2 часа до расчёта — -0,57%. Какой фандинг будет на момент расчёта, такой процент вам либо заплатят, либо вычтут в зависимости от того, будет у вас лонг или шорт. Но бывают биржи, на которых текущий фандинг фиксирован, а в зависимости от разницы индекса и цены фьючерса меняется следующая ставка. На данный момент таких бирж три: это Q Coin, Cox и Bitmax. Рассмотрим монету Kotina на KuCoin. Текущая ставка 0,1%, её рассчитают через 5 часов, а следующая ставка по прогнозу будет 0,24%, и она уже может меняться в зависимости от...

конца чтобы Не упустить важных деталей если какие-то моменты будут непонятны Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях буду отвечать на каждый также надеюсь на вашу поддержку в виде лайка и подписки чем их будет больше тем чаще будут выходить обучающие видео план

ролика будет следующий первая половина - Это теоретическая часть а вторая практическая сначала разберёмся Как работать с фьючерсами и посмотрим чем они отличаются от обычной торговле на споте далее идёт важнейшая часть про фандинг это один из ключевых моментов в

арбитраже его разберём подробно в разделе практики рассмотрим различные примеры стратегии и критерии прибыльного арбитража и в конце подведу итоги и отвечу на популярные вопросы Итак чтобы разбираться в арбитраже нужно понимать особенности фьючерсов и то как с ними работать собственно начнём со сравнения

фьючерс на и спотовой торговли спотовая торговля - это обычная торговля Где вы покупаете монеты и они сразу появляются на балансе и дальше Вы можете либо вывести их с биржи либо продать здесь же совершая покупку на фьючерсах Вы не

становитесь владельцем этой монеты а просто делаете ставку на нарост цены таким образом купив монеты на споте вы становитесь её владельцем А на фьючерсах нет идём дальше возможность заработка нападения на споте такой возможности нет монеты здесь покупаются в надежде на

рост и дальнейшую продажу по высокой цене на фьючерсах же можно ставить как на рост так и на падение покупка фьючерса называется Лонг а продажа шорт если я открою шорт и цена будет падать то я буду получать прибыль А если расти

то будет убыток ещё одним преимуществом фьючерса является возможность брать кредитное плечо например имея 10 usdt на балансе я могу купить доги с пятым плечом почти на 50 usdt и четвёртый пункт - это ликвидность на фьючерсах она выше То

есть можно совершать сделки на большие суммы без особого влияния на цену теперь посмотрим как работать с фьючерсами для примера Я выбрал биржу bybit перехожу во вкладку деривативы бессрочный usdt чтобы пополнить фьючерсный аккаунт нужно нажать перевести и спотова на

дериватив переведу 10 usdt здесь я нахожу нужную монету например влд и далее выбирается режим маржи обычно биржи предоставляют два варианта кросс маржа и изолированная в режиме изолированной маржи максимальный убыток по сделке равен сумме обеспечени То есть вы устанавливаете сами какую

сумму вы готовы потерять в том случае если цена пойдет не в ту сторону а в режиме кросс маржи максимальный убыток равен всей сумме которая находится на фьючерсном счёте в моём случае это 10 удт рассмотрим сначала изолированную маржу затем выбирается размер плеча

плечо показывает Во сколько раз увеличен размер сделки поставлю 10 теперь име 10 сдт я могу открыть позицию практически на 100 далее выбираю лимитный ордер или рыночный в лимитно цену сделки выставляю я сам а в рыночном сделка совершается моментально по

текущей цене вводить сумму можно как в usdt так и в количестве монет выберу заполнить по количеству монет ввожу два влд и покупаю в этой строчке пишется количество сумма на которую я купил цена покупки и цена маркировки цена маркировки - это

Справедливая Цена фьючерса которая рассчитывается исходя из цены фьючерса ставки финансирования и Средней цены спота на основных биржах маржа позиции считается примерно как стоимость делить на размер плеча то есть 1967 / на 10 и цена ликвидации - Это цена при которой

позиция закрывается автоматически образуется убыток 100% и теряется сумма равная марже позиции в моём случае максимальный убыток составит 1,98 usdt теперь выберу режим кросс маржа видим что цена ликвидации сильно снизилась причина в том что в этом режиме позиции закроются только тогда

когда убыток будет равен всей сумме которая находится на фьючерсом счёте у меня это 10 usdt в арбитраже обычный используется кросс маржа так как в этом случае ликвидация находится дальше И последнее О чём стоит сказать - это как ставить плос и йк Профит йк Профит - это

такая заявка при достижении цены которой сделка закрывается в прибыль А стоп-лосс - это заявка с ценой при достижении которой зафиксирует убыток чтобы их выставить нажимаю сюда и ввожу цену йк профита допустим 15 и цену стоп-лосс се Теперь если цена достигнет п то

произойдёт автоматическое закрытие позиции я получу прибыль 10 usdt а если достигнет семи то позиция закроется с убытком 5 usdt Также можно закрыть сделку вручную либо по лимитно ордеру либо по рынку моментально закрою по рынку Итак с тем как работать с

фьючерсами разобрались теперь переходим к важнейшей теме фанн в идеале цена фьючерса должна с потом и чтобы это ценовое равенство сохранялось бирже ввели фандинг фандинг или ставка финансирования - это комиссия с помощью которой выравниваются цены фьючерса и спота рассмотрим два примера если цена

