**Как узнать - пробьёт ли уровень ? — Transcript & Summary | SozAI** Source: https://sozai.app/transcript/how-to-check-level-penetration/ Артём Звёздин объясняет, как определить, пробьёт ли уровень на рынке, основываясь на волатильности и поведении цены. ## Key Takeaways - Чаще всего рынок отскакивает от уровней, а не пробивает их. - Нужно ждать ретеста уровня после пробоя перед открытием позиции. - Большие волатильные свечи и движение без откатов повышают вероятность пробоя. - Расстояние цены до уровня критично для оценки вероятности пробоя. - Новостные события могут значительно влиять на поведение цены у уровней. ## What the video covers - Автор проводил исследование с роботом для определения пробоя уровней, результаты которого показывают, что чаще происходит отскок от уровня. - Вероятность разворота от уровня варьируется от 62% до 70% в зависимости от инструмента. - Важно учитывать ложные пробои и ждать ретеста уровня перед входом в позицию. - Существуют две модели поведения цены, при которых пробой уровня наиболее вероятен: большие волатильные свечи и движение без существенных откатов. - Большие волатильные свечи свидетельствуют об исполнении стоп-приказов и активности толпы, что может привести к пробою уровня. - Расстояние цены до уровня (близко или далеко) влияет на вероятность продолжения движения и пробоя. - Новостные события могут вызвать резкий пробой уровня из-за массовых рыночных действий. - Хвосты свечей не имеют значения при пробое уровня, важна динамика подхода к уровню. - Рынок может двигаться самоподдерживающейся структурой, которую автор называет «пилой», что влияет на поведение цены. - Рекомендуется проверять данные модели на разных рынках и активах для повышения точности. Answers ## Questions about this video Как определить, пробьёт ли уровень на рынке? Необходимо анализировать волатильность свечей, поведение цены у уровня, наличие ретеста и учитывать новостные события. Часто рынок отскакивает от уровня, поэтому важно дождаться подтверждающего сигнала. Что такое ложный пробой и как с ним работать? Ложный пробой — это кратковременное пробитие уровня с последующим возвратом цены. Важно не входить в позицию сразу, а дождаться ретеста уровня и подтверждающих сигналов. Почему важна дистанция цены до уровня? Если цена находится близко к уровню, вероятность продолжения движения и пробоя выше. Если далеко — топливо для движения может закончиться, и пробой станет менее вероятным. ## Full Transcript — Download SRT & Markdown 00:00 Speaker A Всем здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Артём, я трейдер, в этом видео вам расскажу, как же понять, пробьёт уровень или не пробьёт уровень. 00:09 Speaker A Значит, первым-наперво хочется мне сказать, я проводил определённые исследования, но проводил его примерно года четыре-пять тому назад, очень давно, может быть, сейчас немножко изменилось. 00:28 Speaker A Исследование довольно-таки, ну, с претензией, так сказать, на научность, у меня был робот, который вычислял, да, пробивается уровень или не пробивается уровень. 00:38 Speaker A И, разумеется, уровни выставлялись не так, как нужно, да, не так, как правильно, о том, как правильно строить уровень, есть мои бесплатные лекции. 00:45 Speaker A Ссылочку ищите где-нибудь в подсказках либо в аннотации, уровни у меня строились по верхним точкам, то есть по хаю, то есть вот по вот таким вот точкам. 00:52 Speaker A И выстраивались уровни, и у меня был алгоритм, который вычислял, вот если рынок идёт, допустим, наверх, пробивает он или не пробивает он. 00:59 Speaker A С большой долей вероятности всё равно всегда есть какой-то отскок. 