XPREAY MENTORSHIP – SZTUKA PRZEWAGI #2 — Transcript

Mentorship XPreay omawia prawdopodobieństwo i przewagę w tradingu, obalając mity i ucząc profesjonalnego podejścia do rynku.

Key Takeaways

Trading opiera się na prawdopodobieństwie, a nie na przewidywaniu przyszłości.
Profesjonalni traderzy skupiają się na serii rozegrań i zarządzaniu ryzykiem, nie na pojedynczych wygranych.
Statystyczny edge i kontrola emocji są kluczowe dla długoterminowego sukcesu.
Większość świec na wykresach finansowych ma silną relację z poprzednimi, co można wykorzystać w analizie.
Myślenie życzeniowe prowadzi do błędów i hazardu, natomiast myślenie oparte na danych i planie przynosi przewagę.

Summary

Wprowadzenie do cyklu Mentorship i znaczenie prawdopodobieństwa w tradingu.
Omówienie różnicy między myśleniem początkujących a profesjonalistów w kontekście ryzyka i przewagi rynkowej.
Wyjaśnienie, czym jest statystyczny edge i jak zamienia zgadywanie w wymierne zyski.
Podkreślenie, że trading to gra na szansach, a nie przewidywanie przyszłości.
Przykłady myślenia życzeniowego versus myślenia profesjonalnego w tradingu.
Definicja prawdopodobieństwa na przykładzie rzutu monetą i kostką.
Eksperyment z wykresem świecowym eurodolara pokazujący relacje między świecami i atakowanie szczytów/dołków.
Przedstawienie algorytmu analizującego prawdopodobieństwo ataku szczytu lub dołka na podstawie danych z 5274 dni.
Podkreślenie znaczenia budowania przewagi rynkowej i kontroli emocji.
Zachęta do korzystania z materiału jako źródła wiedzy dla początkujących i doświadczonych traderów.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

Speaker A

Witam was, moi drodzy, wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Preyj i zapraszam was na drugą iterację mojego nowego cyklu Mentorship. Dzisiaj przed wami ekstremalnie istotny materiał, który również ekstremalnie będzie wypełniony wiedzą aż po brzegi, wiedzą, która jest niezwykle istotna i

Speaker A

obowiązuje dosłownie każdego tradera, niezależnie od tego, czy dopiero zaczyna, czy ma już konkretne doświadczenie, czy pracuje w topowej instytucji. Prawidła, o których dzisiaj będziemy mówić, obowiązują dosłownie każdego, ponieważ dotyczą przede wszystkim istoty prawdopodobieństwa w handlu oraz budowania swojego edge,

Speaker A

czyli tak zwanej przewagi rynkowej. I to bardzo ważne, żeby podkreślić to, że obowiązuje to każdego tradera, ponieważ tutaj właśnie buduje się niezwykle wyraźna i istotna granica między ludźmi, którzy poświęcają setki, tysiące godzin na budowanie i trenowanie swojej przewagi

Speaker A

rynkowej, yyy, wraz również z kontrolą swoich emocji na rynku, oraz ludzi, którzy, a w najlepszym przypadku przytłoczeni ilością pracy, którą trzeba w to włożyć,

Speaker A

całkowicie odpuszczają. B, w najgorszym przypadku, całkowicie również ignorują te prawidła i, yyy, po prostu

Speaker A

zapominając o nich, uciekają się w totalny hazard. I moi drodzy, bardzo istotna kwestia. Ten materiał jest ekstremalnie obszerny, ponieważ w ten sposób go zaprojektowałem, tak aby dla waszej wygody wszystko było zawsze w jednym miejscu, ale również dlatego, żeby można było do niego odesłać

Speaker A

wszystkie początkujące osoby bądź osoby, które przede wszystkim zmagają się od wielu lat z nieregularnymi wynikami na rynku i nie wiedzą dlaczego. Tutaj mogą znaleźć naprawdę bardzo dużą liczbę odpowiedzi. Na materiał zaprasza was główny partner tego kanału, czyli szeroko nagradzany broker Tikmal.

Speaker A

Broker, który od wielu lat zyskiwał i nadal zyskuje uznanie wśród polskich traderów za dedykowane polskie wsparcie, błyskawiczną realizację zleceń, ubezpieczenie waszych środków, bo są one w pełni ubezpieczone, a sam broker podchodzi poważnie do regulacji Unii Europejskich oraz oczywiście korzystne

Speaker A

warunki do handlu. Kolejna część etapu zero, prawdopodobieństwo i przewaga. Czym jest statystyczny edge i dlaczego zbieranie przesłanek zamienia zgadywanie w wymierne zyski oraz przede wszystkim jakie jest największe kłamstwo na temat tradingu w sieci? Zanim zaczniemy, znowu zmiana paradygmatu, zmiana myślenia,

Speaker A

która otworzy wam oczy na dalsze etapy tego materiału. Trading nie jest przewidywaniem przyszłości. Jest przede wszystkim grą na szansach. I tutaj podkreślam, nie jest przewidywaniem przyszłości. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu osób początkujących i nie tylko, trading może wręcz przypominać

Speaker A

szkołę magii, czarodziejstwa w Hogwardzie, w której macie znaleźć jakiś złoty przepis, zaklęcie, które w najlepszym przypadku pozwoli wam być nieomylnymi na rynku. Jest to absurd i najczęściej właśnie myślenie osób początkujących wygląda w następujący sposób. Tym razem na pewno spadnie, z

Speaker A

naciskiem na na pewno. Czuję, że to zadziała. Ten wskaźnik nigdy się nie myli. Muszę wygrać, żeby odrobić stratę.

Speaker A

Mam 80% win rate, więc jestem dobry, nie zważając na to, ile zyskuję, ile tracę.

Speaker A

Dlaczego? Przecież tak często mam rację, a rachunek wskazuje zupełnie inną stronę medalu, niż byśmy tego chcieli. Jak myślą natomiast profesjonaliści? No przede wszystkim ten układ wygrywa w przybliżeniu 55% przypadków. Ryzykuję jeden, żeby zarobić 2,5, bo długoterminowo mi się to opłaca. Ten

Speaker A

trade, pojedynczy trade, kompletnie nie ma znaczenia. Liczy się 100 następnych. Przegrana zgodnie z planem to koszt operacyjny, jak w przypadku każdej innej działalności. Mój edge to 0,3R na trade, a reszta to już tylko czas. I zwróćcie uwagę na tę różnicę w myśleniu. Po lewej

Speaker A

stronie mamy myślenie życzeniowe. Myślenie, które zakłada, no przede wszystkim słowa na pewno, oczekiwanie tego, że coś wydarzy się na pewno, przeczucie, że coś zadziała, bo tak gdzieś wewnętrznie czujemy, mimo że to przeczucie, ta intuicja nie ma nic wspólnego z wypracowaną intuicją, o

Speaker A

której mówiliśmy ostatnio w ramach konkretnych systemów, całkowite poleganie na konkretnych wskaźnikach, bo przecież on nie może się pomylić, bo to tak zaawansowana technologia, bądź muszę wygrać, ja muszę coś zebrać z rynku, bo nie mam innej opcji, czy choćby

Speaker A

oczekiwanie po prostu wysokiego winrate dla samego faktu posiadania racji, a nie przede wszystkim rzetelnego handlowania z użyciem sensownego systemu. A po prawej stronie myślenie, które całkowicie odmienia perspektywę.

Speaker A

Myślenie, w którym przede wszystkim skupiamy się na serii rozegrań. Myślenie, w którym przede wszystkim przegrana jest kosztem operacyjnym.

Speaker A

Myślenie, w którym doskonale wiemy, co ten układ nam daje. I teraz, moi drodzy, rzecz podstawowa na sam początek, czyli czym jest prawdopodobieństwo?

Speaker A

Prawdopodobieństwo to przede wszystkim szansa zdarzenia wyrażona w procentach. Wyobraź sobie rzut monetą. Nie wiesz oczywiście po jednym rzucie, czy wypadnie ci orzeł, czy reszka, ale wiesz, że w długim terminie, w długim okresie orzeł wypadnie w 50% rzutów.

Speaker A

Analogicznie rzucając kostką, nie masz też świadomości, co akurat wypadnie. Mimo że ludzie oczywiście kochają te swoje rytuały, w których chuchają w kostkę,

Speaker A

akurat jakoś nią specjalnie kręcą tutaj między rękami. Natomiast generalnie masz 16,7% szans w długim okresie czasu na to, że wypadnie ci, mówiąc wprost, szóstka. I to jest takie najprostsze zrozumienie podstawy, jeśli chodzi o to, czym jest prawdopodobieństwo wyrażone właśnie w

Speaker A

procentach, czyli nic innego jak szansa na konkretne zdarzenie wyrażona w procentach. No i właśnie skoro o prawdopodobieństwie mowa, zapraszam was teraz do eksperymentu z użyciem wykresu świecowego, który przecież najczęściej kojarzy się z analizą konkretnych instrumentów finansowych, a dokładniej

Speaker A

macie przed sobą wykres dzienny eurodolara. To też każda z tych świec, którą tutaj widzicie, oznacza bezpośrednio jeden pełny dzień handlu na etku. I teraz co bardzo ważne, gdybyście teraz przyjrzeli się temu wykresowi i w jakiś sposób mieli wskazać po prostu

Speaker A

szansę na konkretne zdarzenie, to patrząc na to bardzo, ale to bardzo prosto, jesteśmy w stanie wskazać, że większość świec ma bardzo mocną relację z poprzednią. To też każdego dnia mamy niezwykle duże szanse na to, że zaatakujemy szczyt albo dołek z

Speaker A

poprzedniego dnia. I to jest eksperyment, który wielokrotnie już przeprowadzałem na tym kanale, jeśli chodzi o materiały. Natomiast dzisiaj rozbudowałem go o konkretny algorytm.

Speaker A

Moi drodzy, na sam początek musimy zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda. Po pierwsze mamy zamknięcie na początek konkretnej świecy dziennej i tak jak widzicie, mamy szczyt z wczorajszego dnia,

Speaker A

oznaczony jako previous day high i dołek z wczorajszego dnia jako previous day low w przybliżeniu, żeby pokazać wam, jak generalnie ta relacja z dniem wczorajszym wygląda. Następna świeca się otwiera. Tak jak widzicie, na ten moment otwarła się, tworząc tutaj pomniejszy szczyt i uciekając od niego na chwilę.

Speaker A

Yyy, później utworzyliśmy konkretny dołek danego dnia i zaczęliśmy już rzeczywiście, yyy, wyciągać cenę do góry, aż tak jak możecie zobaczyć, zaatakowaliśmy szczyt wczorajszego dnia.

Speaker A

I jak generalnie byście popatrzyli po prostu na jakikolwiek wykres dzienny, w szczególności na przykład na rynku Forex, ale również i na NASDAQu czy tak naprawdę na każdym instrumencie finansowym, no to zobaczycie, że ta relacja dosłownie obowiązuje wszędzie, że niemalże każdego dnia na rynku

Speaker A

atakujemy szczyt bądź dołek z wczorajszego dnia. Nawet patrząc na ten ułamek wykresu, możecie tę relację bardzo szybko zobaczyć. Ta obecna świeca zaatakowała szczyt poprzedniej, poprzednia świeca zaatakowała dołek poprzedniej, poprzednia świeca zaatakowała szczyt poprzedniej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz

Speaker A

jeżeli zamknąć by to w taki sprytny algorytm, który sprawdzi to za nas, no to na próbce 5274 dni mamy informację, że na ETku mamy w okolice 49,1% na to, że zbierzemy szczyt z wczorajszego dnia i 48,4% na to, że zbierzemy dołek z wczorajszego

Speaker A

dnia. Ale mamy równi

Speaker A

wczorajszego dnia, czyli będziemy mieli tak zwane inside candle i na to mamy 13,9%. Co ciekawe, y, najwyższy procent, y, sytuacja, kiedy najczęściej zbieramy właśnie szczyt, szczyt bądź dołek z wczorajszego dnia, jest to poniedziałek.

Speaker A

Ja absolutnie mnie to nie dziwi, bo poniedziałek bardzo często wręcz lgnie do tych konkretnych punktów stosunkowo szybko. I ten prosty eksperyment, wyniki tego algorytmu powinny już wam uświadomić, czym jest na przykład prawdopodobieństwo na bazie wykresu świecowego, czyli na bazie relacji czasu

Speaker A

i ceny, która jest niezwykle, ale to niezwykle istotna. Wcześniej starałem się wam wytłumaczyć, czym generalnie jest prawdopodobieństwo i jak określać konkretne szanse. Ten temat na chwilę odkładamy na bok, bo będziemy do tego wracać wielokrotnie, a teraz zaproszę was na tak zwaną lekcję z Las Vegas,

Speaker A

gdzie kasyno ma przewagę 0,5% i zarabia na tym miliardy. Tak, moi drodzy, miliardy. W blackjacku kasyno ma na przykład w przybliżeniu przewagę w okolicach 0,5% na każdym rozdaniu, co przekłada się załóżmy na miliony rozegrań, co może przełożyć się, a w

Speaker A

zasadzie po prostu przekłada się na gwarantowany zysk. I co jest niezwykle istotne, to pokazuje tylko, że tak niewielka przewaga może przekładać się na dosłownie roczny przychód wynoszący na przykład 17,2 miliarda dolarów. No i teraz rzecz najważniejsza. Jaki jest z tego dla nas

Speaker A

wniosek jako dla traderów? No przede wszystkim bardzo prosty i istotny. Mały edge, czyli niewielka przewaga na dużej próbie danych, czyli dla nas na dużej próbie rozegrań z żelazną dyscypliną może równać się po prostu zysk. O ile rzeczywiście tą przewagę mamy i sobie ją

Speaker A

wypracowaliśmy. Ale pojawia się tutaj bardzo istotna zmiana myślenia. Zwróćcie uwagę, co robią najczęściej osoby początkujące i zresztą nie tylko.

Speaker A

zobaczą jakiś wskaźnik, zobaczą jakąś strategię, która oczywiście ma oferować niezwykle wysoki win rate przy niezwykle wysokim risk to reward i zobaczą na przykład trzy c pi czy nawet 10 przykładów kiedy rzeczywiście ta strategia wygrała i na tym opierają cały

Speaker A

swój system na tym opierają cały swój biznes, gdzie niestety, ale te 5 6 10 przykładów może być tylko i wyłącznie zwykłym szumem, który nie ma żadnego znaczenia. Co ma znaczenie? 100, 200, 300, 400, 500 trejdów. To tam statystyka

Speaker A

się wyrównuje i to tutaj zaczyna działać już prawo wielkich liczb. Im więcej prób, tym wynik bliższy oczekiwanej wartości. Pojedynczy trade to zwykła loteria. Seria 500 trjów, która wykazuje konkretną przewagę nad rynkiem, to już po prostu czysta matematyka. I teraz,

Speaker A

moi drodzy, niezwykle istotna rzecz. Sami możecie zadać sobie pytanie, jak często testowaliście daną strategię?

