Speaker A
Всем здравствуйте, меня зовут Артём, я трейдер, в этом видео я вам расскажу, как понять, что откат закончился.
Видео объясняет, как определить окончание отката на рынке и какие сигналы указывают на возможный разворот цены.
Key Takeaways
- Откаты чаще всего происходят в середине диапазона движения – 50-61%.
- Глубокий откат может сигнализировать о слабости рынка и начале флэта.
- Исполнение стоп-приказов и замедление свечей – ключевые признаки окончания отката.
- Плотность лимитных ордеров и локальный объём помогают определить поглощение предложения.
- Модель поглощения с большой свечой указывает на возможный разворот рынка.
Summary
- Откаты чаще всего происходят в середине диапазона движения, примерно на уровне 50-61% по Фибоначчи.
- Глубокий откат (более 50%) может свидетельствовать о слабости рынка и переходе в фазу накопления или флэта.
- Исполнение стоп-приказов одной из сторон приводит к замедлению и остановке движения цены.
- Доминация покупателей или продавцов определяется способностью удерживать цену и выкупать предложение.
- Пробой локальных минимумов или максимумов вызывает массовое исполнение стоп-приказов и резкие движения.
- На окончании отката важно наблюдать замедление свечей и появление шпилек с повышенным объёмом.
- Плотность лимитных ордеров и поглощение рыночных контрактов свидетельствуют о возможном развороте.
- Объём следует анализировать локально, на 10-15 свечах, а не по всей сессии.
- Модель поглощения с большой свечой после замедления указывает на завершение флэта и начало нового движения.
- Важна логика рынка и понимание действий крупных игроков и реагирующих трейдеров.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Как же вообще это понять? Ну, во-первых, давайте мы с вами подумаем, точнее, да, я вам расскажу, где вообще стоит ждать откат, да, куда этот откат может прийти и где мы ожидаем некий разворот.
Speaker A
Откаты практически всегда случаются в середине диапазон, то есть в середину некого движения, в середину некого вот такого пробоя.
Speaker A
Не стоит, как я сейчас, бегать с рулеткой, да, делать некую сеточку Фибоначчи, тем не менее, я вам это показываю просто для некой практики, для некого показательства, что это работает.
Speaker A
Всё это делается на глаз, на глаз, приучайтесь делать всё на глаз, хотя вы можете сейчас проделать тот же самый эксперимент, взять сетку Фибоначчи, наложить на практически все движения, вы увидите, что откат практически всегда случается в 50-61%.
Speaker A
Это середины диапазон, понимаете, это что-то вот, если можно так сказать, конечно, какой-то вот скользящий средний, да, но не скользящая средняя, это какая-то вот середина.
Speaker A
Знаете, если меня вот спросят, почём сейчас яблоки, я тоже скажу какой-то середины диапазон, то есть, хотя, тем не менее, я знаю, где продают яблоки по 100 руб., я знаю место, где продают яблоки по 30 руб., ну я скажу какой-то середины диапазон, там, например, 50 либо 60 руб.
Speaker A
То есть какую-то, какую-то середину, да, и вот, в общем-то, у любого актива примерно точно так же, есть некая середина, середины диапазон, куда в целом откаты так или иначе приходят.
Speaker A
Конечно же, не всегда, но очень-очень, что называется, часто, если ваш актив откатывает больше 50%, то, в общем-то, рассматривать этот откат, как откат, можно, конечно, но держите в голове, что рынок сейчас слабый.
Speaker A
То есть здесь очень важно иметь такое понимание, что чем глубже откат, чем он более коррекционен, тем с большой долей вероятности рынок потихоньку будет уходить во фазу накопления, будет флэт и потом в дальнейшем, возможно, будет какой-то разворот.
Speaker A
Как, например, произошло вот здесь, рынок, конечно, после этого может продолжать какое-то дальнейшее движение, но здесь же есть, понимаете, определённая логика покупателей или продавцов, не просто так это случается, просто потому, что кто-то там когда-то сказал.
Speaker A
Здесь есть определённая логика, вот мы имеем какое-то движение, что здесь произошло? Здесь исполнились стоп-приказы одной из сторон, в моём случае это стоп-приказы продавцов, которые здесь находились.
Speaker A
Когда рынок идёт вниз, что здесь происходит? Здесь появляются реагирующие трейдеры, либо крупный игрок, неважно сейчас кто, которые будут заходить в сторону дальнейшего движения, они будут выставлять свои лимитные контракты, где-то по пути вот ходу, по ходу этого определённого движения, то есть как-то вот так.
Speaker A
И рынок в них потихонечку увязает, потихонечку замедляется, он останавливается, останавливается и останавливается, естественно, чем глубже у нас происходит определённый откат, тем с большой долей вероятности рынок уйдёт во флэт, почему?
Speaker A
Поскольку в рынке нет доминирующей стороны, ведь, понимаете, у нас бы, если бы, допустим, рынок здесь замедлился вот так вот, да, подобным образом, здесь у нас есть некое дальнейшее движение в обратную сторону, то есть продолжение данного движения, о чём это свидетельствует?
Speaker A
Это свидетельствует о том, что покупателям данного актива удалось удержать цену, то есть они смогли выкупить всё предложение, которое здесь появилось, и рынок после этого разворачивается, как следствие, мы предполагаем, что у нас в рынке до сих пор доминирует определённый спрос.
