量化是如何收割散户和游资的-DeepSeek的背后公司竟然是国内最大的股市量化公司幻方量化 — Transcript

量化是如何收割短线选手和龙头选手的,从内部人的口中了解到了游资量化的真实情况。

我只能用恐怖和可怕来形容,那作为短线选手和龙头选手,我觉得人人都应该了解一下。

因为大家都感受过,自从量化扰乱短线生态之后,那么以前的龙头战法中的金科玉律经常失效,所以想要少犯错少亏钱,我们就要了解我们的对手,并且及时调整心态模式,才能找出克敌制胜的方法。

今天如果你能从头听到尾的话,我觉得应该是你新年收到一份非常有价值的礼物。

我们先说说最近火出圈火到国外,吊打英伟达,媲美OpenAI,搅动整个美股,甚至连老美的海军都心有余悸的。

Deepseek这个模型,是这个模型的所属公司是幻方量化,其主页我们看到是做股票量化交易的,可见啊,国内量化交易公司的研发实力实在太厉害了。

难怪量化可以轻而易举的收视游资散户,扰乱整个短线生态,所以我们接下来就详细的讲一下国内的量化交易。

国内量化交易呢,大致分为公募量化、券商量化、私募量化和游资量化,那私募量化是目前市场的主要力量,每天啊1/3的成交量都是他们贡献的。

私募量化的策略很多啊,比如T加0,比如趋势套利,比如基本面和消息面的预期差,融券策略,还有就是专门针对龙头战法的游资量化策略。

那游资量化模型不光私募用啊,现在有很多的游资也在用,接下来我们就详细的说一下游资量化模型的核心技术和参数。

先说一下流资量化模型对于连板高度的预判啊,他们会根据市场的量能和指数的强弱,然后再用大数据的算法大致确定连板的高度。

那接下来这个数据是某家量化策略中的一个数据,给大家透露一下啊,我们看到市场成交额在1万亿,预计连板高度是5-7板,市场成交额是1万亿到1.3万亿,那么预计连板高度是7-9板,市场成交额是在1.3万亿到1.7万亿,预计连板高度是9-11板以上。

了解了流资量化短线空间的参数之后,我们再说说他们是如何结合市场所谓的情绪周期和指数来制定策略的,那第一咱们首先讲讲流资量化模型如何应对情绪周期中提到的不及预期和超预期的情况。

由于量化是机器,没有任何的感情,所以一旦个股走势不及预期,那就是核按钮,也就是第二天直接干跌停出货,你连反应的时间都没有,第一天还是涨停,第二天很容易一字跌停开盘。

比如那个经什么互联,还有我们看一下有什么梦什么天的家居啊,这两个就是这个典型的案例。

那咱们接下来说说面对超预期,油质量化是如何应对的,他们多数时候是极端的一字顶板抢筹,不给任何人机会,因为量化的速度之快非常的惊人,算力加上AI大概出手的速度可以降低到0.0001秒。

这就是为什么很多打板客会感觉到哎,看到中意的股票连筹码都抢不上,刚排单封的死死的同时,我们会看到二板定龙战法也被游资量化学到了,尤其是龙头,你不隔夜排单,二板根本进不去,你只能是先隔夜排好单,第二天根据竞价决定排撤。

除了量化,还有产业链中的小游资也喜欢二板顶一字做龙头啊,举例子,比如金什么奥博的,二板开始就一字极端抢筹,还有什么10什么一达的那个票,也是二板一字极端抢筹。

说玩这些我们再说说情绪退潮的时候,游资量化是如何应对的,因为在量化概念里没有什么龙游九命不易死的执念,也没有什么分歧转移制的信仰,反正量化及其发现有退潮迹象就先干出来,所以这样的话哪怕是龙头也容易被砸死,很容易搞出一个A杀。

比如食品里边的做大麻花的那个小柜子,还有带葫芦娃的那个龙头,都是这么A杀下来的。

当然市场中也有极端聪明的游资啊,他们知道量化的手法,所以部分龙头选手见分歧时候先卖掉再说,等情绪再起的时候呢,再跟进于是就出现了类似钟摆啊,还有那个什么一范的那种走法,大家可以看到就是反复多空争夺,最后多方获胜再上攻。

