Speaker A
Как одним вопросом разоблачить любого ментора по ICT? Почему вы отмечаете структурные точки неправильно? И как на самом деле работает структура рынка? Обо всём этом в нашем новом видеоролике.
Подробное объяснение структуры рынка ICT, классификации экстремумов и работы алгоритмов ликвидности для трейдеров.
Ask about this video. Answers come from its transcript only — with the timestamp, so you can check them.
Generated from the transcript and can be wrong — check the timestamp.
Key Takeaways
- Понимание и правильная классификация экстремумов критична для успешного трейдинга по ICT.
- Среднесрочные экстремумы являются основой для принятия торговых решений и подтверждения контекста.
- Алгоритмы ликвидности и Orderflow играют ключевую роль в формировании рыночной структуры.
- Использование уровней Фибоначчи от среднесрочных экстремумов помогает точнее определять точки входа и выхода.
- Торговля по ICT требует глубокого понимания алгоритмов рынка, а не слепого следования менторским советам.
What the video covers
- Объяснение базовых терминов ICT: экстремумы, high, low, HTF, IDA.
- Классификация структурных точек рынка на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные экстремумы.
- Роль краткосрочных экстремумов как рабочего шума и топлива для движения к крупным целям.
- Среднесрочные экстремумы — ключевые структурные точки для трейдера, их определение и примеры.
- Пояснение понятий неэффективности и имбалансов ликвидности на графике.
- Влияние Orderflow и возврат в обратный массив PD на формирование среднесрочных экстремумов.
- Использование уровней Фибоначчи для анализа и построения торговых уровней от среднесрочных экстремумов.
- Долгосрочные структурные точки как старшие таймфреймы, формирующие базу для среднесрочных.
- Алгоритмы маркетмейкера и их роль в доставке ликвидности и формировании структуры рынка.
- Критика популярных менторов ICT и советы по правильному пониманию и применению ICT.
Chapters
- 00:00Введение и базовые термины ICT
- 01:37Классификация экстремумов: краткосрочные и среднесрочные
- 03:05Примеры и объяснение неэффективностей и имбалансов
- 06:32Роль Orderflow и обратного массива PD
- 08:00Использование уровней Фибоначчи и закрепление экстремумов
- 09:41Понятие liquidity void и сбалансированных диапазонов
- 11:10Долгосрочные структурные точки и старшие таймфреймы
- 12:46Заключение: алгоритмы, тренды и критика менторов ICT
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
говорить, нужно понять какие-то базовые термины. Значит, экстремум - это обозначение максимума или минимума одним словом. High - это максимум, low - это минимум. Я думаю, все это знают. HTF - это high таймфрейм, то есть старший таймфрейм. Иda - это Interbank Price
Speaker A
Ну что, поехали без воды. Итак, для того чтобы понять дальнейшее, о чём я буду
Speaker A
говорить, нужно понять какие-то базовые термины. Значит, экстремум — это обозначение максимума или минимума одним словом. High — это максимум, low — это минимум. Я думаю, все это знают. HTF — это high таймфрейм, то есть старший таймфрейм. Иda — это Interbank Price
Speaker A
Delivery алгоритм, то есть межбанковский алгоритм доставки ликвидности. То бишь, у меня есть видео по маркетмейкеру, то есть я там объясняю, как работают все эти алгоритмы, как поставляется ликвидность прямо из-за кулис, реально.
Speaker A
такие, знаете, второстепенные минимумы или максимумы, которые мы ожидаем снятия вот прямо сейчас или вот в будущий какой-то грядущий момент. Либо же те максимумы или минимумы, которые нужны нам в момент захода в сделку для каких-то дополнительных подтверждений либо опровержения нашего контекста. Идём
Speaker A
Поэтому очень полезный видос, мегаполезный. Советую посмотреть. Вот мы видим, максимум, минимум — это всё у нас является экстремумами. Вот это базовые термины, которые пригодятся для дальнейшего понимания видео. Идём дальше. Значит, классификации. Есть три классификации основных: это shortterm, intermediate term.