Speaker A

Przynajmniej 100 razy. Ja już nie mówię nawet 200, 300, 400, 500 czy 1000, tylko mówię o przynajmniej 100 przykładach.

Speaker A

Prawda jest niestety taka, że większość ludzi odpada po 5 10 przykładach, kiedy zobaczyli, że coś działa bądź zobaczyli, że coś nie działa. I jeśli działa, no to wtedy karmią się słodką nadzieją, która pięknie ugasza niepewność, która cały czas nam gdzieś na rynku z tyłu głowy

Speaker A

doskwiera. I to jest właśnie niesamowicie duży błąd. Dlaczego? dlatego, że to, że rzucicie sobie monetą na przykład 10 razy i dostaniecie siedem orłów, to czy to znaczy, że w cudzysłowie moneta jest zyskowna? To czy to znaczy, że jeśli teraz będę obstawiał

Speaker A

orła z konkretnym zarządzaniem pieniędzmi i ryzykiem, to mam pewność, że rzeczywiście 7 na 10 przykładów będę miał po prostu, mówiąc w dużym skrócie zyskownych. Nie, to po prostu szum. 10 to za mała próba, ale rzuć ją 10 000

Speaker A

razy i wynik będzie dokładnie blisko 50%. I trading działa tak samo. Pojedynczy trade to rzut monetą. Seria 500 trjów to tak jak mówiłem statystyka i po prostu matematyka. 10 trjów, moi drodzy, może pokazać wam 70% winrat rrate. Macie założenie, że o super

Speaker A

strategia, ona ma tak wysoki winrate, nie dupa. Nawet rzut monetą 50% da ci 7 na 10 na przykład w przybliżeniu w 12% prób. To nic nie mówi o twojej przewadze. Wniosek loteria niedane. 100 trejów. Tutaj sygnał zaczyna już

Speaker A

przebijać się przez szum. zaczynasz zaczynasz widzieć coś, co jest już bliższe rzeczywistości. Widzisz na przykład, że ten winrate już drastycznie spadł. Wziąłeś pod uwagę bądź wzięłaś pod uwagę już wiele sytuacji, kiedy to nie było aż tak piękne, jak się

Speaker A

wydawało. Jest to bliższe prawdy. Szum nadal istnieje, plus minus na przykład okolice pięciu punktów procentowych, ale zaczynasz widzieć już konkretny edge i możesz zacząć wyciągać wnioski. Ale co bardzo ważne, nadal niezwykle ostrożnie, bo nawet jak sami zobaczycie za niedługo

Speaker A

w czymś co dla was tutaj przygotowałem 100 140 trejów może w konkretnych warunkach rynkowych wykazywać niezwykłą zyskowność, ale w innych warunkach już niekoniecznie i dlatego tak ważnym jest świadoma budowa przewagi. No i znowu 500 tradów. Tutaj już zaczyna pojawiać się

Speaker A

prawda. Tutaj już szum jest coraz mniejszy. już zaczynasz wiedzieć, że masz Edge, już wiesz jak wygląda sytuacja z Risk to Reward, jakie są średnie drawdowny, na które musisz się przygotować, jakie są serie strat, to już jest po prostu, to już są po prostu

Speaker A

dane nienadzieja. Wniosek, tu już jest statystyka, której powoli możesz rzeczywiście zacząć naprawdę ufać, ale cały czas biorąc pod uwagę kontekst potencjalnych warunków. No i 1000 trejów plus, które mogą ci już na przykład pokazać, że 601 razy miałeś tam wygraną

Speaker A

pozycję, 399 razy miałeś przegraną bądź miałaś przegraną. No i tutaj pojawia się już coś najbliższe pewności, czyli znasz już swój system. Jak kurupier znajcka?

Speaker A

Jak kasyno zna system blackjacka. Tu już ten szum jest niezwykle mały. Wiesz dokładnie co twoja strategia robi i dlaczego, w jakich warunkach.

Speaker A

rzeczywiście, mówiąc wprost, daje ciała i to jest cel, bycie operatorem, nie hazardzistą. To w którymś momencie, jak już będziecie na bardzo zaawansowanym etapie, to to jest wasz cel. No i teraz, moi drodzy, przejdziemy sobie przez króciutką lekcję w cudzysłowie

Speaker A

matematyki. Ale spokojnie dla wszystkich osób, które nie są orłami z tej dziedziny, to jest naprawdę niezwykle proste. A ten wzór będzie was obowiązywał, czy wam się to podoba, czy nie. I na tym wzorze profesjonaliści skupiają się bardzo, bardzo często. Mowa

Speaker A

oczywiście o expected value, bardzo często określane jako po prostu EV, czyli wartość oczekiwana. Średni zysk lub strata na jeden trade, jeśli powtórzyłbyś bądź powtórzyła go setki razy, to jedyna liczba, która mówi prawdę o twojej strategii. Wartość oczekiwana to nic innego jak

Speaker A

prawdopodobieństwo wygranej pomnożone przez średni zysk i od tego odejmujemy prawdopodobieństwo przegranej pomnożone przez średnią stratę. Jeśli teraz na przykład weźmiemy sobie taki niezbyt zyskowny, ale po prostu mówiąc wprost nieyskowny przykład, to sytuacja, w której chcecie celować załóżmy w 90%

Speaker A

winrat rate, czyli prawdopodobieństwo wygranej waszej strategii ma 90% i chcecie cały czas mieć rację. No i na tej racji zarabiacie 10 zł, ale niestety jak już przyjdzie ta przegrana, na którą macie 10% szans, no to dostajecie w dupę

Speaker A

na 100 zł, bo rynek zaczyna na przykład bardzo mocno zawracać. To są często te piramidki, które zobaczycie na takich Discordach, które żyją przez chwile, na które ktoś ściąga, później to zamyka, bo strategia zaczęła się wypieprzać, bo rzeczywiście ta strata 10okrotna

Speaker A

przyszła i przechodzą do otwiera się następna cudowna firma, która jest oparta na tego typu piramidce. No bo rzeczywiście na na przykład konkretnie wyższych interwałach takie 90% może przez chwilę się utrzymać. No a jak przyjdzie strata, no to wszystko nam w

Speaker A

tym momencie kasuje. Jak to działa? Prawdopodobieństwo wygrane i wtedy na przykład 90% pomnożone w tym momencie przez średni zysk. Czyli załóżmy tutaj właśnie 10 zł zarabiamy na średnio na właśnie pozycji minus prawdopodobieństwo przegranej, czyli 10% razy w tym

Speaker A

momencie 100. No i wychodzi nam, że na każdym trejdzie, mówiąc w skrócie, tracimy złotówkę w dłuższym okresie czasu. No dlaczego? No bo 90% z 10 zł to oczywiście 9 zł, a 10% ze 100 zł to oczywiście w tym przypadku 10 zł. Więc 9

Speaker A

zł - 10 zł - 1 zł. Taka oto matematyka, no która tak jak mówię obowiązuje każdego z was. przykład neutralny, w którym wychodzimy na zero, czyli załóżmy, rzucamy monetą w dłuższym okresie czasu, kładziemy dychę na orła, dychę na reszkę, no i tak jak widzicie w

Speaker A

dużym skrócie wychodzimy na zero. Ale realia rynkowe są takie, że dupa, bo nie wyjdziecie na zero, bo są jeszcze sprey, slipage, prowizje, słapy i inne tego typu cuda, które powodują, że nawet jeśli rynek jest w tym takim najszerszym

Speaker A

eksperymencie 50 na 50, no to i tak bez przewagi nie wyjdziecie na plus, bo od tego 50 na 50 trzeba odjąć jeszcze właśnie wszystkie wspomniane prowizje.

Speaker A

No i tutaj jest brak przewagi. No i przykład jak wygląda Edge, jak wygląda właśnie wspomniana przewaga. No tutaj mamy załóżmy sytuację, w której to wygrywamy 30% razy, czyli godzimy się z tym, że będziemy się mylić często, ale na wygranej pozycji zarabiamy okolice 30

Speaker A

właśnie złoty, a średnio 30 zł, a w tym momencie nasza średnia strata wynosi 10 zł. wtedy ponownie mamy sytuację, w której w dużym skrócie 2 zł średnio zarabiamy na trade, mimo że nasz winrate wynosi tylko 30%.

Speaker A

Byli w historii traderzy, którzy celowali w jeszcze niższy win rate, ale jak zarabiali, to po prostu jak dochodziło do wygranej pozycji, no to to były potwory, to były wieloryby, które po prostu tamto R się nabijało, nabijało nabijało nabijało nabijało.

Speaker A

Więc tak to moi drodzy wygląda w najprostszym tego słowa znaczeniu. To jest expected value. To jest wartość oczekiwana, oczekiwana, to jest wzór, który będzie was obowiązywał, czy wam się to podoba, czy nie. i naprawdę warto się z nim zaprzyjaźnić. Moi drodzy, jak

Speaker A

to wygląda w praktyce? To jest właśnie ten paradoks, którego nikt, możliwe, że ci nie powiedział. Trader A załóżmy wygrywa 7 na1 trjów. Trader B wygrywa 3 na1 trjów. I to trader B w tym momencie może zarabiać, a trader A może tracić,

Speaker A

mimo że ma wysoki win rate. No tutaj wchodzimy już w tematykę tabelki Risk to reward, ale warto to powiedzieć, bo to bardzo często występuje, czyli ten tak zwany chwilowy bohater, ta sytuacja, kiedy ktoś ma duży win rate, na przykład

Speaker A

70 80 90% ale niestety jego średni zysk wynosi na przykład 50 zł, a średnia strata 200. I to się przekłada na RR wynoszący 1 do0,5, czyli EV. Wartość oczekiwania oczekiwana na trade to min 25 zł w długim okresie

Speaker A

czasu po prostu będzie on tracił. A na przykład taki cichy profesjonalista y, który ma załóżmy 30% i często traci, ale trzyma się zasad i jego średni zysk, bo jak już wygra, jak już złapie yyy tego w cudzysłowie króliczka, to ma w tym

Speaker A

momencie 400 zł zysku. Oczywiście włącznie z kosztami, włącznie z wszelkiego rodzaju spreedami, a średnia strata w tym momencie wynosi go 100 zł, więc ma risk reward 1 do4 i przy 1:4 przy nawet 30% jego IV na trade, czyli

Speaker A

wartość oczekiwana wynosi plus 50 zł, zarabia stabilnie w długim okresie czasu. To są tylko dwa przykłady. Ja nie mówię, że to jest idealny przykład, że macie celować w 30%. Absolutnie nie.

Speaker A

Chcę wam pokazać tylko i wyłącznie jaki jest kontrast, że sama częstotliwość wygranych absolutnie nie musi przekładać się na zyskowność w długim terminie. y bardzo łatwo zresztą znaleźć 90% strategie, w których wasz stoplos jest po prostu gdzieś w kosmosie, a wy tylko

Speaker A

staracie się złapać take profit, złapać bardzo mały ruch y, który ma doprowadzić was do zysku. No ale właśnie jak już przyjdzie ta przysłowiowa przegrana, no to bardzo często ona wtedy kasuje cały ten zysk dosłownie w przeciągu chwili.

Speaker A

Więc to jest taki prosty przykład, którego trzeba, który trzeba moim zdaniem po prostu zrozumieć, żeby zobaczyć, że tu chodzi o relacjeę tych dwóch rzeczy, a nie bycie tak zwanym chwilowym bohaterem. I teraz moi drodzy rzecz [parsknięcie] niezwykle istotna,

Speaker A

wręcz fundamentalna prawda, która obowiązuje każdego w tradingu. Nie wiesz czy następny trade będzie wygrany czy przegrany i co najważniejsze nie musisz. Moi drodzy, jeszcze raz. Nie wiesz, czy następny trade będzie wygrany czy przegrany, ale co najważniejsze nie musisz. Strategia z 60% win rate nie

Speaker A

oznacza, że będziesz mieć sześć wygranych, a potem cztery przegrane. Oznacza, że na próbie 1000 trejów w przybliżeniu 600 będzie wygranych. Ale w jakiej kolejności, panie? Tego nie wie nikt. To jest całkowicie losowe i właśnie dlatego większość traderów nie

Speaker A

wytrzymuje. No bo sami możecie zobaczyć na swoim przykładzie czy przykładzie na przykład innych osób, które obserwowaliście, jak często ktoś zaczyna testować daną strategię, zobaczy na przykład serię czterech strat, trzech strat i będzie kontynuował właśnie proces testowania jej. No najczęściej

Speaker A

wtedy ona po prostu zostaje porzucona i analogicznie ktoś na przykład zobaczy daną strategię, złapie się na tym, że ona rozpoczęła się od serii dwóch, trzech wygranych, no i nagle myśli, że ta strategia jest perfekcyjna. Zobaczcie ten przykład. Pięć różnych serii, ta

Speaker A

sama strategia, winrate 60%, 20 trjów każda. I zobaczcie jakie te serie mogą być różne. Możecie rozpocząć serię od dwóch wygranych i trzech przegranych. E, sami możecie pomyśleć, jak wtedy cudownie człowiek się czuje, jak zacznie na przykład swoje wyzwanie na propie od

Speaker A

dwóch wygranych. zajebiście, dwie wygrane, a tu nagle bang, trzy straty z rzędu, później wygranko i znowu przegrana. Co się wtedy najczęściej psychologicznie dzieje? No nawet nie tylko psychologicznie, bo to już na to również jest dosyć mocna statystyka.

Speaker A

Zostało to również przebadane. Najczęściej wtedy po prostu ludzie y no całkowicie odrzucają koncept zarządzania ryzykiem. Chcą tylko i wyłącznie pozbyć się bólu związanego z ostatnią stratą.

Speaker A

Możecie zacząć od dwóch przegranych. Wtedy często ludzie zwiększają pozycję, dostają wygraną pozycję. No i są zadowoleni, czują jakby Pana Boga dosłownie za nogi złapali. yy dostają później stratną pozycję na tak dużym ryzyku, które podwoili, więc jeszcze bardziej tą pozycję muszą wtedy

Speaker A

zwiększyć i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład seria trzecia, w której zaczynają od straty, później dwa razy wygrali, a później trafiają na serię czterech strat z rzędu. I teraz wyobraźcie sobie co tam psychologicznie się dzieje, chociaż pewnie wielu z was

Speaker A

nie musi sobie wyobrażać, a zresztą też co tam psychologicznie się dzieje w momencie, kiedy jesteście w serii czterech strat po dwóch ostatnich ostatnich wygranych. Jak cudownie człowiek się czuje w momencie, kiedy zrobił trzyma się planu, dostał dwie wygrane z rzędu i teraz konsekwentnie

Speaker A

dostał cztery razy w dupę kasując całkowicie cały zysk z ostatnich właśnie dwóch wygranych. Oczywiście to aż tak tragicznie nie zawsze musi wyglądać.

