Speaker A
Всем здравствуйте, меня зовут Артём, я трейдер, в этом видео я вам расскажу о том, как же определить, куда расторгуется крупный игрок.
Артём Звёздин объясняет, как определить, где крупный игрок набирает позицию, используя объемы и японские свечи.
Key Takeaways
- Крупные игроки действуют скрытно, используя алгоритмы и постепенное накопление позиций.
- Объемы и форма японских свечей — ключевые индикаторы для определения активности крупных игроков.
- Рынок состоит из фаз тренда и флэта, и для каждой из них свои методы анализа.
- Важно не искать точные расчеты, а ориентироваться на визуальные признаки и контекст рынка.
- Даже крупные игроки могут терять деньги, и их действия не всегда умны или идеальны.
Summary
- Крупные игроки — обычные участники рынка с большими объемами, влияющие на движение цены.
- Рынок состоит из покупателей и продавцов, и крупные игроки могут как выигрывать, так и терять деньги.
- Крупные позиции на рынке набираются постепенно с помощью алгоритмов и айсбергов, чтобы не палиться.
- Основные рыночные фазы — тренд и флэт (накопление и распределение).
- В фазе флэта важны 'тормозные' японские свечи с большими тенями и повышенным объемом.
- Большие объемы на свечах с длинными тенями указывают на попытки крупного игрока загрузить позицию.
- Крупный игрок не может сразу загрузить позицию, рынок отскакивает от лимитных ордеров, подключаются другие трейдеры.
- В тренде интерес покупателей или продавцов растет, что помогает крупному игроку набирать позицию.
- Использование кластерных графиков и анализа объемов помогает выявить действия крупных игроков.
- Анализ нужно проводить визуально, учитывая особенности инструмента и рыночной ситуации.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Куда он собирает крупную позицию, как же, собственно говоря, это выяснить?
Speaker A
Ну и прежде чем мы начнём разбирать эту тему, я вам сообщу, дело в том, что не бывает одного крупного игрока.
Speaker A
Крупных игроков много.
Speaker A
Вообще, кто такой крупный игрок, это не дядя с усами, это не пришелец с планеты Нибиру, не рептилия, это обычный участник торгов, у которого есть деньги, который на рынок может каким-то образом влиять.
Speaker A
Как вы понимаете, и как вы помните из предыдущих моих видеоуроков, в рынке бывают только покупатели либо продавцы, ну и в зависимости от их объёма, от объёма их позиций, происходит в рынке определённые движения в ту или иную сторону.
Speaker A
Нам это необходимо постоянно помнить, потому что бывают такие ситуации, когда один крупный игрок выносит другого крупного игрока.
Speaker A
Ну и в целом сказать, к сожалению, мы, как трейдеры, мы с нашими, вот, знаете, небольшими счетами.
Speaker A
Медианный депозит на российской бирже - это 300.000 рублей.
Speaker A
Это просто курам насмех, понимаете?
Speaker A
Мы просто обычный мелкий планктон в этом рынке.
Speaker A
На самом деле, на реальный трейдинг - это огромные счета, это огромные банки, это огромные фонды.
Speaker A
Которые загружают позицию, забирают друг у друга деньги и так далее, и так далее, и так далее.
Speaker A
Именно поэтому все разговоры о том, что крупные игроки всегда остаются в плюсе и никогда не теряют деньги.
Speaker A
Эти разговоры ничтожны.
Speaker A
Крупные игроки точно так же, как и мы с вами, теряем деньги.
Speaker A
Они получают такие же стоп-приказы, но некоторые крупные игроки выходят с помощью лимитов.
Speaker A
Иначе, если они выйдут стоп-приказом, будет вообще целая катастрофа.
Speaker A
Ну и в качестве доказательства этого, постарайтесь мне сообщить несколько хотя бы вот таких вот успешных фондов, которые торгуют уже там десятилетия, например.
Speaker A
На самом деле, крупный игрок, если он захочет загрузить свою позицию и не палиться, что называется.
Speaker A
Он просто включит небольшой такой алгоритм.
Speaker A
У нас есть, допустим, какое-то распределение, что в каждой свечке, ну, предположим, 20 единиц объёма.
Speaker A
Он просто будет чуть-чуть вот так вот подливать.
Speaker A
Потихонечку, потихонечку подливать, подливать.
Speaker A
И вы никогда это не заметите.
Speaker A
Я вам говорю серьёзно, если крупняк, действительно крупняк, хочет замести следы.
Speaker A
Он это сделает.
Speaker A
Существуют айсберги, куча других алгоритмов, с помощью которых он банально может скрыть свою позицию.