фьючерса выше спота то ставка финансирования положительная и у лонги сов эта комиссия списывается а шортистов наоборот выплачивается это делается Чтобы стало меньше покупателей и больше продавцов и соответственно цена опустилась ниже и Но спота если же цена фьючерса ниже цены спота то ставка

финансирования отрицательная и логистом начисляются проценты А уж артистов они списываются таким образом становится больше покупателей и цена фьючерса Дора ет до спота рассмотрим пример с монеты Пепе 2 на бирже гей на споте её цена 757 А на фьючерсе 750 поэтому ставка

отрицательная итем покупает фьючерс этот процент будет начисляться А у тех кто шортить этот процент будет списываться расчёт ставки происходит каждые 8 часов три раза в день по московскому времени это в 3:00 ночи в 11:00 дня и в 7:00

вечера какая ставка будет на момент расчёта такую ставку вам либо начислят либо выч если покупать и продавать в промежутках между расчётами и на момент расчёта Ставки не иметь позиций то ставка начислена не будет единственная биржа у которой время расчёта другое -

это Куи она рассчитывается в 7 часов 15 и 23 часа чтобы находить прибыльные арбитражные ситуации желательно понимать как считается и от чего зависит фандинг Для этого необходимо разобраться с индексной ценой индексная цена - это средняя цена спота по нескольким биржам

например Пепе 2 торгуется наку Coin mex Gate и других биржах по этим биржам берётся среднее значение Это и будет цена индекса упрощённом рассчитывается следующим образом каждые несколько секунд считается разница в процентах между индексной ценой и ценой фьючерса и

среднее значение этой разницы за 8 часов будет примерно равно ставке в таблице я ориентировочно показал Как это работает допустим только что начался новый период и на первой секунде разница между индексом и ценой фьючерса 1% тогда ставка тоже равна

на второй секунде разница 1.1% тогда ставка станет 1.05 так как это средняя между единице и 1,1 на третьей секунде ставка станет 1.1% так как по формуле среднего значения складываются три разницы И делится на три и так далее стоит сказать

что я сейчас грубо описал как рассчитывается ставка для поиска арбитражных ситуаций этого вполне достаточно на разных биржах формула расчёта могут немного отличаться и подробно изучить как считается ставка можно в статьях бирж собственно разница между индексом и ценой фьючерса может

меняться а вместе с этим меняется и ставка например за 5 часов до расчёта фандинг pp2 был - 0,53 про А за 2 часа до расчёта - 0,57 какой фандинг будет на момент расчёта такой процент вам или заплатят или выч в зависимости от того

будет у вас Лонг или шорт но бывают биржи на которых текущий фандинг фиксирован А в зависимости от разницы индекса и цены фьючерса меняется следующая ставка на данный момент таких бирж три это Q Coin Cox и bitmax рассмотрим монету Котина кукоин текущая

ставка 0,1% её рассчитают через 5 С5 часов а следующая ставка по прогнозу будет 0,24 и она уже может меняться зависимости от цен индекса и фьючерса подытожу самый популярный тип фандинг - это плавающий То есть когда меняется текущая ставка пример показывал

спе 2 и второй тип - это фиксированный когда текущая ставка неизменна а меняется следующее пример был только что с Коти на кукоин в завершении темы фандинг рассмотрим В каких случаях биржи меняют период расч исходя из формулы ставки чем больше отличается от цены

спота тем больше должна быть ставка но у размера ставки есть предел биржа устанавливают верхнюю и нижнюю границу и когда расхождение становится настолько сильным что максимальной ставки уже недостаточно биржа начинает сокращать период расчёта и начисляет ставку не каждые 8 часов а каждые 4 часа 2 часа

или час таким образом они стимулируют к схождения фьючерса и второе распростра слу когда период рас делают меньше 8 часов Это когда монета только-только появляется на фьючерсах с базовыми понятиями закончили теперь переходим к арбитражу будем рассматривать два вида между спато и фьючерсом и между

фьючерсами в обоих случаях целью будет извлечение прибыли либо за счёт разницы цен либо за счёт разницы фандинг либо за сч обоих этих факторов одновременно нам с самого простого вида между спом и фьючерсом суть здесь заключается в покупке монеты на споте

дешевле и продаже фьючерса дороже и когда цена фьючерса совпадёт с потом разница которая была между ними станет вашей прибылью при этом изменение цены никак не влияет на прибыль если количество купленных монет равно количеству проданных то в случае падения

прибыль шорта будет равна убытку на споте А в случае роста убыток с шорта будет равен прибыли на споте заработок в нашем случае зависит только от разницы цен между ними помимо прибыли за счёт разницы курсов большую часть дохода может составлять фандинг так как фьючерс

торгуется выше спота ставка должна быть положительной И до тех пор пока ставка не обнулится можно удерживать позиции и получать каждые 8 часов проценты с фандинг рассмотрим пример 2 марта на бирже Мекс по монете мульти спред между спом и

фьючерсом дости 20% а ставка финансирования Доходила до своего предельного значения плю 3% в правой часть экрана находится спот А в левой фьючерс на споте нажимаю купить макет и выбираю сумма чтобы вводить сумму покупки не в usdt а в количестве

монет буду заходить в сделку по 500 мульте Это примерно 400 USD на фьючерсах нажимаю шорт А на споте купить захожу частями а не разом всей суммой Чтобы избежать проскальзывания и резкого изменения курсов В итоге на споте купил 5500 мульти в USD это

