**المنتورشيب : الدرس التاسع — Transcript & Summary | SozAI** Source: https://sozai.app/transcript/mentorship-lesson-nine/ الدرس التاسع من المنتورشيب: شرح مقاييس تقييم أداء الاستراتيجيات مثل الربح والخسارة، الوين ريت، التكرارية، اللوز ستريك، البرو فاكتور والشارب ريشيو، مع التأكيد أن الربح وحده لا يكفي. ## Key Takeaways - يجب تقييم الاستراتيجية بعدة مقاييس وليس بالربح فقط - الوين ريت والتكرارية والشارب ريشيو أدوات أساسية لفهم الأداء والمخاطرة - اللوز ستريك المتوقع يساعد على ضبط الحدود النفسية والمخاطرة وتحديد متى تُراجع الاستراتيجية ## What the video covers - التعريف بالمتركس كمقاييس رياضية تُستخدم لتقييم أداء الاستراتيجية في الباك تيست أو التداول الحي - الربح وحده لا يكفي للحكم على الاستراتيجية، بل يجب مراعاة المخاطرة والدرو داون والاستقرار - مقياس الربح والخسارة ومتابعة تذبذبه عبر الزمن على الرسم البياني - مقياس الوين ريت وكيفية حسابه، مع توضيح أثر استخدام البريك إيفن على الحساب - التكرارية (الفريكونسي) وأهمية معرفة الفترة الزمنية عند المقارنة بين الاستراتيجيات - متوسط أطول سلسلة صفقات خاسرة (اللوز ستريك) وأثره النفسي وفي تحديد المخاطرة - استخدام اللوز ستريك كأداة تحذير وتنبيه عند تجاوز الحد المتوقع - البرو فاكتور ومعيار الشارب ريشيو وعلاقتهما بتذبذب الأرباح - الجين توين ريشيو كنسبة بين مجموع الأرباح ومجموع الخسائر - تقدير معدل النمو المركب ومؤشرات العلاقة بين المخاطرة المنخفضة والأرباح العالية ## Chapters 1. 00:00 مقدمة الدرس وأهمية المقاييس 2. 01:54 الربح والخسارة ومفهوم الدرو داون 3. 03:17 الوين ريت وأثر البريك إيفن 4. 06:55 التكرارية ومقارنة الاستراتيجيات 5. 08:38 اللوز ستريك وأهميته النفسية 6. 11:00 البرو فاكتور والشارب ريشيو 7. 16:40 الجين توين ريشيو ومعدل النمو المركب 8. 19:50 الخلاصة ومؤشرات الاستراتيجية الجيدة Answers ## Questions about this video لماذا لا يكفي الربح وحده للحكم على الاستراتيجية؟ لأن الاستراتيجية قد تحقق ربحاً جيداً لكنها غير مستقرة وتعاني من فترات درو داون كبيرة وسريعة، والمخاطرة فيها غير مضبوطة، لذلك يجب النظر إلى مقاييس أخرى كالمخاطرة والاستقرار. كيف يتم حساب الوين ريت، وما أثر البريك إيفن عليه؟ يُحسب الوين ريت بقسمة عدد الصفقات الرابحة على العدد الكلي للصفقات وضربه في 100. وعند استخدام البريك إيفن تُحذف الصفقات التي وصلت إليه من العدد الكلي قبل الحساب. ما فائدة معرفة متوسط اللوز ستريك؟ يساعد على فهم عدد الصفقات الخاسرة المتتالية المتوقعة، مما يمنح المتداول ثباتاً نفسياً عند حدوث خسائر متتالية طبيعية، ويساعد في وضع حدود للمخاطرة وتنبيه عند تجاوز المعدل المتوقع. ## Full Transcript — Download SRT & Markdown 00:07 Speaker A [تصفيق] [موسيقى] مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالدرس التاسع من المنتور شيب اليوم راح نحكي على المعايير او المقاييس او المتركس المستعمله لحتى نحكم على اداء استراتيجيه سواء كانت بالباك تيست او ادائنا لايف لما ندخل الى السوق ونحاول نتداول ونحكم على الاداء 00:33 Speaker A بدنا معايير هي المعايير هي عباره عن ارقام هي الارقام ناخذها من معادلات رياضيه ففي ناس دخلوا الى المجال وتعاملوا معه قبلنا وقدروا يحطوا معادلات رياضيه بتعطيهم معايير بتحكم لهم على الاداء من زاويه معينه من وجهه نظر معينه سواء من 00:49 Speaker A ناحيه الريسك او من ناحيه البروفيت ابيلتي او الربحيه تبع الاستراتيجيه او الاداء اللي تقوم فيه هي الاستراتيجيه اليوم رح ناخذ لمحه على هي المقاييس نشوف كيف نحن ممكن تفيد منها في تفاصيل كثيره بخصوص كل مقياس من ها المقاييس انا بنصحك وبشجعك 01:06 Speaker A انك تروح تكمل البحث بنفسك