Арбитраж фьючерсов | +500$ на фандинге | Сканер спредов — Transcript

Видео о арбитраже фьючерсов между биржами с примерами, объяснением ставок финансирования и стратегий для заработка без риска.

Key Takeaways

Арбитраж фьючерсов позволяет заработать на разнице цен между биржами, но требует внимательного управления рисками.
Ставка финансирования играет ключевую роль и может приносить прибыль независимо от изменения цены фьючерса.
Изолированная и кросс-маржа имеют разные уровни риска и влияют на цену ликвидации позиции.
Выставление стоп-лосс и тейк-профит помогает контролировать убытки и фиксировать прибыль.
Эффективнее фокусироваться на арбитраже ставки финансирования, чем на ловле спредов между ценами фьючерсов.

Summary

Объяснение принципа арбитража фьючерсов между биржами с использованием лонг и шорт позиций.
Показано, как работать с фьючерсами на бирже Bybit: перевод средств, выбор маржи и плеча, выставление ордеров.
Разбор понятия ставки финансирования (фандинга) и её влияния на прибыль и убытки трейдера.
Примеры расчёта и применения ставок финансирования на разных биржах с учётом времени расчёта (3 раза в сутки).
Объяснение разницы между изолированной и кросс-маржой и их влияния на цену ликвидации позиции.
Показаны способы выставления стоп-лосс и тейк-профит для управления рисками.
Анализ реальных примеров арбитражных сделок с разбором прибыли и убытков.
Вывод, что ловить прибыльные спреды между ценами фьючерсов сложно, эффективнее арбитражировать ставку финансирования.
Рассмотрены краткосрочные и долгосрочные стратегии арбитража с примерами на разных монетах и биржах.
Автор приглашает задавать вопросы в комментариях и обещает отвечать на них.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

Speaker A

Всем привет! Это канал Арбитраж сервиса, и в этом видео я рассмотрю такую тему, как арбитраж фьючерсов между биржами. Многие из вас слышали, что на бирже с низкой ценой можно встать в лонг, а на бирже с ценой дороже на ту же сумму в шорт и подождать, когда цены сравняются.

Speaker A

подождать когда цены сравняются и на первый взгляд в таком случае можно Без риска заработать 5 процентов А если взять десятое плечо то вообще 50 однако все не так просто и в этом видео мы разберемся на что смотрите Что делать

Speaker A

На первый взгляд в таком случае можно без риска заработать 5 процентов, а если взять десятое плечо, то вообще 50. Однако всё не так просто, и в этом видео мы разберёмся, на что смотреть, что делать, чтобы заработать на арбитраже фьючерсов.

Speaker A

будет непонятно то задавайте вопросы в комментариях я буду читать и отвечать на каждый Итак начнем Как работать с фьючерсами я буду показывать на бирже bybit для этого перехожу во вкладку деривативы бессрочные далее нужно перевести с потолок Кошелька на деривативный нажимая перевести

Speaker A

План ролика будет следующий: сначала рассмотрим весь необходимый функционал фьючерсов и покажу, как с ними работать. Далее разберёмся, что такое ставка финансирования, и после этого перейдём к арбитражу.

Speaker A

плечо показывает Во сколько раз увеличен размер сделки рассмотрим Как это работает на примере выбираю изолированную маржу и плечо 10 далее выбираю лимитный ордер или рыночный в лимитном сделка совершается по цене которую я выставляю А в рыночным сделка совершает с моментально по текущей цене

Speaker A

Я предполагаю, что для многих эта тема будет новой. Поэтому если что-то будет непонятно, то задавайте вопросы в комментариях, я буду читать и отвечать на каждый.

Speaker A

финансирования и Средней цены спота на основных биржах маржа позиция считается как стоимость делить на размер плеча и цена ликвидации эта цена при которой позиция закрывается Я получаю убыток сто процентов и теряя сумму равную марже позиции так происходит когда я выбираю

Speaker A

Итак, начнём. Как работать с фьючерсами? Я буду показывать на бирже Bybit. Для этого перехожу во вкладку деривативы — бессрочные. Далее нужно перевести с спотового кошелька на деривативный, нажимая "перевести".

Speaker A

ставить стоп лосс и тейк Профит нажимая сюда и ввожу цену Take profit допустим 25 и цену стоп лосса 15 Теперь если цена достигнет 25 то произойдет автоматическое закрытие позиции я получу такую прибыль А если достигнет 15 то позиция закроется с таким убытком

Speaker A

И переведу 10. Здесь я нахожу нужную монету, например, Солана. И первое, что выбирается — это режим маржи и плечо. В режиме изолированной маржи максимальный убыток по сделке равен сумме обеспечения, а в режиме кросс-маржи максимальный убыток равен всей сумме, которая находится на фьючерсном счёте.

Speaker A

ставка финансирования положительная и у лонгистов эта комиссия списывается аж артистом наоборот выплачивается это делается Чтобы стало меньше покупателей больше продавцов и соответственно цена опустилась ниже и сравнялась ценой с пата Если же цена фьючерса ниже цены Спарта то ставка финансирования

Speaker A

Плечо показывает, во сколько раз увеличен размер сделки. Рассмотрим, как это работает на примере. Выбираю изолированную маржу и плечо 10. Далее выбираю лимитный ордер или рыночный. В лимитном сделка совершается по цене, которую я выставляю, а в рыночном сделка совершается моментально по текущей цене.