3900 средняя цена покупки выходит 0.79 на фьючерсах заштита цена входа составила 0767 таким образом курсовой спред вышел 8% на следующий день я закрыл позиции так равнялись цена монеты упала поэтому на споте образовался убыток 751 usdt а прибыль с фьючерсов составило 1.220 из

них за счёт изменения цены плю 1.114 А на фандинг 106 получается что на схождение курсов заработано 363 юсдт плюс фандинг и итоговая прибыль составила 469 долларов теперь рассмотрим Арбитраж фьючерсов в основном прибыль здесь выходит за счёт разницы фандинг а

не цен в Лонг нужно заходить на биржи на которой ставка меньше и в шорт на которой ставка больше разница между ставками будет вашей прибылью но при этом нужно обращать внимание на курсовой спред курсовой спред - Это разница между

ценами фьючерсов положительны он в том случае если цена входа в Лонг ниже цены входа в шорт и отрицательно если наоборот рассмотрим картинку здесь фьючерс 1 дороже фьючерса 2 и если открыть шорт по фьючерсу 1 и по фьючерсу 2 то курсовой

спред положительный то есть в этом случае покупаем дешевле и продаём дороже значит курсовой спред прибыльный А если ьр 1н а р 2ш то спред будет отрицательный так как в случае выравнивания цен образуется убыток рассмотрим пример допустим на первой

бирже ставка 1% А на второй два Тогда нужно открывать лон по первому фьючерсу и шорт по второму в этом случае на Первом фьючерсе будет списан 1% а на втором начислено два то есть прибыль с фандинг составит 1% теперь по поводу

курсового спреда если он больше нуля то в случае выравнивания цен курсовой спред превратится в прибыль чем он больше тем лучше в случае если курсовой спред от -1% до нуля итоговая прибыль будет положительная так как прибыль 1% с фандинг перекроет убыток от курсового

спреда Но если курсовой спред ниже -1% в сделку заходить Не стоит так как если цены фьючерсов сойдутся убыток от курсового спреда перекроет прибыль 1% с фандинг закрывать сделку стоит либо когда ставки сравняются и в таком случае не имеет смысла держать позиции либо

когда курсовой спред становится выгодным для закрытия перейдём к сделке слева бинанс справа хуоби который полгода назад переименовался в htx и там и там открыт фьючерс на монету шиба на бинансе ставка 0 1% а на хуоби 0,07 и цена на хуоби на 1,5% выше по графику

видно что цена только недавно начала расходиться поэтому ставка здесь будет постепенно увеличиваться замечу также что на бинансе фьючерс называется 1.000 шип А на Хуби просто шип Это означает что цена на бинансе будет в 1.000 раз дороже до множе на 1.000 может производиться если

цена монеты содержит много нулей как в случае с шибой собственно поэтому Нана покупаю 50.000 монет а на хобби продаю в 000 раз больше 50 млн с учётом плеч позиция была примерно на 15.000 и можно было её закрывать на

следующий день когда курс сравнялся но я продержал их 6 дней так как меня устраивали выплаты по фандинг но хоби результат пишется без учёта фандинг но с ум комиссии прибыль составила 204 на бинан учта фанн и без учта комиссии убыток составляет 71 юсдт

комиссия здесь 0,1% от 15.000 - это 15 долларов по фандинг на бинансе убыток составил 27 долларов а на хуоби на фандинг плю 280 итоговая прибыль составила 371 USD в принципе сделку оптимально было закрывать после Второй выплаты в 130 US

так как дальше ления уже были скромные на фьючерсах торгуется множество монет и отслеживать самому спреда между фандинг и ценами крайне затруднительно для эффективного поиска арбитражных ситуаций Мы создали собственный сканер и Telegram бот перейдём к их обзору в сканере есть

возможность получать спреды как между фьючерсами так и между с потом и фьючерсом в первом ряду можно выбрать те биржи на которых вы будете арбитражить фьючерсы А в Нижнем биржи которые будут использоваться для сделок со с потом далее выбирается минимальный спред между

ставками поставлю ноль так как бывают арбитражные ситуации на которых прибыль выходит за счёт курсовой разницы а не за счёт фандинг минимальный курсовой спред тоже ноль чтобы заходить в сделки на которых не будет убытка из-за разницы в ценах чёрный список монет такой же как в

межбиржевой сканере разные периоды как я говорил ранее стандартный период расчёта 8 часов но бывает ситуации когда схождение между с потом и фьючерсом настолько большое что биржа сокращает период до 4 или 2 часов также период меньше 8ми часов бывает когда монета только-только

появилась на фьючерсах если поставить здесь Галку то будут спреды в которых например на одной бирже период 8 часов а на другой четыре если включить режим спот фьючерс то будут показываться спреды между спато и фьючерсом для начала рассмотрим Арбитраж между

фьючерсами нажимаю применить таблица и в первом столбце пишется название монеты если здесь Стрелка значит Есть несколько вариантов спредов с ней в столбце биржи слева показана биржа покупки справа биржа продажи далее пишется текущий спред между фандинг слева показана ставка бабита справа бит

мекса и снизу сам спред затем показан курсовой спред слева цена покупки на бабите справа цена продажи на битмекс часто цены на криптовалюты пишутся с большим количеством нуле сканер сокращает их до чех знаков чтобы было удобнее считывать информацию и под