那接下来我们再揭秘一下,当有消息刺激龙头的时候,量化的手法是什么样的,因为量化的优势在于反应速度快,下单速度快,频率高,并且能够避开监管,所以量化基金识别利好消息的时候,在分时上就会反映出一种冲天炮抢筹的模式,说白了就是借助通道和速度的优势,迅速拉高抢筹,比如开盘直线拉伸抢筹,等普通人反应过来的时候,至少已经拉高3-5点了,这个时候你再跟进呢,成本优势当然就没有了呀。

当量化基金识别各股有利空的时候,通常会给你来个瀑布杀,抢跑,等你反应过来3-5点也没了,最后我们说说龙头打板战法和量化游资策略在本质上有什么不同,龙头打板模式的盈利模式是根据所谓的情绪周期理论,做龙头的补涨切换,博弈的是连板的高溢价,那在操作上讲究的是什么呢,扎发果断,不及预期立刻走掉,如果符合预期投铁也要干,但是有了量化的干扰之后,其实很多的短线龙头选手用这种手法经常是吃大面,买了就是高开低走。

那接下来再说说游资量化的盈利模式,量化的本质是什么,用高频交易吃差价来累计收益,那么量化交易之所以杀入情绪流和龙头战法这个领域,就是为了让差价产生的更大一些而已,在这个策略上,一旦个股有走弱的信号,他们就立刻执行卖出策略,一旦感觉抛盘没有了,再买肉,这样高频次的做T叠加起来,其实利润是巨大的,同时啊在资金配置上,游资量化策略不只出击龙头,因为大部分量化基金都是千亿级别的规模,所以呢,通常会在一个主流方向出现之后,平铺其中排名靠前的多个强势股,那我接触到这个朋友他也讲量化在一个主线方向上平铺多支票,其实是一种赛马机制。

那什么叫赛马机制呢,就是说在主线启动的前期,先批量的将强势股扑进去,紧接着做高抛低吸的差价,然后进行优胜劣汰,也就是说逐步清除掉弱势票,最后留下灵长的股和龙头股,那在这个时候龙头股的利润其实已经相当丰厚了,他们就会在龙头上呢做底仓,然后呢频繁的做高抛低吸的做T,那我们看这两种模式一对比,优劣立判啊,如果人为的做龙头,当天追到了高点,后面回落可能当天亏三五点,假如隔日再低开,可能一次就会割肉10个点左右,而量化基金呢,平铺入场,分散投资做T,最后剩下龙头的时候,其实盈利已经很丰厚了,所以同样的票即使同时离场也不会有太大的损失。

讲到这里我们就能感觉到相比量化做龙头,人为操作龙头实在是没有什么优势,那我们要不要坐以待毙呢,当然不能,那么接下来我用16个字来带大家呢走出困境,这16个字就是认清现实,尊重量化,看到本质,合理应对,首先什么是认清现实,认清现实的第一步就是你不要试图打败量化,这个是不可能的,因为无论是量化的速度还是大数据对交易模式分析的科学性,我们都是比不上的,而且量化可以回避人性的弱点,他做的就是个高概率的策略,故此我们是不可能战胜量化的。

那么认清现实的第二步是什么,就是要搞清楚量化为什么要杀入情绪流和龙头战法这个领域中,首先要明白一个逻辑,量化的策略制定的时候,是通过寻找市场中参与人数达到一定基础的交易方式,也就是要保证这个模式里边参与的人数比较多,他们先顺势而为出击,然后找出这种模式里边的漏洞和变盘的因子,再利用机器的速度和大数据的优势,快速反应,反向收割,那如果交易模式漏洞不明显,以及参与的群体呢是小众化的,那量化基金基本上会放弃这种交易,因为如果没有明显的漏洞,量化模型就捕捉不到交易的信号,同时如果参与的群体太少,没有大量的韭菜冲锋,量化收割的成果就会大打折扣,因此啊,交易漏洞和参与群体的基数缺一个都不能很好的定制量化策略。

