commitment of traders reports

Omówienie raportów Commitment of Traders (COT) i ich zastosowania w analizie rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem walut.

Ask about this video. Answers come from its transcript only — with the timestamp, so you can check them.

Generated from the transcript and can be wrong — check the timestamp.

Key Takeaways

Raporty COT dają wgląd w działania dużych graczy na rynku i pomagają przewidzieć kierunki trendów.
Najbardziej wartościowa jest analiza pozycji large speculators, którzy mają największy wpływ na rynek.
Dane z raportów mają około tygodniowe opóźnienie, dlatego warto łączyć je z analizą techniczną.
Obserwacja zmian pozycji long i short tydzień do tygodnia pomaga podejmować decyzje tradingowe.
Strona barchart.com jest praktycznym źródłem aktualnych raportów Commitment of Traders.

What the video covers

Raporty Commitment of Traders (COT) pokazują pozycje dużych graczy na rynku, takich jak banki i fundusze hedgingowe.
Raporty publikowane są co tydzień przez amerykańską instytucję CFTC z opóźnieniem około tygodnia.
COT dzieli uczestników rynku na trzy grupy: hedgers, large speculators oraz small speculators.
Najważniejszą grupą do obserwacji są large speculators, którzy tworzą trendy rynkowe.
Raporty można znaleźć na stronie barchart.com w zakładce Commitment of Traders.
Analiza raportów pozwala określić przewagę pozycji long lub short na różnych rynkach, w tym walutowych.
Przykładowo, pozycje walutowe o wartości powyżej 100 kontraktów long lub short są najbardziej interesujące dla traderów.
Można łączyć dane z różnych walut bazowych, aby tworzyć pary walutowe i przewidywać kierunki ruchów cen.
Zmiany w pozycjach od poprzedniego tygodnia są kluczowe dla podejmowania decyzji swingowych.
Ważne jest uwzględnienie opóźnienia raportów i stosowanie analizy technicznej oraz wskaźników, aby skutecznie wykorzystać dane COT.

Chapters

Czym są raporty Commitment of Traders?

Raporty Commitment of Traders to cotygodniowe zestawienia pokazujące pozycje dużych graczy na rynku, takich jak banki i fundusze hedgingowe, które pomagają zrozumieć, kto kupuje, a kto sprzedaje.

Jakie grupy uczestników rynku wyróżnia raport COT?

Raport dzieli uczestników na trzy grupy: hedgers (producenci i firmy zabezpieczające się), large speculators (duzi spekulanci tworzący trendy) oraz small speculators (mali gracze z najmniejszym wpływem).

Gdzie można znaleźć aktualne raporty Commitment of Traders?

Raporty COT można znaleźć na stronie barchart.com w zakładce Commitment of Traders, gdzie dostępne są dane z lekkim, około tygodniowym opóźnieniem.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

Speaker A

Raporty Commitment of Traders. Są to cotygodniowe raporty, które pokazują, jak duzi gracze inwestują na rynku. Na przykład banki, fundusze hedgingowe czy instytucje finansowe. W skrócie pokazują, kto kupuje, a kto sprzedaje na danym rynku. Dzięki nim możemy zobaczyć, czy

Speaker A

duzi gracze są nastawieni na wzrosty, czyli longi, czy bardziej grają na spadki, szorty, czy może nie są pewni i nie mają dużych pozycji. To trochę jak podglądanie kart dużych graczy, zanim sami wejdziemy do gry. Raporty te publikowane są co piątek przez

Speaker A

amerykańską instytucję CFTC i dotyczą danych z poprzedniego wtorku, czyli mamy opóźnienie o prawie tydzień. Najczęściej wykorzystuje się je przy analizie rynku surowców, indeksów, walut po to, by zobaczyć, w jakim kierunku mogą ruszyć ceny. Prosto mówiąc, COT to raport

Speaker A

pokazujący, co robią najwięksi gracze na rynku i warto to wiedzieć, zanim postawisz swój trade. Musimy pamiętać o tym, że te raporty opóźnione są około tydzień. W związku z tym sytuacja tak naprawdę może się zmienić w ciągu tych kilku dni.

Speaker A

Ale przy użyciu analizy technicznej, przy użyciu naszego wskaźnika Money Flow czy naszego All in AI Scan, o którym za chwilkę wam opowiem, jesteśmy w stanie złapać jeszcze ruch, podpiąć się pod dany trend i wykorzystać to w podejściu swingowym. Raporty Commitment of Traders

Speaker A

można podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupą są hedgers, czyli producenci i duże firmy, które zabezpieczają się przed ryzykiem. Yyy, large speculators jest to grupa najbardziej interesująca, y dlatego że ta grupa jest na rynku w celach mocno zarobkowych.

Speaker A

Ta grupa tak naprawdę tworzy trendy i my będziemy właśnie chcieli obserwować tę grupę, żeby się podpiąć pod dany trend.

Speaker A

Następnie mamy grupę Small Speculators. Są to mali gracze, między innymi tacy jak my, tylko że my nie raportujemy się bezpośrednio. Robią to najczęściej za nas brokerzy i ta grupa oczywiście ma najmniejszy wpływ na rynku i często jest po złej stronie. Tu widzimy przykład yyy

Speaker A

Commercial Hedgers pierwszej grupy, między innymi Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, Barclays, Deutsche Bank. Yyym, następnie mamy yyy grupę, która najbardziej nas interesuje, czyli noncommercials, large speculators, mamy Bridgewater, yyy, Elliott Management, Citadel, yyy, no i ostatnia grupa. Są to po

Speaker A

prostu zwykli inwestorzy, yyy, czasami są to małe firmy, proptradingowe czy po prostu spekulanci. Raporty Commitment of Traders można podejrzeć między innymi na stronie barchart.com.