Speaker A

кого он позиция будет выплачиваться 25 процентов А у кого шорт вычитаться 2 и 5 расчет ставки происходит каждые 8 часов 3 раза в день по московскому времени это в три часа ночи 11 дня и всем вечера какая ставка будет на момент расчета

Speaker A

Здесь можно ввести сумму в USD или в количестве монет. Ввожу 10 Соланы, покупаю. В этой строчке пишется количество монет, сумма, на которую купил, цена покупки, цена маркировки. Цена маркировки — это справедливая цена фьючерса, которая считается исходя из цены фьючерса, ставки финансирования и средней цены спота на основных биржах.

Speaker A

переходим к арбитражу сейчас я буду разбирать примеры все должно стать Понятно осмотром фьючерс по монете trb я возьму момент времени в которой разница цен между кукоином и байбитом была практически наибольшей на кукоине эта свеча за 15 сентября в 21:00 цена

Speaker A

Маржа позиции считается как стоимость, делённая на размер плеча, и цена ликвидации — это цена, при которой позиция закрывается. Я получаю убыток сто процентов и теряю сумму, равную марже позиции. Так происходит, когда я выбираю режим изолированной маржи.

Speaker A

которую записывал как изменялась цена на биржах каждые 24 часа в этом столбце цена на кукоине в этом на байбите здесь считается спред между биржами на кукуйне у меня Лонг на байбите Short и получилось что цена практически сравнялась 22 сентября в 10 часов на

Speaker A

Теперь выберу режим кросс-маржа. Видим, что цена ликвидации сильно снизилась, потому что в этом режиме позиция закроется только тогда, когда убыток будет равен сумме, которая находится на фьючерсном счёте.

Speaker A

можно смотреть на биржах но Какое не ставка выплачивалась три раза в сутки Я купил фьючерс 2100 поэтому за 24 часа накапает три ставки по 187 процентов складываю их и записываю сюда то же самое сделал для байбита и в следующих Я

Speaker A

И последнее, что осталось показать, — это как ставить стоп-лосс и тейк-профит. Нажимаю сюда и ввожу цену тейк-профита, допустим, 25, и цену стоп-лосса — 15. Теперь, если цена достигнет 25, то произойдёт автоматическое закрытие позиции, я получу такую прибыль. А если достигнет 15, то позиция закроется с таким убытком.

Speaker A

значит что за Лонг ставка начислялась А за шорт вычиталась таким образом на купоне начислили 12 процентов А на бабите списали 32 и в итоге на ставках потеряно 20 процентов получается по данной сделке убыток составил 11 процентов и Эта система учетом что вход

Speaker A

Также можно закрыть позицию вручную либо по лимитному ордеру, либо моментально по рынку, закрывая по рынку всю сумму.

Speaker A

предсказать момент входа здесь довольно сложно мы просмотрели немало таких арбитражных ситуаций между фьючерсами и сделали Вывод что ловить прибыльные спреды здесь крайне затруднительно гораздо эффективнее Арбитраж именно ставку финансирования а не саму цену фьючерса так что перейдем к арбитражу

Speaker A

Теперь рассмотрим такое важное понятие, как ставка финансирования, или ещё называют фаннинг. Это комиссия, с помощью которой выравниваются цены фьючерсов и спота. Если цена фьючерса выше цены спота, то ставка финансирования положительная, и у лонгистов эта комиссия списывается, а у шортов наоборот выплачивается. Это делается, чтобы стало меньше покупателей, больше продавцов и, соответственно, цена опустилась ниже и сравнялась с ценой спота.

Speaker A

начислят 2.8 процента А на байбите вычтут 0,9 таким образом Профит составов будет 1.9 процента если взять десятое плечо то плюс 19 я выделил две основные стратегии таких сделок первый это краткосрочная как правило позиция держится до двух дней и совершается во

Speaker A

Если же цена фьючерса ниже цены спота, то ставка финансирования отрицательная, и лонгистам ставка начисляется, а у шортов она списывается.

Speaker A

с монеты комп если встать в Лонг на binance и в шорт на хобби удерживать позицию неделю то за неделю за счет разных ставок финансирования накопилось бы прибыль три процента за три дня полтора процента и за день 07 исходя из

Speaker A

Рассмотрим пример с монетой MX на бирже Насдекс. Спот этой монеты торгуется по цене 0,673, а на фьючерсе цена 0,665. Из-за того, что цена на фьючерсе ниже спота, ставка финансирования отрицательная, и тем, у кого длинная позиция, будет выплачиваться 2,5 процента, а у тех, кто в шорте, вычитаться 2,5.