那同时我们可以思考一下,当量化的魔爪升到了情绪交易和短线龙头领域的时候,其实也代表了一个信号,那就是所谓的情绪流和龙头战法,已经出现了可以被反杀,而且很明显的缺陷和漏洞,不然的话量化哪有可趁之机啊,那情绪流龙头战法中呢,最大的漏洞就是模式太过标准化,比如辨识堵弱转强反包强更强,核心分歧转强超预期,如情绪周期里面的技巧,情绪冰点干活口,情绪加强干领涨,情绪高潮抱团格局龙头,情绪退潮做高切低等等等等,这些模式太透明了,10个短线选手里边,估计有5个半人都知道,而且大家还特别深信不疑,参与的人是越来越多,只要出信号他们就干,所以你看标准化的模式就很容易的被量化捕捉到信号反向进行收割,那参与人数多的话,量化就感觉值得去割这波韭菜啊,所以我说现在的龙头战法和所谓的情绪周期标准模式已经成了明牌了,说白了早已不是道德范畴,就是一种买入方式而已,早已沦为数了。

当你认清这两个现实,是不是你就应该知道,我们应该客观的去尊重量化的存在了,那为什么要尊重量化的存在,我说句真心话,且不说现在市场流行的情绪周期,其实与养家老师说到的情绪是大相径庭的,那更重要的是情绪周期和龙头战法中出现了大多数标准化的模式,所以就导致大多数投资者交易模式同质化太严重,就这一点迟早都会造成模式的失效,免不了被收割的命运,那么要么就是龙头选手之间彼此互相收割,要么就是被模式外的新物种收割,龙头选手的彼此收割怎么讲呢,就是说龙头选手与龙头选手之间彼此的招数呢,大家心里都很清楚,所以总有人会在某一个节点利用一下博弈原则,那就是今天你收割我,明天我收割你,自相残杀,就像武侠小说里边的葵花宝典,虽然是至高无缺,但是人一人一份的时候,大家都自宫练剑,那长期下来其实谁也占不到便宜,那从这些推理中我们可以看到,其实如果没有量化,同质化交易的模式也终将会失效,只不过量化模式的出现,让龙头失效的速度加快了,龙头战法至高无上这块遮羞布啊,是被量化早早的掀开了,所以游资量化模式也就成为了收割龙头选手的新物种。

那其实这就是自然的法则嘛,适者生存,念于效应,量化其实就是在倒逼市场短线生态更好的进化,也是倒逼龙头选手尽快地提升认知,那当然现在很多的龙头选手天天在骂量化,但是思维意识里完全没有认识到同质化严重是龙头战法失效的本源,各位不管你愿不愿,你也要接受这个事实,优胜劣汰是自然法则,曾经我也是个情绪流的龙头信仰者,但是我接触的圈子,让我看到了很多你们没有看到的东西,所以我就及时的幡然醒悟,真的是眼界决定你的世界啊。

那么接下来我们讲讲如何认清本质,合理应对,今天我就想给在龙头这条路上还挣扎的朋友们,打开一扇窗,引一条路,让大家看看外面的世界,你们用心去感受,我相信的都能从中受益,首先我们要勇于接受新的东西和新模式,只有新的小众的,不是大面积推广的模式,才能不被量化盯上,有效性和生命周期才会更长,其次我们就是要找到真正的交易之道啊,当一种模式从战略上遵循核心思想,从招式上可以千变万化的时候,就达到了无招胜有招的境界,那即便此时量化模型再厉害,大数据模型再检测,其实也很难捕捉到你的出手信号,那我说的这个核心交易模式就是掌握市场群体的心理和行为,然后结合市场奖惩行为,参考资金结构的稳定性,来定性市场环境,最终根据市场环境的特点发现市场中最最急待解决的矛盾点出击,那个你怎么推理都绕不过去的标的,这就是我经常说的道有千变,树随道生,道就是市场环境,树就是由不同的市场环境而产生出来的市场龙头,那顶级大游资炒股养家老师也亲口说过,交易的本质就是群体博弈,也证明了我今天跟你们讲,你们要先研究群体行为和群体心理,才是真正的交易资本是没错的。

那这些知识点啊,我们前期的视频中都做了详细的描述,这里就不做赘述了,如果大家想找一条前瞻性的路,我建议大家呢赶紧翻一翻我之前录的视频。