Speaker A

Na tej stronie znajdziecie raporty, które właśnie są publikowane co tydzień z lekkim opóźnieniem. Możemy tutaj wejść w zakładkę Currencies, Commitment of Traders i tutaj w tej zakładce znajdziemy raporty. Musimy przeklikać sobie noncommercials, tak jak tutaj jest zaznaczone i view summary report.

Speaker A

Jeżeli tu sobie klikniemy, jesteśmy w stanie sprawdzić dane pary walutowe, które już mamy gotowe zestawienie par.

Speaker A

Natomiast można też wejść bardziej w szczegóły i sprawdzić sobie bezpośrednio daną walutę i w ten sposób można również to łączyć. Pozwólcie, że wam pokażę.

Speaker A

Jesteśmy teraz na stronie barchart.com. Można kliknąć sobie w futures zakładkę. Tutaj również jest raport Commitment of Traders.

Speaker A

Następnie przechodzimy niżej, wybieramy noncommercial report i klikamy view summary reports. I tutaj mamy tak naprawdę różne symbole.

Speaker A

Nas będą interesować między innymi ropa, złoto, jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, jak duzi gracze się pozycjonują. Yyy, natomiast tu niżej znajdziemy yyy pary walutowe. Na nich głównie będziemy się skupiać. A więc mamy tutaj indeks dolara, czyli dolar sam w sobie. Yyy,

Speaker A

mamy British Pound, czyli funt brytyjski, yyy, kanadyjski dolar, jen, frank szwajcarski, euro. Yyy, i teraz w jaki sposób pytać te raporty?

Speaker A

Tutaj mamy ilość pozycji w sensie suma zleceń, czyli suma zleceń buy i suma zleceń short. W sensie suma tych zleceń.

Speaker A

Jeżeli mamy wartość dodatnią, oznacza to, że w przewadze mamy pozycję long. Jeżeli jest wartość ujemna, to znaczy, że mamy w przewadze pozycję short. My będziemy chcieli zwracać uwagę na te pary, które powiedzmy mają około 100 na plus albo 100 na minus. Wszystko, co jest

Speaker A

powyżej, jest super. Czyli jak mamy tutaj jena 144 595 kontraktów long i taka para nas interesuje, interesuje, wtedy możemy ją zestawić na przykład z dolarem kanadyjskim, który ma minus 93, czyli tu mamy przewagę pozycji short, zostawimy taką parę, powinno nam wtedy

Speaker A

wyjść tutaj CAD/JPY, taka para walutowa i musimy pamiętać, że waluta bazowa, czyli Kanadyjczyk w tym przypadku, pierwsza waluta w parze, nadaje nam kierunek, więc zerkamy sobie po prostu na dolara kanadyjskiego. Tu mamy przewagę pozycji short, więc tę

Speaker A

parę będziemy szukać bardziej pozycji short w kierunku spadkowym. Więc w ten sposób możemy łączyć dane pary. Wszystko, co jest koło 100 000, powiedzmy, jeżeli będzie 70, 80, też nie jest źle, ale wszystko gdzieś tam powyżej stówki, no jest idealnie, bym

Speaker A

powiedział. Jeżeli zwrócicie uwagę, mamy tutaj Nowozelandczyka, yyy, między innymi yym South African Rand. Są to gdzieś tam waluty, które bym powiedział mało interesujące, dlatego że tutaj jesteśmy gdzieś w okolicach zera, więc mniej więcej pozycje long i short jakby równoważą się i często można

Speaker A

zauważyć wtedy powiedzmy jakiś ruch boczny. Yyy, dobrze. Teraz tak, hm, kolejną rubryką. Ta rubryka pokazuje nam zmianę yyy względem poprzedniego tygodnia, czyli suma zleceń tych buy i short, ile nam przybyło, czy więcej shortów nam przybyło, czy więcej longów.

Speaker A

Więc tutaj mamy pokazane, że tu nam przybyło yyy pozycji long, tutaj bardziej short, tutaj long.

Speaker A

Yyy, więc to jest yyy rubryka pokazująca, co nam się zmieniło od poprzedniego tygodnia. Yyy, natomiast tutaj mamy ilość pozycji long w danym momencie, zmiany od zeszłego tygodnia.

Speaker A

Co się zmieniło? To mamy pozycję short i zmianę od zeszłego tygodnia. Także w sumie najbardziej nas interesuje ta rubryczka pierwsza. Yyy i co się zmieniło od poprzedniego tygodnia, czyli czy doszło zleceń, czy ubyło zleceń, bo jeżeli jesteśmy w pozycji yyy

Speaker A

swingowej, yyy, i w zeszłym tygodniu yyy weszliśmy w longa, no to byśmy chcieli w przy kolejnym tygodniu zobaczyć, że przybyło jeszcze zleceń. Jeżeli tych zleceń ubywa, w sensie przeważają później zlecenia short, no to może być dla nas troszkę problematyczne. Być może

Speaker A

trzeba będzie wyskoczyć z pozycji, dlatego że kierunek wtedy może się zmienić.

Topics:Commitment of TradersCOTraporty rynkoweanaliza rynkularge speculatorshedgerssmall speculatorsforexwalutybarchart.com

Get More with the SozAI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

App Store Google Play

Or transcribe another YouTube video here →

Free tools: TXT to SRT · SRT Validator · Merge SRT · Subtitle to Text · All tools