01:06 Speaker A Там вот эта вот большая доля вероятности, я немножко загнал, поскольку вот это вот распределение было в районе 70%. 01:14 Speaker A Ну, на самом деле, она варьировалась в зависимости от инструмента, поскольку здесь актив, как оказалось, очень-очень важен. 01:22 Speaker A Где-то вот 65, 62, 63, до 70% чаще всего происходит разворот от определённого уровня. 01:30 Speaker A О чём нам это говорит, это говорит о том, что нам необходимо всё-таки ожидать какого-то отката от уровня, а не его пробоя. 01:36 Speaker A И это необходимо учитывать. 01:40 Speaker A Однако бывают ситуации, когда уровень всё-таки будет пробит. 01:46 Speaker A Всего существуют две модели поведения цены, когда пробитие уровня наиболее вероятно. 01:54 Speaker A Но всё равно учитывайте, да, что большая вероятность, что всё-таки рынок будет давать какие-то отскоки. 02:00 Speaker A Что я под этим подразумеваю? 02:03 Speaker A Это означает, что если, допустим, ваш уровень будет пробит каким-то образом. 02:10 Speaker A У вас всё равно сохраняется эта вероятность, и вполне вероятно, что будет вот такая картина. 02:16 Speaker A То есть ложный вынос, ложный пробой, называйте, как угодно. 02:20 Speaker A Много есть терминов у такого явления. 02:23 Speaker A Важно здесь именно ждать, вот если рынок пробивает какой-то уровень, необходимо дождаться сигнала. 02:30 Speaker A Это не означает, что вот с такими шарами нужно вставать в позиции. 02:35 Speaker A Важно дождаться определённого ретеста к этому уровню, и вот здесь уже на подступах к уровню. 02:42 Speaker A А где-нибудь, собственно говоря, чуть, ну вот в этой, собственно говоря, зоне, если вы хотите дальше встать в моём примере в сторону покупок. 02:50 Speaker A Искать определённые сигналы в сторону покупок. 02:54 Speaker A Существуют две модели поведения цены, когда рынок с большой долей вероятности всё-таки пробьётся. 03:01 Speaker A Первая модель - это большие волатильные свечи. 03:04 Speaker A Вот у нас здесь есть уровень. 03:08 Speaker A У нас есть большие волатильные свечи, которые двигаются в обратную сторону. 03:13 Speaker A Для нас всегда, я здесь буду делать небольшие отсылки к механике рынка, поэтому кто не знает, да, про механику рынка. 03:20 Speaker A Кто не смотрел мой вебинар, пожалуйста, его посмотрите. 03:23 Speaker A Здесь вот логика примерно в следующем, вот у нас есть какое-то движение. 03:29 Speaker A И мы видим, что у нас идут большие волатильные свечи. 03:33 Speaker A И здесь у нас есть какой-то уровень. 03:36 Speaker A На уровне мы подразумеваем наличие какой-то плотности лимитных игроков, возможно, толпы, возможно, крупного игрока. 03:44 Speaker A Мы по факту, к сожалению, не знаем. 03:46 Speaker A Но мы предполагаем, да, что там должна быть какая-то плотность лимитных ордеров, и уж поскольку там есть плотность лимитных ордеров. 03:55 Speaker A Эта плотность лимитных ордеров должна поглотить в моём случае всё предложение. 04:00 Speaker A Разумеется, мы уже как бы немножко домысливаем, что раз так, в рынке хватит определённого количества. 04:07 Speaker A Вот этих вот лимитных ордеров, которые смогут поглотить вот весь вот, собственно говоря, всё вот это предложение, которое здесь есть. 04:13 Speaker A Однако мы сталкиваемся здесь с тем, что мы видим, у нас есть большие волатильные свечи. 04:19 Speaker A Для нас это что означает? 04:22 Speaker A Для нас это означает только одно, это исполнение каких-то стоп-приказов одной из сторон. 04:28 Speaker A В моём примере это исполнение стоп-приказов вот людей, которые здесь покупали. 04:32 Speaker A И, разумеется, когда будут исполняться стоп-приказы той или иной стороны, что у нас происходит? 