Speaker A
Всем здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Артём, я трейдер, в этом видео вам расскажу, как же понять, пробьёт уровень или не пробьёт уровень.
Артём Звёздин объясняет, как определить, пробьёт ли уровень на рынке, основываясь на волатильности и поведении цены.
Key Takeaways
- Чаще всего рынок отскакивает от уровней, а не пробивает их.
- Нужно ждать ретеста уровня после пробоя перед открытием позиции.
- Большие волатильные свечи и движение без откатов повышают вероятность пробоя.
- Расстояние цены до уровня критично для оценки вероятности пробоя.
- Новостные события могут значительно влиять на поведение цены у уровней.
Summary
- Автор проводил исследование с роботом для определения пробоя уровней, результаты которого показывают, что чаще происходит отскок от уровня.
- Вероятность разворота от уровня варьируется от 62% до 70% в зависимости от инструмента.
- Важно учитывать ложные пробои и ждать ретеста уровня перед входом в позицию.
- Существуют две модели поведения цены, при которых пробой уровня наиболее вероятен: большие волатильные свечи и движение без существенных откатов.
- Большие волатильные свечи свидетельствуют об исполнении стоп-приказов и активности толпы, что может привести к пробою уровня.
- Расстояние цены до уровня (близко или далеко) влияет на вероятность продолжения движения и пробоя.
- Новостные события могут вызвать резкий пробой уровня из-за массовых рыночных действий.
- Хвосты свечей не имеют значения при пробое уровня, важна динамика подхода к уровню.
- Рынок может двигаться самоподдерживающейся структурой, которую автор называет «пилой», что влияет на поведение цены.
- Рекомендуется проверять данные модели на разных рынках и активах для повышения точности.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Значит, первым-наперво хочется мне сказать, я проводил определённые исследования, но проводил его примерно года четыре-пять тому назад, очень давно, может быть, сейчас немножко изменилось.
Speaker A
Исследование довольно-таки, ну, с претензией, так сказать, на научность, у меня был робот, который вычислял, да, пробивается уровень или не пробивается уровень.
Speaker A
И, разумеется, уровни выставлялись не так, как нужно, да, не так, как правильно, о том, как правильно строить уровень, есть мои бесплатные лекции.
Speaker A
Ссылочку ищите где-нибудь в подсказках либо в аннотации, уровни у меня строились по верхним точкам, то есть по хаю, то есть вот по вот таким вот точкам.
Speaker A
И выстраивались уровни, и у меня был алгоритм, который вычислял, вот если рынок идёт, допустим, наверх, пробивает он или не пробивает он.
Speaker A
С большой долей вероятности всё равно всегда есть какой-то отскок.
Speaker A
Там вот эта вот большая доля вероятности, я немножко загнал, поскольку вот это вот распределение было в районе 70%.
Speaker A
Ну, на самом деле, она варьировалась в зависимости от инструмента, поскольку здесь актив, как оказалось, очень-очень важен.
Speaker A
Где-то вот 65, 62, 63, до 70% чаще всего происходит разворот от определённого уровня.
Speaker A
О чём нам это говорит, это говорит о том, что нам необходимо всё-таки ожидать какого-то отката от уровня, а не его пробоя.
Speaker A
И это необходимо учитывать.
Speaker A
Однако бывают ситуации, когда уровень всё-таки будет пробит.
Speaker A
Всего существуют две модели поведения цены, когда пробитие уровня наиболее вероятно.
Speaker A
Но всё равно учитывайте, да, что большая вероятность, что всё-таки рынок будет давать какие-то отскоки.
Speaker A
Что я под этим подразумеваю?
Speaker A
Это означает, что если, допустим, ваш уровень будет пробит каким-то образом.
Speaker A
У вас всё равно сохраняется эта вероятность, и вполне вероятно, что будет вот такая картина.
Speaker A
То есть ложный вынос, ложный пробой, называйте, как угодно.
Speaker A
Много есть терминов у такого явления.
Speaker A
Важно здесь именно ждать, вот если рынок пробивает какой-то уровень, необходимо дождаться сигнала.
Speaker A
Это не означает, что вот с такими шарами нужно вставать в позиции.
Speaker A
Важно дождаться определённого ретеста к этому уровню, и вот здесь уже на подступах к уровню.
