**Я понял ВСЕ о РИСКАХ в ТРЕЙДИНГЕ — Transcript & Summary | SozAI** Source: https://sozai.app/transcript/risks-trading-understanding/ Видео подробно раскрывает тему рисков в трейдинге, объясняя их виды, управление и важность статистики для успешной торговли. ## Key Takeaways - Управление рисками — основа успешного трейдинга. - Важно учитывать как контролируемые, так и неконтролируемые риски. - Ведение статистики сделок помогает оптимизировать торговые стратегии. - Риск на день помогает избежать крупных просадок и сохранить адекватность. - Фиксация части позиции снижает общий риск и защищает прибыль. ## What the video covers - Риски в трейдинге — важная, но часто скучная тема, требующая понимания и управления. - Риск — это условия, приводящие к убыткам, и умение управлять им — ключевой навык трейдера. - Существуют контролируемый риск (стоп-лосс) и неконтролируемый (технические сбои, скам). - Необходимо учитывать неконтролируемый риск при планировании сделки, включая задержки и ошибки биржи. - Автор использует таблицу для соотнесения плеча и стратегии, чтобы ограничить убытки по каждой торговой методике. - Статистика сделок помогает лучше понимать и классифицировать риски по разным условиям торговли. - Риск на день важен для предотвращения крупных потерь и сохранения психологической устойчивости. - Увеличение риска происходит через постепенное добавление позиции с сокращением стоп-лосса. - Уменьшение риска достигается фиксацией части позиции для защиты прибыли и снижения убытков. - Психология и математика играют ключевую роль в грамотном управлении рисками в трейдинге. ## Chapters 1. 00:00 Введение в тему рисков в трейдинге 2. 00:58 Определение риска и его виды 3. 01:57 Контролируемый и неконтролируемый риск 4. 02:54 Риск и стратегии: таблица и пример ловли ножа 5. 03:47 Статистика сделок для понимания рисков 6. 05:46 Риск на день и его психологический аспект 7. 07:38 Как увеличивать и уменьшать риск в сделке 8. 08:42 Фиксация прибыли и управление позицией 9. 09:45 Дополнительные аспекты риска и психология трейдера Answers ## Questions about this video Что такое контролируемый и неконтролируемый риск в трейдинге? Контролируемый риск — это заранее просчитанный стоп-лосс и ограничение убытков в сделке. Неконтролируемый риск связан с техническими сбоями, скамом биржи или брокера, задержками исполнения ордеров и другими непредсказуемыми факторами. Почему важно вести статистику сделок? Статистика помогает анализировать эффективность торговых стратегий, выявлять прибыльные и убыточные ситуации, а также лучше понимать, как правильно управлять рисками в различных рыночных условиях. Как правильно устанавливать риск на день? Риск на день — это максимально допустимая сумма потерь за торговую сессию, которая помогает избежать крупных просадок и сохранить психологическую устойчивость. Его размер должен быть индивидуальным, но не превышать разумных пределов, чтобы избежать необходимости зарабатывать слишком много для восстановления депозита. ## Full Transcript — Download SRT & Markdown 00:00 Speaker A Риски, согласитесь, какая-то очень скучная тема, но важная. Да, очень важная, и поэтому я хочу детально поговорить на эту тему, опираясь на свой опыт. Что же? Давайте начинать. Я сам не знаю, к чему эта заставка, просто напишите в комментариях, 00:23 Speaker A понравилось вам или нет. Если взять всё время, что я торгую, то есть год и 4 месяца, то первые месяцы я вообще не имел никакой формализации риск-менеджмента. После у меня уже появилась табличка, где и куда я закладываю риск. Но вот какого-то 00:39 Speaker A обдуманного плана по риску у меня не было, всё казалось предельно интуитивным. Вот про бойчик стоп такой-то, не превышать стопик больше процента, и всё будет заебись. А ведь умение управлять риском — это вообще ключевой навык в трейдинге. Но вот цифры, расчёты — это кажется таким 00:58 Speaker A скучным, что от такого, несмотря на