ценами пишется курсовой спред в следующем столбце показаны периоды расчёта для бабита И битмекс после этого идут прогнозные ставки на следующий период прогнозы дают не все биржи далее идёт отклонение оно рассчитывается на основе индексной и маркировочной цены и показывает направление и скорость

изменения текущей ставки финансирования чтобы расчитать значение будет стремиться текущий фандинг нужно к фанн прибавить отклонения например 026 + 043 0,69 к этому значению будет стремиться текущий фандинг чем больше отклонения тем быстрее будет меняться фандинг поэтому заходить сделки желательно

поближе к моменту расчёта ставки чтобы уже понимать какая она будет далее идёт суммарная комиссия и за открытие и за закрытия позиций на двух биржах и накопленные ставки за о день 3 дня и так до месяцев слева показывается суммарная

накопленная ставка за этот период на бабите справа на битмекс и снизу прибыль или убыток который бы вышел если бы держали Лонг на бабите и шорт на битмекс данная статистика может помочь со сделками на долгосрок если видите что в

течение долгого времени по монете выходит прибыль за счёт фандинг и текущий фандинг выгодный то можно заходить в эту сделку на несколько дней или недель также в таблице есть удобная сортировка как по текущему спре так и по курсовому перейдём в режим арбитража

между спато и фьючерсом суть арбитража заключается в покупке монеты на споте и продажи на фьючерсе с положительным фандинг в столбце биржи слева биржа с покупкой на споте справа с продажей на фьючерсе далее идут те же Столбцы что и

в таблице для арбитража фьючерсов единственное отличие что текущая ставка период прогнозная ставка и отклонения пишутся только для фьючерса потому что на споте фанн нет рассмотрим сделку с монетой мира cin Long by beit Short текущая ставка на Куко - 465 на бабите -

042 причём на бабите фандинг постепенно снижается А на Куко он фиксирован прогнозная ставка на Куко также 4,65 таким образом с ближайших двух ставок на Куко прибыль заставит 9,3 курсовой спред в данный момент отрицательный и составляет - 3,28 Это

означает что если цены на фьючерсах сравняются то будет убыток 3,28 про В итоге можно посчитать что прибыль к 23 часам составит около 5% перехожу на биржи слева байбит справа C Coin и там и там ввёл по 2.000 монет

мира это примерно 500 баксов В арбитраже фьючерсов лучше заходить не разом всей суммой а частями чтобы не было проскальзывания на Куко не нажимаю купить А на бабите продать Итак повторяю несколько раз по итогу я зашёл на 40.000 монет Это примерно 10.000

сдт и закрыл сделку через 2 дня так как прогнозная ставка на кукоин уже стала положительной А до этого она всё время держалась 4,65 ещё одним плюсом было то что при закрытии можно было заработать примерно 4% на курсовом спредеры сделки на бабите нужно было

продавать А на Куко не покупать то при закрытии нужно делать обратное действие на бабите покупка А на кукоин продажа посмотрим выплаты по фандинг на кукоин я постепенно увеличивал позиции с 10 до 15.000 юсдт и всё это время ставка

была 4,65 про в самом правом столбце показано начисления в сдт на бабите можно заметить что они изменили период расчёта на 4 часа д января ставку в процентах Они не пишут списание в юсдт показано в этом столбце итоговый убыток

на бабите с учётом цены фандинг и комиссии составил 583 сдт А на кукоин 1.57 - это убыток из-за цены и 20 баксов была комиссия таким образом прибыль составила 1.58 US ДТ сумма сделки увеличивалась с 10 до 15.000 но для

этого необязательно было иметь такой депозит основной плюс в арбитраже фьючерсов - это возможность брать плечи и увеличивать размер позиции в несколько раз например можно было держать на двух биржах по 5.000 с третьим плечом более подробно я разбирал Арбитраж фьючерсов в

этом плейлисте здесь показано для новичков Как работать с фьючерсами как страховаться от ликвидации и показано множество сделок и стратегий также есть чат для арбитража фьючерсов где я пишу в какие сделки я захожу таким образом Те у кого мало опыта могут повторять за

мной помимо доступ даётся и к фьючерсному Telegram боту здесь Также можно выбрать биржи для фьючерсов и для спота посмотрим список монет у которых разный период расчёта например монета по на Бенкс у неё ставка - 0,73 и период 4 часа а на Куко - 042 и 8 часов есть

обычный список ставок отсортированные по убыванию выберу монету J на куне ставка здесь -127 а на остальных биржах около нуля далее открою список спредов между спом и фьючерсом можно выбрать чтобы в списке показывал только варианты с курсовым спредом больше нуля сортировку можно сделать не

по спре между ставками А по курсовому спре как и в сканере здесь можно посмотреть накопленные спреды за разные периоды например за оди месяц Итак выберу пога выходит несколько вариантов сделок с этой монетой в роках пишется биржа покупки биржа продажи спред между

ставками и курсовой спред выбираю первый вариант покупка на споте мекса шорт на кукоин текущая ставка 0,73 прогнозная 0,17 и отклонение - 0,1% период расчёта 8 часов в арбитраже между спато и фьючерсом итоговый спред по ставке всегда равен самой ставке в