Speaker A
А где-нибудь, собственно говоря, чуть, ну вот в этой, собственно говоря, зоне, если вы хотите дальше встать в моём примере в сторону покупок.
Speaker A
Искать определённые сигналы в сторону покупок.
Speaker A
Существуют две модели поведения цены, когда рынок с большой долей вероятности всё-таки пробьётся.
Speaker A
Первая модель - это большие волатильные свечи.
Speaker A
Вот у нас здесь есть уровень.
Speaker A
У нас есть большие волатильные свечи, которые двигаются в обратную сторону.
Speaker A
Для нас всегда, я здесь буду делать небольшие отсылки к механике рынка, поэтому кто не знает, да, про механику рынка.
Speaker A
Кто не смотрел мой вебинар, пожалуйста, его посмотрите.
Speaker A
Здесь вот логика примерно в следующем, вот у нас есть какое-то движение.
Speaker A
И мы видим, что у нас идут большие волатильные свечи.
Speaker A
И здесь у нас есть какой-то уровень.
Speaker A
На уровне мы подразумеваем наличие какой-то плотности лимитных игроков, возможно, толпы, возможно, крупного игрока.
Speaker A
Мы по факту, к сожалению, не знаем.
Speaker A
Но мы предполагаем, да, что там должна быть какая-то плотность лимитных ордеров, и уж поскольку там есть плотность лимитных ордеров.
Speaker A
Эта плотность лимитных ордеров должна поглотить в моём случае всё предложение.
Speaker A
Разумеется, мы уже как бы немножко домысливаем, что раз так, в рынке хватит определённого количества.
Speaker A
Вот этих вот лимитных ордеров, которые смогут поглотить вот весь вот, собственно говоря, всё вот это предложение, которое здесь есть.
Speaker A
Однако мы сталкиваемся здесь с тем, что мы видим, у нас есть большие волатильные свечи.
Speaker A
Для нас это что означает?
Speaker A
Для нас это означает только одно, это исполнение каких-то стоп-приказов одной из сторон.
Speaker A
В моём примере это исполнение стоп-приказов вот людей, которые здесь покупали.
Speaker A
И, разумеется, когда будут исполняться стоп-приказы той или иной стороны, что у нас происходит?
Speaker A
Во-первых, у нас появляются новички, толпа, которая видит вот это вот движение, разумеется, бросая все дела.
Speaker A
Ну, мы говорим о некой толпе, она открывает, эта толпа открывает позиции в сторону продолжения.
Speaker A
То есть открываются позиции в сторону дальнейшего движения вниз.
Speaker A
Более того, у нас исполняются стоп-приказы.
Speaker A
А стоп-приказы - это рыночные ордера.
Speaker A
Как следствие, мы предполагаем, что да, безусловно, вот эта вот картина исполнения стоп-приказов, плюс когда толпа будет входить по рынку, она будет не вечной.
Speaker A
Разумеется, рано или поздно рынок остановится.
Speaker A
Но здесь есть такая штука.
Speaker A
Далеко ли рынок находится от вашего уровня?
Speaker A
Если он находится близко.
Speaker A
Что я подразумеваю вот под словом близко, далеко?
Speaker A
Вот смотрите средние волатильные свечи, вот у вас в среднем, допустим, здесь свеча там 50 пунктов, 100 пунктов.
Speaker A
Умножьте это, ну, раз в пять-шесть, это очень условно, я сейчас говорю.
Speaker A
Но когда вы будете торговать, чем больше вы будете торговать, тем больше вы будете понимать, далеко сейчас цена от уровня или близко.
Speaker A
Так вот, если близко цена от уровня, это означает, что скорее всего, с огромной вероятностью будет дальнейшее продолжение движения.
Speaker A
Будет дальнейший пробой данного уровня.
Speaker A
Причём ещё раз повторяю, потом, возможно, когда вот это топливо закончится в стопах.
Speaker A
Здесь будет обратная картина.
Speaker A
Здесь будет ретест.
Speaker A
Поэтому дожидайтесь ретеста и тогда торгуйте.
Speaker A
Либо у нас исполняются новости, да, не исполняются, вышли какие-нибудь новости.
Speaker A
И все трейдеры массово скидывают позиции, либо заходят в позиции, чтобы не упустить какую-то возможность.