فيك تعمل بحث بسيط على الجوجل تلاقي مقالات مكتوبه سواء باللغه الانجليزيه او باللغه العربيه او ممكن انت تترجمها بنفسك لحتى تفهم المعادلات اكثر وتشوف طرق الاستخدام اكثر انا راح احاول يكون الدرس مكثف شوي وشرح 01:22 Speaker A مكثف شوي لحتى بس نتعرف على هي المعايير وافتح لكم الباب لحتى تروحوا بنفسكم وتبحث عنها فهدف الدرس هو التعرف على ها المعايير او ما يسمى باللغه الانجليزيه متركس الهدف الثاني للدرس شو هي الاستنتاجات اللي نحن ممكن نوصل لها من كل 01:37 Speaker A مقياس بالاضافه لانه رح نحكي على عيوب وميزات كل مقياس من هي المقاييس وكيف نحن ممكن نستفيد منها في تقييم الاستراتيجيات اللي نحن رح نعمل عليها باك تيست او حتى لما نحن نصعد لايف ونشوف ادائنا البعض للاسف بيعتقد انه الربحيه فقط هي اللي 01:54 Speaker A بتحكم على اداء الاستراتيجيه صحيح الربح هو هدف كل واحد فينا ولكن في امور ثانيه بدك تاخذها بعين باعتبار من ناحيه الاداء لهي الاستراتيجيه اللي عم تستعملها فشو بقصد بماتريكس هي عباره عن مقاييس بوصل لها باستعمال معادلات رياضيه بسيطه ومن 02:11 Speaker A خلالها بنقدر نوصل لاستنتاجات معينه حول نوع المخاطره المتعلقه بالاستراتيجيه اللي عم ندرسها وعوائد هي الاستراتيجيه كميه الدولارات اللي راح تحصل لك اياها الاستراتيجيه ليست هي المعيار الوحيد في معايير اخرى كثيره بدك تنظر لها لتقيم هل هذه الاستراتيجيه تصلح ام لا اعيد اكرر 02:30 Speaker A لانه انا متاكد الغالبيه ما راح تفهم علي وما بدها تفهم علي مقدار الدولارات اللي بتحصل لك اياها الاستراتيجيه ليس هو المعيار الوحيد لحتى تحكم على الاستراتيجيه في معايير اخرى بدك تاخذها بعين الاعتبار رح نتعرف على جزء منهم اليوم والمعيار الاول معنا لليوم هو موضوع 02:49 Speaker A الربح والخساره الربح والخساره للاستراتيجيه فينا نرسمه على خط بياني بحيث انه يكون عننا على محور الاكس الزمن ومحور الواي رح نشوف عليه الربحيه فان سحبت من على النت بي ان ال عشوائي للربح والخساره لاستراتيجيه ما وبتشوف معي كيف 03:07 Speaker A انه الربح بيتحدث او الخساره طبعا بيتحدث مع كل يوم فرح تلاقي في ايام رابحه في ايام خاسره في ايام رابحه متتاليه في ايام خاسره متتاليه هذا كمثال اذا جيت انا قلت لك انه عندي استراتيجيه بتحقق لك ربح 4000 03:22 Speaker A دولار مثل الاستراتيجيه اللي قدامنا ممكن انت تنبسط وتقول اوه كثير حلو استراتيجيه بتجيب لي 4000 دولار هذا الشيء جميل ولكن راح دقق اكثر بالشارت تبع البي ان ال راح نلاقي انه هي الاستراتيجيه غير مستقره اطلاقا فيها فترات درو داون كبيره فيها 03:37 Speaker A فترات درو داون كبيره وسريعه عم يصير هبوط سريع بالاستراتيجيه الريسك غير مضبوط بالاستراتيجيه وامور ثانيه راح نحاول نتعرف على بعض تفاصيلها اليوم لكن بشكل عام استراتيجيه ربحت خلال الفتره الزمنيه اللي درسناها عليها واللي هي من شهر 4 2021 لنهايه شهر 7 2021 ولكن فيها مشاكل 03:58 Speaker A كثير البعض قد يعتقد انه لا رابحه فهو كافي انا ما بيهمني المخاطره الريسك الدرو داون هذول الامور كلها ما بتهمني رح اقول له سكر الفيديو هون لا تكمل الفيديو لانه الكلام مو موجه لك الكلام بهذا الفيديو موجه للاشخاص اللي فعلا ناويين يحققوا 04:13 Speaker A كونسيست نسي واستمراريه بالسوق ويعرفوا شو هي الريسك اللي عم يتخذوها مع كل صفقه ومع كل يوم جديد بمر عليهم اما اذا كنت عم تبحث عن ارباح فجائيه ممكن تجيك بيوم وتختفي بع ايام فهذا الكلام م ليلك المعيار الثاني هو الوين ريت الوين ريت 04:28 Speaker A حكينا عنها بالمستوى الاول هي مفهوم بسيط بيقول لنا عدد الصفقات الرابحه نسبه لعدد الصفقات الكليه اللي بتجيبها الاستراتيجيه تبعنا وبنضرب ب 100 لحتى نطلع نسبه مئويه اذا انت عندك استراتيجيه عملت عليها باك تيست او طلعت