04:40 Speaker A Во-первых, у нас появляются новички, толпа, которая видит вот это вот движение, разумеется, бросая все дела. 04:48 Speaker A Ну, мы говорим о некой толпе, она открывает, эта толпа открывает позиции в сторону продолжения. 04:54 Speaker A То есть открываются позиции в сторону дальнейшего движения вниз. 05:00 Speaker A Более того, у нас исполняются стоп-приказы. 05:04 Speaker A А стоп-приказы - это рыночные ордера. 05:07 Speaker A Как следствие, мы предполагаем, что да, безусловно, вот эта вот картина исполнения стоп-приказов, плюс когда толпа будет входить по рынку, она будет не вечной. 05:17 Speaker A Разумеется, рано или поздно рынок остановится. 05:21 Speaker A Но здесь есть такая штука. 05:26 Speaker A Далеко ли рынок находится от вашего уровня? 05:30 Speaker A Если он находится близко. 05:33 Speaker A Что я подразумеваю вот под словом близко, далеко? 05:37 Speaker A Вот смотрите средние волатильные свечи, вот у вас в среднем, допустим, здесь свеча там 50 пунктов, 100 пунктов. 05:43 Speaker A Умножьте это, ну, раз в пять-шесть, это очень условно, я сейчас говорю. 05:50 Speaker A Но когда вы будете торговать, чем больше вы будете торговать, тем больше вы будете понимать, далеко сейчас цена от уровня или близко. 05:57 Speaker A Так вот, если близко цена от уровня, это означает, что скорее всего, с огромной вероятностью будет дальнейшее продолжение движения. 06:04 Speaker A Будет дальнейший пробой данного уровня. 06:07 Speaker A Причём ещё раз повторяю, потом, возможно, когда вот это топливо закончится в стопах. 06:14 Speaker A Здесь будет обратная картина. 06:17 Speaker A Здесь будет ретест. 06:20 Speaker A Поэтому дожидайтесь ретеста и тогда торгуйте. 06:23 Speaker A Либо у нас исполняются новости, да, не исполняются, вышли какие-нибудь новости. 06:30 Speaker A И все трейдеры массово скидывают позиции, либо заходят в позиции, чтобы не упустить какую-то возможность. 06:36 Speaker A Тогда тоже будет определённый пробой уровня. 06:38 Speaker A Логика здесь точно такая же. 06:41 Speaker A То есть в рынке очень много рыночного предложения в моём случае, и как следствие, нет никакого лимитного спроса, который смог бы поглотить всё это предложение, которое появляется. 06:49 Speaker A То есть мы заранее как бы уже знаем, что здесь очень много рыночного предложения. 06:55 Speaker A Нам заранее это известно. 06:58 Speaker A И об этом вот эти волатильные свечи свидетельствуют. 07:02 Speaker A Поэтому, если вы видите, что рынок подходит очень стремительно большими волатильными свечами, причём серией, это не одна свеча. 07:10 Speaker A Должна быть серия свечей, две, три, четыре, чем больше, тем лучше. 07:16 Speaker A Да, но ещё раз говорю, но в меру, поскольку если рынок будет далеко идти от вашего уровня, вот такими серией свечей. 07:24 Speaker A Это означает, что топливо потихонечку, потихонечку, потихонечку заканчивается. 07:29 Speaker A Пожалуйста, открывайте свой график и смотрите, да, вот. 07:33 Speaker A На ставьте, собственно говоря, уровни, как-нибудь, и обращайте внимание, что это, в принципе, работает. 07:39 Speaker A Здесь вот хвосты не имеют никакого, кстати, значения. 07:44 Speaker A То есть, если мы обычно ищем хвосты и понимаем, что у нас будет окончание какого-то движения. 07:50 Speaker A Если мы говорим о пробое какого-то уровня, то пробой всё равно будет. 07:54 Speaker A Поэтому, в общем-то, проверяйте это на любом рынке, на любом активе. 08:00 Speaker A Но учитывайте, что здесь, в принципе, всегда имеет значение, да, как рынок подходил. 08:06 Speaker A И далеко ли он находится до вашего определённого уровня. 08:10 Speaker A Следующий момент, когда рынок, скорее всего, пробьёт, вот этот день, кстати, очень примечательный. 