Speaker A
Поэтому то, что мы видим на графике и пытаемся понять с точки зрения объёмов, с точки зрения японских свечей.
Speaker A
С точки зрения там теней этих японских свечей, это, по сути дела, действия.
Speaker A
Далеко не умных крупных игроков, которые палятся.
Speaker A
Итак, как же понять тех самых крупных игроков, которые палятся?
Speaker A
Как мы можем увидеть?
Speaker A
В рынке бывает всего лишь две формации, ну, на самом деле больше, но для вас пусть будет две.
Speaker A
Это фаза тренда и фаза флэта, иначе фаза распределения и фаза накопления.
Speaker A
Более подробно об этом я рассказывал в одном из видео для начинающих.
Speaker A
Пожалуйста, посмотрите его, если вы не понимаете.
Speaker A
В фазе флэта действует такая невероятная, увлекательная, познавательная штука.
Speaker A
Как тормозные японские свечи.
Speaker A
Что такое тормозные японские свечи?
Speaker A
Это вот эти вот модели.
Speaker A
Вот они.
Speaker A
Обратите внимание, здесь большой хвост.
Speaker A
При этом незначительное тело.
Speaker A
Хвост здесь должен быть, ну, в раза в полтора, в два, чем больше, тем лучше, да.
Speaker A
От японской свечи.
Speaker A
Главное, чтобы после этого было определённое движение в обратную сторону.
Speaker A
И здесь должен быть всегда повышенный объём.
Speaker A
Вот повышенный объём.
Speaker A
Вот повышенный объём.
Speaker A
Объём в данном случае я подразумеваю не по текущей сессии, как таковой.
Speaker A
А в ближайшие 10-15 свечей.
Speaker A
То есть примерно вот такой промежуток.
Speaker A
Обратите внимание, здесь и здесь у нас есть самый крупный объём за вот 10-15 свечей.
Speaker A
И есть большая тень.
Speaker A
О чём это свидетельствует?
Speaker A
Если вы смотрели мой вебинар, посвящённый механике рынка, там было такое понимание, как плотность лимитных ордеров.
Speaker A
То есть кто-то выставляет плотность своих лимитных ордеров.
Speaker A
Рынок подбегает к этой плотности, ударяется об неё, происходит этакая загрузка крупняка.
Speaker A
И рынок дальше движется.
Speaker A
Понимаете?
Speaker A
Крупный игрок не может загрузиться сразу.
Speaker A
Если у него крупная позиция, если он выставит, допустим, вот свою заявку вот подобным образом.
Speaker A
Что произойдёт?
Speaker A
Рынок отскочил от этой заявки.
Speaker A
Он опять подойдёт, опять отскочит.
Speaker A
Опять подойдёт, опять отскочит.
Speaker A
В дальнейшем здесь будут подключаться реагирующие трейдеры, если рынок постоянно будет отпрыгивать от этой области.
Speaker A
Которые будут подключаться к этой области и выставлять свои лимиты на продажу данного актива.
Speaker A
Если в рынке есть определённое мощное движение, рынок куда-то движется, он куда-то идёт.
Speaker A
Как следствие, здесь возникает интерес у толпы.
Speaker A
Чем более понятней, примитивней, интересней какое-то движение, тем больше игроков туда подключается.
Speaker A
Если это какой-нибудь тренд, понимаете, вот здесь уже всем очевидно, что здесь только покупки доминируют.
Speaker A
Что здесь необходимо покупать.
Speaker A
Как следствие, здесь у покупателей данного актива вырастает интерес.
Speaker A
У продавцов, конечно же, интерес падает.
Speaker A
И для крупняка это очень важно, поскольку ему необходимо загрузить позицию.
Speaker A
В моём примере, на продажу, поскольку здесь хвосты идут наверх.
Speaker A
Разумеется, рынок идёт наверх, и он загружает позицию, загружает, загружает, загружает.
Speaker A
Он как бы вот этот весь интерес покупателей, он как бы его поглощает.
Speaker A
Он как бы его выкупает весь.
Speaker A
Потихонечку, не сразу.
Speaker A
После этого будет определённое движение.
Speaker A
Рынок может проделать там 1.000 пунктов, предположим.
Speaker A
Но он потихонечку, потихонечку выкупает, выкупает весь интерес.
Speaker A
Если же он выставит определённую крупную заявку вот здесь, и рынок не сможет её пробить.
Speaker A
Что здесь произойдёт?
Speaker A
Вот это распределение, оно будет совершенно иное.