этом случае это 0,73 СД 05 в скобках показана цена покупки на Мекс и цена продажи на ку Кои и ниже в скобках суммарная комиссия теперь посмотрим список спредов между фьючерсами Здесь всё тоже самое что и в списке Spot

фьючер выбираю Jo ocin Мекс на Куко Лонг на месе шорт также пишутся текущие прогнозные ставки отклонения и период текущий курсовой спред и комиссия Дополните можно включить мониторинг Например можно отслеживать изменения периода если на какой-нибудь бирже по монете изменится

период расчёта То придёт сообщение можно установить отслеживание спреда между ставками например 2% Также можно мониторить саму ставку отклонение и курсовой спред и есть возможность добавлять монеты в чёрный список рассмотрим сделку между спато и фьючерсом монета сос покупка на споте

бит марта продажа на фьючерсе гейта фандинг 2,96 и курсовой спред 458 перехожу на биржи слева bmart справа Gate на обеих биржах депозит по 3.000 USD и заходить в сделку буду также на 3.000 ввожу и там и там по 50 сос это

Примерно 200 usdt и на гети нажимаю продать а на бит марте купить и повторяю так несколько раз в итоге марте купил на всю сумму а на Гете встал в шорт на 683 монеты закрыл сделку на следующий день когда ставка стала нулевой В итоге на

тмаркет так как цена выросла из-за того что сделки были на споте историю ордеров можно смотреть только в таком виде и считать прибыль вручную А на Гете - 879 это с учётом цены фандинг и комиссий итоговая прибыль составила 103 доллара

также недавно добавили возможность следить за графиками спредов на графике показан спред по монете Пепе между фьючерсами мекса и тге видно что последнее время он колеблется в основном от -0,3 про до п 0,3 в правой части экрана содержится статистическая

информация и стаканы с ордерами сверху находится курсовой спред при входе и при выходе и сделки если в поле объём ввести сумму сделки то спреды будут пересчитаны с учётом введённой суммы правее пишется спред между фандинг и суммарная комиссия за сделку для каждой биржи пишется

ставка прогнозная ставка при наличии напомню что она пишется только для ку коина Кокса и битмекс отклонение что это такое говорилось в обзоре на сканер стакан - Это спред между первыми ордерами на покупку и продажи на бирже и период расчёта ниже

показан стакан с ордерами цены Здесь пишется из шести значащих цифр и объём ордера представлен в долларах я использую график спредов в основном для заработка на курсовом спредер сделку которую я отработал вчера тип Spot fut монета Юпитер покупал на Мекс и шорти на

бабите поставлю пятнадцати тные свечи и видим что спред доходил до 5% и держался больше д часов можно было заходить на любую сумму я зашёл на 10.000 со спредом 2,7% и вышел через 3 часа в плю 232 доллара о всех входах и

выходах из сделок я как обычно пишу в чате для подписчиков фьючерсного сканера переходим к практике для начала рассмотрим Арбитраж на растущем рынке сейчас это особенно актуально далее разберём классические арбитражные сделки Арбитраж с заработком на разнице цен и Арбитраж между биржами на которых разный

период расчёта полгода назад рынок Находился на дне и по большинству монет ставки были отрицательные Арбитраж был тогда в основном между фьючерсами сейчас же с начала года идёт сильный растущий тренд и Практически везде ставки положительные поэтому большинство сделок сейчас с

покупкой на споте и шартон на фьючерсе рассмотрим одну из них монета pp2 наиболее выгодный вариант с покупкой на мекси и ртом койне так как здесь наименьший курсовой спред и наименьшая комиссия на Мекс в тот момент комиссия была нулевая по накопленному

фандинг Ной ставки уже понятно что за этот день начислят больше 1% И когда мы видим такие стабильные выплаты Изо дня в день можно заходить в сделку сразу с прицелом на несколько дней или недель перехожу на бирже захожу частями по 500 usdt на кукоин

шорт на Мекс покупка Итак я зашёл на 3.000 usdt посмотрим историю выплат сначала у меня было 6.800 лотов Потом я увеличил позиции до 11.10 штук фандинг при этом был в основном 0,75 можно заметить что СТ числа в 15:00

выплатили 45 сдт а семнадцатого в 15:00 Уже 58 Хотя количество монет и ставкой одинаковое но из-за того что цена выросла позиция в долларах также увеличилась и процент по фандинг берётся именно от этой суммы собственно с ростом цены растёт позиция в долларах и растут

выплаты по фандинг закрыл сделку Я через 11 дней Когда следующий ставка уже была около нуля и цены были равны так как цена выросла убыток по рту на составил 5.775 USD из них убыток из-за цены 7236 а прибыль с фандинг

1474 pp2 я покупал на Мекс но потом основную часть перевёл на кукоин так как там можно было продать дороже В итоге на споте мекса купил на 5998 usdt а продал на 1267 получается - 4730 на споте коина купил на 569 6 удт и

продал на 18062 и комиссия была 47 юсдт такие большие суммы в истории получились из-за того что во-первых цена в несколько раз выросла и во-вторых я несколько раз сокращался с большим курсовым спредом вот небольшой отрывок где я добираю позиции со спредом около

10% по итогу на арбитраже заработано 1813 юсдт при этом изначально покупал монету на споте и заходил шорт на 5-6 сся Но это ещё не всё на растущем рынке Арбитраж можно комбинировать с лонго стратегия заключается в том чтобы покупать монету на такую сумму чтобы в