08:16 Speaker A Это когда он идёт в ту или иную сторону без существенных откатов. 08:21 Speaker A Что я под этим подразумеваю? 08:24 Speaker A Ну вот, как вот, например, здесь было, в принципе, можно открыть минутки, чтобы вам это продемонстрировать. 08:30 Speaker A Но это будет не совсем честно. 08:32 Speaker A Давайте всё-таки вот посчитаем этот пример тоже за предыдущий. 08:36 Speaker A Да, большие волатильные свечи. 08:39 Speaker A Но по факту здесь внутри была вот такая картина. 08:42 Speaker A То есть у нас была вот такая пила. 08:44 Speaker A И когда я говорю о пиле, здесь очень важно то понимание, что в рынке происходит. 08:50 Speaker A Это мой сейчас термин, я скажу, поэтому если у кого-то услышите данный термин. 08:55 Speaker A Плюньте ему в рожу. 08:57 Speaker A Потому что я его придумал. 08:59 Speaker A Это самоподдерживающая структура. 09:01 Speaker A Что такое самоподдерживающая структура? 09:04 Speaker A Вот рынок идёт, допустим, пилой, я рисую хрестоматийную пилу. 09:09 Speaker A Но вы понимаете, да, что на рынке не бывает ничего хрестоматийного. 09:14 Speaker A И, скорее всего, вы увидите всё очень-очень кривое. 09:17 Speaker A Что здесь будет происходить? 09:19 Speaker A В рынке есть определённое движение. 09:24 Speaker A И чем более понятно оно, чем более очевидно, тем больше у нас трейдеров хотят купить либо продать. 09:31 Speaker A В моём случае, разумеется, купить. 09:33 Speaker A Всем будет здесь вот уже вполне очевидно, что для того, чтобы зарабатывать. 09:38 Speaker A Необходимо купить. 09:40 Speaker A Все очевидности в рынке очень быстро разрушаются. 09:44 Speaker A Но прежде чем будет некое разрушение подобного, всё равно толпе немножко дают заработать. 09:50 Speaker A Толпа всё равно что-то там может урвать. 09:53 Speaker A И вот эти вот эти, так сказать, движения об этом свидетельствуют. 09:58 Speaker A Здесь происходит подобная картина. 10:00 Speaker A У нас в рынке количество людей, которые продают данный актив, оно потихонечку уменьшается. 10:06 Speaker A Количество людей, которые покупают данный актив, оно увеличивается. 10:12 Speaker A Всем понятно, что здесь необходимо покупать. 10:15 Speaker A Что здесь происходит? 10:17 Speaker A Здесь происходит некий перекос в сторону покупок. 10:22 Speaker A И здесь образуется так называемая самоподдерживающая структура. 10:29 Speaker A Это когда у нас на минимальных точках выставляются ордера в сторону дальнейшей покупки, да, разумеется, на покупку. 10:35 Speaker A И, в общем-то, рынок, даже если он хочет, допустим, идти вниз по тем или иным причинам, его банально выкупают. 10:43 Speaker A Поскольку продавцам, точнее, покупателям данного актива. 10:48 Speaker A Интересно купить подешевле. 10:50 Speaker A Я думаю, это понятно. 10:52 Speaker A Многие здесь уже доливаются, например, принимают участие в конкурсе на демо-счетах и доливаются, да. 10:59 Speaker A Доливаются, доливаются, доливаются до посинения. 11:01 Speaker A Это будет происходить до той поры, пока в рынке не появится некая точка баланса, когда и покупатели, и продавцы встретятся. 11:09 Speaker A И начнётся то или иное. 11:11 Speaker A Но до той поры, если в рынке будет определённый уровень. 11:16 Speaker A Предположим, он будет пробит. 11:18 Speaker A Он будет пробит, но ещё раз говорю, всё равно там будет какой-то ретест. 11:22 Speaker A Почему здесь будет пробой, как вы считаете? 11:25 Speaker A Даже если предположить, что в рынке находятся люди, которые вот здесь вот становятся в сторону продажи. 11:33 Speaker A Ведь у нас есть определённое движение. 