Speaker A
Здесь покупатели, увидев, что рынок не проходит через определённый уровень.
Speaker A
У них интерес будет наоборот падать.
Speaker A
И здесь будет вырастать интерес уже у продавцов данного актива.
Speaker A
Как следствие, крупняк не сможет загрузить свою позицию.
Speaker A
Именно по этой причине он и загружает свою позицию постепенно.
Speaker A
Если вы откроете здесь кластерные графики, вы всегда увидите, что объём на данных свечах он сформирован вот здесь.
Speaker A
Вот обратите внимание, у нас здесь нет моей любимой шубы, что называется.
Speaker A
Но она есть вот здесь вот.
Speaker A
Ещё не доходя до этого момента.
Speaker A
Но самый крупный объём находится в этой точке.
Speaker A
Видите, здесь есть определённая линия, показывающая самый крупный объём.
Speaker A
И здесь дальше другая японская свеча, которую я вам показывал.
Speaker A
Тоже на самой максимальной точке самый крупный объём.
Speaker A
После чего был разворот.
Speaker A
Даже если вы посмотрите, как рынок подходил к этой области, обратите внимание, что здесь наверху есть определённые плотности.
Speaker A
Есть определённые, ну, можно сказать.
Speaker A
Ну вот я её почему-то шубой называю, да.
Speaker A
Это профиль пи, так называемый.
Speaker A
Есть определённая плотность, кто-то выставляет свои лимитные ордера здесь.
Speaker A
Кто-то поглощает весь спрос, который здесь находится.
Speaker A
Это один из таких вот великолепных способов по определению, да, что крупный игрок сейчас загружает позицию.
Speaker A
И что в дальнейшем рынок поменяет своё направление.
Speaker A
Откройте свой график.
Speaker A
Пожалуйста, не смотрите на меня, как на некого гуру, да.
Speaker A
Откройте свой график.
Speaker A
Посмотрите, посмотрите объёмы, найдите такие свечи.
Speaker A
Я вас уверяю, вы просто будете в ахере, вы просто шокируетесь тем, что это действительно работает.
Speaker A
Но есть небольшой момент.
Speaker A
Мы это смотрим только на движении.
Speaker A
Если это будет во флэте, во флэте это не работает.
Speaker A
Там другая логика.
Speaker A
О которой я расскажу чуть-чуть попозже.
Speaker A
Это смотрим только на движении.
Speaker A
Только на движении.
Speaker A
И не стоит ударяться в некую параною, бегать с рулеткой и высчитывать.
Speaker A
Вот тут гуру рынков Артём Звёздин сказал полтора-два.
Speaker A
Значит, мы будем бегать с рулеткой и высчитывать.
Speaker A
Всё это делается на глаз.
Speaker A
Ещё раз говорю.
Speaker A
Чем больше тень, тем лучше.
Speaker A
Чем меньше тело свечи, тем лучше.
Speaker A
И всегда учитывайте особенности каждого инструмента.
Speaker A
Понимаете, если это индекс РТС, если вы обратите внимание.
Speaker A
Ему свойственно делать такие тени, он как бы пилит.
Speaker A
Он даже если идёт в какую-нибудь сторону, он, допустим, вот вниз.
Speaker A
Он, видите, он вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз.
Speaker A
Это его особенность.
Speaker A
Это вот такой вот фьючерс.
Speaker A
Он всегда практически так двигается.
Speaker A
И двигался, сколько лет я его помню, вот ничего, в принципе, не поменялось здесь.
Speaker A
Но тем не менее, даже здесь это будет работать.
Speaker A
Я вот сейчас даже на график смотрю.
Speaker A
Это, в принципе, работает.
Speaker A
Следующий момент, от которого вам, вас бы хотелось немножко предостеречь.
Speaker A
Это если рынок делает вот такую тему.
Speaker A
Обратите внимание, здесь есть две свечи.
Speaker A
И одна свеча в одну сторону, другая свеча в другую сторону.
Speaker A
И здесь тоже обязательно будет объём.
Speaker A
Объёмы надо включить, но тем не менее, поверьте на слово.
Speaker A
Здесь тоже будет объём.
Speaker A
Как правило, если рынок такое показывает, он обычно сигнализирует о ближайшем некой остановке рынка.
Speaker A
О ближайшем неком флэтовом коридоре.
Speaker A
Но это есть некая вероятность.
Speaker A
Я вам рекомендую на начальном этапе, если вы только стали на путь некого трейдера.
Speaker A
Игнорировать данные сигналы.