Speaker A
трейдера. Итак, а подпунктом а у нас является справа и слева от энного экстремума находятся краткосрочные, то бишь это такие, ну, как бы я решил отметить буквами. А в общем, э как определить, что перед нами интермедиатм там хай или лой? Первое - это если
Speaker A
Краткосрочный экстремум — это те экстремумы, которые являются такими некими второстепенными экстремами. Если хотите, можете почитать вот на экране точные формулировки. Вот, простыми словами, это обычный рабочий шум и топливо для движения к более крупным целям, но никак не смена тренда. То есть
Speaker A
такие, знаете, второстепенные минимумы или максимумы, которые мы ожидаем снятия вот прямо сейчас или вот в будущий какой-то грядущий момент. Либо же те максимумы или минимумы, которые нужны нам в момент захода в сделку для каких-то дополнительных подтверждений либо опровержения нашего контекста. Идём
Speaker A
Потому что справа и слева от него более выше находятся краткосрочные экстремумы. Дальше пункт Б. Экстремум образованный в ходе возврата в уже сбалансированный ценовой диапазон, при этом не доходя до 50% этого диапазона и желателен немедленный выход из него. А звучит
Speaker A
далее. Тут начинается самое интересное — это среднесрочные максимумы или минимумы. Тут находится такая большая прямо база. Мне есть, что об этом сказать. Итак, записал важные тезисы, важные термины. Итак, во-первых, intermediate — это самые главные, самые важные структурные точки для любого
Speaker A
трейдера. Итак, а подпунктом а у нас является справа и слева от энного экстремума находятся краткосрочные, то бишь это такие, ну, как бы я решил отметить буквами. А в общем, э как определить, что перед нами intermediate там хай или лой? Первое — это если
Speaker A
справа или слева от него, там выше или ниже соответственно, находятся краткосрочные максимумы или минимумы. Мы это можем видеть на примере под номером А. Ну не под буквой А, скажем так. Вот мы видим, что у нас снизу есть энный
Speaker A
экстремум. В данном случае это intermediate term low. Но как мы можем понять, что это intermediate term low?
Speaker A
Потому что справа и слева от него более выше находятся краткосрочные экстремумы. Дальше пункт Б. Экстремум, образованный в ходе возврата в уже сбалансированный ценовой диапазон, при этом не доходя до 50% этого диапазона и желателен немедленный выход из него. А звучит
Speaker A
немного сложно, но дайте я объясню вам простым языком. А график поставляется вверх-вниз. Это как стена, это как алгоритм валиком рисует эту стену и иногда оставляет в ней в краске пробелы.
Speaker A
у нас есть закрепление и уход за последний хай и по закрепление над ним, а то такой минимум или максимум, если у нас, ну, по сути, обратная ситуация, будет считаться среднесрочным максимумом или минимумом колебания. и его пробитие равняется слом структуры рынка. Пункт в
Speaker A
В данном случае у нас есть графики, и мы видим на примере под буквой Б, у нас здесь есть неэффективность. В данном случае это CB, это sell.
Speaker A
И если у нас возникают такие неэффективности, которые в будущем у нас полностью проторговываются, и в данном случае здесь на этой стороне уже после полной проторговки возникает ещё один или два имбаланса в диапазоне уже сбалансированного ценового диапазона, то такие имбалансы далее не
Speaker A
нуждаются в дальнейшей ребалансировке, и их алгоритму не обязательно ребалансировать, потому что ликвидность уже в этом диапазоне полностью предоставлена. Поэтому вот эти вот неэффективности, как бы странно это не звучало, возникают в ходе эффективной доставки ликвидности. Это как цель на
Speaker A
будущее. И алгоритм не будет приходить в уровень 0,5 и спускаться ниже, если у нас контекст лонговый. Вот. Вот. Плюсом ко всему, если у вас есть, э, дополнительное снятие уже образованного минимума, это будет как нам как дополнительный конфирм, потому что перед
Speaker A
разворотами зачастую график как можно больше будет присвипывать в обратную сторону ликвидности, чтобы по максимуму забрать противоположные ордера. Так вот, если у нас возник имбаланс в диапазоне уже сбалансированного ценового диапазона, то при возврате в такой диапазон, не доходя до уровня 0,5, если