11:36 Speaker A И, несмотря на то, что вы многие, ну, многие трейдеры относятся к толпе, как к клиническим идиотам, по факту это далеко не так. 11:44 Speaker A Люди прекрасно видят вот это вот, собственно говоря, движение. 11:49 Speaker A О том, что рынок идёт определёнными, определённым образом. 11:52 Speaker A И, разумеется, часть людей, возможно, будет крыть свои лимитные ордера, ещё даже не исполнившиеся. 11:59 Speaker A То есть рынок подходит, и людям становится понятно, что рынок идёт, ну, как-то подозрительно. 12:05 Speaker A И часть людей будет закрывать свои позиции. 12:09 Speaker A Другая же часть, оставшаяся. 12:12 Speaker A Надо вот на эту тему тоже, наверное, провести исследование. 12:15 Speaker A Сколько людей кроют, сколько людей останется. 12:17 Speaker A Но это от темы отдельного ролика. 12:19 Speaker A И, разумеется, здесь всем очевидно, да, что необходимо покупать. 12:24 Speaker A Вполне вероятно, что здесь вот создаётся избыточный спрос на данный актив. 12:30 Speaker A И вот этот вот избыточный спрос может выкупить всё предложение, которое здесь находится. 12:37 Speaker A Но обращайте внимание в данном конкретном случае, чтобы этот уровень был какой-нибудь не там. 12:43 Speaker A Знаете, не с дневок, не с неделек, то есть, чтобы он был более-менее в контексте рынка. 12:48 Speaker A Может быть, локальный, или если вы торгуете внутри дня, там, как-нибудь внутридневной какой-нибудь уровень. 12:53 Speaker A Понятное дело, что чем больше трейдеров находится в позиции, то есть, чем больше таймфрейм. 12:59 Speaker A Тем больше трейдеров будут находиться в позициях, тем больше трейдеров будут принимать какие-то торговые решения. 13:04 Speaker A И, разумеется, ваша вот эта вот микродвижение, допустим, лонговое. 13:09 Speaker A На дневках оно или там на часовиках, если уровень, допустим, оттуда, оно может быть не видно. 13:15 Speaker A Поэтому это необходимо учитывать. 13:18 Speaker A Чем сильнее уровень, тем больше возрастает вероятность, разумеется, отскока от этого уровня. 13:24 Speaker A Разворота от этого уровня. 13:26 Speaker A Ну вот, посмотрите этот хрестоматийный пример. 13:31 Speaker A Вот я выставил уровень. 13:34 Speaker A Вот здесь уровень поставил. 13:36 Speaker A Вот здесь уровень поставил. 13:40 Speaker A Логика очень железобетонная, можно сказать. 13:43 Speaker A Вот после такого было движение, да. 13:46 Speaker A И после отсюда было определённое движение. 13:48 Speaker A Уровни правильные, я надеюсь. 13:51 Speaker A Вы знаете, как правильно строить уровни. 13:53 Speaker A Ну да ладно. 13:55 Speaker A И вот идём дальше. 13:57 Speaker A Вот у нас следующий день. 13:59 Speaker A И вот рынок у нас открывается каким-то образом, и вот он идёт, он пилит. 14:04 Speaker A Да, он идёт пилой к определённому уровню. 14:07 Speaker A Он ударяется об уровень, он его практически не замечает. 14:11 Speaker A Он его всё равно пробивает. 14:13 Speaker A Но ещё раз повторю. 14:15 Speaker A Обратите внимание, после этого может быть обратное движение. 14:18 Speaker A Но уровень формально был пробит. 14:21 Speaker A Я надеюсь, вы сделаете поправку это в своей торговой системе. 14:26 Speaker A Если вы собираетесь торговать пробой. 14:28 Speaker A Но торговать пробой - дело, на самом деле, гиблое. 14:30 Speaker A Вот другой пример, пожалуйста, вам, да. 14:33 Speaker A Здесь примерно то же самое, вот какой-то уровень с истории, мы немножко его подкорректировали. 14:38 Speaker A После этого рынок открывается и начинает идти пилой, тоже. 14:43 Speaker A Пробивает данный уровень и идёт выше. 14:46 Speaker A И здесь я тоже выставил определённые уровни. 14:50 Speaker A Если мы пойдём немножко дальше. 14:52 Speaker A Мы увидим, да, как рынок вот здесь идёт, допустим, пилой, пробивает данный уровень, он его не замечает. 