Speaker A

Pokażę wam triki, których można dostosowywać ryzyko w konkretny sposób, ale czy tego chcecie czy nie, nie wiecie czy następny trade będzie wygrany czy przegrany. Możecie tą krzywą kapitału ułagodzić, możecie tym zarządzaniem ryzykiem troszeczkę tutaj również w pewien sposób no znowu zarządzać tak,

Speaker A

żeby ten drawdown nie był taki drastyczny. Natomiast to co jest pewne to że nigdy nie będziecie wiedzieć czy następny trade jest wygrany czy przegrany, ale nie musicie tego wiedzieć. Czyli ten sam edge, ten sam win rate, pięć kompletnie różnych

Speaker A

doświadczeń. Seria pierwsza może zacząć od pięciu wygranych z rzędu. Seria trzecia od czterech strat i obie, zwróćcie uwagę kończą z tym sam na tym samym wyniku. To nie strategia jest problemem. To twoja reakcja na losową sekwencję jest problemem. Moi drodzy, to

Speaker A

się wydaje niezwykle proste, jak patrzymy na to w ten sposób, ale to te sekwencje najczęściej doprowadzają traderów do, no, mówiąc w dużym uproszczeniu, rozwalenia całkowicie konta. I teraz, moi drodzy, dosłownie macie przed sobą tabelę, tabelę związaną z prawem wielkich liczb. Nie będziemy

Speaker A

tutaj omawiać dokładnie każdego poziomu. To co jest najważniejsze i moim zdaniem najistotniejsze to to, że bez minimum 100 trjów nie oceniacie konkretnej strategii. Poniżej 100 to jest tylko i wyłącznie szum statystyczny i jest on tak duży, że ty nawet nie wiesz czy to

Speaker A

jest Edge czy nie. I tutaj pojawia się już też w pewien sposób naturalny edge nad 90% innych traderów, którzy nie mają cierpliwości i porzucają konkretny system po 15 tradech. Ba, żeby to było 15 trejdów. Dlatego moi drodzy jeszcze

Speaker A

raz po raz kolejny 100 trjów to jest minimalna ilość na w backtestach do tego, żeby w ogóle zastanawiać się czy ta strategia jest warta dalszej uwagi.

Speaker A

Wtedy zaczynamy sprawdzać w jakich warunkach ona najlepiej działa. Wtedy testujemy jeszcze więcej i jeszcze więcej, aby dostać po prostu statystykę jak najbliższą prawdy. I to jest niezwykle istotne, bo dzięki temu mamy doskonałą informację na temat tego, kiedy dana strategia dobrze działa, w

Speaker A

jakich warunkach nie działa zbyt dobrze, jakich warunków musimy unikać i też oczywiście trzeba również unikać tak zwanego overfeittingu, o którym będziemy rozmawiać jeszcze nieco więcej w tej serii, czyli zbytniego dopasowywania strategii, bo to jest bardzo istotne.

Speaker A

Coś na danych z przeszłości może wyglądać fenomenalnie, bo dopasowaliśmy to idealnie wręcz do danych z przyszłości, ale bardzo często im mocniej skomplikowana strategia, tym mniej jest odporna na przyszłość.

Speaker A

Dlaczego? Dlatego tutaj niezwykle istotnym jest ten balans. Balans między filtrami, które rzeczywiście działają i zmniejszają ilość potencjalnych przegranych, a filtrami, które robią właśnie tak zwane zbytnie dopasowanie. O tym, tak jak mówię, będziemy jeszcze mówić. więcej. Niemniej jednak najważniejszym z tego slajdu jest to,

Speaker A

żeby wynieść jedną bardzo istotną informację. Poniżej 100 trjów to co back testujecie to jest tylko i wyłącznie szum. No i teraz moi drodzy rzecz niezwykle istotna, czyli to, że każdy risk to reward ma swój break even. Zanim otworzysz jakikolwiek trade, jakąkolwiek

Speaker A

pozycję, musisz wiedzieć ile muszę wygrywać, żeby po prostu nie tracić. Ktoś teraz w ogóle może powiedzieć prej, Boże, kolejna tabela, procenty, matematyka. Przecież ja się na to nie pisałem, nie pisałam, nie chciałem uczyć się o jakimś expected value, wartości

Speaker A

oczekiwanej, o prawie wielkich liczb. Przecież trading to miały być sezele, to miał być telefon, palma i zero zmartwień. No i to jest właśnie niestety ten największy paradoks, że większość osób, które w ogóle wchodzi do tej branży, wchodzi z fałszywą wizją,

Speaker A

ponieważ niestety, ale skamerzy muszą utworzyć fałszywą wizję po to, żeby was w ogóle do niej ściągnąć. Przecież yyy no nie oszukujmy się, ktoś kto ma naprawdę ogrom pracy, ma na przykład dwójkę, trójkę dzieci w domu, nie byłby zainteresowany y w tym momencie czymś,

Speaker A

co nazywa się wartość oczekiwana. Zobaczyłby tego typu bądź zobaczyła tego typu osoba konkretny właśnie wzór, czy prawem wielkich liczb, czy nawet tego typu tabelą. Przecież to nie jest sexy, to by się nie klikało. I to tutaj właśnie najczęściej pojawia się

Speaker A

największy problem, przez który ludzie później mówiąc wprost tracą pieniądze. Tracą pieniądze, ponieważ nie znają tych podstaw. A podstawy wyglądają w następujący sposób. Risk to reward w przypadku 1 do1. No i na przykład win rate 50%, czyli tak jak w przypadku

Speaker A

rzutu monetą, sytuacja w której obstawiacie 10 zł na orzła, 10 zł na reszkę, no to jeśli macie winrate wynoszący 50%, no to to daje wam break even. I analogicznie na random walk, czyli gdybyście po prostu robili to losowo, załóżmy na takim przykładzie

Speaker A

random walk, bo to też tak nie do końca działa na rynku, no ale powiedzmy, no to macie 50% minus spredy i tak dalej, więc nie macie szans i tak wtedy na tym y zarobić. Natomiast jeśli już wasz winrate wynosiłby 55%,

Speaker A

no to w tym momencie przy risk to reward 1 do1 macie już expected value na plus, czyli zarabiacie średnio na y w tym momencie na trade 0,1R.

Speaker A

I to jest niesamowicie, ale to niesamowicie istotne. I takim sweet spot bardzo często jest 1 do2, czyli sytuacja, kiedy to po prostu ktoś obstawia 10 $ar załóżmy i chce ściągnąć z rynku 20 $. No i co bardzo, ale to

Speaker A

bardzo y ważne, to pokazuje tylko, że tutaj break even, który mówi nam o tym, kiedy wynosi wychodzimy na zero, już wynosi 33,3%.

Speaker A

Gdybyście teraz mieli winrate 38% i zyskiwali 1 do dó na wygranych pozycjach, no to w tym momencie wasze expected value również jest na plus i wynosi okolice plus 0,14, moi drodzy. I wyobraźcie sobie jak to w ogóle brzmi. Najczęściej kiedy właśnie

Speaker A

ktoś dostał taką piękną pigułkę na temat tradingu, w której wszyscy mają 90% win rate i tradyy 1 do 10, no to najczęściej myśli właśnie w taki sposób, że co 38% winrate, a przecież mój guru ma.

Speaker A

Jak to jest możliwe? I jak dana osoba może z takim winratem zarabiać? No właśnie. Analogicznie, gdyby profesjonalista, który ponownie poświęcił naprawdę setki, tysiące godzin na to, żeby znaleźć w ogóle swój edge, zobaczy, że coś ma na przykład 45% win

Speaker A

rate przy 1 do2, to on będzie w niebo wzięty. To można później dopracowywać, można wykluczać również większą ilość przegranych, analogicznie zmniejszając wtedy ilość potencjalnych trejów. Ale oczywiście znowu tutaj jest istotny temat właśnie over fittingu najczęściej.

Speaker A

Niemniej jednak to znowu my jako ludzie z użyciem konkretnej strategii bardzo często możemy ją jeszcze bardziej podkręcić, podkręcić ten win rate, bo zobaczymy coś czego na przykład taki prosty algorytm matematyczny by nie zobaczył. Widzimy, że m ten market

Speaker A

structure shift albo to to nie ma sensu, bo ten market structure shift na przykład nie zamknął się tak jak powinien. Tam jest bardzo niewielki pips. Uwzględniamy na zamknięciu mamy po prostu niewielki zakres. uwzględniamy, że to jest na przykład jeszcze rynek

Speaker A

Forex, więc dane zdecentralizowane. No i tak naprawdę dla nas jest to sytuacja, w której nie oszukujmy się, większość z nas na przykład nie wierze albo jesteście już doświadczeni w swoim systemie i nie weźmiecie tradea i jesteście w stanie dzięki temu ten

Speaker A

winrate zwiększać, ale wtedy ta intuicja jest już właśnie w ramach konkretnego setupu, w zasadzie w ramach konkretnego systemu wypadałoby powiedzieć. Więc to jest niezwykle, ale to niezwykle istotne. I zwróćcie teraz uwagę, że jeśli mówimy na przykład o tradeach typu

Speaker A

1 do4, 1 do tr, zwróćcie uwagę jak tutaj niewielki procent jest potrzebny do tego, żeby chociaż wyjść na break event, wyjść na zero. Jeżeli ktoś łapie 1 do tr i miałby 30% win rate, to znowu jego expected value jest na poziomie 0,2,

Speaker A

jeszcze większe niż tutaj. To jest już potężny win rate na strategii w tym momencie, która daje wam 1 do TR. I to przede wszystkim powinno wam uświadomić jedną rzecz. To znaczy kolumna winrate na tak zwanym random walk jest zawsze

Speaker A

równy break even. Dlatego bez edgea po prostu nie da się zarobić, bo jeszcze do tego oczywiście mimo wszystko dochodzą prowizje i tak dalej. Natomiast twój edge to przede wszystkim różnica między twoim rzeczywistym win rate a break even. Im break even im większa, tym

Speaker A

szybciej po prostu to konto będzie rosło. Ale nie trzeba szukać znowu złotych grali. Wystarczy po prostu znaleźć edge. Wystarczy znaleźć tą małą przewagę, która na dużej próbce danych daje wam konkretne zyski. I to to jest niesamowicie istotne. To jest to, żeby

Speaker A

skupiać się na rzeczach, które są w ogóle możliwe do osiągnięcia i później iterować, później je udoskonalać. I to jest, moi drodzy, jeszcze bardziej wizualne przedstawienie tego, że nie musisz wygrywać dużo. To tutaj właśnie mówiąc kolokwialnie, większość osób niezwykle się wypieprza. Każdy gdzieś po

Speaker A

części jest tego świadomy, ale jak przyjdzie seria strat, no to co się pojawia? No pojawiają się wszystkie w tym momencie zachowania, które prowadzą jak zwykle do tego samego, czyli do destrukcji konta. Musisz wygrywać trochę więcej niż twój breakven, żeby pokryło

Speaker A

to wszystkie prowizje, wszystkie sprey i dało ci w tym momencie zarobić. I zwróćcie uwagę jak wygląda wpływ nawet właśnie Małego Edgea na twoje konto po 100 tradeach przy ryzyku 1% kapitału.

Speaker A

Jaka jest różnica między 33% winrate a 38%? Zwróćcie uwagę 33% wychodzimy netto -1R. A przy niewielkim edge 38%, czyli tylko widzicie jaka to jest, to jest 5% różnicy win rateie i już wychodzicie przy 100 tradeach 14R na plus. To jest

Speaker A

naprawdę w tym momencie, moi drodzy coś, co powinno wam zakorzenić się w głowie jak najbardziej, że to nie właśnie bycie tym chwilowym bohaterem, w którym to macie ogromne rezultaty z ogromnym risk rewardem i cały czas macie rację, powinno być to, do czego tym do czego

Speaker A

dążycie. Powinniście w pierwszej kolejności znaleźć swój mały edge, swoją małe małą przewagę rynkową, którym łatwo jest wam wykonywać. W drugiej kolejności iterować ją tak, żeby zbudować solidny edge, który może mieć winrate wynoszący 45% i przy Risk to reward da wam w tym

Speaker A

momencie na przykład na 100 takich przykładowych właśnie tradeach okolice 35R na plus. I to jest niezwykle, ale niezwykle istotne, żeby celować w rzeczy, które są realne. Dlatego w pierwszym materiale mówiłem o strukturyzacji i urealnieniu procesu nauki, bo dużo łatwiej będzie wam

Speaker A

znaleźć niewielką przewagę rynkową, gdzie w zasadzie waszą przewagą już jest to, że w ogóle testujecie daną strategię, niżeli tak naprawdę ciągłe poszukiwanie złotego grala. Moi drodzy, kolejna rzecz, tak zwana matematyka bólu, nawet ze strategią o 60% win rate

Speaker A

osem przegranych z rzędu się zdarzy. Niestety moi drodzy, wariancja to rozrzut wyników wokół średniej. Nawet zyskowna strategia na ma dłuższe i długie okresy strat. Pokażę ci to również za niedługo na algorytmie, który przygotowałem. Jeśli tego nie rozumiesz, porzucisz dobry system myśląc, że jest

Speaker A

zepsuty. To jest dokładnie ten moment, w którym większość traderów odpada. Znowu to jest normalne, że nawet przy takim w inate jak 60% to na dużej próbce danych może pojawić się po prostu osiem strat w 10 rozegraniach. Może się zdarzyć.

Speaker A

Oczywiście, że się może zdarzyć. Yyy i zwróćcie uwagę na tą krzywą kapitału. Końcowy piel może dawać 40%, a maksymalna strata po drodze yyy była, maksymalny drawdown był na poziomie -1%.

Speaker A

I tylko i wyłącznie sztywne trzymanie się systemu poniekąd trochę jak robot. Dlatego duże instytucje już całkowicie wypleniły ludzi, którzy cokolwiek by rozgrywali. Mówimy tutaj o tych właśnie największych instytucjach, bo jasne są też po części mniejsze, gdzie gdzieś tam

Speaker A

jeszcze traderów manualnych można spotkać, ale to naprawdę bardzo malutkie, bardzo malutkie instytucje. Tak to wszędzie to są po prostu algosy, które robią to za ludzi i które są cały czas przez ludzi dostosowywane. Chociaż dzisiaj też już AI dobrze to iteruje,

Speaker A

ale dalej jest tam człowiek, który zawsze nad tym wszystkim czuwa, bo błędy pojawiają się wszędzie, czy się to komuś podoba, czy nie. No to najlepsze algorytmy się po prostu potrafią wypieprzyć w przypadku rynku. No i analogicznie można spodziewać się tego,

Speaker A

że pojawi się czasem maks dziewięć wygranych z rzędu bądź pięć wygranych z rzędu i tak dalej i tak dalej. Dlatego wniosek dobra strategia, mówiąc w skrócie, też będzie boleć. Serie strat są matematycznie po prostu nieuniknione.