Speaker A
у нас есть закрепление и уход за последний хай и по закрепление над ним, а то такой минимум или максимум, если у нас, ну, по сути, обратная ситуация, будет считаться среднесрочным максимумом или минимумом колебания. И его пробитие равняется слому структуры рынка. Пункт В
Speaker A
экстремум, который по ходу одностороннего Orderflow возвращается в обратный массив PD, тоже является intermediate term high или low, то есть по сути среднесрочным. У нас мы видим это на примере под буквой В. У нас есть какой-то нисходящий Orderflow или
Speaker A
восходящий orderflow. И такие Orderflow зачастую спускаются по, ну, по сути, формации такой некой лестницы. И вот если у нас в ходе такой лестницы, скажем так, хай вернулся в обратный массив PD, то есть у нас в трейдинге есть премия и скидка, а
Speaker A
маркетмейкерам важно поставить эффективность на рынок эффективно. Ну как бы не эффективность, а это самое ликвидность на рынок эффективна. Вот. А поэтому, когда у нас есть по ходу какого-то нисходящего orderflow, к примеру, у нас есть возврат в обратный массив PD, это у
Speaker A
нас идёт забор ликвидности и плюсом ко всему реализация всех неэффективных областей, а в обратном массиве премии скидки. Так вот, если мы возвращаемся по ходу движения в обратный массив PD, то есть в премию из скидки, а у нас есть
Speaker A
там закрепление, то такой хай считается intermediate term high. То есть, по сути, среднесрочным максимумом колебания. И он также не должен быть пробит. А вот и в лонговом orderflow так же само. Если у нас есть такой прайслей, скажем так,
Speaker A
такая лестница, то если мы возвращаемся в обратный массив PD, то есть в скидку, а закрепляемся там и уходим с пробитием последнего там краткосрочного минимума или максимума, то такая точка тоже у нас является ИТХ или ИТЛ, соответственно. Плюсом ко всему
Speaker A
хотел ещё добавить, что когда мы получили такое закрепление и образование, ну, по сути, формирование среднесрочного максимума или минимума колебания, то дальше мы отмечаем именно уже от него, не от не отсюда и не отсюда, а именно отсюда. То есть мы
Speaker A
отсюда уже тянем наше Фибоначчи, наш уровень Фибоначчи, и мы тянем его отсюда. То есть верхняя точка не меняется, меняется только нижняя точка. Если мы протянули вот отсюда и до сюда, и у нас в этом диапазоне не было возврата к
Speaker A
уровню центра и закрепления выше центра, тогда мы не меняем верхнюю точку и меняем только нижнюю. То есть мы, допустим, отсюда перетянули сюда и дальше по направлению структуры, пока мы всё-таки в конечном итоге не пересечём уровень 0,5. Только это может быть либо
Speaker A
полный разворот движения уже, либо только закрепление. Мы узнаем уже по ходу, ну, по сути, постфактум.
Speaker A
если у нас следующая же свеча даёт шорт, как вот здесь, то вот этот вот вылет вот сюда можно не считать. Вот поэтому вернулись раз, вернулись два и дали отсюда шорт. Любой последующий приход в эту точку является как бы по сути по
Speaker A
Главное, чтобы вот эта вот структурная точка у нас не была пробита. Если она пробивается, то у нас есть пункт Г. А именно пробитие среднесрочного экстремума равняется слому структуры рынка. Далее у нас идёт некий бонус, который я хотел бы сюда
Speaker A
приплести к общему пониманию пункта Б по поводу сбалансированных ценовых диапазонов. В общем, у нас есть liquidity void, то есть, по сути, полное отсутствие ликвидности, полная пустота ликвидности. И в любом случае, когда у нас есть на графике пустота ликвидности
Speaker A
и у нас есть её полная или, ну, почти полная проторговка и выход из неё, а то любые будущие возвраты к этой точке не должны иметь закрепление телами выше МБО. Если у нас есть закрепление телами выше уровня 0,5, то следующая свеча,
Speaker A
именно только следующая, не больше, должна сразу же быть шортовой и быть на отторжение этого уровня. То есть то, что мы видим вот здесь, у нас были приходы к уже сбалансированному ценовому диапазону, который по сути как такая большая бетонная или кирпичная стена.