Speaker A
То есть, если вы увидите, что у вас образовалась, допустим, вот такая тень, и вы понимаете, ага, это тормозная свеча.
Speaker A
И следующая свеча, допустим, тоже тормозная, но в обратную сторону, либо через несколько свечей, да, в обратную сторону.
Speaker A
Вы понимаете, что мы как бы это будем фильтровать.
Speaker A
Мы не будем обращать на это внимание.
Speaker A
То есть нас интересуют именно свечи, направленные в одну из сторон.
Speaker A
И самое главное, здесь должен быть объём, поскольку объём всегда будет сигнализировать о исполнении каких-то лимитных контрактов, которые там находятся.
Speaker A
Теперь мы переходим непосредственно к флэту.
Speaker A
Пожалуйста, что касается флэтов.
Speaker A
Здесь огромная неопределённость.
Speaker A
Проще понять, конечно же, на движении.
Speaker A
Но во флэте, после флэта всегда есть огромное движение, поскольку это фаза некого накопления и позиции.
Speaker A
Она достаточно очевидна всем.
Speaker A
Здесь есть реагирующие трейдеры.
Speaker A
И чем больше происходит флэт, тем больше трейдеров зависло в своих позициях.
Speaker A
У многих уже там бабочки там, понимаете, скользяшки перехлестнулись.
Speaker A
Многие уже фракталы нарисовали.
Speaker A
И поэтому, в общем-то, флэт неплохое местечко по набору своей позиции.
Speaker A
Однако, находясь в моменты флэта, понять, куда будет распределение, очень сложно.
Speaker A
Практически невозможно, я вам хочу сказать.
Speaker A
Поэтому всё, что я буду дальше говорить, это некая вероятность.
Speaker A
Не на самом деле, а некая вероятность.
Speaker A
То есть мы пытаемся как бы предугадать рынок.
Speaker A
Но знайте, если вы хотите действительно зайти консервативно и не ошибиться в своём ходе.
Speaker A
Тогда дожидайтесь прорыва флэта.
Speaker A
И дожидайтесь отката к этому флэту.
Speaker A
Здесь всё очень стандартно.
Speaker A
Ещё раз говорю, любой флэт смотрите.
Speaker A
Здесь всегда происходит.
Speaker A
Вот у нас есть флэтовое движение.
Speaker A
Пробой.
Speaker A
Откат к этому флэтовому движению, ну, либо здесь, либо здесь.
Speaker A
И здесь мы совершаем дальнейшую позицию в сторону пробоя данного флэта.
Speaker A
Иногда, конечно, бывают ложные сигналы.
Speaker A
Ну, в общем-то, никто от них не застрахован.
Speaker A
Тем не менее.
Speaker A
Вот здесь вот логика шпиля, как я уже говорил, она не работает абсолютно.
Speaker A
Здесь необходимо обращать внимание на кое-что другое.
Speaker A
Помните, что всегда с большой долей вероятности рынок продолжает своё дальнейшее движение в сторону фона.
Speaker A
То есть вот у нас на часовике, предположим, торгуете вы пятиминутку, а у вас на часовике рынок идёт, допустим, вниз.
Speaker A
И вот сейчас у вас фаза флэта.
Speaker A
Это означает, что с большой долей вероятности эта фаза флэта распределится также вниз.
Speaker A
Это обязательно стоит помнить.
Speaker A
Во-первых, флэт нам становится понятен, когда у нас есть немного движения этого флэта.
Speaker A
То есть есть некие три точки.
Speaker A
Вот находясь вот здесь, у нас ещё нет флэта.
Speaker A
Находясь вот здесь, у нас тоже нет флэта.
Speaker A
Вот только здесь мы понимаем, что у нас есть какое-то флэтовое движение.
Speaker A
Можно долго спорить.
Speaker A
Чем же организован флэт?
Speaker A
Некоторые трейдеры говорят, что флэт организован тем, что выставляются лимитные ордера сверху и снизу.
Speaker A
Другие говорят, что у нас есть покупатель или продавец, который сейчас находится в позиции.
Speaker A
Здесь то же самое, один хочет купить, допустим.
Speaker A
Другой хочет продать.
Speaker A
И вот они соревнуются.
Speaker A
Третьи говорят, что здесь, в общем-то, идёт такой жёсткий алгоритм, когда рынок сюда подходит.
Speaker A
Он выкупает, и после этого, значит, лимиты убираются.
Speaker A
Потом добавляется, потом убирается.
Speaker A
И так происходило на протяжении получаса.
Speaker A
Добавлялись, убирались, добавлялись, убирались.
Speaker A
Что это?