Speaker A
Тогда тоже будет определённый пробой уровня.
Speaker A
Логика здесь точно такая же.
Speaker A
То есть в рынке очень много рыночного предложения в моём случае, и как следствие, нет никакого лимитного спроса, который смог бы поглотить всё это предложение, которое появляется.
Speaker A
То есть мы заранее как бы уже знаем, что здесь очень много рыночного предложения.
Speaker A
Нам заранее это известно.
Speaker A
И об этом вот эти волатильные свечи свидетельствуют.
Speaker A
Поэтому, если вы видите, что рынок подходит очень стремительно большими волатильными свечами, причём серией, это не одна свеча.
Speaker A
Должна быть серия свечей, две, три, четыре, чем больше, тем лучше.
Speaker A
Да, но ещё раз говорю, но в меру, поскольку если рынок будет далеко идти от вашего уровня, вот такими серией свечей.
Speaker A
Это означает, что топливо потихонечку, потихонечку, потихонечку заканчивается.
Speaker A
Пожалуйста, открывайте свой график и смотрите, да, вот.
Speaker A
На ставьте, собственно говоря, уровни, как-нибудь, и обращайте внимание, что это, в принципе, работает.
Speaker A
Здесь вот хвосты не имеют никакого, кстати, значения.
Speaker A
То есть, если мы обычно ищем хвосты и понимаем, что у нас будет окончание какого-то движения.
Speaker A
Если мы говорим о пробое какого-то уровня, то пробой всё равно будет.
Speaker A
Поэтому, в общем-то, проверяйте это на любом рынке, на любом активе.
Speaker A
Но учитывайте, что здесь, в принципе, всегда имеет значение, да, как рынок подходил.
Speaker A
И далеко ли он находится до вашего определённого уровня.
Speaker A
Следующий момент, когда рынок, скорее всего, пробьёт, вот этот день, кстати, очень примечательный.
Speaker A
Это когда он идёт в ту или иную сторону без существенных откатов.
Speaker A
Что я под этим подразумеваю?
Speaker A
Ну вот, как вот, например, здесь было, в принципе, можно открыть минутки, чтобы вам это продемонстрировать.
Speaker A
Но это будет не совсем честно.
Speaker A
Давайте всё-таки вот посчитаем этот пример тоже за предыдущий.
Speaker A
Да, большие волатильные свечи.
Speaker A
Но по факту здесь внутри была вот такая картина.
Speaker A
То есть у нас была вот такая пила.
Speaker A
И когда я говорю о пиле, здесь очень важно то понимание, что в рынке происходит.
Speaker A
Это мой сейчас термин, я скажу, поэтому если у кого-то услышите данный термин.
Speaker A
Плюньте ему в рожу.
Speaker A
Потому что я его придумал.
Speaker A
Это самоподдерживающая структура.
Speaker A
Что такое самоподдерживающая структура?
Speaker A
Вот рынок идёт, допустим, пилой, я рисую хрестоматийную пилу.
Speaker A
Но вы понимаете, да, что на рынке не бывает ничего хрестоматийного.
Speaker A
И, скорее всего, вы увидите всё очень-очень кривое.
Speaker A
Что здесь будет происходить?
Speaker A
В рынке есть определённое движение.
Speaker A
И чем более понятно оно, чем более очевидно, тем больше у нас трейдеров хотят купить либо продать.
Speaker A
В моём случае, разумеется, купить.
Speaker A
Всем будет здесь вот уже вполне очевидно, что для того, чтобы зарабатывать.
Speaker A
Необходимо купить.
Speaker A
Все очевидности в рынке очень быстро разрушаются.
Speaker A
Но прежде чем будет некое разрушение подобного, всё равно толпе немножко дают заработать.
Speaker A
Толпа всё равно что-то там может урвать.
Speaker A
И вот эти вот эти, так сказать, движения об этом свидетельствуют.
Speaker A
Здесь происходит подобная картина.
Speaker A
У нас в рынке количество людей, которые продают данный актив, оно потихонечку уменьшается.
Speaker A
Количество людей, которые покупают данный актив, оно увеличивается.
Speaker A
Всем понятно, что здесь необходимо покупать.
Speaker A
Что здесь происходит?
Speaker A
Здесь происходит некий перекос в сторону покупок.