فيها لايف هي الاستراتيجيه 04:44 Speaker A اخذت فيها 100 صفقه بنشوف عدد الصفقات الرابحه بيطلع معنا مثلا العدد 40 فبالتالي 40 تق 100 0.4 بنضربها ب 100 بطلع عننا 40% هي الوين ريت لهي الاستراتيجيه اكيد بتعرفوا هذا المعيار ولكن في ملاحظه صغيره هون في بعض 05:00 Speaker A الاستراتيجيات راح تستعمل اسلوب لاداره المخاط بانك تستعمل ما يسمى بالبريك ايفن او انك تحرك ستوب ك على بريك ايفن عند وصول الصفقه الى حد معين قبل ما توصل بالبروفه الموضوع شوي في له شرح مطول ممكن انت تفوت تقرا تاثيره على الاستراتيجيات 05:18 Speaker A ولكن بشكل عام انا اللي لقيت فيه نتائج نوعا ما ايجابيه وبتحسن النتائج تبعنا هو انه انا حرك الستوب لبريك ايفن لما الصفقه تمشي باتجاهي نصف المقدار اللي انا مستهدفه فاذا انا مستهدف 3 ار لما اوصل للواحد ونص ار بحرك لبريك ايفن لقيت نتائج 05:36 Speaker A ايجابيه عم تحسن من نتائج الاستراتيجيه على المدى البعيد على اكثر من استراتيجيه جربتها الحكي ممكن انت تجربه ممكن انت تختلف معي وتقوللي لا كلامك مو مضبوط ولكن الكلام اللي انا عم اقوله هو نتيجه لعده استراتيجيات تم اختبارها ولاحظت انه 05:51 Speaker A النتائج كانت عم تتحسن لما عم نستعمل هذا الاسلوب لست مجبر انك تستعمله في كثير اساليب لاداره المخاطر ممكن انت تستعمل تريلين ستوب لوس ممكن انت تستعمل البارشل ممكن تستعمل اي اسلوب ثاني طالما عندك داتا عليه بتثبت ان هو شغال فهو شغال انا 06:07 Speaker A هذا الاسلوب بنصح فيه للمبتدئين لبساطته ولانه عندي تجارب كافيه بتقول لي انه ممكن يفيد وممكن انه يرفع الوين ريت بمقدار لا باس به في اغلب الحالات ف الملاحظه اللي بدقول لك اياها هون انت لما بدك تحسب الوين ريت بدك تحذف الصفقات اللي جابت 06:23 Speaker A بريك ايفن من العدد الكلي للصفقات فاذا انت عندك 100 صفقه ربحت منهم 30 صفقه وفي عن عندك 20 صفقه جابوا بريك ايفن فالعدد الكلي عندك بطل 100 صفقه العدد الكلي عندك صار 80 صفقه وبالتالي بدك تقسم 30 على 80 06:39 Speaker A تمام انتبهوا لهي النقطه انا بستعمل البريك ايفن بهالطريقه وبحسب الوين ريت على البريك ايفن بهالطريقه بعرف انه في البعض لا بدخل البريك ايفن ولكن لما بدك تدخل البريك ايفن وتحسب الوين ريت بادخال البريك ايفن بدك تذكر انه هي الين ريت مع 06:55 Speaker A حساب الصفقات البريك اوكي ارجو انه يكون الموضوع واضح المعي اللي بعده اللي هو التكراريه التكراريه او الفريكونسي تبع الاستراتيجيه كم صفقه بتجيب لي الاستراتيجيه خلال فتره زمنيه معينه انا لما بدي اقارن بين استراتيجيتين واقول لك انه هي الاستراتيجيه بتجيب 100 صفقه وهي 07:13 Speaker A الاستراتيجيه بتجيب 100 صفقه مهم جدا انه انا اعرف الفتره الزمنيه ليش لانه انا ما فيني احكم على تكراريه الاستراتيجيه او الفريكونسي تبعها بدون ما اعرف الفتره الزمنيه اللي عم بدرسها فيها وممكن ال 100 صفقه تكون بسنه ممكن تكون بيوم ففي فرق 07:27 Speaker A كبير بين اني قارن استراتيجيه السوينج او بوزيشن بتجيب لي 100 صفقه بالسنه استراتيجيه سكالب بتجيب لك 100 صفقه بيومين هذا الشيء وهذا الشيء فارجو منك انك دائما تحط موضوع الفريكونسي ببالك وتعرف الاستراتيجيات اللي عم تقارنها ببعضها شو هي الفريكونسي تبعها فقارن 07:44 Speaker A الاستراتيجيات المتشابهه من ناحيه الفريكونسي يعني ما بجوز انك تقارن استراتيجيه السوينج بتجيب لك ع صفقات بالشهر مع استراتيجيه دا تريد بتجيب لك 100 صفقه بالشهر هذا شيء وهذا شي هذا اسلوب وهذا اسلوب المعيار اللي بعده هو متوسط عدد الصفقات المتتاليه الخاسره او 08:02 Speaker A الا لوز ستريك اللي ممكن انت تتعرض له شو هي اللوز ستريك انا بعرف اللوز ريك هي عدد الصفقات الخاسره المتتاليه لما تكون لاه او اكثر تمام يعني لما اتعرض ل خسارتين متتاليتين هول انا