Speaker A

Dlatego nie mierz swojego edge ponownie po 10 tradach. Potrzebujesz setek prób, żeby statyka się wyrównała. Statystyka się wyrównała, czyli znowu zaczynamy od przynajmniej 100 próbek. I to jest niezwykle, ale to niezwykle istotne, bo zwróćcie uwagę znowu, nikt wam nie

Speaker A

zagwarantuje tego, że akurat nie zaczniecie handlu konkretną strategią w momencie, kiedy jesteście tutaj. Znowu układ jest losowy. Możecie trafić na cztery przegrane z rzędu, osiem przegranych z rzędu danej strategii i trader, który handluje nią na przykład od ostatnich dwóch lat, jest zarobiony

Speaker A

po korek, a wy zaczynacie i pierwszy miesiąc, pierwsze dwa miesiące jesteście na przykład w dupie. No tak to wygląda.

Speaker A

Więc tutaj trzeba wziąć to pod uwagę. Dlatego tak ważnym jest budowa właśnie swojej przewagi dopasowanej pod siebie i zrozumienie tych mechanik, zrozumienie czegoś, co jest po prostu matematycznie nieuniknione. Bo wtedy jeśli taka sytuacja występuje, i tu jest właśnie

Speaker A

cały, cała ta bajera, dlaczego ja w ogóle o tym mówię i dlaczego pokazuję wam te wszystkie tabelki i te wszystkie rzeczy, bo przyjdzie sytuacja, a przyjdzie w której będziecie po prostu w dwdownie. będzie sytuacja, w której będziecie na przykład na trzech,

Speaker A

czterech przegranych z rzędu. I jeżeli nie ktoś nie ma tej świadomości, to co myśli w pierwszej kolejności? A strategia już nie działa, czyli to nie ma sensu. Zaczyna się gambling, to po prostu i tak jest bez sensu. I zwróćcie

Speaker A

uwagę, waszą przewagą już nad innymi w ogóle traderami na rynku jest sam fakt tego, że wy macie świadomość, że to jest normalne po prostu, że każda zyskowna strategia też boli, że osiem przegranych z rzędu też się może pojawić, że pięć

Speaker A

przegranych z rzędu się może pojawić i one nie definiują tego, czy ta strategia jest zyskowna, czy nie, bo tu znowu potrzebujemy większej próbki danych. I tu szczerze mówiąc y sam testując ogromną ilość strategii, no zniwelowanie całkowite serii strat jest bardzo często

Speaker A

po prostu niemożliwe. Zawsze te serie strat się pojawią. Można je troszeczkę ograniczyć, można ten drowaszczyć trochę można dopasować to w taki sposób, żeby się dywersyfikować, to znaczy ściągać tą strategię w dużym skrócie z rynku, kiedy na przykład warunki się

Speaker A

zmieniają. Yyy, ale w dalszym ciągu po prostu tak to działa, tak to wygląda i trzeba się z tym pogodzić, pogodzić.

Speaker A

Matematyka bólu jest tutaj nieunikniona. Więc moi drodzy, wracając do lekcji z Las Vegas. Kasynowie to czego właśnie większość ludzi po prostu nie wie.

Speaker A

Krupier nie wie, czy następna ręka będzie wygrana i mówiąc wprost, ma to w dupie. Kasyno i tak zarabia i kasyno też nie interesuje to, czy następna ręka akurat znowu będzie wygrana, czy też nie, bo oni nie próbują wygrywać każdego

Speaker A

rozdania. Oni mają tą przewagę właśnie od połówki procenta do 5% i pozwalają matematyce działać na dużej próbie. Nie kontrolują wyniku pojedynczej gry, bo po co? Kontrolują system i ty musisz robić dokładnie to samo. Profesjonalista na rynku nie próbuje przewidywać wyniku.

Speaker A

Buduje system. w którym wynik nie ma znaczenia pojedynczego oczywiście rozegrania. Więc moi drodzy, bardzo ważne, co kontrolujesz. Kontrolujesz swój edge, robisz back testing, journal, review konkretnych setupów, wiesz ile wynosi mniej więcej twoje expected value, wartość oczekiwane oczekiwana.

Speaker A

kontrolujesz ryzyko na konkretny trade, że 1% kapitału zawsze na przykład bez wyjątków, bo tak mówi twoja strategia, wykonanie planu kontrolujesz, czyli checklisty, stop losy, take profity bez przesuwania, bez remadeu i kontrolujesz również wielkość próby, że nie oceniasz trju po 10 tradch, tylko minimum 100. I

Speaker A

niestety prawda jest taka, że właśnie większość osób tych czterech filarów nigdy nie jest w stanie kontrolować na raz, jak pokazuje większość badań. E, i im bardziej skupicie się na tym, żeby te cztery filary były podstawą waszego biznesu na rynku, tym lepiej będzie wam

Speaker A

szło. I znowu to wynika z wszystkich możliwych badań na setkach, tysiącach trejów. I znowu ponownie, tak jak możecie odnieść się do z wcześniejszego, czy ja mogę się po prostu odnieść do wcześniejszych slajdów. Prawo wielkich liczb tutaj mówi nam o tych sytuacjach

Speaker A

stosunkowo jasno, czego natomiast nie kontrolujesz i to znowu trzeba sobie wbić do łba. w wyniku następnego trade.

Speaker A

Przegrana czy wygrana, nie wiesz, nikt nie wie i to jest okej. Kolejność wygranych i przegranych nie wiesz też jaka będzie. Nie wiesz czy trafisz akurat na serię przegranych. Nie masz pojęcia i powinieneś po prostu cieszyć się, że masz przewagę. Jak znajdziesz

Speaker A

przewagę to się jej trzymasz i cieszysz się, że w ogóle ją masz, bo traderzy tego cały czas szukają. długość serii strat tak samo przy 60% win rate seria nawet ośmiu strat to tylko po prostu kwestia czasu i pytanie kiedy a nie czy

Speaker A

w ogóle i znowu nie kontrolujesz co robi rynek konkretne newsy konkretne rzeczy które są poza twoim zasięgiem dlatego starasz się ich maksymalnie unikać i to jest moi drodzy to dlaczego ja tak często wspominam o tym że handel podczas

Speaker A

CPI NFP stóp procentowych to po prostu czysty hazard nawet dostawcy płynności wtedy na chwilę przed ich ogłoszeniem wycofują się z rynku. To znaczy twój stop loss nie ma wtedy żadnego znaczenia i żaden broker nie zapewni ci, że idealnie wtedy zamknie ci stop losa po

Speaker A

tej cenie, no bo ponownie nawet dostawcy płynności wtedy wycofują się z rynku. Yyy, co jest natomiast istotne, to to, że regulowani brokerzy w Unii Europejskiej na przykład yyy no mają coś takiego jak negative balance protection.

Speaker A

I to jest o tyle dobre, że przynajmniej te wszystkie osoby, które są nieświadome tych rzeczy, bo nawet nie chcą tej wiedzy poszerzać, tylko właśnie niestety trafiają na trading przez no najczęściej fałszywą wizję, no to nie są w stanie

Speaker A

przynajmniej stracić więcej niż wpłaciły. A to nie jest takie oczywiste, bo często ja również spotkałem się z tym, jak na jakiś pomniejszych grupkach ktoś tam na przykład przedstawia nieregulowanego brokera z ogromną dźwignią, który nie ma na przykład negative balance. yyy protection. No i

Speaker A

to jest wtedy już sytuacja, w której bierzecie odpowiedzialność za to yyy co wydarzy się z waszym rachunkiem. Więc to jest niezwykle, ale to niezwykle, moi drodzy, istotne, żeby pamiętać o tym, że tutaj bezpieczeństwo i pragmatyczne podejście do zarządzania ryzykiem

Speaker A

powinno być zawsze na pierwszym miejscu, tak samo jak jest dla wszystkich ogromnych instytucji i wszystkich profesjonalnych traderów. Tam zarządzanie ryzykiem i określanie z góry ryzyka na konkretne elementy to jest podstawa, która obowiązuje wszędzie.

Speaker A

No dobra, jak w takim razie się za to wszystko teraz zabrać? Na razie czysto teoretycznie jak taki edge zacząć budować. Oczywiście w ramach serii Mentorship będę pokazywał wam sporo zjawisk, które mają probabilistycznie sens oraz modele, które przygotowałem na

Speaker A

każdą sesję. Niezależnie czy ktoś ma czas handlować i testować strategie w godzinach porannych, popołudniowych czy też wieczornych. Natomiast co bardzo ważne, tak te osoby będzie czekała ciężka praca, bo same zjawiska, sam model to jedno, a zbak testowanie go,

Speaker A

umiejętne wykorzystanie go przez tradera, o czym zaraz będziemy mówić, to oczywiście drugie. Więc zamiast właśnie zgadywać czy ten setup chyba działa, po prostu mierzysz przez przechodzisz przez historyczne dane, co nazywa się tak zwanym back testingiem i liczysz ile

Speaker A

razy twój warunek wystąpił, co się stało potem i to zmienia opinię w liczbę. Czyli po pierwsze musisz mieć zdefiniowane warunki w danej strategii.

Speaker A

Wejście w pozycję, jeśli pojawia się konkretne mierzalne zjawisko. Zbierasz wtedy próbkę przynajmniej 100 wystąpień w historii. Mniej to znowu po prostu duży szum. Im więcej, tym lepiej. i mierzysz wyniki, ile razy cena doszła do twojego take profit przed stop losem,

Speaker A

jaki był średni zysk, jaka była średnia strata, jaki risk to reward, z którego korzystałeś, bądź w ogóle w ramach tego zjawiska, co tam jesteś w stanie generalnie uzyskać. No i później liczysz tak zwany expected value. No i jeśli

Speaker A

jest większe od zera, no to uwzględniając również właśnie koszty sprey, no to po prostu masz edge i zaczynasz go wdrażać. zaczynasz wtedy go iterować. I to, moi drodzy, jest bardzo, ale to bardzo istotna kwestia. Taki przykładowy baktes może pokazać na

Speaker A

przykład metrykę w przypadku rzeczywiście zyskownej strategii, że masz trafionych 81 na 147 trjów, co daje 55% i w tym momencie jest oczywiście to załóżmy, możesz to interpretować jako właśnie umiarkowanie dobre. średni zysk to jest 1,8R, czyli zarabia więcej niż

Speaker A

ryzykuje, a średnia strata to jest -1R i twój expected value wynosi 0,54R, co daje ci realny edge i strategię wartą tradingu w tym przypadku. Pytanie za milion dolarów. Dlaczego nikt nie wrzuci mechanicznej i zyskownej strategii na YouTube i dlaczego internet jest

Speaker A

przepełniony strategiami, które w rzeczywistości po prostu nie działają po pierwszym backteście? Jest coś takiego jak zwykła logika ekonomiczna.

Speaker A

Oddanie edge równa się zniszczenie edge. Proste. I teraz ktoś może powiedzieć: "No dobra, pray, no ale przecież ty tworzysz te materiały, pokazujesz na przykład swój pray model, pokazujesz tam dokładnie w jaki sposób rozgrywasz i zwróćcie ile razy ktoś napisze: "E nie,

Speaker A

to nie miało sensu, nie, nie, nie, to nie był ten setup. Nie, nie, nie, nie, nie. Tam coś się nie zgadzało. No właśnie, dlatego że to, o czym zaraz powiem, to przede wszystkim o sposobach handlu. o tym, że mamy strategie

Speaker A

mechaniczne, o tym, że mamy strategie w tym momencie hybrydowe i mamy strategie w 100% uznaniowe. I tak jak mówiłem w serii Mentorship w poprzednim roku, moja strategia jest strategią hybrydową. To znaczy zakłada mechaniczne wejścia, zakłada mechaniczne stwierdzone przesłanki, ale to trader na bazie

Speaker A

swojego doświadczenia, ekspozycji na rynek potrafi wskazać, czy jest to sytuacja godna ryzyka, bo biorę tam siebie po prostu pod uwagę i swoją ekspertyzę. No koniec końców jest to strategia, którą stworzyłem dla siebie bądź co bądź i to jest niezwykle istotne

Speaker A

i dlaczego nikt nie wrzuci właśnie mechanicznej, czyli strategii, która w dużym skrócie nie wymaga od was żadnego myślenia, tylko korzystania z konkretnych reguł. No bo właśnie oddanie edge równa się zniszczenie go. Jeśli miałbyś mechaniczną strategię zarabiającą na przykład 100% rocznie, ba

Speaker A

kuźwa 50% rocznie, dlaczego miałbyś bądź miałabyś ją oddać? Każdy dodatkowy trader korzystający z tego samego setupu wpływa na jego skuteczność w długim terminie. Unikałbyś tego jak ognia.

Speaker A

Oczywiście my i tak w dużej mierze oglądamy rozegrania dużych instytucji, ale i tak w przypadku przewagi rynkowej działa to zawsze dokładnie w taki sam sposób. Jedyny powód, dla którego ktoś sprzedaje sygnały swojej strategii za na przykład 29 bucksów to nie to, że on

Speaker A

jest tak wybitnym traderem, tylko to, że zarabia na ludzkiej niewiedzy, nie zarabia na rynku. To jest bardzo, ale to bardzo istotne, moi drodzy. Jeśli coś wam się w internecie wyświetla, że ktoś dosłownie robi reklamę tego, że zaprasza was do kupienia swojej strategii, do

Speaker A

dołączenia do Discorda, na którym masz sygnały albo jakąś jego cudowną strategię, no to na chłopski rozum po jaką cholerę on by wam taki mechaniczny miał edge w ogóle oddać. To jest właśnie coś, o czym ja mówię non stop. Dlaczego

Speaker A

ja nie robię takich produktów sprzedażowych? Wolę te treści robić za darmo, bo ja nikomu nie jestem w stanie zapewnić tego, że to w jaki sposób ja rozgrywam rynek, ze swoim doświadczeniem, ze swoimi dosłownie tysiącami godzin, które przesiedziałem na świeczkach na EDQ, na eurodolarze, na

Speaker A

rynku Forex, na korelacjach, które wyłapuje między DXY na iQu, na korelacjach, na małych smaczkach, które wyłapie, to nikomu nie jestem w stanie zagwarantować tego, że on będzie zyskowny z tym podejściem, bo to jest moje podejście. To jest moja przewaga,

Speaker A

która uwzględnia mnie w tej przewadze i to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Dlatego ja nawet publikując to i to są rzeczy, które też często, bardzo często można znaleźć właśnie w sieci elementy takie jak market structure, koncepty ICT. Dlatego to jest tak niezwykle

Speaker A

istotne i dlatego tak często podkreślam istotę back testingu, że to wy musicie sprawdzić, czy dla was i waszym zrozumieniem rynku ma to sens, czy wam to generuje expected value na plus, czy wy swoim spojrzeniem, swoim umiejętnym odrzuceniem na przykład niekorzystnych

Speaker A

warunków rynkowych na bazie backtestu jesteście w stanie doprowadzić to do zyskownej strategii. To jest niezwykle, ale to niezwykle istotnie. istotne znowu hedgefund reality moi drodzy i w ogóle realia dużych instytucji. Prawdziwy Edge jest strzeżony jak tajemnica wojskowa.