Speaker A
И здесь образуется так называемая самоподдерживающая структура.
Speaker A
Это когда у нас на минимальных точках выставляются ордера в сторону дальнейшей покупки, да, разумеется, на покупку.
Speaker A
И, в общем-то, рынок, даже если он хочет, допустим, идти вниз по тем или иным причинам, его банально выкупают.
Speaker A
Поскольку продавцам, точнее, покупателям данного актива.
Speaker A
Интересно купить подешевле.
Speaker A
Я думаю, это понятно.
Speaker A
Многие здесь уже доливаются, например, принимают участие в конкурсе на демо-счетах и доливаются, да.
Speaker A
Доливаются, доливаются, доливаются до посинения.
Speaker A
Это будет происходить до той поры, пока в рынке не появится некая точка баланса, когда и покупатели, и продавцы встретятся.
Speaker A
И начнётся то или иное.
Speaker A
Но до той поры, если в рынке будет определённый уровень.
Speaker A
Предположим, он будет пробит.
Speaker A
Он будет пробит, но ещё раз говорю, всё равно там будет какой-то ретест.
Speaker A
Почему здесь будет пробой, как вы считаете?
Speaker A
Даже если предположить, что в рынке находятся люди, которые вот здесь вот становятся в сторону продажи.
Speaker A
Ведь у нас есть определённое движение.
Speaker A
И, несмотря на то, что вы многие, ну, многие трейдеры относятся к толпе, как к клиническим идиотам, по факту это далеко не так.
Speaker A
Люди прекрасно видят вот это вот, собственно говоря, движение.
Speaker A
О том, что рынок идёт определёнными, определённым образом.
Speaker A
И, разумеется, часть людей, возможно, будет крыть свои лимитные ордера, ещё даже не исполнившиеся.
Speaker A
То есть рынок подходит, и людям становится понятно, что рынок идёт, ну, как-то подозрительно.
Speaker A
И часть людей будет закрывать свои позиции.
Speaker A
Другая же часть, оставшаяся.
Speaker A
Надо вот на эту тему тоже, наверное, провести исследование.
Speaker A
Сколько людей кроют, сколько людей останется.
Speaker A
Но это от темы отдельного ролика.
Speaker A
И, разумеется, здесь всем очевидно, да, что необходимо покупать.
Speaker A
Вполне вероятно, что здесь вот создаётся избыточный спрос на данный актив.
Speaker A
И вот этот вот избыточный спрос может выкупить всё предложение, которое здесь находится.
Speaker A
Но обращайте внимание в данном конкретном случае, чтобы этот уровень был какой-нибудь не там.
Speaker A
Знаете, не с дневок, не с неделек, то есть, чтобы он был более-менее в контексте рынка.
Speaker A
Может быть, локальный, или если вы торгуете внутри дня, там, как-нибудь внутридневной какой-нибудь уровень.
Speaker A
Понятное дело, что чем больше трейдеров находится в позиции, то есть, чем больше таймфрейм.
Speaker A
Тем больше трейдеров будут находиться в позициях, тем больше трейдеров будут принимать какие-то торговые решения.
Speaker A
И, разумеется, ваша вот эта вот микродвижение, допустим, лонговое.
Speaker A
На дневках оно или там на часовиках, если уровень, допустим, оттуда, оно может быть не видно.
Speaker A
Поэтому это необходимо учитывать.
Speaker A
Чем сильнее уровень, тем больше возрастает вероятность, разумеется, отскока от этого уровня.
Speaker A
Разворота от этого уровня.
Speaker A
Ну вот, посмотрите этот хрестоматийный пример.
Speaker A
Вот я выставил уровень.
Speaker A
Вот здесь уровень поставил.
Speaker A
Вот здесь уровень поставил.
Speaker A
Логика очень железобетонная, можно сказать.
Speaker A
Вот после такого было движение, да.
Speaker A
И после отсюда было определённое движение.
Speaker A
Уровни правильные, я надеюсь.
Speaker A
Вы знаете, как правильно строить уровни.
Speaker A
Ну да ладно.
Speaker A
И вот идём дальше.
Speaker A
Вот у нас следующий день.
Speaker A
И вот рынок у нас открывается каким-то образом, и вот он идёт, он пилит.
Speaker A
Да, он идёт пилой к определённому уровню.