это, понимать риски очень важно, даже если это не хочется, и без понимания этого никуда. Давайте определимся. Что такое риск в общем виде? Риск — это ряд условий, которые приводят к неблагоприятным последствиям в 01:17 Speaker A трейдинге. Риск — это ряд условий, при которых трейдер просчитывает возможный ущерб от принятия торгового решения. В общем-то главная задача трейдера — это умение управлять риском. Что это значит? Значит, что трейдер выявляет потенциальный убыток при входе в сделку и соотносит её с потенциальным доходом, 01:36 Speaker A который принесёт сделка. Ну, окей, с риском определились, теперь надо понимать, с какими рисками мы работаем. Есть два риска: контролируемый и неконтролируемый. Контролируемый риск — это тот же просчитанный стоп в сделке и всё такое. А вот неконтролируемый риск — 01:57 Speaker A это скам биржи, скам брокера, технические ошибки, составление ордера или невозможность закрыть позицию. В связи с этим важно понимать, что, зайдя в сделку, вы должны закладывать неконтролируемый риск. То есть вы просчитали стоп сделки, поднимая пролив, он у вас составил 5%, но 02:15 Speaker A вы также должны закладывать неконтролируемый риск — время, которое понадобится, чтобы вы закрыли сделку по рынку, пинг или вообще понимать, что биржа во время пролива может зависнуть на пару минут, например. Стоп-лосс — это ключевой инструмент ограничения риска, я считаю. Если я зашёл в сделку без 02:36 Speaker A понимания, где я буду стопить, то есть не принимать ситуацию, в которой риск не оправдался, то такая сделка вообще не имеет никакого смысла. Заработать можно только тогда, когда ты понял, сколько можешь отдать в своей торговле. Я пришёл к идее того, что на каждую стратегию я 02:54 Speaker A закладываю определённый риск. Вот собственно моя табличка, которой я до сих пор придерживаюсь. В ней соотносится плечо и выбранная стратегия. Почему вообще это важно? Дело в том, что я учитываю риски, которые сопутствуют при торговле определённых стратегий. Например, при ловле ножа я могу 03:14 Speaker A допустить, что бывает достаточно часто, что нож ловится не с первой точки, а может понадобиться и две, и три, и в худшем случае четыре попытки, если не больше. А что будет, если я четыре раза отстой буквально за 30 секунд на ловле 03:29 Speaker A ножа, используя пятое плечо? Представим, что мне дико повезло, и на бешеной волатильности мне удавалось осто где-то в среднем на 1%. И если умножить это на плечо, а оно у нас пятое, то я теряю 5% за сделку от своего 03:47 Speaker A депозита. А таких было четыре. Следовательно, я потерял более 20% от депозита. Плюс к этому надо учитывать неконтролируемый риск, резко возрастающий пинг, например, или вообще ошибки торгового терминала. Лично для меня такой риск не оправдывает мою прибыль, и поэтому я, например, решил, что нож можно 04:10 Speaker A ловить только на первое плечо и тем самым ограничил свои убытки. Такую логику я применил и ко всем торгуемым мною стратегиям. Раз мы затронули тему риска на стратегию, давайте поймём, в каких стратегиях мы лучше понимаем, как рисковать. Этот метод улучшения понимания 04:28 Speaker A рисков в сделке называется статистика, а точнее её ведение, и тут никак не обойтись без практики, то есть без сделок. Допустим, у вас есть 100 сделок на пробой уровня. Вы должны каждой сделке прописать, какой тейк-профит и какой стоп-лосс были 04:45 Speaker A запланированы, посчитать соотношение, а дальше посчитать количество прибыльных сделок по отношению к убыточным. Вот кто-то скажет: я торговал 100 сделок на пробой уровня, пы были корот, торговал строго по ТС, но всё равно не получается видеть эффективный результат. Я бы ответил вот как. По мере того, как 05:08 Speaker A статистика набрасывается общими мазками, она ещё с необходимостью требует детализации. Например, 100 сделок на пробой уровня разделить все эти 100 сделок на категории: пробой на низкой волатильности, пробой