ما بسميه البعض بسميه ريك ويعتبرهم ستريك على هذا الاساس انا 08:21 Speaker A بالنسبه الي لا بعتبر لا انت بالنسبه ممكن تعتبر ارب على راحتك ولكنه بالنسبه ي هو الرقم المناسب عننا مثال هون اللون الاحمر بمثل عدد الصفقات الخاسره اللي تعرضت لهي الاستراتيجيه فبن الاقي انه في عننا ستريك بتمثل ثلاث صفقات بعدين عننا ستريك بتمثل 08:38 Speaker A خمسه بعدين عننا ستريك بتمثل سبعه ف بجمع ثلاثه وخمسه وسبعه وبقسم على ثلاثه اللي هو عدد هي الستيكات او عدد هي السلاسل فبيطلع معي بالمعدل خمسه فبعرف انه الافريج عندي للوزن ستريك هو خمسه يعني استراتيجيتي بالمتوسط ممكن تعرضني لخمس 08:55 Speaker A صفقات خاسره ممكن يزيد الرقم شوي ممكن يقل شوي ولكن بالمتوسط من المتو وقع من هذه الاستراتيجيه انه تعرضني لخمس صفقات خاسره متتالي طيب شو بفيدك هذا الكلام هذا الكلام مهم نفسيا لانه انت لما تكون عارف انه انت طبيعي لاستراتيجيتها انها تعرضك 09:10 Speaker A لخمس صفقات خاسره لما رح تصير تتعرض لاربعه او ثلاث او خمس صفقات خاسره لايف نفسيتك راح تضلها ثابته يعني نوعا ما ما راح تخاف خلص انت عارف انه هذا مت جيد لا باس ف تمام ايضا بفيدك بموضوع الدرو داون 09:23 Speaker A بدك بتقييم انه هل هي الاستراتيجيه بتنفع معي هل يا ترى انا بتحمل استعمل استراتيجيه فيها 20 20 صفقه خاسره كمتوسط انه طبيعي هي الاستراتيجيه تاخذ 20 سلسله خساره هذا الشي انت بدك تقيمه بنفسك وبدك تحط لنفسك حدود تضبط من خلالها شو هي 09:39 Speaker A الحدود اللي انت بتحملها بكل استراتيجيه ممكن تعمل عليها باك تست وتطلع فيها لايف ايضا عننا متوسط لعدد الصفقات المتتاليه الرابحه وبنم افريج وينين ستريك نفس المثال اللي ذكرناه من قبل ولكن هالمره عننا صفقات رابحه سلاسل السلسله هي ثلاث 09:54 Speaker A صفقات السلسله هي خمسه سلسله سبعه اخذنا الافريج تبع طلع عننا خمسه بالتالي نحن هون بنقدر نشوف انه نحن من الطبيعي انه استراتيجيتنا تجيب بالمتوسط خمس صفقات رابحه ورا بعض شو بفيدك هذا الحكي بفيدك بانك اذا استراتيجيتك مر عليها فتره وما 10:10 Speaker A قدرت توصل للافر هذا خمس صفقات متتاليه رابحه فساعتها هون ممكن يكون اشاره لك انه في شيء عندك غلط شو بفيدك ايضا بفيدك من ناحيه الريسك ممكن لما تكتمل عندك كميه البيانات الكافيه لهي الاستراتيجيه بقدر تضبط الريسك عليها بحيث انك ترفع من 10:27 Speaker A الريسك تبعك مع دخولك بس سلسله من الصفقات الرابحه هذا الشيء بده باك تيست كثير بده داتا كثير وبده تحليل كثير ولكن بشكل عام من المهم انك تعرف الينين ستريك تبعك لحتى تبلش تجهز نفسك انك تخفف الريسك بس توصل 10:42 Speaker A للوين ستريك فاذا كان المتوسط عندك هو خمس صفقات وانت عم تستعمل 1% كرسك واجا خمس صفقات رابحين ورا بعض ممكن في بعض الحالات وفي بعض الاستراتيجيات واذا اكتمل عندك قدر كافي من البيانات انك تخفف الريسك بعد خمس صفقات رابحه اعتمادا على فكره ان انه 10:59 Speaker A نحن بعد خمس صفقات رابحه ممكن نبلش نتعرض لخساره وموضوع الينين ستريك موضوع مهم مثله مثل موضوع اللوزينج ستريك هلا عننا عدد الصفقات المتتاليه الخاسره الاقصى او ماكسيموم لوزين ستريك نفس المفهوم ولكن هالمره ما رح ناخذ افريج رح نشوف اقصى عدد 11:18 Speaker A من الصفقات الخاسره اللي تعرضت لها الاستراتيجيه اللي عم نستعملها ف ب مثالنا هذا راح تلاقي انه اقصى عدد من الصفقات الخاسره كان سبعه شو بيفيدني هذا الكلام هذا الكلام بيفيدني ببساطه انه في حال انا عم بستعمل استراتيجيه لايف عملت عليها باك 11:33 Speaker A تيست واكتشفت انه السبع صفقات خاسره هو الماكسيمم لوزين ست بنضيف عليه 30% تمام او 40% او 50% بيطلع معنا رقم ف 7عه بضيف عليها 50% يعني تقريبا حوالي ال 10 ونص يعني 11 صف اذا انت طلعت لايف وبلشت 11:48 Speaker A تتجاوز الرقم