Speaker A
Я до сих пор понять не могу, это было 6 лет тому назад.
Speaker A
Как сейчас не знаю, потому что в стакане не торгую.
Speaker A
На что здесь обращать внимание?
Speaker A
Ну, первым-наперво, ещё раз говорю, не обращаем внимание на тени.
Speaker A
Здесь мы всегда обращаем внимание в целом на некое движение.
Speaker A
Как происходит это движение.
Speaker A
Обратите внимание, что здесь вот как будто бы есть некие два уровня.
Speaker A
Давайте я вам всё-таки покажу это на графике, не в ножницах.
Speaker A
Итак, вот у нас здесь есть два уровня.
Speaker A
Вот один уровень, вот второй уровень.
Speaker A
Обратите внимание, что к этому уровню цена как бы прилипла.
Speaker A
Она очень долго у него топчется.
Speaker A
Как бы ходит возле него, ходит, ходит постоянно, но при этом, как только она подходит наверх, она бабац.
Speaker A
Полотными свечами падает вниз.
Speaker A
О чём это говорит?
Speaker A
Это говорит о том, что кто бы здесь не был, крупный игрок, два крупных игрока и так далее.
Speaker A
Это говорит о том, что вот здесь сверху находится некая инициатива, которая агрессивно давит рынок вниз.
Speaker A
И как только рынок сюда подходит, весь спрос выкупается, и рынок банально агрессивно рыночными контрактами, возможно, да, двигается вниз.
Speaker A
Толкается вниз.
Speaker A
Это всё агрессивные некие входы, вот на этой свече особенно видно.
Speaker A
Обратите внимание, как рынок подходит, подходит к этому уровню, потом бабац, резко упал вниз.
Speaker A
Но внизу подобного не происходит.
Speaker A
И мы предполагаем, что с большой долей вероятности рынок всё-таки пойдёт ниже.
Speaker A
Обратите внимание, что здесь очень важно.
Speaker A
Вот обращать именно на вот такие движения, да, и на некое распределение потом.
Speaker A
Но в целом, я ещё раз говорю.
Speaker A
Не старайтесь понять, куда рынок пойдёт во флэте, тем не менее.
Speaker A
Здесь та же самая картина, в каждом флэте это происходит подобным образом.
Speaker A
То же самое.
Speaker A
Обратите внимание, рынок идёт вниз, бабац, резко, резко выстреливает наверх.
Speaker A
Но при этом, как только он подходит наверх, он как бы здесь пилит.
Speaker A
Он топчется, топчется, либо внутри, либо наверху.
Speaker A
Но при этом, как только он приходит вниз, он резко выстреливает в обратную сторону.
Speaker A
Пожалуйста, посмотрите на своём активе, как это работает.
Speaker A
Здесь то же самое, хотя это вечерка.
Speaker A
Но тем не менее.
Speaker A
Обратите внимание, есть какой-то флэт.
Speaker A
Как только подходим вниз, резко выстреливаем наверх.
Speaker A
Но при этом наверху подобного не происходит.
Speaker A
Пожалуйста, откройте свой актив.
Speaker A
Свой график.
Speaker A
Посмотрите, убедитесь, что это работает.
Speaker A
И работает невероятным образом.
Speaker A
Но ещё раз вас предупреждаю.
Speaker A
Не стоит вот на эту логику, не стоит обращать внимание.
Speaker A
Если вы находитесь в рынке.
Speaker A
Держите это в голове.
Speaker A
Зачем нам держать это в голове?
Speaker A
Ну, если вы, допустим, зависли в позиции на шортовую, да, допустим, на продажу данного актива.
Speaker A
И вы видите подобную картину, вы будете понимать, что ага.
Speaker A
У меня большая вероятность, что рынок всё-таки вниз не пойдёт.
Speaker A
Дай-ка я прикрою часть своей позиции.
Speaker A
И прикрыли часть своей позиции.
Speaker A
Ошиблись, долились.
Speaker A
Ничего страшного, потеряли там немножечко.
Speaker A
Тем не менее.
Speaker A
Не ошиблись, прекрасно, закрыли остаток.
Speaker A
И ушли там, поехали на Гуа, там, Звёздную перевели денег.
Speaker A
В общем, всё у вас будет прекрасно.
Speaker A
На сём всё, с вами был канал Умный инвестор и Артём.
Speaker A
Пишите свои вопросы в комментариях.
Speaker A
Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.
Speaker A
Зарабатывайте.
Topics:крупный игроктрейдингобъемыяпонские свечирынокнакоплениераспределениефлэттрендалгоритмы трейдинга