на высокой волатильности, пробой после выноса ликвидности, пробой без выноса ликвидности и так далее. И вот эти уже 05:28 Speaker A подкатегории сравнивать лучше. Риск на день — это ключевой инструмент ограничения риска, как и стоп-лосс, только не в рамках сделки, а в рамках торговой сессии. Риск на день банально нужен для того, чтобы не допустить слива депозита за день, потому 05:46 Speaker A что, как мы знаем, там, где мы потеряли 10% от депозита, а там где 20, там и 40 недалеко, а там уже и проблемы с адекватностью появляются. Поэтому это надо понимать — какой риск на день. Вот здесь, думаю, во-первых, я бы сказал, что 06:03 Speaker A этот вопрос индивидуальный, психологический. Что мол, каждый должен сам понять, какую ему сумму комфортно потерять за день, и я бы был прав. Но также я был бы прав, если бы сказал, что есть истина, с которой вряд ли кто-то будет спорить. Например, вы приняли 06:20 Speaker A просадку на день в размере 50%. И что же тогда получается? В понедельник у вас неудачный день, вы поймали просадку, на следующий день вы приступаете к торговле, и теперь, чтобы вернуться к безубытку, вам нужно заработать 100% к депозиту. Например, у вас был депозит 06:39 Speaker A 1 000 долларов, вы потеряли 500 долларов, чтобы вернуться к депозиту 1 000 долларов, вам нужно заработать 500 долларов, а 500 долларов — это по сути и есть ваш депозит. То есть 100%. Согласитесь, с такой математикой успешным трейдером не стать. Поэтому 06:58 Speaker A помимо психологического применяйте метод математики. Как я грамотно увеличиваю риск сделки? Во-первых, чаще всего я не захожу полным объёмом сделки, а добавляю постепенно. И если будет такая возможность в ключевой точке, я набираю позицию в ключевой точке на коррекции или на подтверждении. Я 07:19 Speaker A добавляю ещё плечо, при этом стоп сокращается ближе к точке входа или немного дальше от неё. И таким образом, по мере того как растягивается зелёнка, кото рискую, увеличивается объём позиции в сделке. Соответственно, я больше могу взять от сделки кредитное плечо. В 07:38 Speaker A контексте добавления риска — это инструмент максимизации прибыли. И тут часто возникает вопрос: а какое плечо использовать? Ответ на этот вопрос кроется в том, каким процентом зелёнки вы готовы жертвовать и в каких сетапах повышенное плечо лучше всего оправдывает себя именно в вашей торговле. Вы можете 07:59 Speaker A зарядить пятое плечо и отстояться на 2%. Это будет вашим предельным риском, то есть риском на день. Но также вы можете хоть десятое плечо закинуть сделки со стопом в 2%. Но если у вас есть прибыль за день, которая позволяет вам так 08:16 Speaker A рисковать, то вы можете это сделать. Вы заработали 10% к депозиту за день, и ещё у вас остаётся десятипроцентный. А как тогда уменьшать риск в сделке? Первое, что нужно понять, это то, что надо обязательно фиксировать часть позиции. Лично я считаю это лучшим решением, 08:42 Speaker A которое оправдывает себя на дистанции. Просто вслушайтесь в эти цифры. Допустим, я набрал позицию в проторгован на 1 000 долларов со стопом в 1%. Цена прошла какое-то расстояние и нарисовала 3% зелёнки. Я решаю фиксировать часть позиции в ключевой точке, где может пойти 09:03 Speaker A коррекция. Таким образом, если цена полностью рухнет, то я лишусь всего профита. А если цена без коррекций пойдёт, то да, я заработаю больше, но чаще всего цена идёт на коррекцию. Поэтому, чтобы не гадать, а пойдёт ли она без коррекции 09:20 Speaker A наверх или откорректируется, 300 долларов и моя прибыль уже составляет 9 баксов. При этом я рискую теперь в сделке с объёмом 700 долларов, то есть на 30% меньше. А если учесть, что у меня уже есть прибыль в размере 9 долларов, то я могу позволить 09:45 Speaker A сократить себе стоп-лосс, например, выставить его в безубыток. Таким образом, фиксируя лишь 30% позиции, я уже отбиваю сделку и превращаю её в сделку с маленьким по