سبعه من الصفقات الخاسره لازم يضوي عندك لمبه حمراء تقول لك انه في عندك مشكله هون النتائج بلشت تختلف كثير عن الباك تيست طيب ليه نحن بنضيف 50% وبنقول لا لا استنى لل 11 صفقه لانه على 11 صفقه خلاص انت طلعت كثير عن النتائج 12:04 Speaker A صار عندك ديفيشن كبير في مشكله با استراتيجيتك او بالتنفيذ تبعك او بالروك اللي انت عم تستعمله بتوقف تداول بتروح بتشوف الاستراتيجيه شو وضعها من اول وجديد بتروح تحاول تتفاهم معها بتشوف وين المشكله كانت اذا من الاستراتيجيه بنعيد الباك تيست بنحاول نطلع استراتيجيه ثانيه 12:20 Speaker A في اكثر من طريقه لنصلح اذا المشكله بتنفيذ فهون المشكله منك بدك تعالج المشكله مع نفسك اذا المشكله من البروكر فساعتها بدك تروح على بروكر ثاني هذا رقم جدا مهم انك تحتفظ فيه وبرايي دائما مع كل استراتيجيه انت تدرسها او تختبرها طلعت 12:36 Speaker A فيها لايف هذا الرقم علقه عندك على الحيط مشان تدير بالك منه هلا عدد الصفقات المتتاليه الرابحه الاقصى نفس المبدا اذا اخذنا الستيكات للصفقات الرابحه او سلاسل الصفقات الرابحه بناخذ اقصى رقم او اقصى سلسله من الصفقات الرابحه ولنفرض هون كان 12:52 Speaker A عننا الرقم سبعه هذا الرقم بدلني على انه انا بعد السبع صفقات رابحه ورا بعض انا معناته عملت ديفيشن ايج عن الظروف الطبيعيه للاستراتيجيه تبعي فممكن انا ابلش اخفف رس هذا لا يعني انه انا دائما بس يصير عندي ستريك بدي استهدف 13:07 Speaker A السبعه لا هذا غير الافريج الافريج اوكي انت اذا صار عندك ستريك ثلاثه وانت الافريج تبعك هو سبعه فممكن تبلش تستهدف السبعه بانك ترفع الريسك شوي ولكن رقم سبعه هون مهم جدا لانك تبلش تخفف الريسك يعني انت تعديت الريش هول تبع استراتيجيتك 13:22 Speaker A ما راح نضيف 50% كونه نحن راح نكون حذرين ولكن اذا ضفنا 50% ووصلت ل 11 صفقه رابع متتاليه ورا بعض انا راح اقول لك بلش خفف الرس هلا هون البعض قد يختلف معي ويقول لي لا انت عم تربح انت وينين ستريك بدك تضاعف 13:38 Speaker A كمان الارباح تبعك وبالتالي زيد البوزيشن سايز تبعك انا ما بفكر هيك انا بفكر اني احمي ظهري اولا بعدين فكها بال ممكن انت تجرب هذك الطريقه ولكن بدك داتا على الموضوع وبدك تجمع بيانات كافيه على الموضوع لحتى تضمن انه هذا الموضوع ما راح 13:53 Speaker A يذك انا بالنسبه الي ريسك افيرس اكثر بحاول قد ما فيني اكون حذر اني ما اخسر الارباح اللي حصلت هلا المترك التالي هو التراجع الاقصى او الماكسيمم درو داون هذا الرقم بمثل اقصى خساره تعرض لها الحساب ممثلا بنسبه مئويه فاذا البي ان ال تبعك 14:11 Speaker A كان صاعد وبعدين تعرضت لخساره وصلتك لدرو داون او تراجع بالحساب 5% بعدين ردينا تابعنا صعود مثل ما المثال هون عننا وتجاوزنا القمه اللي كانت متشكله عننا السابق هي المسافه هي الماكسيمم درو داون طبعا را يكون عندك اكثر من وحده فانت بدك 14:28 Speaker A تاخذهم كلهم وتاخذ اكبر وحده فيهم فاذا كان اقصى تراجع بالحساب 10% فنفس الشيء هذا الشيء بنستعمله كاداه لحتى نحكم ايمتى نحن لازم نوقف على استعمال الاستراتيجيه فلنفترض عندك استراتيجيه اقصى تراجع فيها كان 10% عملت الباك تيست وطلع اقصى تراجع 14:45 Speaker A هو 10% بعدين حملت حالك وطلعت بهي الاستراتيجيه لاي نفس الشيء بنضيف 50% بيطلع عننا 15% 50% من ال 10% هو 5% زئ 10% 15% اذا طلعت لايف بالاستراتيجيه ووصلت لل 10% اللي هو اقصى تراجع لك فهون بده كمان يضوي عندك لمبه انه الموضوع بلش 15:03 Speaker A شوي يفلت منك اذا وصلنا ل 15% بنوقف التداول وبنروح بشوف الاستراتيجيه او بنعالج مشاكلنا النفسيه او بنعالج موضوع التنفيذ اللي بيتم على البروكر اللي عم نستعمله هذا الرقم مهم كثير مثل اهميه الافريج لوزين ستريك والماكس لوزين ستريك بدك تستعمله كاداه تحذير او اداه تنبيه 15:21 Speaker