Speaker A
каким-то уровнем ключевым в структуре, у нас идёт аккумуляция больших обратных ордеров. В данном случае у нас идёт аккумуляция лонговых позиций у смартмане игроков, у маркетмейкеров, у алгоритмов и всеговсего прочего. Вот. Э, поэтому дальше при при возврате в этот уже
Speaker A
Они должны сдерживать ценовое действие от роста.
Speaker A
Всё. С этим, я думаю, тоже более-менее понятно. Идём дальше. Долгосрочные. Долгосрочные экстремумы - это как, ну, ЛТХ, ЛТ, это главные разворотные точки старшего таймфрейма, состоящие из среднесрочных экстремумов и, ну, по сути, которые находятся по бокам. И защита или пробитие ЛТХ ЛТ меняет весь
Speaker A
нарратив на неделях и месяцах вперёд. Что я хочу этим сказать? То, что долгосрочные структурные точки, они у нас не такие не локальные, они у нас старшие. То есть это всё идёт как-то такая некая матрёшка, скажем так. То есть у нас есть СТХ и СТХ формируют ИТХ,
Speaker A
ИТХ [фыркает] и ИТХ формируют один ЛТХ. То есть такая некая матрёшка, если провести аналогию. Вот, простыми словами, это долгосрочные структурные точки, которые не должны быть сняты до снятия противоположного долгосрочного экстремума либо большого пула ликвидности. На этом примере вот здесь
Speaker A
что мы видим? У нас есть, э, шортовые ЛТХ, у нас есть лонговые ЛТХ. И они ЛДХ, потому что у них справа и слева от них находятся среднесрочные экстремумы.
Speaker A
Вот поэтому, когда мы получили закрепление и, ну, по сути, формирование полное и полное подтверждение, что этот минимум является долгосрочным, то далее мы целим противоположный пул ликвидности большой, там в данном случае, допустим, пул вот здесь, либо же полностью разгром э противоположного
Speaker A
долгосрочного экстремума. Вот. С этим тоже, думаю, более-менее понятно. То есть, если у нас есть один ЛТХ, то мы дальше целим второй ЛТХ. Это всё, думаю, более-менее понятно. И это всё мы рассматриваем на более старших таймфреймах. Там минимум часовой,
Speaker A
четырёхчасовой и дневной таймфрейм. Вот я бы смотрел именно так, и это будет прямо самое-самое лучшее. Идём дальше. И тут начинается самое интересное. У нас есть change state of delivery и market structure shift. Чем же они отличаются?
Speaker A
Итак, вспомним, что у нас есть TF, то есть higher таймфрейм по формулировке, то есть, по сути, старший таймфрейм. И если мы приходим к старшему таймфрейму либо какой-то старшей ликвидности, то есть какому-то полуликвидности, а и у нас по приходу в эти структурные
Speaker A
точки формируется одна или серия из, э, ну, в данном случае лонговых свечей, то как только мы пробиваем первую из них, у нас происходит именно change in state of delivery, то есть, по сути, изменение состояния доставки и цены. А сейчас
Speaker A
будет более понятно, когда я объясню второй пример. Второй пример - это у нас марки Structure Shift. Это сдвиг структуры рынка. Не путайте со сломом структуры рынка, не путайте с че, по сути, не путайте все эти три термина.
Speaker A
Это три разных термина. И сейчас объясню, чем они отличаются. Значит, сдвиг структуры рынка - это у нас по сути такой момент на графике, когда энергия, зародившаяся в момент образования Change Instate of Delivery, оказывается достаточно сильной, чтобы алгоритм агрессивно переоцени, то есть
Speaker A
по сути сделал репрайсинг до ближайшего STХ или STL и сделал это импульсивно и импульсно его пробил. В общем, что простыми словами тут я хочу вам донести.
Speaker A
у нас было образование энного минимума, и потом у нас было импульсивное такое большое движение, рост наверх, и мы в конечном итоге достигли нашей лонговой цели. То есть у нас есть тут BY Side Liquidity POL старый, который был, мы
Speaker A
его достигли и дальше начали, ну, по сути, спускаться вниз. Но мы ещё не пробили открытие вот здесь, и мы ещё оставались выше. Мы остаёмся выше, спускаемся ниже и формируем наш, э, краткосрочный минимум колебания. Далее, вот именно отсюда начинается самое
Speaker A
интересное. Вот этот вот рост, который произошёл от этой точки, вот до этой точки, то есть, по сути, вот этот вот ценовой диапазон, который у нас показал рост наверх, такой некий скачок наверх.