случае падения на 30 50% убыток перекрывал прибылью с фандинг в данном случае я постепенно На равал позицию до 1000 долларов и средняя цена покупки была примерно 55 2/3 Я продал на 120 и тре на 200 таким образом прибыль ланга

вышла 1554 USD и итоговая прибыль составила 3367 долларов теперь поговорим о классических сделках рассмотрим сначала Арбитраж между спато и фьючерсом заходить в сделку нужно как доставка положительная для примера здесь указан 1% и лучший вариант для хода когда курсовой спред больше нуля в таком

случае фьючерс дороже спота и вы покупаете дешевле а продаёте дороже если курсовой спред ниже нуля то в случае выравнивания цен будет убыток примерно равный этому спре Поэтому если спред от минус оного до нуля то прибыль с фандинг будет перекрывать этот убыток и в такую

сделку Можно заходить а если курсовой спред ниже минус одного то в большинстве случаев заходить не стоит пример классической сделки с положительным фандинг и курсовым спредом уже был показан когда рассматривали теорию сделка была по монете мульти где и покупка и шорт Были на одной и той же

бирже Мекс я заходил с курсовым спредом 8% и ставкой 3 случай когда курсовой спред отрицательный но не перекрывает фандинг был показан недавно на примере монеты pp2 курсовой спред плюс комиссия практически равны ближайшему фандинг поэтому заходить в расчёте на одну

ставку особо смысла не было в такие сделки стоит заходить именно с прицелом на долгосрок то есть чтобы получить несколько ставок в данном случае как минимум две ближайшие ставки положительные и на истории они также были положительными поэтому можно предположить что они и дальше будут

такими и можно держать позиции несколько дней данный пример с фьючерсами Мы уже разбирали в теоретической части Повторю его ещё раз заходить в Лонг нужно на бирже на которой ставка меньше и в шорт на который ставка больше в данном случае

Лонг нужно открывать на фьючерсе о и шорт на фьючерсе 2 в результате прибыль с фандинг будет 1% с курсовым спредом Здесь всё тоже самое что и в арбитраже между с потом и фьючерсом лучший вариант когда он больше нуля когда он от мину

оного до нуля то Также можно заходить если он меньше минус одного то заходить не стоит пример с положительным курсовым спредом был показан ранее с монетой шиба на бинансе ставка 0,1% А на хуоби 07 и цена на хоби на 1,5% выше она стала

отрываться от других бирж только недавно поэтому ставка здесь только начала увеличиваться историю ставок Я показывал она дошла примерно до 1% В общем если видите положительный спред по фандинг и положительный курсовой спред то в такую сделку заходить стоит в случай с

отрицательным курсовым спредом был показан с монетой мира Coin Long by beit Short здесь идея такая же как и с pp2 взять как минимум текущую и следующую ставку на кукоин прибыль с них должна выйти гораздо больше чем потенциальный убыток на курсовом

спредер график выплат напомню что ocin - единственная биржа на которой смещены расчёты по фандинг они выплачиваются в 1523 и в 7 часов по Москве а все остальные биржи в 111 и 300 ночи таким образом заходить в сделку с

отрицательным курсовым спредом стоит тогда когда прибыль от текущего фандинг или текущего вместе со следующим перекрывает потенциальный убыток от курсового спреда ещё один момент который я соблюдаю когда Арбитраж фандинг - это заход в сделку не раньше чем за 2 часа

до расчёта если заходить в сделку сильно раньше за 6-7 часов то фандинг за это время может сильно измениться чем ближе к расчёту тем меньше он меняется в большинстве случаев Я начинаю наблюдать за спредом за 1-2 часа до расчёта если в

течение 15-30 минут спред стабильно держится или меняется в выгодную сторону то я открываю позиции теперь рассмотрим арбитражные сделки с заработком на разнице цен чаще всего значительное расхождение между ценами возникает между спато и фьючерсом в основном это происходит по причине сильной

волатильности временного закрытия вывода и листинга сначала рассмотрим примеры Когда спреды появляются из-за волатильности один пример уже был в видео спред по мульте доходил до 20% возник он из-за того что цена на фьючерсе резко пошла расти А спот остался на месте также бывают случаи

когда цены сходятся и расходятся в течение короткого промежутка и Можно несколько раз открывать и закрывать сделки спред был по монете Каз покупка на Мекс и шорт Я выбрал на бинансе так как там лежали деньги курсовой спред колебался от ля до 5% в 2053 я начал

покупать на месе по 3.000 монет и одновременно с этим шорти по 3.000 на бинансе по итогу я зашёл примерно на 4.000 usdt со спредом 3.5% и через 40 минут уже начал закрывать сделку так как цены сошлись чтобы закрыть шорт нужно

делать обратное действие покупку А на Мекс продажу через полчаса в 22:38 цены опять разошлись я начал покупать на Мекс и шортить на бинансе позиция открыл на 5.000 usdt в этот раз цены не спешили сходиться я закрыл сделку на следующий

день в итоге на Мекс куплено на 9351 и продано на 9.510 на бинансе с двух сделок вышло 141 usdt мину 10 US удт комиссии получается 131 и фандинг мне начислили 33 US итоговая прибыль составила долла ещ один распространённый случай