A لحتى تنتبه انه اداء استراتيجيتك لازال يماثل الاداء الذي قامت به اثناء الباك تست بالاضافه لذلك هذا رقم ايضا مهم انك تحسبه اثناء ال تست لحتى تعرف اداء الاستراتيجيه هل يا ترى انت رح تتحمل استراتيجيه بتقعد بدرو داون لفتره معينه 15:35 Speaker A وبتنزل فيك 10% هذا راح يكون مؤشر لك على هل هذه الاستراتيجيه صالحه للاستعمال ام لا المترك اللي بعده هو السيستم كواليتي نمبر الاس كيو ان هذا المترك بتقدر تقرا عنه اون لاين وضعه احد الاشخاص بناء على فرضيه هو حاططها انه اي استراتيجيه جودتها 15:53 Speaker A بتاتي من عدد الصفقات اللي بتجيبها هي الاستراتيجيه وكميه الارباح اللي بتجيبها هي الاستراتيجيه وانه ما يكون في عننا ديفيشن كبير بالسك لري ما راح كثير فوت بالتفاصيل المعادلات الرياضيه تبعه موجوده وفي مقالات جميله عم تشرح هذا الرقم ولكن 16:08 Speaker A هذا الرقم هذا المترك نعتبره نحن من اضعف المتركس اللي نحن ممكن نعتمد عليها ليش لانه فيه انحياز نحو الاستراتيجيات ذات الار ار العالي او الاستراتيجيات التي تم اختبارها على عدد كبير من الصفقات وهذا الشيء واضح جدا بالمعادله بتلاقي في تناسب 16:23 Speaker A طردي بين الاس كيو ان وعدد الصفقات وبين الاس كيو ان والار ار طيب هل هذا يعني انه نحن ما بنستعمله لا نحن ممكن نستعمله لانه ببساطه الاس كيو ان هو رقم جيد بدخل اربلز جيده ولكن ما راح نستعمله مثل الجدول 16:37 Speaker A الموضح امامك هون الجدول الموضح امامك هون هو الفرضيه التي وضعها صاحب هذا الرقم وقال لك انه اي شيء فوق الاثنين فهو يعتبر سيستم جيد ولكن لما تزيد عدد الصفقات للاسف رح توصل ل 10 و1 و1 على استراتيجيات ليست بهذه الجوده طيب كيف نحن رح نستعمل 16:55 Speaker A هذا الرقم ببساطه نحن بنحسبه ببرمجيات او اي د ننا بنستعملها لحتى تحسب لنا هذا الرقم وكل ما كان الرقم اعلى ما بنستعمله كمتك للقياس ولكن بنستعمله كمتك لحتى نحكم هيك اوليا على ربحيه هي الاستراتيجيه واستمراريتها فاذا كان الرقم 17:11 Speaker A عالي فهذا يعني انه انا عندي كميه كافيه من الصفقات وايضا عندي ربحيه لا باس فيها طيب هي الربح طيب هل هي الربحيه كافيه او لا بدي اطلع على المتركس الباقيه ولكنه يعتبر رقم جيد لحتى بلش انا اتعرف على 17:24 Speaker A اداء الاستراتيجيه الرقم الثاني هو رقم مشهور جدا اللي هو الشاربي ريشيو الشارب ريشيو بيحسب لك الفوتي تبع البي ان ال تبعك بيحسب لك الارباح مقارنه بالخطورة الشارب ريشيو الشارب ريشيو بيحسب لك كميه الارباح مقارنه بالتذبذب الكلي اللي بصير 18:06 Speaker A عندك بالبي ان ال تبعك فيك تفوت تقرا المعادلات تبعه تفهم تفاصيله اكثر ولكن اللي بدك تفهمه منه انه الشارب ريشيو بدقق على انه لما تخسر او لما تربح ما يكون في تذبذب كبير وبالتالي هو بده اياك تكون كونستن بده اياك تكون ارباحك معتدله 18:25 Speaker A وخسائر معتدله يعني بده البي ان تبعك او ارباحك وخسائر منتظمه لا بتربح كثير ولا بتخسر كثير ارباحك وخسائر متناظره مع بعضها البعض ففرح تلاقي الشارب ريشيو المنيح قيمته فوق الواحد الشارب ريشيو التعبان قيمته اقل من واحد فاي شيء فوق 18:41 Speaker A الواحد نحن بتعتبره شارب ريشيو جيد كل ما زادت قيمه الشارب ريشيو رح نعتبره جيد ولكن فيه عيب صغير انه الاستراتيجيات اللي فيها تذبذب عالي بالارباح يتم معاقبتها كونه في عننا تناسب عكسي بين تذبذب البي ان ال والشارب ريشيو ف سواء كان عند تذبذب 18:59 Speaker A بالارباح او بالخسائر شارب ريشيو راح يعاقبك كيف حلوا هي المشكله كيف حل هي المشكله ببساطه ظهر عنا ما يسمى بال السورتين ريشيو سورتين ريشيو نفس معادله الشارب ريشيو مع فرق واحد واللي هو انه بشوف التذبذب فقط اثناء الداون سايد فتيتي 19:17 Speaker A او اثناء التراجع ما بيهمه التذبذب اثناء الصعود لا بيهمه التذبذب اثناء