Speaker A
А как только мы пробиваем в нём а первую, ну, по сути, первую нам доступную свечу в данном диапазоне, а, у нас происходит изменение стороны доставки ликвидности.
Speaker A
И если отсюда у алгоритма хватает поводов, хватает ордеров шортовых, которые находятся ниже текущей марки цены, если он видит повышенный спрос или множество стоп-лоссов или вообще в целом ордеров на покупку ниже текущей марки цены, то возникает импульс, который и
Speaker A
приводит к импульсивному пробитию последнего минимума колебания. И уже вот только в данном случае у нас происходит Market Structure Shift. То есть, по сути, тут у нас происходит только изменение стороны доставки ликвидности. То есть, если мы тут доставляли цену в лонг, то теперь,
Speaker A
э, после пересечения данной точки, неважно, будь то телом или тенью, а главное, чтобы мы тронули открытие. Это нам говорит о том, что произошло изменение стороны доставки ликвидности.
Speaker A
Если мы тут доставляли лонги, то теперь мы начали доставлять шортовую сторону. Также и тут. Только это такая, это как бы более сильное подтверждение. MSС - это как бы более сильное подтверждение, но слом структуры - это уже самое сильное подтверждение. То есть,
Speaker A
смотрите, МСС - это как бы заготовка к слому структуры рынка. Если мы получили МСС и мы дальше спускаемся импульсивно вниз, то дальше мы, соответственно, можем ожидать уже полного слома, полного разгрома текущей структуры рынка и вообще в целом текущего orderфлоow. Вот.
Speaker A
Потому как, э, структура рынка, слом структуры рынка - это пробитие среднесрочного минимума колебания. А, то есть, по сути, это такая тоже энная лестница. То есть у нас есть лестница в виде, а, и ТХ ит, э, ЛТХ, ЛТ и там, STL. То есть, по сути, у
Speaker A
нас есть такая некая матрёшка, то, что я уже объяснил вам в виде, а то, что у нас два образуют один, два образуют один. В общем, я думаю, все это поняли. Вот тут у нас происходит что-то подобное. У нас
Speaker A
есть первый уровень - это change in set of delivery. Второй уровень конфирма - это у нас marки structure Shift и третий уровень подтверждения - это у нас полный слом структуры рынка. Вот в случае SMSс.
Speaker A
А что хочу ещё добавить, то, что у нас когда есть, э, энный минимум колебания образованный вот примерно в формате буквы М. В формате буквы М. И если мы видим, э, такой лой вот здесь, а, и у нас есть импульс на его пробитие, то
Speaker A
желательно именно для захода в сделку, для лучшего подтверждения, я бы советовал вам отметить последний хай до последнего лоя и отметить уровень 0,5. И вот выше уровня 0,5, где у нас будет премия, я бы заходил там в шорт и брал
Speaker A
там по сути самые выгодные шортовые позиции, но оно не всегда будет доходить до этих точек. Поэтому вот всё, что выше премии - это такая именно уже идёт снайперская торговля. Всё, что ниже, тоже допустимо. Тоже вот первый ГАП мы
Speaker A
видим сейчас, что оно пришло именно в первый ФВГ и именно от него дало реакцию импульсивную дальше в шорт. Поэтому вот это вот как бы всё про MSS и всё про про Change State of Delivery. Вот я думаю, с
Speaker A
этим тоже более-менее разоб То есть по сути, что у нас есть по итогу у нас есть первая стадия - это change in state of delivery, то есть изменение стороны доставки ликвидности, когда ещё нету сломак, ещё нету сдвига структуры, но у
Speaker A
нас уже есть алгоритмическое подтверждение того, что рынок изменил сторону доставки ликвидности. То есть в будущем, в следующем, мы можем ожидать сдвиг структуры рынка. А уже после сдвига структуры рынка мы дальше можем ожидать э изменение по сути нашего orderflow и дальнейший слом структуры
Speaker A
рынка. В данном случае мы видим, что мы тут получили наш вход в шорт и тут мы получили э финальное снятие ликвидности.