убытку стопом. И ещё бы я хотел поговорить на тему запланированного и незапланированного риска в своей торговле. Я выделил два 10:10 Speaker A на. 10:27 Speaker A последствий в том числе какой-нибудь прод или прострел на много процентов например сбор валы или ловля ножей вот если с первым всё понятно то вот со вторым надо быть очень осторожным И вообще понимать готовы ли вы практиковать незапланированные риски 10:45 Speaker A небольшой отступление помимо того что мы определяем риск например сделки связанные с набором позиции то нужно не забывать про величину спреда в стакане проскальзывание фандинг это также ухудшает ситуацию и увеличивает его риск наконец нельзя обойти стороной метафору Чёрного лебедя 11:05 Speaker A в рынке это вообще концепция насима талеба из одноимённой книги проще говоря чёрный лебедь - это такие неожиданные ситуации которые трудно спрогнозировать и которые приводят к значительным последствиям например взять индекс s&p 500 который за более сотни лет падал в 11:24 Speaker A среднем на 20-30 или я не знаю сколько там пров А вот в следующем году он упал аж на рекордные 40 тире 50 или вообще на 70% такой расклад событий вряд ли кто-то может ждать Потому что s&p 500 никогда 11:40 Speaker A так не падал в трейдинге подобное может произойти даже более того в трейдинге может произойти что угодно это надо иметь в виду психология и риск немножечко об этом стоит поговорить чтобы вы эффективно торговали и управляли риском конечно Быть готовым к 12:00 Speaker A принятию риска и тут конечно целый набор психотипов то трейдеры которые не могут терпеть и тянуть сделки то трейдеры которые могут днями и неделями сидеть в сделке и ничего при этом не испытывая то трейдеры которые не испытывают стресса и 12:17 Speaker A готовы к не запланированному стопу во время сбора волы например в общем много всего главное что нужно понять это то что риск должен быть принят и осознан лично я комфортно чувствую себя в сделке то есть системно соблюдаю повышение и 12:34 Speaker A понижение риска только тогда когда я просчитал и принял для себя риск то есть поставил стоп Как тренировать навык управления риском во-первых надо запомнить всё о чём я говорил в видео во-вторых перед входом в сделку обязательно на первых порах Хотя можно 12:53 Speaker A всю карьеру но это уже дело вкуса читать следующую молитву Отче наш который на рынке да постави Стоп в сделке Да придёт тейк твой да будет Профит твой и на рынке как и в жизни зелёнку нашу на сущую Дай нам на сей день и Прости нам 13:10 Speaker A стопы наши как и мы прощаем свои ликвидации и не веди нас в тильт но избавь нас от убытков не знаю как так вроде начинали видео позитивно но закончим Как говорится трагедии вот таблица восстановления депозита после убытков фры слили 20% от депозита придётся 13:33 Speaker A отбивать 25 слили 70% придётся отбивать 233 про Ну как хотите дальше торговать как [ \_\_ ] [ \_\_ ] видео закончилось Telegram канал не закончился поэтому можно подписаться точнее нужно можно поставить лайк и написать комментарий точнее нужно это 13:55 Speaker A сделать Ну и зелёнки всем L Topics: риски в трейдинге управление рисками стоп-лосс торговые стратегии риск-менеджмент статистика сделок неконтролируемый риск торговое плечо психология трейдера торговля на бирже Учить по этому видео - [Карточки по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/ai-flashcard-generator/?from=transcript&id=76549) - [Тест по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/quiz-generator/?from=transcript&id=76549) Бесплатно, составлено ИИ по этой расшифровке. Без регистрации. --- This is the markdown twin of https://sozai.app/transcript/risks-trading-understanding/ — the same content, without the markup. Published by SozAI (https://sozai.app). Reuse and quotation are allowed with attribution and a link back. Machine-readable index: https://sozai.app/llms.txt · data API: https://sozai.app/api/