التراجع لما يكون عندها خساره ف بيهمه انه انت عم تصعد للاعلى ولكن اثناء الخساره مع عم يكون عندك تذبذب عالي اذا زاد التذبذب اثناء الخساره بيعاقبك وبتقل قيمته طيب شو 19:35 Speaker A القيمه المناسبه للسور تينو ريشيو اللي نحن ممكن نعتبرها قيمه جيده هي لما تكون قيمه السورتين ريشيو فوق الاثنين الشارب ريشيو لازم تكون القيمه فوق الواحد والسورتين ريشيو لازم تكون القيمه فوق الاثنين عننا ايضا معيار ما يسمى بالبروفا كتور البروفيت فاكتور بمثل متوسط الارباح 19:52 Speaker A اللي بتحقق الصفقات الرابحه ومتوسط الخسائر اللي بتحققها الصفقات الخاسه تمام ف الاستراتيجيه اللي بتجيب 2000 دولار كمتوسط عندما تربح وبتخسر ايضا كمتوسط 1000 دولار لما بتخسر فالبرو فاكتور تبعه هو 2000 تقسي 1000 يساوي ا طيب شو القيمه اللي نحن بنفضل اننا نشوفها هي 1.75 ليش 20:11 Speaker A 1.75 لانه لما تكون القيمه واحد معناته استراتيجيتك بريك ايفن نحن بنفضل انك انت تكون فوق البريك ايفن بحد لا باس به مشان نتفادى الخسائر اللي ممكن نتعرض لها اثناء التنفيذ البروفيت فاكتور ايضا هو معيار جيد لحتى نحكم مش بس على ربحيه 20:29 Speaker A الاستراتيجيه بل ايضا على ادائك عندك ايضا الجين توين ريشيو هو شبيه جدا بالبرو فاكتور ولكنه بمثل النسبه بين مجموع الارباح ومجموع الخسائر اللي بتحققها وليس المتوسط فاذا الاستراتيجيه حققت ارباح كليه 6000 وخسائر كليه 4000 فالجين توين تبعك هو واحد ونص هلا ما عننا رقم ثابت 20:50 Speaker A لهذا المؤشر او لهذا المعيار ولكن كل ما زادت نسبته كل ما كان احسن فحاول قد ما فيك تشوف الجين توين قيمته عاليه هلا عننا كمان مؤشرات اضافيه نحن جايبينهم من مجال الفاينانس ولكن ممكن نحن نحاول ننظر لهم لحتى نحكم على ربحيه الاستراتيجيه من هدول 21:08 Speaker A المعايير هو الكالم ريشيو الكالم ريشيو بشوف كميه المخاطره اللي بتتعرض لها الاستراتيجيه من ناحيه الماكس درو داون او التراجع الاقصى اللي انت عم تجيبها مقارنه بالارباح اللي بتحط فيها فببساطة [موسيقى] خدمه اكثر شي بقدر نستخدمه فيه هو المقارنه بين الاستراتيجيات اذا كان عندي 21:33 Speaker A استراتيجيتين متشابهات من ناحيه كل شيء من ناحيه المدى الزمني من ناحيه الارباح من ناحيه الشارب ريشيو والسورتين واشتبهت علي الامور ممكن انا ساع اشوف الكالم ريشيو لحتى احكم شوف اي استراتيجيه بتحقق لي ارباح اعلى مقارنه بالدر داون او 21:50 Speaker A الماكسيمم درو داون تبعها الكالم ريشيو هو مؤشر لا باس فيه للمقارنه بين الاستراتيجيات اضافه الى ذلك عننا الكومباوند ان جروث ريت يعني عميق شوي اللي راح يقرا فيه رح ياخذ منه شويه وقت ولكنه جميل جدا انك تعرفه معادلته شوي مو 22:06 Speaker A بسيطه ولكنه هي بسيطه بنفس الوقت للي شوي بيعرف رياضيات ببساطه انت بتشوف حجم المحفظه تبعك عند انتهاء التداول على الاستراتيجيه اثناء الباك تيست او حتى لما تكون انت لايف بتقسم على القيمه البدائيه اللي انت بلشت فيها بهي المحفظه بترفعه 22:21 Speaker A للاس واحد تقسيم تي تي عندك هون هي عدد السنين اللي انت عم تختبر عليها او العدد السنين السنين اللي انت عم تشتغل عليها وبطرح من الرقم اللي بيطلع عندك واحد ليش نحن بنستعمل الكجر او الكومباوند انال جروث ريت لانه نحن هون را نفترض انه 22:38 Speaker A التغيرات في العوائد بتتم بشكل متساوي كل سنه في سنين راح تجيب 20% في سنين راح تجيب 15% نن هون لا بعتبر لك الموضوع ثابت على كل مشان ناخذ تقييم لاداك السنوي وبنسا كل فتره من المده الكليه يعني قسمنا 22:53 Speaker A الفتره تبعك اللي هي مثلا ع سنين انت عملت عليها باك تست نشوف كل سنه لحالها قد الافريج لحتى انت طلعت فيه او معدل النمو اللي انت عم تحققه كل سنه كمعدل تمام وليس كرقم يتغير من سنه لسنه كيجار نحن بنحب 23:09 Speaker A