когда цена спота начинает отклоняться от фьючерса это когда биржа временно закрывают вывод рассмотрим спред с монетой Старк покупка на Мекс и шорт на бай бите курсовой спред 2% перехожу на биржи слева мес справа байбит покупка по маркету сумма и ввожу 1000 монет на

бабите также 1000 и нажимаю продать ть всего на Мекс было куплено на 1347 долларов и когда на следующий день открыли вывод цена на мекси сравнялась со всеми биржами я перевёл все монеты на окекс так как там курс был немного

выгоднее чем на других площадках и частями по 200 монет закрывал позиции на окекс продавал А на бабите откупа по итогу убыток на фьючерсе 697 USD продано на 14.0 14459 а на Мекс Я показывал было куплено на 13.4 77 итоговая прибыль составила

285 долларов основные моменты которые стоит учитывать в этой стратегии это недавнее закрытие вывода и рейтинг монеты Желательно чтобы вывод был закрыт не раньше чем один день назад потому что бывает монеты у которых вывод закрыт уже долгое время и В таких случаях ожидать

быстрого открытия не стоит монета при этом должна быть крупная и популярная желательно из топ 300 Кои Маркет Капа биржам важно чтобы популярные монеты торговались нормально без отклонений поэтому вопрос с закрытым выводом они решают оперативно обычно в течение дня

рейтинг на Coin Market Cap можно узнать введя название монеты в поиске Старк например шестьдесят девятый Арбитраж на листинги можно назвать частным случаем арбитража с закрытым выводом рассмотрим спред монета покупка на споте ку коина и шорт на битмарь новой монетой на бирже биржи

заранее определяют дату и время начала торгов и открытие вывода этой монеты часто вывод открывают на следующий день после листинга до этого момента цена монеты может значительно отличаться от других бирж в данном случае спред появился 3 февраля в 3:00 ночи а вывод

монеты открывается в этот же день в 13 часов всего я купил на кукоин на 3379 удт подождал Когда откроют вывод и цены сравняются и продал в этот же день на 3.250 на бит марте прибыль составила 514 US ДТ и итоговая прибыль вышла 385

долларов по монетам с высокой волатильностью биржи часто сокращают период расчёта например до 4 или 2 часов в данном случае спред по монете трб между РСО мекса и бабита видим что на месе ставка по модулю больше и платится она в два раза чаще так как период здесь

4 часа а на бабите 8 если заходить в Лонг на мекси и шорт на бабите то текущий спред между фандинг будет 0 27% и курсовой спред нулевой получается Можно заходить в сделку и держать позиции пока байбит не сократит период

до 4 часо и ставка не сравняется либо до тех пор пока и на Мек и Наби не зану и соответственно держать позиции станет бессмысленно Я открыл позиции 29 декабря на 10.000 и закрыл тридцать первого когда байбит сделал период расчёта также

4 часа и спред между фандинг стал невыгодным на бабите убыток составил 9.073 сдт и на Мекс прибыль 9315 итоговая прибыль вышла небольшая 242 юсдт но суть такого типа арбитража здесь была передана нередко возникают случаи когда такие биржи как мес bitget Gate и Бенкс

копируют фандинг у бинанса или бай бита но при этом период или Цена может отличаться от них рассмотрим пример с лум был Ещё один интересный спред ставка на бабите -2 на битте - 0,9 и цены на биржах были равны причина такового

спреда заключается в том что тге копировал ставку бинанса но на бинансе во-первых была другая цена во-вторых период расчёта был 4 часа на скрине с историями ставок можно видеть что каждые 8 часов фандинг на биржах совпадал таким образом можно легко воспользоваться

ошибкой бегета встать в Лонг на бабите и в шорт на тге открыл позиция Я в 16 часов цены входа были одинаковые 0,28 цены выхода тоже 0316 заходил Я на 10.000 монет Это примерно 3.000 долларов плечо брал как обычно пятое и закрыл позиции через 2

дня когда ставки уже равнялись В итоге на бигтех плю 1371 и прибыль составила 520 долларов с учётом того что я заходил по 600 баксов с пятым плечом Это плюс 40% такая большая прибыль вышла по той причине чтобы Обит в какой-то момент сократил

период до 4 часов и выплачивал большие проценты поговорим о рисках и минусовых сделках если придерживаться тем стратегиям отбора спреда о которых я говорил в этом видео то получить убыток по сделке очень маловероятно и скорее всего это может случиться только по

невнимательности у меня за полгода было два крупных убытка первый был по неопытности когда я только начинал арбитражить фьючерсы а второй в начале года когда я зашёл в сделку с высоким риском и при положительном исходе вышла бы большая прибыль а при негативном

большой убыток но в итоге Всё пошло по негативному сценарию начнём с первой сделки спред по монете игу покупка на мекси и шорт на гей фандинг 1.9% и курсовой спред такой же сделку Я уже показывал в одном из видео посмотрим её

ещё раз и я дам комментарии захожу на 600.000 монет это 36.000 usdt и через какое-то время цены на биржах начинают расходиться и доходит до того что на Гете цена становится 0,22 А на Мекс 08 то есть разница почти

в три раза И после этого цена на Мекс упала ещё в два раза То есть это очевидная Подстава от гейта они завысить побольше людей в шорты и на этом пампе ликвидировали всех под ноль и после ликвидации люди активно начали

закрывать лонги на Мекс что привело к обрушению цены в два раза я понял что что-то идёт не по плану когда спред стал 7% и закрыл половину позиции на оставшейся части стоп стоял на 09 и его выбило на этой свечи соответственно на