14:58 Speaker A Идёт ещё ниже. 15:00 Speaker A То есть, понимаете, вот так это примерно работает. 15:03 Speaker A Конечно, вот такие примеры, где с пилой, вы редко увидите, вы чаще будете встречать, наоборот, волатильные свечи повышенные. 15:10 Speaker A И здесь очень важно, чтобы это всё находилось очень близко к вашему уровню. 15:15 Speaker A Если далеко, то, в общем-то, пробоя никакого не будет. 15:18 Speaker A Ну, ещё раз повторяю, пробили уровень. 15:21 Speaker A Это не означает, что мы должны бежать, сломя голову, особенно если вы торгуете фьючерсы, особенно если вы торгуете Форекс. 15:29 Speaker A Особенно если вы торгуете срочный рынок в целом, как таковой, это не означает, что необходимо бежать, сломя голову. 15:35 Speaker A Дожидайтесь ретеста. 15:36 Speaker A Поскольку, понимаете, вот здесь всё очень просто. 15:41 Speaker A Вот эта логика почему-то работает, когда вы ходите по магазинам, ходите по рынку, допустим, выбираете там огурцы. 15:48 Speaker A Но ни хера не работает, когда вы сталкиваетесь с реальным рынком. 15:52 Speaker A Вот есть у вас уровень какой-нибудь. 15:55 Speaker A И есть понимание, что-то дёшево, что-то дорого. 15:59 Speaker A Если вы хотите, допустим, дальше покупать. 16:02 Speaker A Вот подобным образом. 16:05 Speaker A Когда рынок простреливает и пробивает уровень. 16:08 Speaker A Что здесь происходит? 16:10 Speaker A Цена задрата. 16:12 Speaker A Вы покупаете дорого. 16:14 Speaker A По сути дела, это если бы вы пришли на рынок и у первого попавшегося армянина купили бы там килограмм огурцов, понимаете? 16:20 Speaker A Вам необходимо походить, посмотреть, найти точки, где будет недорого, где будет дёшево. 16:25 Speaker A Такая точка - это всегда ретест. 16:27 Speaker A И дожидайтесь этого ретеста. 16:29 Speaker A Ретест обязательно будет либо к уровню, может быть, если далеко прострелило, где-нибудь сюда будет. 16:34 Speaker A Но ретест будет обязательно. 16:36 Speaker A И вот когда будет ретест, вот тогда нужно уже принимать торговое решение. 16:41 Speaker A Но когда рынок просто пробил и, собственно говоря, просто пробил и ничего при этом не происходит, дожидайтесь ретеста. 16:48 Speaker A Потому что для вас будет очень дорого покупать здесь. 16:51 Speaker A Ну, в контексте моего примера. 16:53 Speaker A Ну, либо дёшево, если вы торгуете, например, вот такую картину. 16:55 Speaker A Здесь будет очень дёшево. 16:57 Speaker A Вы продадите дёшево. 16:58 Speaker A Поэтому всегда старайтесь покупать и продавать очень выгодно. 17:01 Speaker A Всем спасибо, с вами был Артём. 17:03 Speaker A Канал Умный инвестор. 17:05 Speaker A Подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте. 17:10 Speaker A Подписывайтесь на Instagram, заходите на сайт, продавайте почку и начинайте торговать. 17:14 Speaker A Удачи. 17:15 Speaker A Зарабатывайте. Topics: пробой уровня трейдинг технический анализ волатильность стоп-приказы ретест уровня поведение цены рыночные уровни торговые стратегии Артём Звёздин Учить по этому видео - [Карточки по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/ai-flashcard-generator/?from=transcript&id=20153) - [Тест по этому видео](https://sozai.app/ru/tools/quiz-generator/?from=transcript&id=20153) Бесплатно, составлено ИИ по этой расшифровке. Без регистрации. --- This is the markdown twin of https://sozai.app/transcript/how-to-check-level-penetration/ — the same content, without the markup. Published by SozAI (https://sozai.app). Reuse and quotation are allowed with attribution and a link back. Machine-readable index: https://sozai.app/llms.txt · data API: https://sozai.app/api/