Speaker A

To jest, moi drodzy, to jest wasz bankomat w dużym skrócie. Jeśli ktoś ma mechaniczny edge, firmy typu na przykład Cytadela, 2 Sigma, Renessance Technologies, oni wynają, moi drodzy, miliardy dolarów, nie wiem jak to mam mocno powiedzieć, miliardy dolarów na to, żeby

Speaker A

znaleźć mechaniczny edge, zatrudniając fizyków, matematyków, inżynierów. Ich pracownicy podpisują NDA na lata. Dlaczego? Bo wiedzą, że Edge przestaje działać w momencie, gdy gdy poznaje go konkurencja. W momencie, kiedy na przykład by to wyszło, no to kto wtedy by chciał inwestować w tego typu fundusz

Speaker A

albo w tego typu właśnie wkładać pieniądze w taką firmę? No nikt. No i to jest właśnie, moi drodzy ten fundament, że nigdy w sieci nie znajdziecie 100% kompletnego edgea, który jest mechaniczny. Zawsze będzie to działać dokładnie w ten sam sposób. Jest to nic

Speaker A

innego jak maszynka, która ma zarabiać na waszej niewiedzy, na sygnałach, które są oparte bardzo często, na dosłownie gównianych strategiach, które zakładają nic innego jak po prostu sytuację, w której jest wysoki winrat rate. Ta strategia sobie zarabia, zarabia, bo ma

Speaker A

akurat serię wygranych, pojawia się przegrana, wycina po prostu wszystkie zyski, wycina wszystkich, firma się zamyka, otwiera się następna. I analogicznie, jeśli ktoś ma swój mechaniczny edge, który jest w stanie dać na przykład miałby w stanie dać zarobić osobie, która nie ma czasu

Speaker A

handlować na co dzień. Tak jak mówię, to jest dla mnie, to jest dla mnie w ogóle najgorsze właśnie wszystkie te osoby żerujące na takich na przykład nie wiem matkach dwójki dzieci, trójki dzieci, czwórki dzieci na przykład, która nie ma

Speaker A

czasu, widzi taką reklamę i w tej reklamie dostaje informację, że ona będzie w stanie to zrobić. Ona poświęcając pół godzinki dziennie będzie w stanie korzystać na przykład z jakiegoś mechanicznego edge, tylko musi dać jej 29. Nie, Renesance Technologies płaci miliardy dolarów na

Speaker A

to, żeby ktoś je w ogóle miliardy dolarów płacą na to, żeby znaleźć swój edge, ale ktoś ci go da za 29.

Speaker A

No rozumiecie o co chodzi? Mnie to tak irytuje i mnie to tak wkurza. Dlatego ja tak strasznie staram się cały czas naciskać na istotę back testowania, na istotę testowania tych rzeczy. Ja nie jestem tu po to, żeby sprzedać wam

Speaker A

szkolenie. Nie jestem tu po to, żeby sprzedać wam złotą strategię, bo takich nie ma. Moje rzeczy, które nawet ja tu pokazuję, to są rzeczy, które działają mi, bo uwzględniają moje doświadczenie.

Speaker A

Może komuś z was też będą działać w momencie, kiedy wy również to doświadczenie zbierzecie. Ale na tym polega moja przewaga, że to ja jestem elementem swojej strategii. Dlaczego? Bo jest coś takiego, co się nazywa crowding effect, czyli im więcej ludzi korzysta z

Speaker A

Edgea, tym szybciej on umiera. Każda strategia rynkowa działa dlatego, że niewiele osób ją stosuje. Gdy informacja się rozprzestrzenia, rynek adaptuje się i edge znika. To nie jest teoria, to jest po prostu mechanizm, który regulatorzy i fundusze obserwują od

Speaker A

dekad. To jest dokładnie jak w przypadku pray modelu. Ktoś na przykład chciałby go handlować w taki sposób albo testuje go, że a po prostu cena spada poniżej asgen session range, to ja już kupuję albo bo tylko się pojawi market

Speaker A

structure shift poniżej asgen session range, to na pewno poleci z na 100%. To jest właśnie to. To jest same te mechaniczne przesłanki bez tradera, który umie umiejętnie tym bolidem jechać są nic nie warte. To są to jest nic

Speaker A

niewte. Po prostu w tutaj pojawia się cała, cała ta przewaga, którą możecie zbudować, bo w przypadku takich edge mechanicznych to najczęściej wygląda właśnie tak. Jest faza pierwsza, odkrycie. Jedna do pięciu osób zna konkretny setup. Setup działa piękny.

Speaker A

Rynek nie wie, że ktoś go eksploatuje. Pełna płynność po drugiej stronie, zyski maksymalne. No i nagle sytuacja zaczyna się zmieniać, bo wszystko się rozprzestrzenia. Załóżmy kursy, filmiki, setki użytkowników. Więcej traderów wchodzi w te same punkty. Rynek zaczyna zjadać setup. Gorsze file, wcześniejsze

Speaker A

reakcje, mniejsze ruchy. No i trzecie nasycenie. YouTube, tysiące na przykład użytkowników, wszyscy wchodzą jednocześnie, rynek dostosowywuje się, marketerzy widzą ten sam wzorzec i przesuwają cenę przed setupem. Bądź po prostu marketmakerzy widzą ten sam wzorzec po samych zleceniach. No i

Speaker A

wiadomo jak się to kończy. A na samym końcu taki setup staje się po prostu pułapką. Dlatego prawo rynku jest proste. Każdy edge ma datę ważności. Im więcej ludzi go zna, tym szybciej gaśnie. Dlatego nie da się kupić przewagi. Można ją tylko zbudować i

Speaker A

najczęściej będzie ona uwzględniała was jako operatorów tej przewagi. To jest bardzo, ale to bardzo istotne. I teraz przechodzimy do tak zwanej redefinicji.

Speaker A

Edge to przede wszystkim nie wskaźnik, to ty. Strategia to zestaw reguł i każdy może ją zapisać, a Edge to sposób, w jaki ty ją interpretujesz, wykonujesz i adaptujesz w czasie rzeczywistym pod presją, gdy tracisz. Tego nie da się

Speaker A

skopiować, pobrać ani kupić za 49, co nie jest edgem. Jakiś wskaźnik typu RSI Mac& stocastic publicznie dostępne rzeczy. Miliony osób patrzą na te same sygnały. Zero przewagi. Wrzucić do kosza. Zapomnieć. Formacje z podręcznika typu double topy, head and

Speaker A

shoulders, algorytmy hedgefundów dosłownie często handlują przeciwko nim. Te czyste formacje często są po prostu trapem, niczym więcej. Boty sygnałowe, kopiowanie i tego typu bzdety. Ktoś inny zarządza twoim ryzykiem. Gdy bot przestaje działać, nie wiesz dlaczego, nie umiesz naprawić. Kończy się historia

Speaker A

i kończą się również twoje pieniądze. Secret Souls kursu, czyli wszystkie złote metody. Jeśli 500 osób kupiło ten sam kurs, to również 500 osób wchodzi w ten sam punkt. Rynek je zaczyna zjadać, zaczyna się cloding effect i robi się

Speaker A

dokładnie to samo. Co jest edgem? umiejętność czytania kontekstu. Na przykład ten SUF value gap wygląda inaczej w trendzie niż w rangeu. Ty oceniasz który kontekst obowiązuje. Nie bot to ty oceniasz czy warunki są takie jakie pokazały ci na przykład jaka jakie

Speaker A

pokazały ci próbka 1000 trejów, 500 trejdów, które są odpowiednie. Bierzesz kontekst wydarzeń makroekonomicznych, bierzesz kontekst tego, czy nie jesteśmy na przykład w bardzo mocnym trendzie wzrostowym. Widzisz, że cena zapierdziela dosłownie w dół. Czy tutaj chcesz łapać spadający nóż, mimo że

Speaker A

algorytm by wskazał ci wejście? No nie. Bierzesz kontekst, dyscyplina wykonania. Wchodzisz, gdy checklista jest spełniona, nie ruszasz stop losa.

Speaker A

Konsystencja i konsekwencja to edge sam w sobie, którego 90% traderów nie ma. Screentime i pattern recognition. To o czym właśnie mówiliśmy w poprzednim materiale. 1000 plus godzin przed wykresem mózg zaczyna widzieć to, czego nie widać w regułach, bo masz w tym

Speaker A

momencie intuicję opartą na danych, intuicję opartą na twoim systemie. Nagle nie bazujesz na intuicji, która składa się z tego, że zobaczysz buzię w tym tęczu, nietoperza wiszącego do góry jajami, dinozaura z filiżanką kawy, cokolwiek sobie chcesz tam zobaczyć na

Speaker A

tym wykresie, jak się postarasz, to pewnie prędzej czy później zobaczysz. Ale tylko i wyłącznie jeśli wytrenujesz tą intuicję w ramach konkretnego systemu to ten pattern recognition, ta twoja super maszyna, którą masz tutaj w głowie i która ma 86 pieprzonych miliardów

Speaker A

neuronów będzie działać dla ciebie. I adaptacja, rynek się zmienia, twoja interpretacja się dopasowywuje. Bot tego nie potrafi. Nie potrafi tak łatwo zdefiniować warunków, tak prosto, tak szybko zobaczyć, co się dzieje na rynku.

Speaker A

Jaki jest kontekst geopolityczny? Jaki jest kontekst makroekonomiczny? Zwróćcie uwagę, kiedy ja na przykład jeszcze chwilę temu nagrywałem rynkowy radar, spokojnie, bo też wiele osób o to pyta, to też ta ta seria wróci troszeczkę w innej formie, jak przejdziemy właśnie

Speaker A

przez te najważniejsze rzeczy, które tak jak mówię są moim największym po prostu projektem tutaj na kanale, czyli mentorship, ten taki w cudzysłowie wiecie ostateczny, do którego mogę odesłać zawsze ludzi do jednego i tego samego, do tego samego materiału, który

Speaker A

komplementarnie ma wszystko. Później będziemy na tym budować rzeczy naprawdę fenomenalne. Więc adaptacja. Człowiek, który prowadzi jurnal, analizuje błędy, adaptuje się, widzi co się zaczyna dziać, widzi jaki jest właśnie kontekst, widzi co się zmienia na rynku, jest w stanie odpowiednio na przykład

Speaker A

zdywersyfikować wtedy się na inną strategię, bo widzi, że ta to na razie nie ma sensu. Zaraz zrozumiecie na prostym przykładzie o co chodzi, jak to wygląda, jeśli chodzi na przykład o taki banalnie prosty algorytm, który, którego nie podam wam szczegółów oczywiście w

Speaker A

tym przypadku, ale pokażę wam jak wyglądają bardzo proste dane. I teraz tak zwana architektura przewagi. Edge to 100 z warstw, nie jeden element. nie ma jednego magicznego elementu, który nagle sprawia, że strategia jest zyskowna i jest to oparte tylko na tym jednym

Speaker A

elemencie. Przewaga to kombinacja wielu małych trudnych do skopiowania umiejętności. Im więcej warstw, tym trudniej cię odtworzyć, tym trudniej ten edge odtworzyć i trudniej również go skopiować. Dlatego on dłużej żyje. Więc po pierwsze warstwa pierwsza, strategia i reguły. Na przykład fair value gap,

Speaker A

sweep, kill zone, confluence, jakby same reguły w ogóle zakładające gdzie coś miałoby się wydarzyć. To jest publiczne, każdy może to zapisać, każdy może znaleźć sobie koncepty ICT na YouTubie. To jest fundament, który sam w sobie nie zarabia, jest łatwy do

Speaker A

skopiowania i po prostu wszyscy go wszędzie znajdą. Ale już nałożona na to yyy nałożone na to koncept zarządzania ryzykiem, czyli sizing, korelacje, maksymalny dropdown, max daily loss, reguły, których przestrzegasz w praktyce, nie tylko na papierze, o tu już odpada 80% ludzi i to już zaczyna

Speaker A

być trudne do skopiowania. Warstwa trzecia, interpretacja kontekstu. Ten sam setup, różny kontekst, różna decyzja. Fair value gap pojawia się po sweepie previous day lowa w sesji na na otwarciu sesji nowojorskiej, a na przykład nie właśnie Ferwa Liga w

Speaker A

środku Azji. Ty widzisz różnicę, a bot może nie widzieć. Ty widzisz to, że jesteśmy blisko previous Daylowa, że go zaatakowaliśmy i mamy momentum. Ty widzisz jak wyglądała sytuacja w rynku.

Speaker A

Bierzesz kontekst tego, w jaki dzień tygodnia mamy. Łączysz to wszystko w całość i masz kolejną rzecz, która jest bardzo trudna do skopiowania. Warstwa czwarta. Screentime. Po tysącach godzin widzisz wzorce, których nie widzą inni, bo mózg robi tak zwany pattern

Speaker A

recognition na nieświadomym poziomie. Dokładnie ten sam mechanizm, co działa u szachisty lub chirurga. To jest właśnie ta niesamowita rzecz, która później zaczyna się budować, że masz strategie, reguły, które są w zasadzie publicznie dostępne. Nakładasz na to zarządzanie ryzykiem, dobrze interpretujesz

Speaker A

kontekst, w którym się znajdujesz. Na przykład z perspektywy nawet czystego price action. Masz screen time, który pozwoli ci stwierdzić: "Nie, nie, to nie ma sensu, to w ogóle nie jest ten setup.

Speaker A

Mimo że to wygląda jak ten setup, to to w ogóle nie jest to. Jesteśmy na przykład tak daleko, już spadliśmy dzisiejszego dnia, że szansa na to, że ja tu coś złapię, nie ma po prostu sensu. Jest bardzo niewielka, bo jest to

Speaker A

spadający, w cudzysłowie nóż. I tu znowu trzeba to umiejętnie odróżnić od sztywnego trzymania się zasad, bo to jest bardzo ważne. Ta decyzja dalej musi być poparta sztywnymi zasadami związanym związanymi z waszym systemem. Czyli później widzicie na dużej próbce danych,

Speaker A

że jak rzeczywiście tak zaczęło na przykład bardzo mocno spadać w konkretny sposób, czego ty empirycznie doświadczyłeś bądź doświadczyłaś, no to nie ma to po prostu sensu. Dlatego jak Tom Hugard na przykład handluje na rynku, dlatego jak Tom Hugard na

Speaker A

przykład odpala live'a, to ktoś może się złapać za głowę co ten człowiek robi, a on zaczyna opowiadać. No tak, tak, tak.