гети позиция закрылась автоматически а на мекси цена дотуда не не дошла И я закрыл Лонг руками по цене примерно на 15% ниже гейта таким образом на Гете убыток составил 13.35 US ДТ А на Мекс плю 9472 В итоге получился -

3887 USD Итак такие явные шипы Вверх с отрывом от остальных бирж и спота бывают только на гейтен биржи представленной в сканере такого не бывает Поэтому шортить гей либо не стоит вообще либо на небольшую сумму в основном шортов выносы на Гете

бывают по монетам С небольшой капитализацией у которых цена фьючерса выше спота и у которых большой фандинг поэтому когда я показывал Арбитраж на растущем рынке с монетой pp2 я брал Лонг на гейтен подпадает Если вы работаете с плечами то советую

ставить стопы и тейки чтобы в случае большого движения вверх или вниз Лонг и шорт закрылись одновременно рассмотрим пример как они выставляются на бирже на которой открывается шорт цена ликвидации сверху А на которой Лонг снизу в данном случае это 41,6 и

17,6 стопы и тейки должны находиться внутри этого диапазона например это будет 40 и 18 тогда на бирже с лонго тейк Профит и фиксация прибыли будет на сорока А стоп-лосс и фиксации убытков на восемнадцати А на бирже с шортов всё

наоборот йк Профит 18 и стоп-лосс 40 тогда если цены дойдут до этих значений позиции на бирже закроются одновременно второй крупный убыток был из-за биржи bybit подробный пост я писал в Telegram канале 12 января цена пп2 на бабите упала в три

раза относительно других бирж это произошло из-за миграции пе-2 на новый контракт грубо говоря п-2 лежавшие на кошельке до 7 января конвертирова в обновлённые монеты один: одному и для проведения этой миграции все биржи закрыли вводы и выводы а на бабите ввод

продолжал быть открытым и пользователи заводили старые пе-2 и укатали цену Вот они закрыли только 13 января Когда у них на балансе скопилось огромное количество старых п-2 которые уже не поддерживаются проектом и должны только дешеветь 15 января на бабите вышел анонс что они

поддержит миграцию и что п-2 который у них торгуется перейдёт на новый контракт как на остальных биржах и на этой новости цена начинает расти и практически сравнивается с другими биржами можете видеть это на графике разница была 300% о стало 1020 через 2

дня байбит удаляет этот анонс и добавляет объявление что pp2 может подвергнуться делистинга при этом поддержка бабита и разработчики pp2 продолжают писать что миграция состоится 19 января выходит анонс что на бабите будет торговаться два пе 2 старая и p 2

New и получается что все кто покупал Пепе 2 после анонсов в надежде на миграцию покупали старую монету которая должна стоить ноль байбит буквально кинул всех кто поверил их объявлению и их поддержке у меня была позиция 3.000 долларов Пепи 2 ещё до расхождения

курсов монеты лежали на споте бабита а на кукоин 15 января после объявления поддержки миграции я увеличил позицию до 13 со спредом примерно 20% 17 января после удаления объявления закрывают 10.000 в минус 15% и 19 января после переобувки байбит закрывают 3.000 в мину

60% итоговый убыток составило 3441 US ДТ но при этом они компенсировали часть убытков и начислили то количество монет которая лежал на бабите до 7 января я перевёл их на гей и продал за 2000 сдт и итоговый убыток сократился до

1165 долларов эта сделка была нетипичная я понимал что мог быть как большой плюс так и большой минус вывод можно сделать такой Что необходимо соблюдать риск-менеджмент Если вы не уверены в сделке то лучше заходить на небольшую сумму или просто пропустить её перейдём

к ответам на популярные вопросы они находятся на сайте Арбитраж Services внизу главной страницы С какой суммы можно начать торговать в арбитраже фьючерсов минимальный депозит по сути может быть любой потому что количество спредов и прибыль в процентах не зависит

от размера депозита минимальный депозит написали 200 потому что примерно столько должно хватить чтобы отбить месячную подписку на сканер Сколько можно заработать на арбитраже доходность за месяц может составлять от 30 до 100% зависит от ваших умений времени работы И

от рынка Как часто появляются спреды И сколько живут в арбитраже фьючерсов скорость не особо важна практически всегда есть время чтобы подумать завести монеты на бирже и открыть позиции спреды держатся Достаточно долго во фьючерсном сканере 12 бирж реферальные ссылки на

регистрацию можно получить нажав на любой логотип регистрируясь по ним вы получаете либо скидку на комиссию либо денежный бонус Есть ли обучение весь обучайте и выложен на нашем YouTube канале видео которое вы сейчас смотрите является главным по арбитражу фьючерсов

вся необходимая информация для успешной торговли здесь была изложена если возникли вопросы пишите их в комментариях я помогу разобраться Кроме того У нас есть чат для подписчиков фьючерсного сканера здесь я пишу в какие сделки захожу и в какой момент выхожу из

них новички могут повторять за мной арбитражить в плюс с самого начала также у на есть программа ознакомиться с ней можно на сайте в профиле вся информация по обновлениям сделкам и обучающим материалам публикуются в телеграм-канале Арбитраж Services ссылка на Telegram

канал и наш сайт в описании Ставьте лайк если видео было полезным Подписывайтесь в телеграме и на ютубер