Speaker A
Он ударяется об уровень, он его практически не замечает.
Speaker A
Он его всё равно пробивает.
Speaker A
Но ещё раз повторю.
Speaker A
Обратите внимание, после этого может быть обратное движение.
Speaker A
Но уровень формально был пробит.
Speaker A
Я надеюсь, вы сделаете поправку это в своей торговой системе.
Speaker A
Если вы собираетесь торговать пробой.
Speaker A
Но торговать пробой - дело, на самом деле, гиблое.
Speaker A
Вот другой пример, пожалуйста, вам, да.
Speaker A
Здесь примерно то же самое, вот какой-то уровень с истории, мы немножко его подкорректировали.
Speaker A
После этого рынок открывается и начинает идти пилой, тоже.
Speaker A
Пробивает данный уровень и идёт выше.
Speaker A
И здесь я тоже выставил определённые уровни.
Speaker A
Если мы пойдём немножко дальше.
Speaker A
Мы увидим, да, как рынок вот здесь идёт, допустим, пилой, пробивает данный уровень, он его не замечает.
Speaker A
Идёт ещё ниже.
Speaker A
То есть, понимаете, вот так это примерно работает.
Speaker A
Конечно, вот такие примеры, где с пилой, вы редко увидите, вы чаще будете встречать, наоборот, волатильные свечи повышенные.
Speaker A
И здесь очень важно, чтобы это всё находилось очень близко к вашему уровню.
Speaker A
Если далеко, то, в общем-то, пробоя никакого не будет.
Speaker A
Ну, ещё раз повторяю, пробили уровень.
Speaker A
Это не означает, что мы должны бежать, сломя голову, особенно если вы торгуете фьючерсы, особенно если вы торгуете Форекс.
Speaker A
Особенно если вы торгуете срочный рынок в целом, как таковой, это не означает, что необходимо бежать, сломя голову.
Speaker A
Дожидайтесь ретеста.
Speaker A
Поскольку, понимаете, вот здесь всё очень просто.
Speaker A
Вот эта логика почему-то работает, когда вы ходите по магазинам, ходите по рынку, допустим, выбираете там огурцы.
Speaker A
Но ни хера не работает, когда вы сталкиваетесь с реальным рынком.
Speaker A
Вот есть у вас уровень какой-нибудь.
Speaker A
И есть понимание, что-то дёшево, что-то дорого.
Speaker A
Если вы хотите, допустим, дальше покупать.
Speaker A
Вот подобным образом.
Speaker A
Когда рынок простреливает и пробивает уровень.
Speaker A
Что здесь происходит?
Speaker A
Цена задрата.
Speaker A
Вы покупаете дорого.
Speaker A
По сути дела, это если бы вы пришли на рынок и у первого попавшегося армянина купили бы там килограмм огурцов, понимаете?
Speaker A
Вам необходимо походить, посмотреть, найти точки, где будет недорого, где будет дёшево.
Speaker A
Такая точка - это всегда ретест.
Speaker A
И дожидайтесь этого ретеста.
Speaker A
Ретест обязательно будет либо к уровню, может быть, если далеко прострелило, где-нибудь сюда будет.
Speaker A
Но ретест будет обязательно.
Speaker A
И вот когда будет ретест, вот тогда нужно уже принимать торговое решение.
Speaker A
Но когда рынок просто пробил и, собственно говоря, просто пробил и ничего при этом не происходит, дожидайтесь ретеста.
Speaker A
Потому что для вас будет очень дорого покупать здесь.
Speaker A
Ну, в контексте моего примера.
Speaker A
Ну, либо дёшево, если вы торгуете, например, вот такую картину.
Speaker A
Здесь будет очень дёшево.
Speaker A
Вы продадите дёшево.
Speaker A
Поэтому всегда старайтесь покупать и продавать очень выгодно.
Speaker A
Всем спасибо, с вами был Артём.
Speaker A
Канал Умный инвестор.
Speaker A
Подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте.
Speaker A
Подписывайтесь на Instagram, заходите на сайт, продавайте почку и начинайте торговать.
Speaker A
Удачи.
Speaker A
Зарабатывайте.
Topics:пробой уровнятрейдингтехнический анализволатильностьстоп-приказыретест уровняповедение ценырыночные уровниторговые стратегииАртём Звёздин