Speaker A

Ale jak ostatnio patrzyłem, to we wtorki przez ostatni czas na bazie iluś tam set przykładów jest jakaś taka szansa i widzę takie zjawisko, które ma tutaj miejsce. Bach, wchodzi w pozycję, bach, zarobił. I na tym to, moi drodzy,

Speaker A

polega. On jest zresztą wybitnym przykładem jak taki typowy pattern recognition po prostu człowieka połączony z zarządzaniem emocjami i ryzykiem, które Tom ma po prostu na topowym poziomie.

Speaker A

Już generuje profit, już generuje zysk. jak sam człowiek jest przewagą, jeśli jest dostrojony odpowiednio. Rozumiecie o co chodzi? To wy je możecie być tą przewagą rynkową. to wasze podejście z konkretnym zestawem przesłanek i po prostu podejściem do pragmatycznego

Speaker A

zarządzania ryzykiem może być przewagą samą w sobie, jeśli odpowiednio dostroicie to, co macie tutaj, czyli jeden z najlepszych super komputerów na świecie, który do dzisiaj zastanawia naukowców jak to w ogóle może działać z tak niewielkim zużyciem energii, moi

Speaker A

drodzy, no i warstwa piąta, zarządzanie emocjami. Kolejna rzecz, której nie da się po prostu skopiować. Nikt nie przeniesie, nie przeniosisz emocji z poprzedniego tradeu, nie robisz revenge tradingu, nie popadasz w euforię.

Speaker A

Rozpoznajesz je i działasz od razu. Widzisz, o, pojawia się euforia, o, pojawia się chęć revenge tradingu. M, nie, co robię? Nie wiem, idę kupić sobie loda, wychodzę na spacer z psem, od razu mam mechanizm, który ubija to po prostu

Speaker A

u nasady. Tego nie ma w żadnym kursie, bo to jest trening mentalny, który ty możesz wykonać. Ja mogę wam powiedzieć, co możecie zrobić wtedy. Co ja robię wtedy, że na przykład od razu odchodzę od komputera, idę sobie rzeczywiście

Speaker A

najczęściej zjeść coś małego, nawet słodkiego, jakiegoś loda albo coś takiego, żeby po prostu nagrodzić się za to, że zrobiłem coś zgodnie z systemem.

Speaker A

Dosłownie tak jakbym tresował psa. dosłownie to jest dokładnie to samo ten tak jakbym tresował takiego taki gadzi mużdek w swoim po prostu zachowaniu, że dobra odejdziesz, to było dla ciebie trudne, ale dostajesz smaczka. No właśnie. No i to w ten sposób niestety

Speaker A

wygląda. Brzmi to pejoratywnie, ale jest to niezwykle, ale to niezwykle istotne. I widzicie, im wyżej coś jest w tym stosie, tym trudniej to zastąpić. Ktoś może skopiować twoje reguły, ale nikt nie zabierze twoich tysiąca godzin ekranu i twojej dyscypliny pod presją. I

Speaker A

to jest niezwykle, ale to niezwykle istotne. I tutaj właśnie często pojawia się zjawisko, którego ja również doświadczyłem, że prezentuje na przykład mechaniczne założenia swojego play modelu i pokazuje rozegranie i ktoś pisze o chłopie, ale że sobie uszył, to

Speaker A

nie ma kompletnie sensu. No nie ma dla ciebie. Tylko pamiętajmy o tym, że to moja strategia, w której biorę pod uwagę moją ekspertyzę na rynku i moje doświadczenie. Możesz brać swoje, zbugtestuj sobie, zrób sobie te dziesiątki, setki, tysiące godzin i

Speaker A

wtedy masz swoją ekspertyzę, swoją strategię, która generuje ci właśnie wartość oczekiwaną na plus. I to jest niesamowicie, ale to niesamowicie istotne. Dlatego struktura obecnego mentorshipa będzie cały czas dosłownie atakować was tym, żebyście to wy zbudowali swoją przewagę z klocków,

Speaker A

które wam wyłożę na tacy. Ale to od was zależy i od waszej pracy, czy będziecie w stanie tą przewagę zbudować, bo ja was za was tego nie zrobię. Jeśli mam, miałbym mechaniczną przewagę na rynku, to czy naprawdę myślicie, że

Speaker A

udostępniłbym ją kiedykolwiek na YouTube? No zadajcie sobie sami to to pytanie, jeśli miałbym jakąkolwiek w 100% mechaniczną przewagę. rzecz, na którą ludzie pracują latami, która nie jest tylko osiągalna dla dosłownie miliardowych firm, tylko osiągalna dla ludzi, którzy mają na przykład również

Speaker A

bardzo, bardzo dużo samozaparcia, bo czasami niezwykle proste rzeczy potrafią mechanicznie zarabiać w długim terminie na rynku, jeśli dołożymy do tego filtrację konkretnych warunków.

Speaker A

Natomiast w dalszym ciągu to co ja wam tu daję to są klocki, które jeśli ktoś chce ułoży w całość i ma strukturę w jaki sposób ma to zrobić. zrobi swój edge, uzyska swój edge i siedzi cicho, trzyma się go i nic go więcej nie

Speaker A

interesuje. Poza oczywiście iterowaniem go i pracą nad sobą cały czas i nad swoimi emocjami. I to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Teraz przed sobą macie trzy główne podejścia do handlu i zwróćcie uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. yyy absolutnie one nie są na ten

Speaker A

moment podzielone na bazie czasu typu day trading, swing trading, czyli podział ze względu na to, jak długo będziecie trzymać dane pozycje.

Speaker A

Absolutnie nie. Na ten moment mówimy o trzech generalnych podejściach. Po pierwsze typ podejścia mechaniczny, czyli wszystkie strategie mechaniczne.

Speaker A

100% reguł, 100% na przykład kodu, 0% interpretacji człowieka. Czyli dokładnie to, co na przykład starał się zawsze robić Jim Simmons w Renessance Technologies, a dokładnie również w Medalionie, czyli sytuacja, w której dosłownie budujemy algorytm, który bez ingerencji człowieka po prostu ma

Speaker A

przewagę rynkową. Czyli jeśli A i B i C, to wchodzę. Każdy warunek jest binarny.

Speaker A

Również my go możemy wtedy wykonywać. Niekoniecznie musi wykonywać go na przykład bezpośrednio algorytm i wejście. Najczęściej właśnie wtedy robi bot jakiś algorytm. Rzadko wtedy to jest checklista, bo to nie ma sensu. Jeśli to i tak jest w 100% mechaniczne i rola

Speaker A

człowieka jest zerowa, bot wykonuje, a wy tylko monitorujecie, no to znowu po co byście mieli to wykonywać. No znowu tutaj w dobie dzisiaj AI i tak dalej, nie jest to takie trudne, żeby takiego bota zbudować. Znowu trudniej jest

Speaker A

znaleźć de facto edge. Crowding najniższa jakby łatwe do skopiowania jakby tutaj niestety odporność na to jest najniższa. Jest to łatwe do skopiowania i może gorzej działać w momencie, kiedy na przykład wypłynie.

Speaker A

Dlatego to dokładnie tych mechanicznych strategii nie znajdziecie praktycznie w ogóle w sieci, bo to by było bez sensu.

Speaker A

Powtarzalność idealna, bo zero wariancji ludzkiej, więc to jest najlepsze w tym zakresie. Back test niezwykle łatwy, bo wszystko dzieje się automatycznie na historii. Dla kogo? dla programistów, quantów, osoby unikające decyzji real time. Znalezienie Edgea ekstremalnie trudne najtrudniejsze wymagające

Speaker A

unikalnych algorytmów, danych, y, przede wszystkim również umiejętności dzisiaj korzystania z na przykład AI, również jeśli chodzi o kontekstowe testowanie danych strategii i tak dalej. Ryzyko yyy bardzo duże, jeśli chodzi o to, że jeśli ona by wypłynęła, no to wtedy może bardzo

Speaker A

szybko ulec destrukcji ten edge. I jest to strategia, która tak jak widzicie jej plusem na pewno jest brak jakiejkolwiek wariancji ludzkiej. Najtrudniejsze natomiast tutaj jest znalezienie edge, które będzie działać zawsze. Częściej kłanci, częściej programiści, częściej osoby w dużych instytucjach

Speaker A

działają raczej na taki w taki sposób, że mają zbiór tego typu mechanicznych strategii. w ogóle kłanci, jakbyście kiedyś z nimi po prostu pogadali, ludzie, którzy żyją z tradingu na bazie mechanicznie w 100% oprogramowalnych strategii, bądź pracują właśnie dla

Speaker A

jakiejś instytucji finansowej, to najczęściej mają bardzo mocno zdywersyfikowane te strategie. mają strategie mechaniczne również nad taką tak zwaną na przykład strategię matka, która troszeczkę wybiera warunki na przykład rynkowe i później na jej podstawie idzie gradacja konkretnych innych strategii. Dużo rzeczy tam w

Speaker A

zależności też od różnych instytucji. Natomiast generalnie rzecz biorąc jest to rzecz, którą najtrudniej wypracować, ale daje bardzo duży spokój. No i zanim przejdziemy do na środkową, to zajmijmy się uznaniową. To jest, powiedzmy sobie szczerze, to jest 100%a interpretacja.

Speaker A

zero reguł, czyli zero żadnych definicji, wszystko rozgrywane na czuja, na bazie intuicji, na bieżąco, brak powtarzalnej checklisty. Wchodzę, bo tak mi się widzi, bo tak se zobaczyłem, bo nietoperz, bo nie wiem, jakaś formacja 50 spadających gwiazd, bo położyłem

Speaker A

sobie linię losowo, bo mój pies szczeknął dwa razy, bo zobaczyłem odbicie twarzy w kałuży, co tam byście chcieli?

Speaker A

y, totalna y jakby rola człowieka jest totalna, bez struktury, emocje, bajas, fomo, generalnie niekończąca się gehenna crowding. No praktycznie tam jakby jest to praktycznie nie istnieje. No to jest trudne do skopiowania i do powtórzenia przede wszystkim ze względu na to, że to

Speaker A

jest wasza gdzieś tam jakaś interpretacja uznaniowa, którą sobie gdzieś zobaczyliście, bo coś zobaczyliście i tak dalej. Powtarzalność niemalże niemożliwa albo po prostu niska. dwa razy ten sam wykres, dwa razy inna decyzja, inne y inne po prostu linie. Na inne linie będziecie zwracać

Speaker A

uwagę, tak jak w ostatnim materiale wam pokazałem. Połóżcie sobie linę w losowym miejscu i zobaczycie jak wiele mózg wam podpowie ciekawych pomysłów na to czy to jest wsparcie, czy to jest opór. Back test niemożliwy, zero weryfikacji. Tu tak naprawdę back testujecie, back

Speaker A

testujecie wtedy po części swoją intuicję i ktoś by mógł zarzucić, że to ma sens. Ale prawda jest taka, że niestety, ale bakt jest wtedy niemożliwy. Nie ze względu na to, że wasza intuicja jest kiepska, tylko niestety ze względu na to, że

Speaker A

najczęściej wtedy ten baktest kończy się na tym, że ktoś cofa i nie, nie, nie, no tu bym wszedł inaczej, bo, bo jednak to zobaczyłem i tak to najczęściej wygląda.

Speaker A

Ale jeśli ktoś już jest właśnie weteranem rynkowym, którzy po prostu, który zinternalizował reguły, no to może rzeczywiście to poniekąd działać, ale bardzo łatwo jest pomylić z pozoru osobę, która handluje uznaniowo w 100%c w 100%c bazując na jakimś swoim przeczuciu,

Speaker A

które jest z dupy od osoby, która handluje w 100% uznaniowo. ale na bazie już wypracowanych metodologii zrozumienia konkretnych ruchów rynkowych. To można bardzo łatwo pomylić i to kompletnie nie jest to samo. Znalezienie Edgea jest niestety tutaj pozorne. Możesz myśleć właśnie, że

Speaker A

masz edge, ale nie masz danych, żeby to potwierdzić. I bardzo często jest to sytuacja, w której ekstremalnie ciężko jest się trzymać zasad, bo cały czas z tyłu głowy masz taką informację, takiego gremlina, który ci mówi, ty dobrze wiesz, że to nie ma sensu, ale robisz

Speaker A

to, bo właśnie karmisz się na przykład tą łyżeczką z koncentratem nadziei. I to jest niesamowicie istotne, żeby pamiętać. Tak jak mówię, tu będzie niewielki bardzo mały procent ludzi, którzy mają to takie przeczucie, ale to są już zazwyczaj właśnie weterani, to są

Speaker A

eksperci, którzy po prostu nie potrzebują jakby tłumaczyć tych gradacji, tylko wręcz mają to intuicyjnie. No i tu ryzyko jakby jak no praktycznie nie istnieje jakby żadnego crowdingu i tak dalej, bo bo tu de facto de facto jeśli chodzi o to, no to ciężko

Speaker A

by było. Natomiast co jest bardzo ważne, ryzyko jest też duże, jeśli chodzi o właśnie możliwość oszukania samego siebie. Natomiast dlaczego w ogóle mamy na zielono tutaj podkreślone, że ja dla siebie przynajmniej rekomenduję bajas hybrydowy i uważam, że w ogóle podejście

Speaker A

do handlu hybrydowe jest czymś, co dla większości ludzi najlepiej skleja się w całość. Przede wszystkim jest to zbiór sztywnych reguł z interpretacją przesłanek, czyli reguły definiują setup, ale to trader ocenia kontekst i decyduje. Czyli reguły mówią: "To jest

Speaker A

wejście", a trader patrzy na cały kontekst rynkowy, w którym się znajduje. w ten sposób odpowiednio filtrując i weryfikując czy sytuacja makroekonomiczna, czy obecne newsy, które dzisiaj mają miejsce, czy na przykład to, co się generalnie wydarzyło wczoraj, jeśli chodzi o zmienność

Speaker A

rynkową, czy na przykład Azja zamiast konsolidować zrobiła bardzo dużą dystrybucję i tak dalej, i tak dalej.

Speaker A

Wejście to nadal checklista, to nadal bardzo sztywne reguły, ale dotyczące wejścia, czyli mechaniczny, mechaniczne wejście z uznaniową interpretacją kontekstu rynkowego. Rola człowieka kluczowa kontekst timing siła przesłanek. To tu mieszka Edge. To tutaj chowa się przewaga rynkowa. To właśnie

Speaker A

to jest tym, co definiuje de facto całą cały ten edge. Y, crowding y jest jesteś bardzo wysok wysoceodporna jest ta strategia na jakikolwiek właśnie crowding. Interpretacja jest twoja, nie da się jej skopiować. Powtarzalność wysoka z journalem. Jeśli prowadzisz

Speaker A

właśnie spójny journal, jeśli cały czas iterujesz, jesteś w stanie często to powtarzać, tylko musisz zapisywać i budować journal. Back test ręczny, ale wykonalny. Przeglądasz i oceniasz. Jak najbardziej wykonalny, tylko musi być wykonany pieczołowicie. Czyli naprawdę wkładasz w to pracę, idziesz na na

Speaker A

początku jakość, a nie ilość. Zakładasz sobie dłuższy odcinek czasu, żeby przebak testować. Najpierw te 100 trjów.