Speaker A

В итоге я открыл позиции на 36 монет и удерживал их 7 дней пока Ставки Не выровнялись на binance Я получил убыток 50 usdt на хобби прибыль 46 поставкам финансирования на binance мне выплатили 30 usdt и на хобби накопился

Speaker A

Расчёт ставки происходит каждые 8 часов, 3 раза в день по московскому времени: в 3 часа ночи, 11 дня и 7 вечера. Какая ставка будет на момент расчёта, такую ставку вам либо начислят, либо вычтут. Если покупать и продавать в промежутках между расчётами и на момент расчёта не иметь позиции, то ставка начислена не будет.

Speaker A

совершать активных действий Единственное что нужно было это несколько раз в день смотреть Какая на бирже ставка если ставка сравнялась или перевернулась невыгодную сторону то нужно закрывать позиции и перейдем к самой интересной стратегии построенные на изменение периода фандинга Кто не знает папами

Speaker A

Единственная биржа, у которой время расчёта другое, — это KuCoin. Она рассчитывается в 7 часов, 15 и 23.

Speaker A

расхождение становится настолько сильным что максимальной ставки уже недостаточно биржи начинается сокращать период расчета и начисляет ста каждые 8 часов а каждые 4 часа 2 часа или час таким образом они стимулируют к выравниванию курсов с Паттайи фьючерса рассмотрим пример с монеты ммр все спреды по

Speaker A

Переходим к арбитражу. Сейчас я буду разбирать примеры, всё должно стать понятно. Осмотрим фьючерс по монете TRB. Я возьму момент времени, в который разница цен между KuCoin и Bybit была практически наибольшей. На KuCoin эта свеча за 15 сентября в 21:00, цена открытия была 33,37, на Bybit цена в это время была 36,6, и спред между биржами составлял 9,8 процента.

Speaker A

ставки на биржах одинаковые но бинанцах выплачивает в два раза чаще поэтому и смысл заходить на бинанси в Лонг на Мексике в шорт на обеих биржах Я выставлял пятое плечо и заходил частями по 100 монет В итоге в шорте и ланге у меня было по

Speaker A

В идеале цены на фьючерсы должны совпадать, чтобы заработать на выравнивании цен. На KuCoin откроем лонг, на Bybit шорт. Для удобства я составил таблицу, в которую записывал, как изменялась цена на биржах каждые 24 часа. В этом столбце цена на KuCoin, в этом — на Bybit, здесь считается спред между биржами.

Speaker A

момента пока ставке не сравнялись также увеличил позицию до 990 монет и по итогу на binance вышел убыток 6952 USB прибыль на Мексике 6.855 на ставках заработал 1.26 а на мексе минус 613 и на комиссию за сделки ушло 15

Speaker A

На KuCoin у меня лонг, на Bybit шорт, и получилось, что цена практически сравнялась 22 сентября в 10 часов. На таком выравнивании цен можно было заработать 9 процентов. А если брать плечи, то прибыль могла бы быть в несколько раз больше.

Speaker A

за разные периоды спреда за один день три дня неделю две недели месяц и 3 месяца перейдем к текущим спредам наибольший спред сейчас по монете gft выберу наиболее ликвидные биржи отец и байбит чтобы заработать нафандинге на отексе надо встать в Лонг А на байбите в шорт в

Speaker A

Теперь посчитаем, сколько набегает ставка. В этом столбце записана суммарная ставка финансирования за 24 часа на KuCoin. Историю ставок можно смотреть на биржах, но какая ставка выплачивалась три раза в сутки. Я купил фьючерс на 2100, поэтому за 24 часа накапает три ставки по 1,87 процента, складываю их и записываю сюда. То же самое сделал для Bybit.

Speaker A

на обеих биржах 8 часов далее пишется текущий и накопленные спреды уже с учетом комиссии здесь учитываются сразу комиссии за открытие из-за закрытия позиции на обеих биржах в разделе мониторинга для каждого периода я могу выбрать спред и когда появится спред

Speaker A

В следующих я записывал накопленную ставку за несколько дней. То есть это суммарно ставка за один день, это за первый, второй день, это суммарно за три дня. И в последней строчке суммарная накопленная ставка за 6 дней на KuCoin.

Topics:арбитраж фьючерсовставка финансированияфандингBybitкриптовалютымаржаплечостоп-лосстейк-профитторговля криптой

Frequently Asked Questions

Что такое ставка финансирования и как она влияет на арбитраж фьючерсов?

Ставка финансирования — это комиссия, которая выравнивает цены фьючерсов и спота. Если ставка положительная, лонгисты платят комиссию шортам, и наоборот. Это позволяет зарабатывать на разнице ставок без риска изменения цены.

Какие есть виды маржи при торговле фьючерсами и в чем их отличие?

Существует изолированная маржа, где максимальный убыток ограничен суммой обеспечения по сделке, и кросс-маржа, где убыток может покрываться всей суммой на фьючерсном счёте. Кросс-маржа снижает риск ликвидации, но увеличивает потенциальные потери.

Как правильно выставлять стоп-лосс и тейк-профит при арбитраже фьючерсов?

Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются через интерфейс биржи, задавая цены автоматического закрытия позиции при достижении определённого уровня убытка или прибыли. Это помогает контролировать риски и фиксировать доход.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

App Store Google Play

Or transcribe another YouTube video here →