Speaker A
И дальше по направлению мы пошли дальше в шорт очень намного. И плюсом памятка. Алгоритм не знает понятий тренд или фигура. Поэтому все, кто торгует тренды, там, зоны сопротивления, поддержки, хочу вас, даже спешу вас как бы разочаровать, скажем так, алгоритм об этом ни о чём не
Speaker A
знает, и он этого не видит, он в него даже это всё не внесено. Но тогда вопрос: Почему тогда трендовая ликвидность снимается? Почему эта ликвидность тоже есть реализованной? И как бы почему вот эти вот все паттерны не работают, но при этом работают именно
Speaker A
для ICT, как бы, скажем так, трейдеров, потому что их снятие не является алгоритмичным, оно является скорее ручным вмешательством. То есть, по сути, когда у нас есть какая-то трендовая структура, точнее, ну, по сути, трендовое направление, трендовая ликвидность у нас есть или у у нас есть
Speaker A
какие-то другие виды ликвидности, например, там бычий флаг, медвежий флаг, то, мм, в алгоритм не заложено снятие этих как бы рисунков, скажем так. В алгоритм заложена только покупка, продажа, и это всё очень гениально продумано в нём. В общем, у меня есть
Speaker A
отдельное об этом, опять-таки, видео на канале. А вот поэтому снятие трендовой ликвидности, снятие ликвидности бучих флагов, медвежих флагов и вообще других там, ну, разных там, я не знаю, что ещё там у нас есть у этих стetт маoney трейдеров. В общем, всё это снимается
Speaker A
именно вручную, а не алгоритмом. Далее, Ибда решает только две задачи. Это забор ликвидности с краёв, то есть internal range liquidity, то есть это, по сути, внешняя ликвидность и балансировка внутренних неэффективностей. То есть, по сути, IRL - это Internal Range
Speaker A
Liquidity. Всё, Ибда решает только эти две задачи. Чтобы решить эти две задачи, миллионы ботов торгуют, продают, покупают. В общем, у меня опять-таки есть отдельное видео по этой теме. Вот.
Speaker A
Э, так что подытожим текущее видео, э, по структуре рынка. Во-первых, у нас есть структурные точки разные. Это от краткосрочной долгосрочной точки. Во-вторых, у нас есть сбалансированные ценовые диапазоны.
Speaker A
Опять-таки, вот здесь я показал о них, вот здесь я рассказал, а, ну, о них.
Speaker A
[фыркает] Вот, поэтому сейчас, я надеюсь, вы лучше стали разбираться в структуре рынка. Вот. Э, говорил я очень быстро, вот, потому что много информации в голове, не хотел ничего упустить. В общем, ссылки на все Telegram каналы, там Discord тоже оставлю в описании. Вот.
Speaker A
Спасибо всем за просмотр. До скорых встреч, до новых видео. Всем пока. И да, ещё один момент. Из начала выпуска, я забыл об этом добавить. В общем, добавляю в конце. Как всё-таки одним вопросом разоблачить любого ментора ICT? Спросите у них про, ну, задайте им такой вопрос:
Speaker A
в чём разница между Change In State of Delivery MSS и полным сломом структуры рынка? 99% менторов не ответит правильно на этот вопрос. Ответ на этот вопрос я объяснил вот в этом полном видео, поэтому сейчас вы знаете, как полностью
Speaker A
любого ментора, вообще абсолютно любого ментора по IC, кто из кто преподаёт IC, разоблачить, потому что никто из них, из этих там, ну, скажем так, клоунов, да, на Ютубе по ICT. И есть, конечно, там один хороший канал, но, в общем, я
Speaker A
говорю про массу, да, у нас есть масса разных там менторов, продают свои курсы там и так далее. Задайте им простой вопрос перед покупкой курса. Чем отличается Changet of Delivery от MSС и от э полного слома структуры рынка?
Speaker A
Никто вам на это не ответит. Поэтому с вами был IC. Всем пока. Подписывайтесь и до новых видеороликов. M.
Topics:ICTструктура рынкаэкстремумымаркетмейкерликвидностьorderflowтаймфреймыимбалансфибоначчитрейдинг