Speaker A

To jest twój pierwszy gol. To jest 100 trjów, żeby przewag testować. To jest ta pierwsza rzecz, którą robisz i robisz to najrzetelniej, jak potrafisz. Yyy, najlepiej jak jesteś y w stanie. Dla kogo? dla traderzy, którzy budują Edge z

Speaker A

doświadczenia, którzy chcą budować najbardziej, moim zdaniem obecnie realny i najszybszy edge do zbudowania, bo jest tona sensownych konceptów, tona sensownych elementów składowych strategii, ale jest bardzo mało ludzi doświadczonych, którzy potrafią z nich korzystać. Znalezienie Edgea najłatwiejsze to jest właśnie to. Możesz

Speaker A

korzystać z publicznych reguł, ale dodając swoją interpretację i swoje doświadczenie, jesteś w stanie to bardzo dobrze dopasować i generować właśnie wartość oczekiwaną na oczekiwaną na plus. Ryzyko niewielkie. Edge żyje dopóki ty się rozwijasz, dopóki ty żyjesz, dopóki ty interpretujesz, dopóki

Speaker A

ty iterujesz, prowadzisz dziennik. I to jest najpiękniejsze. I dlatego ja osobiście uważam, że to hybrydowe strategie są strategiami najlepszymi dla człowieka. który nie spędza po prostu tysięcy godzin na programowaniu. Yyy, znowu właśnie dlaczego hybrydowa?

Speaker A

Struktura mechanicznej, ale elastyczność uznaniowej. Reguły można skopiować, ale twojej interpretacji rynkowej nie. Dlatego moi drodzy proces nie produkt.

Speaker A

Edge się buduje, nie kupuje, nie pobiera, nie kopiuje i to jest niezwykle istotne. Każdy profit profitable trader, każdy zyskowny trader przeszedł tą samą drogę. Nie ma skrótów, ale jest mapa poniżej. co budować, czego się nie da przeskoczyć i ile to trwa realistycznie.

Speaker A

Moi drodzy, po pierwsze element, znajomość jednego rynku. Co to znaczy w praktyce? Znasz zachowanie na przykład bitcoina, złota, S&P, EDA, tak jak ja w każdej sesji. Wiesz jak reaguje na CPI, FMC. Specjalizujesz się, dywersyfikujesz. Wiesz jakich newsów unikać jeśli chodzi o handel. zdajesz

Speaker A

sobie sprawę z tego, jak wyglądają korzystne warunki geopolityczne i makroekonomiczne dla tej strategii. Czas budowania 3 do s miesięcy w takim yyy powiedzmy sobie szczerze, optymistycznym podejściu, w którym jesteście ukierunkowani, bo na przykład oglądacie moje materiały. Tak to można wyglądać.

Speaker A

Czy możecie to kupić? Absolutnie nie. Nigdzie czegoś takiego nie kupicie, bo to zakłada to, że musicie włożyć w to pracę, żeby rzeczywiście zrozumieć dany rynek. i znać jego yyy zachowania. Dla mnie na przykład y Dax czasami pokaże mi

Speaker A

logiczne zachowania, ale generalnie kompletnie Daxa na przykład w 100% nie rozumiem. Yyy analogicznie dla kogoś edekc może być kompletnie niezrozumiały jako rynek Forex, a ja patrzę na edka, patrzę na struktury na wyższym interwale i dosłownie czytam go jak książkę, bo

Speaker A

się tyle tego naoglądałem, że dosłownie mój mózg już sam mi podpowiada. Potencjalne wydarzenie. Nie tylko w ramach Prim modelu, moi drodzy, nie tylko w ramach jednego prostego modelu, tylko w ogóle w ramach tego, co może zdarzyć się dalej i w ramach innych

Speaker A

modeli, które posiadam. Więc jakby na tym polega cała ta specjalizacja. Tylko ja w tym momencie dywersyfikuję i selekcjonuję. Widzę, że jesteśmy w fazie ekspansji na przykład na eurodolarze.

Speaker A

Widzę, że cały czas przesuwamy się na przykład niżej na eurodolarze. Nie mam zamkniętego dealing rangea, tak zwanego rangea, czyli zakresu, w którym poruszam się okej, którym czuję się najpewniej.

Speaker A

Nie robię nic, odkładam to, biorę na przykład inną strategię, dywersyfikuję się. Baktes, druga kwestia, baktes na plus minus, no powyżej po prostu 100 próbkach. Ręczny przegląd historycznych setupów. Zapisujesz win rate risk to reward warunki. To dzisiaj tak można

Speaker A

robić automatycznie w programach. Budujesz własną statystykę. Czas budowania 1 do trzech miesięcy. Znowu optymistycznie, jeśli ktoś z was ma kupę czasu i będzie to robił. Czy można to kupić? No nie do końca. Możecie to kupić w ramach na przykład wszelkiego rodzaju

Speaker A

platform, które pozwalają wam znaleźć stricte przewagę, że coś się może wydarzyć częściej niż rzadziej, ale still dalej musicie na jej podstawie zbudować swój koncept zarządzania ryzykiem swoich wejść, uwzględniania sytuacji makroekonomicznej i tak dalej.

Speaker A

Tego nie przejdziecie, tego nie kupicie. Journal tradingowy. Każdy trade, screenshot, powód wejścia, emocje, wyniki, co bym zrobił inaczej. Review co tydzień. ciągły proces, którego znowu nie możecie kupić, bo to jest sposób, w jaki wy interpretujecie rynek wasz unikalny. Problem polega tylko na tym,

Speaker A

że duża część osób niestety kwestionuje swoje możliwości, nie wierzy w siebie, cały czas ma wrażenie, że jest niezbyt niewystarczająca po prostu do tego, żeby takie rzeczy robić, bo nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki ma pieprzony ponownie super komputer w swojej głowie.

Speaker A

Dlatego tak jak powiedziałem, ten mentorship jest właśnie tak komplementarny, wypełniony tym wszystkim po brzegi, wypełniony w pierwszym materiale uświadomieniem tego, że to ty znowu możesz być swoją najlepszą częścią strategii. W ogóle jesteś najlepszą częścią tego typu strategii. Kontrola

Speaker A

emocji pod presją. Przeżyłeś osiem strat z rzędu i nie zmieniłeś reguł. zamknąłeś trade na stop losie i nie otworzyłeś remengowego trade. Czas budowania od 6, 18, 24, 48 do nieskończoności. Niektórzy nigdy nie będą w stanie kontrolować emocji pod presją i tego nie kupisz

Speaker A

kompletnie nigdzie. Piąta sprawa, adaptacja do zmiany. Trading, ranging przede wszystkim, volatility, zmienność. Twoja strategia musi mieć filtry kontekstu. To ty je budujesz, to ty je rozumiesz, to ty je obserwujesz. Nie kodem najczęściej, tylko najczęściej kodujesz mechaniczny sposób jakby

Speaker A

wyświetlania tej przesłanki, ale ty ją interpretujesz. Często czas budowania 12 miesięcy plus, czasem szybciej. To wszystko, te ramy czasowe w głównej mierze zależą od ilości czasu poświęconego na pojedynczą sesję nauki i sesję pracy. Zauważ, żadnego z tych elementów nie da się kupić, pobrać,

Speaker A

skopiować. Każdy, ale to każdy wymaga twojego czasu, wymaga twojej energii, wymaga twoich porażek. To właśnie dlatego tak niewielu traderów zarabia i dlatego ci, którzy zarabiają są tak trudni do zastąpienia, są tak ekstremalnie pożądani we wszystkich firmach. Moi drodzy, jeśli ktoś z was jest traderem,

Speaker A

który nie ma problemu regularnie kontrolować swoich emocji przy dużej presji, wyciąga kilkadziesiąt r ro rocznie, to naprawdę znaleźć firmę, która da mu, mówimy tu znowu o kontrolowaniu siebie również pod presją bardzo dużych pieniędzy. Ja na przykład tego nie potrafię i przyznaję się bez

Speaker A

bicia, że jakbym miał zarządzać 10 milionami, to poszłaby mi zbroja i poszłyby mi pewnie gacie szybciej niż jestem w stanie kliknąć sprzedaj bądź kup. Ale to jest właśnie na tym to polega, że jeśli ktoś ma taką strategię i potrafiłby przy takich pieniądzach

Speaker A

również siebie opanować całkowicie, no to w tym momencie takie firmy, moi drodzy, oni oni dosłownie czekają na was z otwartymi rękami. Zresztą jak każda również firma prop tradingowa analogicznie mimo że zarabiają na tym że większość tam traci to steel jest wiele

Speaker A

firm które w momencie kiedy zobaczy że okej to jest ta wybitna jednostka ta 1 na 1000 ta 5 na 1000 albo 5 na 500 już w zależności od sytuacji i tak dalej środowiska no to oni po prostu wręcz

Speaker A

sami się będą pchać do was z pieniędzmi jesteście niesamowicie ekstremalnie trudni do zastąpienia. Jesteście jak w tym momencie biały lew na kolorowej sawannie o po prostu popielatych pustynnych odcieniach. Jesteście jak wtedy jesteście po prostu w dużym skrócie, wręcz w pewnym sensie

Speaker A

wynaturzeniem. Niestety tak to wygląda, bo z prywatę wam włączę tutaj, ale moment, w którym zaczynacie kontrolować swoje emocje w sytuacji, w której większość osób tego nie potrafi, to większość osób wtedy patrzy na was jak na dziwnych ludzi, mówiąc wprost. W moment, w którym

Speaker A

większość osób by wybuchła, a wy potraficie odejść i powiedzieć: "Dobra, nie chcę się w to angażować. To jest konflikt. Po co mam wybuchać? Odchodzę.

Speaker A

O Jezus Maria. To jest to jest sytuacja, która większość osób doprowadza na przykład w sytuacji konfliktu do jeszcze większego szału albo sytuacja, w której ludzie popatrzą na was i pomyślą, coś jest z tym chłopem nie tak albo coś jest

Speaker A

z tą kobitą nie tak. Więc jakby to jest rzecz, która jest tak ekstremalnie pożądana w tego typu zawodzie i w ogóle w tego typu zawodach, że jeśli ktoś potrafi się do siebie siebie przesunąć do takich możliwości, no to takie firmy

Speaker A

ponownie czekają z otwartymi rękami. Ja sam znowu mogę wam powiedzieć prywatnie, budowałem to od poziomu niewielkiego kapitału, gdzie ja pamiętam dosłownie sytuację, gdzie wyzwanie na 100 000 doarów było dla mnie wyzwaniem jakby tradingowym.

Speaker A

Mimo że zapłaciłem za nie nie 10 000, to samo psychologicznie to, że obracałem tym kapitałem było dla mnie trudne, bo mimo wszystko te pieniądze wtedy były dla ta presja była dla mnie trudna.

Speaker A

Później się to zwiększa, ta granica się przesuwa, przesuwa, przesuwa, ale trzeba zacząć od sytuacji, od momentu, który daje wam możliwość rozwoju, ale który jest dla was do utrzymania po prostu w dużym skrócie. Moi drodzy, podsumowywując moduł, przestań szukać

Speaker A

strategii, złotych strategii, złotych grali. Zacznij budować siebie. Zyskowna strategia w internecie nie istnieje. Gdyby istniała, autor by ją handlował, nie sprzedawał. Logika ekonomiczna jest bezlitosna. Jeśli mechaniczna strategia w internecie by istniała, no to zaraz by przestała istnieć. Im więcej osób zna

Speaker A

setup, tym gorzej on działa. Ale ten crowding effect sprawia, że właśnie popularny setup staje się pułapką i ale głównie w sytuacji, kiedy jest to coś, co nie uwzględnia tych warstw, o których mówiliśmy wcześniej. Edge, przewaga to nie wskaźnik, to jesteś ty.

Speaker A

interpretacja kontekstu, dyscyplina, wykonanie, screen time, zarządzanie emocjami. Tego się nie kopiuje, tego się nie kupuje, tego się nie pobiera, to się wypracowywuje i niestety większość osób tego nie zrobi. Edge to 100 z warstw, nie jeden element. Im wyżej w stosie,

Speaker A

emocje, adaptacja, screen, tym trudniej cię zastąpić, tym dłużej zarabiasz, tym lepiej zarabiasz, tym generalnie jesteś niezwykle pożądaną jednostką na rynku, nie tylko w charakterze tradera. Nie da, nie da się kupić Edge, trzeba go zbudować. Jak masz kupę kasy, możesz

Speaker A

zainwestować w firmę, która rzeczywiście będzie tym obracać, czyli w jakiś fundusz, w jakiś hatchfound i wtedy rzeczywiście journal i wtedy rzeczywiście jakby no możesz w cudzysłowie te pieniądze zainwestować i możesz w cudzysłowie ten edge kupić, ale go nie kupisz per se, nie dostaniesz go.

Speaker A

Oni ci w życiu nie powiedzą jak to działa. Będą tymi pieniędzmi obracać, ale to jest dosłownie strzeżone jak tajemnica wojskowa. Nie da się kupić Edge, tylko zbudować ponownie journal, backtest, kontrola emocji, specjalizacja na jednym rynku bądź na kilku rynkach.

Speaker A

Każdy z tych elementów wymaga czasu i porażek. To dlatego 90% traderów traci, szukają skrótów, kupują kursy, kupują, kopiują sygnały, a ci, którzy zarabiają, zbudowali to, czego nikt inny nie może im zabrać. No i dobrze. Przejdźmy sobie teraz do przykładu na rzeczywistych

Speaker A

danych, jeśli chodzi o rynek na bazie jednego z algorytmów, który przygotowałem. Nie ma to jeszcze nic wspólnego z modelami, o których będziemy mówić w tej serii. To jest jeden z moich prywatnych algorytmów. Nie będę wchodził w szczegóły, jak on dokładnie działa, w

Speaker A

jaki sposób, natomiast chodzi tutaj o to, żebyście zrozumieli na początek kontekst, czyli przede wszystkim jest to instrument Bitcoin i całość algorytmu oparta jest o interwał jednogodzinny.

Speaker A

zakłada ona 1% kapitału na tradea, risk to reward 1 do jednego tradea dziennie, trjy w obydwie strony i filtruje trend z użyciem dwusetki, czyli bardzo często w instytucjach wykorzystywanej y średniej.