Speaker A
У нас в рынке есть победившая сторона, есть доминация определённых покупателей, которые здесь находятся, но если подобного не происходит, мы всегда предполагаем, что здесь нет людей, которые покупают данный актив, которые будут удерживать его от дальнейшего падения.
Speaker A
А что здесь происходит, вот если рынок, допустим, пробьёт вот этот вот минимум, который здесь находится, локальный, что здесь дальше произойдёт? Здесь же начнут исполняться стоп-приказы вот этих людей, которые здесь так купили, а что такое стоп-приказы покупающей стороны?
Speaker A
Стоп-приказы покупающей стороны - это рыночные ордера на продажу данного актива, как следствие, рынок может свалиться вниз, это нужно учитывать и это нужно понимать, вполне вероятно, что если рынок зайдёт в эту область, где будут массово исполняться стоп-приказы, рынок банально вниз резко выстрелит.
Speaker A
И тогда у нас будет доминация продавцов, то есть очень много продавцов появится в рынке, которые будут сдерживать цену, и когда рынок, допустим, ну, предположим, вот такой вот вам сценарий, классический сценарий, который схематично нарисую, который каждый день, я думаю, вы увидите на рынке, когда рынок делает вот так.
Speaker A
Что здесь дальше произошло? Вот у нас исполнились стоп-приказы, что здесь дальше происходит? Дальше здесь у нас уже подключаются уже реагирующие трейдеры, которые увидели вот это вот падение, и здесь они будут поддерживать эту сторону.
Speaker A
И если здесь не было крупного игрока, если здесь будет нормальная такая плотность лимитных ордеров, либо здесь был крупный игрок, который создал вот это движение, он может защитить свою позицию, рынок пойдёт ещё ниже, конечно, если это не был ложный пробой, да, прокол, как угодно, пробитие почему-то называют.
Speaker A
Если это не было уловкой большого игрока, да, крупного игрока, и теперь вот это всё мы соединим вместе, включим логику покупателей или продавцов, понимание рынка, механику рынка, что мы должны ожидать на конце отката?
Speaker A
На конце отката мы должны ожидать такой ситуации, когда мы поймём, что рынок замедляется, когда мы поймём, что вот это предложение локальное, которое здесь возникло, неважно по каким причинам, оно будет выкупаться кем-то, толпой, крупным игроком, кем угодно.
Speaker A
То есть мы должны увидеть такую картину, когда здесь у нас есть огромная плотность лимитных ордеров, которая рынок как бы абсорбирует, как бы собирает, что может служить этой плотностью, как мы можем это понять?
Speaker A
Здесь есть две вещи, это первое - это шпильки с повышенным объёмом, и второй момент, второй сценарий - это замедляющиеся свечи, то есть у нас шли, допустим, свечи как-то вот так вот вниз, и они потихоньку, потихоньку, потихоньку вот так вот замедляются.
Speaker A
О чём это говорит? Это говорит о том, что в рынке у нас есть рыночные контракты, и рыночные контракты исполняются на продажу данного актива, неважно, чем они были сформированы, может быть, скальперы скальперов исполняют по стоп-приказам.
Speaker A
И эти рыночные контракты кончаются, точнее сказать, они абсорбируются вот этой плотностью лимитных игроков, да, людей, которые здесь будут покупать лимитными ордерами, как следствие, свечи у нас потихонечку, потихонечку, потихонечку снижаются, они уменьшают своё тело, уменьшают свой спред, так называемый, да.
Speaker A
И здесь может тоже появиться у нас определённый хвост, и здесь тоже может быть у нас определённый объём, почему здесь объём исполняется? Да потому что вот эту позицию, вот это вот доминацию локальную, да, продавцов, которые здесь находятся, её необходимо поглотить.
Speaker A
И когда происходит процесс поглощения, исполняются ордера, как следствие, у нас и возникает объём, в данном случае необходимо смотреть объём локальный, не по всей торговой сессии, 10-15 свечей, обратите внимание, вот 10-15 свечей, не больше, смотрите вот этот момент.
Speaker A
На следующем откате, обратите внимание, у нас свечи вот на вот вот здесь вот конкретно, у нас свечи замедляются, и ещё немаловажный момент, на конце отката чаще всего, не говорю всегда, потому что всегда в рынке не существует, это может измениться, но вот, по крайней мере, сейчас, на осень 2018 года, это практически всегда прослеживается.
Speaker A
Это когда у нас есть какое-то движение, ну, предположим, здесь свечи у нас как-то замедляются, замедляются, замедляются, и вот здесь вот, либо чуть-чуть, у нас будет вот такая модель, это можно назвать поглощение, да, как угодно, то есть у нас свеча будет в несколько раз больше по своему диапазону.
Speaker A
Что это означает? Это означает, что окончание некого вот этого флэтового, флэтового, да, вот этого откатного движения, то есть была, была некая доминация продавцов, которая здесь происходила, и банально вот эту доминацию съели, да, и рынок толкнули в обратную сторону, исполняются их стоп-приказы.
Topics:откатымеханика рынкатрейдингразворот ценыстоп-приказыобъёмлимитные ордерафибоначчифлэтпоглощение