انه يكون مش اقل من 30% بمعدل سنوي شو راح يفيدك ايضا راح يفيدك مثل الكالم ريشيو بالحكم على ربحيه الاستراتيجيه وايضا للمقارنه بين الاستراتيجيات فبالتالي هو مؤشر جميل انك تحطه باستراتيجيه وش جميل انك تروح تراقبه راح يفيدك كثير وراح 23:27 Speaker A ينبهك ايمتى انت عم صير عندك ديفيشن فاذا لاحظت انه احد السنين استراتيجيتك عم تنزل كثير تحت الكجر انت معتاد عليه فانت هون ممكن تلاقي انه في عندك مشاكل بالاداء ايضا ممكن تحكم على نفسك انه اداءك هي السنه كان ايجابي او سلبي او فوق الايجابي 23:42 Speaker A من خلال انك تشوف الكجر عم يصعد ل مستويات عاليه هلا بالخلاص رح تقول لي انا كيف بدي استعمل هي المعايير لحتى احكم على الاستراتيجيه اي واحد بدي استعمل حك بدك تستعملهم كلهم مش شرط كل الاستراتيجيات تتوافق فيها كل المعايير مثل ما نحن نرت 23:58 Speaker A تقي ونحلم لا الموضوع ممكن يتفاوت ممكن تلاقي استراتيجيات عم تكون الريسك تبعها منخفض ولكن ارباحها منخفضه ايضا ممكن تلاقي استراتيجيات الريسك تبعها عالي وارباحها عاليه اللي نحن عم نحاول ندور عليه هي مؤشرات على انه الاستراتيجيه الريسك تبعها منخفض وارباحها عاليه هذا 24:15 Speaker A الشيء شوي صعب تحقيقه وراح تضطر انك يعني تتنازل عن بعض الامور ولكن بشكل عام حاول انك تنتبه لهي المعايير انه ما يكون عندك شي اكستريم يعني ما بدك تشوف الشارب ريشيو تبعك 0.1 ما ب بك تشوف الماكسيم درو داون 24:30 Speaker A تبعك 50% و 60% ما بدك تشوف الكيج تبعك قاعد على 2% مثلا انت تداور سنه كامله مشان 2% هيك ادائك اقل من الانفل شن فانتبه لهي المعايير حاول برمجها حاول اقرا عنها اكثر نزلها عندك على الاكسل او نزلها عندك بالجورنال تبعك او اذا عندك 24:47 Speaker A قدرات برمجيه بتقدر تمج على بايثون او على اي لغه برمجه انت بتستعملها ولكن هي تعتبر مقدمه لازم انت تاخذها وتروح تتوسع فيها اكثر وتحاول تبحث اكثر بهذا الموضوع لانه حرفيا استراتيجيتك لازم تتعامل معها مثل اللعيبه اللي بتشتريهم بالفيفا بدك تروح 25:04 Speaker A تشوف اداء كل لاعب بسرعته كيف بشوط التمركز تبعه القوه البدنيه وبدك توازن وتفاضل بين اللاعبين اللي انت بدك تدفع حقهم نفس الشيء بالنسبه لاستراتيجيتها بده يكون عندك ماتركس انت قادر من خلالها تقيس اداء الاستراتيجيه من اكثر من ناحيه لحتى 25:21 Speaker A تحكم هل يا ترى هي الاستراتيجيه بتستحق اني احط فلوسي وراها ولا لا يعطيكم العافيه ما بدي اطول الدرس اكثر من هيك تابعوني على باقي مواقع السوش ميديا والتقي في الدرس القادم [تصفيق] [تصفيق] Topics: منتورشيب استراتيجية تداول مقاييس الأداء الوين ريت الدرو داون الشارب ريشيو اللوز ستريك باك تيست إدارة المخاطر البرو فاكتور ذاكر هذا الفيديو - [بطاقات تعليمية من هذا الفيديو](https://sozai.app/ar/tools/flashcard-maker/?from=transcript&id=91128) - [اختبار عن هذا الفيديو](https://sozai.app/ar/tools/quiz-generator/?from=transcript&id=91128) - [كلمات متقاطعة من هذا الفيديو](https://sozai.app/ar/tools/crossword-maker/?from=transcript&id=91128) - [لعبة بحث عن الكلمات من هذا الفيديو](https://sozai.app/ar/tools/word-search-maker/?from=transcript&id=91128) - [ملخص دراسي من هذا الفيديو](https://sozai.app/ar/tools/study-guide-maker/?from=transcript&id=91128) مجاني، يصنعه الذكاء الاصطناعي من هذا النص المفرَّغ. دون تسجيل. --- This is the markdown twin of https://sozai.app/transcript/mentorship-lesson-nine/ — the same content, without the markup. Published by SozAI (https://sozai.app). Reuse and quotation are allowed with attribution and a link back. Machine-readable index: https://sozai.app/llms.txt · data API: https://sozai.app/api/