Speaker A

Y to jest tylko i wyłącznie do filtrowania tak naprawdę konkretnego sposobu wejścia. To jest jedyny taki pomniejszy filtr, który nie uwzględnia price action, taki ktoś by powiedział wskaźnikowy, ale to głównie właśnie dlatego, że Bitcoin akurat wykazuje respektowanie tego typu y tego typu

Speaker A

filtra w danych konkretnych warunkach. No i właśnie przejdźmy sobie teraz w takim razie do yyy takiego algorytmu, do algorytmu, który prezentuje poniższe wyniki, czyli sytuację, w której tak jak widzicie na przestrzeni 148 transakcji od stycznia 2025 roku do 17 kwietnia

Speaker A

2026 roku, jego zysk procentowy, ryzykując znowu 1% na 1:2 wynosi 72,35% a jego zyskowna zyskowność transakcji jego winrate wynosi o 45 46%. Czyli tak jak pamiętacie w tej tabeli jest to bardzo bardzo dobry wynik i strategia ma współczynnik zysku bardzo

Speaker A

również dobry. Natomiast co jest również niezwykle istotne, jest to strategia, która jest w pewien sposób skrojona pod ostatnie warunki na Bitcoinie, które trwają właśnie od tamtego roku. I dlaczego o tym mówię dokładniej zobaczycie za chwilę, ale to właśnie tak

Speaker A

może wyglądać prosty edge. Edge, w którym 1 do dó na takiej krzywej kapitału przy winrateie 45% prezentuje dokładnie coś takiego. prezentuje w tak naprawdę ponad lekko rok 72%, czyli możemy przyjąć on tam w przeciągu roku, nawet jakbyśmy przyjęli 50% czy w ogóle

Speaker A

przez te w zasadzie rok i trzy c miesiące 72% fenomenalny wynik, wybitny wynik na interwale jeszcze jednogodzinnym na Bitcoinie. Ale zwróćcie uwagę, że on również ten algorytm miał pięć strat z rzędu.

Speaker A

również miał sytuację, w której pięciokrotnie dostał w dupę, tak jak możecie zobaczyć na przełomie od czerwca do lipca tamtego roku, po prostu pięć razy dostał w tyłek i takich serii strat na przykład dwóch, trzech, czterech było, tak jak widzicie sporo.

Speaker A

Analogicznie również bardzo fajna seria wygranych miała miejsce. No i teraz ktoś by mógł powiedzieć: "No ale dobra, czy w takiej sytuacji nie lepiej byłoby po prostu kupić bitcoina i go trzymać?" No macie sytuację, która porównuje na niebieskiej linii Bay and Hold i to, że

Speaker A

tam gdzie kupuja, mój algorytm sprawdza się fenomenalnie. Czyli tam dosłownie, gdzie B and Hold zalicza spadki, mój algorytm zalicza zysk. Czyli wręcz tam, gdzie standardowy inwestor dostaje w dupę, mój algorytm zarabia. W dużym skrócie, tłumacząc to naprawdę łopatologicznie. No i wszystko

Speaker A

jest oczywiście piękne. Wszystko wygląda cudownie w momencie, kiedy algorytm działa w warunkach, pod które został skrojony. No ale teraz gdy weźmiemy dokładnie taki sam algorytm i zobaczymy go na przełomie 2023 do 2025, to nagle okaże się, że tego typu sam algorytm nie

Speaker A

ma już 70%, a zakres jest jeszcze większy, tylko ma ile? 5% i nagle B and Hold całkowicie rozwala go na łopatki, generując potężnie dużo, dużo większy wzrost. I co nam to mówi, moi drodzy?

Speaker A

Przede wszystkim pokazuje to jedną rzecz. Będą algorytmy, które performują fantastycznie w konkretnym środowisku. Jeśli wy jako trader będziecie w stanie to środowisko określić, wskazać co się dzieje na danym rynku i zdefiniować i skroić pod tego typu środowiska algorytm, no to macie już jeden

Speaker A

algorytm, który możecie, którym się możecie dywersyfikować w momencie, kiedy na przykład właśnie większość inwestorów na Bitcoinie, którzy stosują Bind Hold, dostaje w dupę, bo sytuacja jest jaka jest i makroekonomiczna i tak dalej i widać w jaki sposób rynek się porusza i

Speaker A

Bitcoin został w dużym stopniu zinstytucjonalizowany. Możecie już zacząć łączyć kropki. No to są pewne zjawiska, które rzeczywiście są w stanie wtedy generować właśnie tego typu zwrot. Natomiast tak jak widzicie już wcześniej to nie miało w ogóle prawa bytu. Ale co jest również bardzo istotne

Speaker A

to to, że każda przesłanka to kolejna warstwa prawdopodobieństwa. Co to znaczy? Sztuka zbierania przesłanek, moi drodzy, rzecz wybitnie istotna. Tak jak powiedziałem wcześniej, sztuka zbierania przesłanek to to, że jeden sygnał to zgadywanie, dwa to już pewnego rodzaju hipoteza, a trzy to już setup, a pięć to

Speaker A

wysokiej jakości setup. Każda niezależna przesłanka mnoży szansę na ruch w twoją stronę. W profesjonalnym tradingu nie szukasz wielu tradów, szukasz tych najmocniejszych. To, że ktoś połączy RSI, jakiegoś Stocka, Mac&D nie są trzema odrębnymi przesłankami. To jeden pomysł w trzech opakowaniach, który

Speaker A

najczęściej sprzedawany jest właśnie jako coś cudownego. Szukaj sygnałów z różnych rodzin. Struktura, poziom, price action, volumen, kontekst. Reguła trzech niezależnych. Minimum dla moim zdaniem sensownego edge, sensownego systemu to trzy niezależne przesłanki. Jeśli ich nie ma, to odpuszczam. żałowanie

Speaker A

przegapionego tradeju jest dużo tańszy tańszym zjawiskiem, dużo tańsze niż stop los w dużym w dużym skrócie. Jeden, tak jak wspominałem, sygnał to może być na przykład struktura, która daje wam załóżmy okolice 55% szans w przybliżeniu, później kluczowe wsparcie,

Speaker A

formacja jakaś świecowa, wolumen potwierdzający zgodność wyższego interwału i nagle macie confluence, który daje waszemu setupowi dużo, dużo większe szanse, na przykład w okolicach 70, 60, 50% w zależności od risk to reward. Oczywiście ten winrate znowu będzie miał zupełnie inne znaczenie. I

Speaker A

dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak jak widzicie, jeśli chodzi o yy każdą z przesłanek, to również środowisko jest tą przesłanką. To również umiejętne określenie, w jakim środowisku się znajdujemy, jest tą przesłanką. Zwróćcie uwagę, ten sam algorytm na tym samym

Speaker A

okresie 1 stycznia do 17 kwietnia. Badalnie prosta sytuacja. Popatrzcie na różnic w całkowitym zysku i stracie. A zrobiłem tylko jedną rzecz. Zrobiłem jedną najmniejszą rzecz. Wziąłem i wyłączyłem filtry, które uwzględniały one trade per day i które uwzględniały filtrowanie przez dwusetkę obecnej

Speaker A

sytuacji rynkowej. I w tym momencie całość wygląda w ten sposób. Zmiana pojedynczej rzeczy jak na przykład możliwość odpalenia pozycji tylko w kierunku long, tylko w kierunku short całkowicie zmienia możliwy układ i możliwy wynik danej strategii. Dlatego stakujemy przesłanki, żeby właśnie

Speaker A

uzyskać coś takiego, nawet jeśli handlujemy w sposób manualny, a nie w tym momencie wystawiać się na sytuację, kiedy to no niestety już nie wygląda to tak kolorowo. Bardzo ważne jest, żeby oczywiście również nie stosować tutaj overfittingu, czyli zbyt dużej ilości

Speaker A

przesłanek, która później pięknie wygląda na danych z przyszłości, ale do dupy performuje w przyszłości, ale rzeczy typu właśnie one trade per day, rzeczy, które ograniczają ilość setupów w momencie, kiedy po prostu to już nie ma sensu, albo biorą pod uwagę konkretną

Speaker A

konkretne środowisko i sposób, w jaki duża instytucja na coś patrzy i tak dalej i tak dalej. Analogicznie całkowity zysk i strata. Gdybyśmy wzięli ten algorytm i dołożyli do niego prowizje i wszelkiego rodzaju koszty prowadzenia transakcji, nagle z 70% robi się nam

Speaker A

54%. Zobaczcie ile w tym momencie tak naprawdę zbiera nam sam koncept de facto prowizji i tak dalej. Więc to również trzeba uwzględnić, bo to jest niezwykle, ale to niezwykle istotne. Analogicznie również, tak jak widzicie, maksymalny drawdown kapitału. Ktoś przechodzi

Speaker A

konkretne wyzwanie w firmie prop tradingowej, musi wiedzieć jaki maksymalny drawdown może oczekiwać z danej strategii, żeby dopasować zarządzanie ryzykiem pod reguły propów.

Speaker A

To jest coś, co większość osób nie robi, bo go nie zna, więc pali konta i tak to generalnie wygląda. Yyy, więc yyy tak to moi drodzy układa się po prostu w całość. Podsumowywując moi drodzy cały ten materiał i przełącznik w głowie,

Speaker A

który trzeba samoistnie sobie przełączyć. Po pierwsze moi drodzy, jak to wygląda, jak wygląda wymiar, co interesuje hazardzistę, następna wygrana. Co operatora kształtu rozkładu tysiąca wyników. Reakcja na stratę hazardzista tilt, revenge, trade, podwojenie odegrywanie się, emocjonalne reakcje. Operator, koszt operacyjny

Speaker A

zgodnie z planem. Lecimy dalej. Reakcja na wygraną. Euforia Siza, przehandlowanie. Pamiętacie jaka była statystyka? Jakie były badania na prawie pół miliona rachunków? 350 000, ale zaokrągle. A co pół miliona rachunków?

Speaker A

Co tam wyszło moi drodzy? 350 000 trejdów. wyszło, że dosłownie po wygranych pozycjach wszyscy zyskują po prostu nieśmiertelność i ryzykują jeszcze jeszcze tak naprawdę więcej, bo czują po prostu taki y taką fazę właśnie tej euforii. Co robi operator? Dane,

Speaker A

trzymam size, trzymam proces, bo wiem, że to samo zwiększanie ryzyka, które teraz by mi mogło dać cudowne kokosy, również takim samym dużym kokosem w przypadku w przypadku straty może mi przydupić prosto w ryj. Decyzję podejmuje hazardzista na feelingu

Speaker A

intuicji pomo intuicji nie skonstruowanej wraz z systemem. Operator na regułach, liczbach, checklistach i intuicji wobec swojego systemu. Wymiar hazardzisty, który mierzy sukces z zyskiem z ostatniego trade. Operator wiernością procesowi, bo to jest najważniejsze. Znowu horyzont czasu.

Speaker A

Hazardzista dzień. tu teraz muszę w tym momencie jak najszybciej muszę się odrobić one po prostu one trick pony i muszę tym jednym tradem zbudować cały majątek operator rok i tysiące trejdów i teraz bardzo ważna kwestia istota myślenia probabilistycznego. Gracz goni

Speaker A

wynik kasyno projektuje stół. Sami zadajcie sobie pytanie, czy chcecie projektować stół, a w zasadzie no właśnie projektować swoją przewagę, czy będziecie wiecznie gonić po prostu za króliczkiem, który nie istnieje. Na sam koniec osiem zasad, które zmieniają zgadywanie w zawód. Podsumowywując cały

Speaker A

moduł, trading to szanse, niepewność. Każdy setup ma prawdopodobieństwo, nie gwarancję. Mały edge, duża próbka równa się zysk. Jeśli masz rzeczywiście jakikolwiek edge, kasyno wygrowa 0,5% i to wystarczy na miliardy na przykład na waciki będzie. Yyy, trzecia kwestia. Y,

Speaker A

no oczywiście pozytywny expected value. Jedna liczba, która się liczy, winrate kłamie. Expected value mówi prawdę.

Speaker A

Winrate kłamie w kontekście oczywiście takiego, wiecie, to to, o czym mówiłem wcześniej oczywiście, czyli tego podejścia że sam duży winrate to już wystarcza do tego, żeby zarabiać. Seria strat.

Speaker A

Czwarta kwestia to norma, nie awaria. Dobra strategia też boli, będzie boleć, zawsze bolała. Nie porzucaj po 10 tradeach i uważaj na overfitting, bo im bardziej będziesz później dokręcał śrubę, tym bardziej możesz również ograniczyć ilość trejów, w którejś byś

Speaker A

po prostu zarabiał. Mierz, nie zgaduj. Back test na minimum 100 przypadków. To jest ten moment, w którym dopiero zaczynasz pracować nad strategią, a nie moment, w którym po 100 przypadkach mówisz: "O, to ja już nic nie muszę". Bo

Speaker A

tak jak widziałeś 140 przypadków na Bitcoinie w ostatnich warunkach może performować zajebiście, a w innym okresie czasu może performować tragicznie. Stakuj niezależne przesłanki, minimum trzy sygnały z różnych rodzin. Jeśli ich nie ma, jeśli wszystkie nie składają się w całość, po

Speaker A

prostu odpuść. Myśl znowu w kategorii to, co mówiłem wcześniej, 100 tradeach. Pojedynczy wynik to zwykły szum. 100 wyników to sensowny sygnał, od którego można zacząć. budować swój edge w długim procesie i jakby długoterminowy. Proces versus wynik to proces ma zawsze być na

Speaker A

pierwszym miejscu. Dobre decyzje mogą dawać złe wyniki. Liczy się wierność procesowi. Miara zrobienia dobrej roboty na rynku jest nie w kontekście pojedynczego wyniku, tylko w kontekście tego, czy trzymacie się procesu. Moi drodzy, tym sposobem właśnie dotarliście do końca tego materiału. Bardzo

Speaker A

serdecznie dziękuję wam za wasz czas i waszą uwagę. Jak zawsze zapraszam do pozostawienia po sobie śladu w postaci czy to łapki, czy to komentarza, a jeżeli czujecie się hojnie, to może nawet i obydwu. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Trzymajcie się, bądźcie

Speaker A

bezpieczni. Do następnego. Cześć. Yeah.

Topics:tradingprawdopodobieństwoprzewaga rynkowastatystyczny edgeanaliza technicznapsychologia tradinguforexzarządzanie ryzykiemXPreaymentorship

Frequently Asked Questions

Czym jest statystyczny edge w tradingu?

Statystyczny edge to przewaga oparta na prawdopodobieństwie, która pozwala zamienić zgadywanie na wymierne zyski poprzez systematyczne podejście i analizę danych.

Dlaczego trading nie jest przewidywaniem przyszłości?

Trading to gra na szansach i prawdopodobieństwie, a nie przewidywanie przyszłości. Sukces opiera się na zarządzaniu ryzykiem i serii rozegrań, a nie na pojedynczych trafieniach.

Jakie jest największe kłamstwo na temat tradingu według XPreay?

Największym kłamstwem jest przekonanie, że istnieje złoty przepis lub wskaźnik, który nigdy się nie myli i gwarantuje sukces, co prowadzi do myślenia życzeniowego i hazardu.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

App Store Google Play

Or transcribe another YouTube video here →